Submitted by Rafael Santana (rafael.silvasantana@ufpe.br) on 2017-12-12T18:40:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação_Claudia Patricia Mejía Villagrán.pdf: 2908368 bytes, checksum: d9cc30ea448a29f9b3ebbdb88105bcc5 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-12T18:40:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação_Claudia Patricia Mejía Villagrán.pdf: 2908368 bytes, checksum: d9cc30ea448a29f9b3ebbdb88105bcc5 (MD5) Previous issue date: 2015-07-21 / Neste trabalho, investigamos os efeitos de focalização e desfocalização de um feixe de luz ao passarporumaamostraconstituídadeátomosderubídio. Estesefeitosrefletemarespostanão linear do meio, e podem ser descritos pela variação do índice de refração devido à alta intensidade da luz incidente. Nossos experimentos consistem em analisar a transmissão de um feixe deluzgaussiano,apóspassarpelosátomosderubídio,conformeafrequênciadolaservariaem torno da transição 5S1/2 −5P3/2. Cada curva é obtida para uma intensidade fixa do feixe incidenteeasmedidassãorealizadasparadiferentesvaloresdepotência. Utilizamosumaabertura circular na frente do detector de forma a selecionar só a região central do feixe transmitido e, assimobservamososefeitosdefocalizaçãoedesfocalização. Medidassimultâneasdeabsorção total do feixe transmitido e da absorção saturada nos permitem caracterizar o sinal em função dafrequênciadofeixeincidenteeanalisararespostadosistemaemtornodaressonânciadeum fóton. Um ajuste qualitativo da dependência do sinal com a frequência do laser, mostra que o índice de refração não linear,n2, próximo da ressonância, pode ser bem descrito considerando umsistema dedoisníveisalargadonão homogeneamente. / In this work, we investigate the effects of focusing and defocusing of a light beam passing through a sample consisting of rubidium atoms. These effects reflect the nonlinear response of the medium, and can be described by the variation of the refractive index due to the high intensityofincidentlight. OurexperimentsconsistinanalyzingthetransmissionofaGaussian light beam, after passing through the rubidium vapor when the laser frequency varies around the5S1/2-5P3/2transition. Eachcurveisobtainedforafixedintensityoftheincidentbeamand the measurements are taken for different intensities. We have used a circular aperture in front of the detector to select only the central region of the transmitted beam, and so, observe the effects of focusing and defocusing. Simultaneous measurements of the total absorption of the transmittedbeam,andofthesaturatedabsorption,allowustocharacterizethesignaldepending on the frequency of the incident beam and to get the behavior of the response of the atomic system around the one-photon resonance. A qualitative adjustment of the signal dependence withthe laserfrequency showsa nonlinearrefractive index,n2, nearthe resonance,that canbe well described consideringan inhomogeneously broadened two-level system.

Orientador: Alvin Elliot Kiel / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-07-17T00:54:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pereira_SilvaniaFelix_M.pdf: 1252172 bytes, checksum: f2d677140d35249f74c4793fc86621b5 (MD5) Previous issue date: 1985 / Resumo: Este trabalho procura discutir vários problemas relacionados com a área de lasers, espectroscopia e óptica não-linear. Iniciamos com um estudo de lasers de nitrogênio, que é uma fonte muito útil em espectroscopia. Descrevemos e apresentamos as características e resultados dos testes de várias montagens da mini-lasers de nitrogênio construídos no nosso laboratório. O segundo capitulo .é dedicado aos corantes e lasers de corantes. Discutimos as propriedades e características de várias classes de corantes, e mostramos vários espectros de absorção e emissão de fluorescência obtidos no laboratório. Mostramos também vários sistemas de laser de corante bombeados com laser de nitrogênio, com resultados experimentais de nossos testes. No ultimo capitulo descrevemos uma aplicação de nosso laser de corante com amplificador de corante no campo de óptica não-linear; analisamos especificamente uma experiência de mistura de ondas num corante saturável. Apresentamos uma teoria não perturbativa de criação de "redes transientes" e comparamos com nossos resultados experimentais / Abstract: In this work, we discuss several related topics in the area of lasers, spectroscopy and non-linear optics. We begin with a study of Nitrogen lasers, a very useful device for spectroscopy. We describe several systems of "Nitrogen mini-lasers" which we constructed and present the important characteristics of these lasers determined in our tests. The second chapter is devoted to dyes and dye lasers. We discuss the main characteristics of several classes os dyes and present spectral data obtained in our laboratory. We also analyze several nitrogen pumped dye laser configurations and give the results of our experimental studies of these systems. In the final chapter, we describe an application of our final dye laser-dye amplifier system to a problem in non-linear optics; specifically we analyze an experimental involving mixing of three or more waves. in a saturable dye. We present a non-perturbative theory of the creation of "transient gratings" and compare our experimental results with the theory / Mestrado / Física / Mestre em Física

