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1	Tests d'adéquation en séries chronologiques Souktani, Lamya January 2003 (has links) Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Processus linéaires Modèles ARMA Tests d'ajustement Méthode de Monte Carlo
2	Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique Boujamaa, Merzouki January 2005 (has links) Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Test portemanteau Modèles ARMA Densité spectrale paramétrique Corrélation sérielle
3	Agrégation et échantillonnage systématique de séries chronologiques Nadon, Jonathan January 2006 (has links) Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Agrégation Échantillonnage systématique Modèles ARMA Bruit blanc faible Dépendance
4	Inférence sur les autocorrélations de processus ARMA faibles Berhili, Saad Ellah January 2004 (has links) Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Processus non linéaires Modèles ARMA faibles Autocorrélations Estimation par la méthode du noyau Propriétés asymptotiques
5	Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées Nedjar, Hacène January 2004 (has links) No description available. Tests de non corrélation Modèles ARMA Corrélations croisées Algorithme d'Imhof Approche spectrale Fonctions de noyau