The scope of this study is to estimate the zero-coupon yield curve of tomorrow by using Vasicek yield curve model with the zero-coupon bond yield data of today. The raw data of this study is the yearly simple spot rates of the Turkish zero-coupon bonds with different maturities of each day from July 1, 1999 to March 17, 2004. We completed the missing data by using Nelson-Siegel yield curve model and we estimated tomorrow yield cuve with the discretized Vasicek yield curve model.

Thesis (D.M.A.)--University of North Texas, 2008. / System requirements: Adobe Acrobat Reader. Accompanied by 4 recitals, recorded Nov. 7, 2005, Mar. 20, 2006, June 5, 2006, and Nov. 5, 2007. Includes bibliographical references (p. 80-83).

Thesis (M.A.)--Wheaton College Graduate School, 2002. / Abstract. Includes bibliographical references (leaves 152-160).

Thesis (M.S.)--University of Montana, 2004. / Includes bibliographical references (leaves 85-88). Also available online (PDF file) by a subscription to the set or by purchasing the individual file.

Thesis (M.A.)--Wheaton College Graduate School, Wheaton, IL, 2002. / Abstract. Includes bibliographical references (leaves 152-160).

Thesis (M.A.)--Wheaton College Graduate School, Wheaton, IL, 2002. / Abstract. Includes bibliographical references (leaves 152-160).

Thesis (M.S.)--University of Montana, 2004. / Includes bibliographical references (leaves 85-88).

Made available in DSpace on 2014-12-17T15:47:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DiegoCBO.pdf: 564820 bytes, checksum: eedd81c1881d60fea03c3dcdd8556734 (MD5) Previous issue date: 2007-11-07 / O m?todo de combina??o de Nelson-Oppen permite que v?rios procedimentos de decis?o, cada um projetado para uma teoria espec?fica, possam ser combinados para inferir sobre teorias mais abrangentes, atrav?s do princ?pio de propaga??o de igualdades. Provadores de teorema baseados neste modelo s?o beneficiados por sua caracter?stica modular e podem evoluir mais facilmente, incrementalmente. Difference logic ? uma subteoria da aritm?tica linear. Ela ? formada por constraints do tipo x − y ≤ c, onde x e y s?o vari?veis e c ? uma constante. Difference logic ? muito comum em v?rios problemas, como circuitos digitais, agendamento, sistemas temporais, etc. e se apresenta predominante em v?rios outros casos. Difference logic ainda se caracteriza por ser modelada usando teoria dos grafos. Isto permite que v?rios algoritmos eficientes e conhecidos da teoria de grafos possam ser utilizados. Um procedimento de decis?o para difference logic ? capaz de induzir sobre milhares de constraints. Um procedimento de decis?o para a teoria de difference logic tem como objetivo principal informar se um conjunto de constraints de difference logic ? satisfat?vel (as vari?veis podem assumir valores que tornam o conjunto consistente) ou n?o. Al?m disso, para funcionar em um modelo de combina??o baseado em Nelson-Oppen, o procedimento de decis?o precisa ter outras funcionalidades, como gera??o de igualdade de vari?veis, prova de inconsist?ncia, premissas, etc. Este trabalho apresenta um procedimento de decis?o para a teoria de difference logic dentro de uma arquitetura baseada no m?todo de combina??o de Nelson-Oppen. O trabalho foi realizado integrando-se ao provador haRVey, de onde foi poss?vel observar o seu funcionamento. Detalhes de implementa??o e testes experimentais s?o relatados

