A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. Porém, nas últimas três décadas, as evidências experimentais têm levantado sérias dúvidas quanto à capacidade preditiva da EU – gerando grandes controvérsias e uma vasta literatura dedicada a analisar e testar suas propriedades e implicações. Além disso, várias teorias alternativas (teorias não-EU, geralmente, generalizações da EU) têm sido propostas. O objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a teoria da utilidade esperada (objetiva) através de uma revisão da literatura, incorporando os principais conceitos desenvolvidos ao longo do tempo. Além disso, este trabalho desenvolve algumas análises originais sobre representação gráfica e propriedades da teoria da utilidade esperada. O trabalho adota uma perspectiva histórica como fio condutor e utiliza uma representação da incerteza em termos de loterias (distribuições de probabilidade discretas). Em linhas gerais, o roteiro de análise do trabalho é o seguinte: princípio da expectância matemática; Bernoulli e a origem da EU; teoria da utilidade sem incerteza; axiomatização da EU; representação gráfica e propriedades da EU; comportamento frente ao risco; medidas de aversão ao risco; dominância estocástica; paradoxos da EU e a reação dos especialistas frente aos paradoxos A conclusão é que existem fortes evidências experimentais de que a EU é sistematicamente violada. Porém, a existência de violações não foi ainda suficientemente testada em experimentos que permitam o aprendizado (tal como pode ocorrer em situações de mercado), onde existe a possibilidade de que as preferências evoluam e que haja uma convergência de comportamento para a EU (ainda que esta possibilidade não se aplique a situações singulares ou que ocorram com pouca freqüência). É possível que testes deste tipo venham a confirmar, em maior ou menor grau, as violações da EU. Mas mesmo que isto ocorra, não significa que a EU não seja útil ou que deva ser abandonada. Em primeiro lugar, porque a EU representou um grande avanço em relação ao princípio da expectância matemática, seu antecessor. Em segundo lugar, porque a EU implica em uma série de propriedades analiticamente convenientes, gerando instrumentos de análise bastante simples (de fato, permitiu a explicação de numerosos fenômenos econômicos), contrastando com a maior complexidade envolvida com o uso das teorias não-EU. Neste cenário, faz mais sentido pensar na EU sendo eventualmente complementada por teorias não-EU do que, sendo abandonada.

Neste trabalho analisamos a hipótese de diferenciabilidade da função valor-ótimo em uma classe de problemas de otimização dinâmica. A classe de problemas analisada é cálculo variacional com horizonte infinito. O artigo de Benveniste e Scheinkman (1979) é apresentado de forma detalhada, além disso, seu lema fundamental é generalizado ao excluirmos a hipótese de concavidade sobre a função auxiliar. Finalmente, aplicamos alguns resultados estabelecidos por Milgrom e Segal (2002), a fim de obtermos a diferenciabilidade da função valor-ótimo para a mesma classe de problemas, mas de uma nova maneira, ampliando a análise sobre o tema.

Desde el punto de vista de la Ciencia de la Computación, un avance reciente lo ha constituido el establecimiento de un modelo matemático que da cuenta de la distancia entre algoritmos y programas, cuando estos son analizados desde la óptica de la complejidad computacional, entendiendo por complejidad, por ejemplo, la medida del tiempo de computación. En la última década se han llevado a cabo notables esfuerzos para elaborar una teoría matemática robusta que goce, en cierta medida, de buenas propiedades y constituya una herramienta que, en este contexto, juegue un papel análogo al que los espacios vectoriales normados han desempeñado en diversos ámbitos de la ciencia y la tecnología. En el caso de la complejidad computacional, se demuestra que un modelo muy satisfactorio lo constituye el de los espacios vectoriales dotados de una norma asimétrica. En esta tesis, realizamos un estudio general de las propiedades de estos espacios, en analogía con las propiedades que clásicamente se estudian en los espacios vectoriales normados. Así, hemos estudiado las propiedades de separación de los espacios vectoriales de norma asimétrica, obteniendo una caracterización de aquellos espacios que son Hausdorff; hemos obtenido una teoría satisfactoria de la bicompletación de dichos espacios; también hemos realizado un estudio de la compacidad cuando el espacio vectorial tiene dimensión finita; hemos determinado condiciones bajo las cuales una norma asimétrica definida en un conjunto algebraicamente cerrado de un espacio vectorial puede ser extendida a todo el espacio y hemos analizado la estructura del espacio dual y las topologías débiles asociadas. Por último, hemos aplicado los resultados obtenidos al campo de la Ciencia de la Computación, más concretamente a los Espacios de Complejidad Dual. / García Raffi, LM. (2003). Asymmetric Norms and the dual complexity spaces [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/2666

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:37:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3802_1.pdf: 1055356 bytes, checksum: 6f36153ada8847447d0fcee371a9df9e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho visa mostrar os resultados analisados a partir de dois modelos dos quais serão designados por Taylor Simples e Taylor Expandida para a mensuração do desgaste da ferramenta de corte. Foram analisados os dados obtidos dos desgastes da ferramenta de corte pelas funções em comparação com os dados reais medidos, que se encontram o Anexo I deste trabalho. Nos experimentos de usinagem com estes aços foram utilizadas oito e seis diferentes condições de corte para o ABNT 1038 e 1045 respectivamente. A partir dos dados reais e os calculados pelos modelos foram feitas algumas análises dos comportamentos dos resultados calculados para termos uma noção da eficiência dos modelos obtidos a partir da correlação múltipla das seguintes variáveis: velocidade, tempo de corte, avanço e profundidade de corte em função do desgaste da ferramenta (vida útil da ferramenta)