Orientador: Ana Friedlander / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:33:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bitar_SandroDimyBarbosa_M.pdf: 580688 bytes, checksum: db0d10109993c41a5e242807ab824dbc (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Neste trabalho, demonstramos os teoremas de identificação de restrições ativas para um algoritmo de região de confiança apresentado em [13] para resolver o problema min f(x) sujeita a ¿Observação: O resumo, na íntegra poderá ser visualizado no texto completo da tese digital. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Tese de mestrado. Métodos Computacionais em Ciências e Engenharia. 2004. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto

Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

Partindo de um modelo para descrever a evolução temporal das populações de uma praga e de seu inimigo natural, determinamos os seus equilíbrios, e condições de estabilidade dos mesmos; investigamos também a possibilidade de ocorrer uma bifurcação de Hopf e consequentemente ciclos-limite. Antes de incluir no modelo a aplicação do controle de pragas, desenvolvemos uma análise de sensibilidade de certos números característicos do sistema. Em seguida, acoplamos ao modelo uma estratégia de Manejo Integrado de Pragas (MIP) que consiste na aplicação de inseticida e na liberação de inimigos naturais da praga, sempre que a densidade de pragas ultrapassar um Limiar Econômico; verificamos que, assim, a população de pragas é mantida em níveis toleráveis. Adicionalmente, formulamos um problema de controle ótimo, que é resolvido através da aplicação do princípio do máximo de Pontryagin. Porém, acrescentamos uma estrutura espacial discreta aos modelos propostos, com diferentes regras de movimentação para as populações (difusão, taxia local e taxia quase local), e aplicamos as técnicas de controle a estes modelos. / Starting from a model to describe the temporal evolution of a pest and its natural enemy, their equilibrium and stability conditions are studied; the possibility of Hopf bifurcation and thereby limit cycles is also investigated. Before including the application of pest control, we develop a sensitivity analysis of certain characteristic numbers of the system. Then we include an Integrated Pest Management (IPM) strategy, consisting of insecticide application and natural enemies release, whenever the pest density exceeds an Economic Threshold; we verify that in fact the pest population is kept within tolerable levels. Additionally, we formulate a problem of optimal control, which is solved by applying the Pontryagin maximum principle. Finally, a discrete spatial structure is proposed, with di erent movement rules (di usion, local taxis and almost local taxis) models, and control techniques are applied to these models.

Partindo de um modelo para descrever a evolução temporal das populações de uma praga e de seu inimigo natural, determinamos os seus equilíbrios, e condições de estabilidade dos mesmos; investigamos também a possibilidade de ocorrer uma bifurcação de Hopf e consequentemente ciclos-limite. Antes de incluir no modelo a aplicação do controle de pragas, desenvolvemos uma análise de sensibilidade de certos números característicos do sistema. Em seguida, acoplamos ao modelo uma estratégia de Manejo Integrado de Pragas (MIP) que consiste na aplicação de inseticida e na liberação de inimigos naturais da praga, sempre que a densidade de pragas ultrapassar um Limiar Econômico; verificamos que, assim, a população de pragas é mantida em níveis toleráveis. Adicionalmente, formulamos um problema de controle ótimo, que é resolvido através da aplicação do princípio do máximo de Pontryagin. Porém, acrescentamos uma estrutura espacial discreta aos modelos propostos, com diferentes regras de movimentação para as populações (difusão, taxia local e taxia quase local), e aplicamos as técnicas de controle a estes modelos. / Starting from a model to describe the temporal evolution of a pest and its natural enemy, their equilibrium and stability conditions are studied; the possibility of Hopf bifurcation and thereby limit cycles is also investigated. Before including the application of pest control, we develop a sensitivity analysis of certain characteristic numbers of the system. Then we include an Integrated Pest Management (IPM) strategy, consisting of insecticide application and natural enemies release, whenever the pest density exceeds an Economic Threshold; we verify that in fact the pest population is kept within tolerable levels. Additionally, we formulate a problem of optimal control, which is solved by applying the Pontryagin maximum principle. Finally, a discrete spatial structure is proposed, with di erent movement rules (di usion, local taxis and almost local taxis) models, and control techniques are applied to these models.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico / Made available in DSpace on 2016-01-08T20:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 105390.pdf: 1488361 bytes, checksum: ad6b7b6f2f4ba202017cd97c1c9597a7 (MD5) Previous issue date: 1996 / Foi proposto um método para minimização de funções não lineares com restrições canalizadas. Como caso particular foi obtido um método de minimização irrestrita. O método apresentado é do tipo região de confiança, e sua característica principal é que não são utilizadas matrizes Hessianas verdadeiras, mas aproximações do tipo banda para as Hessianas. Essas matrizes de aproximação são também simétricas, e são obtidas por técnicas secantes. Esse tipo de estrutura prefixada permite grande economia de memória computacional, permitindo o uso do algoritmo para problemas de grande porte. Foram apresentados resultados computacionais, quando se utiliza aproximações diagonais, tridiagonas ou pentadiagonais.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico / Made available in DSpace on 2016-01-08T20:32:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996 / Apresenta um método computacional, baseado no paradigma dos algoritmos genéticos, ou seja, uma técnica robusta para solucionar problemas de programação não linear contínua. Um método misto onde se empregam técnicas de simulated annealing, gradiente, para evitar a convergência prematura para mínimos ou máximos locais. O método proposto generaliza este tipo de algoritmo misto para métodos genéticos: o resultado é um método numérico de características análogas ao da perturbação do gradiente onde os termos aleatórios impedem a convergência para o mínimo local e aumentam a velocidade de convergência. Mostra como os métodos mistos podem ser derivados do método genético: os métodos de descida em geral podem ser considerados como sendo de tipo genético e métodos mistos podem ser obtidos por escolhas particulares das definições de regras do algoritmo genético.