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7312_1.pdf: 927047 bytes, checksum: af71fbc61e3e6ac364861843b49fbf16 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2001 / Pretende-se no presente estudo analisar os riscos de explosão em transformadores de potência, resfriados a óleo mineral, de aproximadamente 100 MVA. Os transformadores em estudo possuem uma grande quantidade de óleo mineral, ou seja, a carga equivalente de TNT destes transformadores é de aproximadamente 0,5 kg. Logo, no evento de uma explosão, as ondas de choque poderão comprometer o sistema e o meio ambiente. O presente estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa é proposto um modelo matemático para o cálculo das pressões de onda de choque, no caso de uma explosão, decorrente dos gases oriundos de falhas nos transformadores. Na segunda etapa é apresentado uma metodologia para gerenciamento de riscos de incêndio/explosão, a qual é baseada no método de desempenho de engenharia e análise de riscos, isto é, dada a ocorrência de uma explosão nos transformadores, como se comporta uma subestação. Na segunda etapa, também é desenvolvida uma análise de risco para determinação dos impactos que as estruturas adjacentes ao transformador deverão ser submetidas. Como resultado são analisados os impactos existentes numa subestação em decorrência de explosões. Enfim, este trabalho tem o objetivo de estudar o fenômeno físico de explosão em transformadores dentro do setor elétrico, como também, os impactos das ondas de choque durante uma explosão em um transformador com a finalidade de obter meios para se tomar melhores decisões levando-se sempre em consideração as incertezas

Introducción al análisis de algoritmos. Tiempos asintóticos. Descripción de problema.

Submitted by Romulus Lima (romulus.lima@ufpe.br) on 2015-03-10T14:41:31Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Louise Lopes Lobo.pdf: 2651442 bytes, checksum: 50c48b2888e0d1cd79c9b70fb906dd40 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-10T14:41:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Louise Lopes Lobo.pdf: 2651442 bytes, checksum: 50c48b2888e0d1cd79c9b70fb906dd40 (MD5) Previous issue date: 2013-07-05 / O sistema elétrico brasileiro é composto predominantemente por usinas hidrelétricas. Essa predominância hídrica, se por um lado eleva o país a um padrão de geração limpa e barata, por outro exige maior desafio em sua operação. A variabilidade espacial e temporal das condições hidrológicas torna o planejamento da geração uma atividade mais complexa. Com o intuito de superar esse desafio e complexidade, foi instituído o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que tem como responsabilidades o planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) a fim de garantir o suprimento de energia, segurança e minimizar os custos na operação. Para a realização do planejamento energético do SIN, são utilizados os modelos matemáticos de otimização Newave e Decomp. Estes modelos consideram todos os recursos e requisitos existentes no sistema e distribui a geração por subsistemas e usinas de forma a minimizar o custo da operação. A análise do histórico de dados da operação mostra que para alguns anos a diferença entre os armazenamentos dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho no final do período seco foi elevada, o que não é desejado para a operação, uma vez que a operação dos reservatórios se dá de forma integrada. Visando minimizar essa diferença e identificar padrões de operação que possam ser associadas a essa minimização, foi criado com a ferramenta GAMS um modelo de apoio à decisão. Este modelo utilizou Programação Não-Linear e o solver CONOPT 3. Foram consideradas diferentes estratégias de operação e a determinação da melhor delas se deu através da análise de índices de desempenho. Os resultados apontaram que os índices de desempenho do modelo apresentaram melhores resultados que os do histórico. Foram identificados os padrões de operação para os reservatórios de Três Marias e Sobradinho que levaram a este melhor desempenho.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas. Ingeniero Civil Matemático / En este trabajo se estudia un sistema de partículas cuya dinámica está determinada por mecanismos de ramificación y selección. Cada una de las $N\in \mathbb{N}$ partículas del sistema espera un tiempo exponencial de tasa $\tau > 0$ para generar un nuevo individuo posicionado, relativo al padre, según una medida de probabilidad $\mu$ en $\R$. Inmediatamente después de un evento de ramificación se elimina la partícula que está más a la izquierda dejando la cantidad de individuos constate. Si $\max x^N(t)$ es la posición de la partícula de más a la derecha a tiempo $t\geq 0$ entonces bajo ciertas hipótesis sobre $\mu$ se prueba que $\frac{\max x^N(t)}{t} \stackrel{t\to\infty}{\longrightarrow} v_N $ c.s., donde $v_N$ es una constante determinista, y que $v_N\nearrow v < \infty$, donde $v$ es la velocidad de la partícula de más a la derecha del sistema anterior pero sin el mecanismo de selección. El resultado principal de esta tesis determina una cota para la velocidad de convergencia de $v_N$ a $v$. Específicamente se prueba que $\liminf_{N\to\infty }(v - v_N)(\log N)^2 \geq C$ donde $C$ es una constante explícita dependiente de la transformada de Laplace de $\mu$. Finalmente se estudia un sistema similar a tiempo discreto y se exploran extensiones para el caso en que entre tiempos de ramificación las partículas se mueven según un proceso de Lévy.