Submitted by Camila Duarte (camiladias@bce.unb.br) on 2016-07-20T16:49:01Z No. of bitstreams: 1 2016_MarianaRosaMontenegro.pdf: 3553620 bytes, checksum: 116a727eb562811d7de8d8123dc065e4 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2017-02-23T14:37:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_MarianaRosaMontenegro.pdf: 3553620 bytes, checksum: 116a727eb562811d7de8d8123dc065e4 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-23T14:37:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_MarianaRosaMontenegro.pdf: 3553620 bytes, checksum: 116a727eb562811d7de8d8123dc065e4 (MD5) / O trabalho tem por objetivo estimar um portfólio ótimo, em conformidade com a teoria de portfólio proposta por Markowitz (1952) e utilizando o modelo de Correlação Local Gaussiana. Tjøstheim e Hufthammer (2013) esclarecem que tal ferramenta seria útil no problema de alocação de portfólio clássico. No entanto, por ser um modelo desenvolvido recentemente ainda não existe uma aplicação nesse sentido. Com tal propósito, desenvolve-se um novo modelo de seleção de portfólios, que incorpora a não-linearidade dos retornos e a observação empírica de que a relação entre os ativos é dinâmica no tempo. E a fim de testar a sua performance, o novo modelo foi aplicado aos dados simulados e aos ativos que compõem o S&P500 (Standard & Poor’s 500). A simulação gerou evidência inicial de melhor desempenho e de maior veracidade do novo modelo de seleção de portfólio, quando comparado ao modelo clássico Markowitz (1952). Uma das principais inovações do novo modelo é a possibilidade de lidar com diversas relações de não-linearidade por meio do uso da correlação local Gaussiana. A melhor performance foi observada em razão de que maior média e menor desvio padrão foram obtidos para o portfólio criado com o novo modelo. A seguir, mediante a seleção de dez ações dentre as que compõem o S&P500 no banco de dados do Yahoo Finance, no recorte temporal de 1985 a 2015, a performance do modelo de Correlação Local Gaussiana também foi avaliada por meio da comparação com o modelo de seleção de portfólio clássico. A análise dos resultados mostrou que a seleção de portfólio utilizando o modelo de Correlação Local Gaussiana superou o modelo tradicional de Markowitz (1952) em 63% dos casos utilizando o blockbootstrap e em 71% dos casos utilizando o bootstrap tradicional. Por ter apresentado maior Sharpe ratio, o modelo gerou um retorno de risco ajustado mais atraente na maioria dos casos em estudo. Em suma, a medida de correlação local Gaussiana foi capaz de detectar em estruturas de dependência mudanças complexas ou não-lineares e obter um resultado promissor que pode beneficiar tanto administradores, financistas e empresas, possibilitando a realização de uma análise de investimento mais precisa. O modelo desenvolvido no trabalho pode ser utilizado para a elaboração de novas estratégias de investimento, com o objetivo de melhorar a performance no mercado financeiro. / The goal of this work is to develop a new optimum portfolio selection method, based on the classic portfolio theory proposed by Markowitz (1952) using the local Gaussian correlation model. Tjøstheim e Hufthammer (2013) showed that this tool would be useful for the classical portfolio selection problem. However, since it is a newly developed approach, it has not been implemented yet. This work focuses on the development of a portfolio selection method that incorporates the non-linearity of returns and the empirical observation that the relationship between assets in dynamic in time. In order to evaluate its performance, the new model was applied to simulated data and to stocks that comprise S&P500. The initial simulations indicated a better performance of the new proposed model when compared to the classical model pro- posed by Markowitz (1952). One of the main new features of the new model is the possibility of dealing with non-linearity relations by using the local Gaussian correlation. The performance was evaluated by comparing the mean and standard deviation obtained from the results of the simulations. The portfolio created with the new model presented a higher average and lower standard deviation. Another way to evaluate the performance of the model was by randomly selecting 10 stocks from S&P500 in the data base of Yahoo Finance, during the period of 1985 to 2015, and comparing the performance of the new proposed portfolio selection method against the classical method proposed by Markowitz (1952). The analysis of the results showed that the portfolio selection using the local Gaussian correlation performed better than the traditional method in 63% of the cases when using block bootstrap and in 71% of the cases when using traditional bootstrap. Since the new method presented better Sharpe ratio, it generated a better risk adjusted return more attractive in most of the cases. In summary, the measurement of local Gaussian correlation was able to detect complex and non-linear changes in dependence structures, as well as a promising result that can benefit managers, financial markets and companies, allowing them to perform a more accurate investment analysis. The developed model can be used to build new investment strategies, with the objective of improving the performance in financial market.