Submitted by Edileide Reis (leyde-landy@hotmail.com) on 2013-05-16T11:17:39Z No. of bitstreams: 1 Raquel Nery Lima Bezerra.pdf: 857757 bytes, checksum: a80085e6b3d2da02b1042d79aeadfef3 (MD5) / Approved for entry into archive by Alda Lima da Silva(sivalda@ufba.br) on 2013-05-23T18:52:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Raquel Nery Lima Bezerra.pdf: 857757 bytes, checksum: a80085e6b3d2da02b1042d79aeadfef3 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-23T18:52:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Raquel Nery Lima Bezerra.pdf: 857757 bytes, checksum: a80085e6b3d2da02b1042d79aeadfef3 (MD5) Previous issue date: 2006 / Este trabalho, de caráter interpretativo, teve como objetivo investigar de que maneira as relações de gênero repercutem na linguagem, entendida como um fenômeno analisável em sua necessária relação com a Sociedade. Para tanto, e tendo como fundamento teórico a Linha Francesa de Análise do Discurso, buscou-se entender a noção de feminino, não somente enquanto categoria gramatical, mas como formadora de sujeitos intersubjetivos, sujeitos do discurso. Objetivou-se, então, verificar sua constituição numa situação específica de interlocução, tomando como corpus um conjunto de textos compilados no livro “Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo – o consultório sentimental de Nelson Rodrigues”, formado por cartas escritas pelo autor no jornal carioca Diário da Noite, no ano de 1949. Nesse jornal, Nelson Rodrigues, identificado como um interlocutor feminino - Myrna, respondia a leitores, em sua maioria mulheres, que lhe escreviam para consultas sentimentais. Procedeu-se pela seleção de um conjunto de procedimentos de análise, a partir do aparelho formal da enunciação e de certas categorias sintáticas, textuais e discursivas pelas quais se tentou apreender as marcas históricas, sociais e ideológicas que as dissimetrias relativas às relações de gênero materializaram na língua. Ademais, buscou-se compreender sob que condições (materiais e históricas) o célebre dramaturgo instituiu a singular situação de interlocução com mulheres, e como, por conseguinte, esses textos se inscrevem numa determinada formação discursiva cuja referência à mulher é feita com base na relação do feminino com o amor e os sofrimentos que daí adviriam, remetendo a certas imagens e conceitos germinados no chamado amor romântico, cristalizados em várias práticas culturais ao longo do século XIX até meados do século XX. Assim, tomou-se como princípio de trabalho que as marcas estilísticas do escritor, o caráter ficcional ou estético de seus textos não constituiriam um objetivo para a análise, mas as regularidades temáticas, os procedimentos de abordagem do feminino e os mecanismos gramaticais que, na encenação de Nelson Rodrigues atuando como mulher, materializaram o discursivo, isto é, uma certa formação discursiva. Desse modo, o trabalho assume um posicionamento político e identitário na forma de conceber e abordar o fenômeno lingüístico. / Salvador

Submitted by Fernando Daitx (fernandodait@fgvmail.br) on 2015-06-21T17:21:43Z No. of bitstreams: 1 Fernando_Daitx_Dissertacao.pdf: 1327893 bytes, checksum: 351c7092e5875256773db2e050b79c8a (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2015-06-22T19:58:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fernando_Daitx_Dissertacao.pdf: 1327893 bytes, checksum: 351c7092e5875256773db2e050b79c8a (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-06-29T12:04:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fernando_Daitx_Dissertacao.pdf: 1327893 bytes, checksum: 351c7092e5875256773db2e050b79c8a (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-29T12:04:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando_Daitx_Dissertacao.pdf: 1327893 bytes, checksum: 351c7092e5875256773db2e050b79c8a (MD5) Previous issue date: 2015-04-07 / A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel dinâmico, que estima a curva de juros usando um modelo paramétrico exponencial parcimonioso. É citada a referência criadora dessa abordagem, que é Nelson & Siegel (1987), passa-se pela apresentação da mais importante abordagem moderna que é a de Diebold & Li (2006), que é quem cria a abordagem dinâmica do modelo Nelson-Siegel, e que é inspiradora de diversas extensões. Muitas dessas extensões também são apresentadas aqui. Na parte empírica, usando dados da taxa a termo americana de Janeiro de 2004 a Março de 2015, estimam-se os modelos Nelson-Siegel dinâmico e de Svensson e comparam-se os resultados numa janela móvel de 12 meses e comparamos seus desempenhos com aqueles de um passeio aleatório. Em seguida, são apresentados os modelos ARCH e GARCH, citando as obras originais de Engle (1982) e Bolleslev (1986) respectivamente, discutem-se características destes modelos e apresentam-se algumas extensões ao modelo GARCH, incluindo aí alguns modelos GARCH multivariados. Passa-se então por uma rápida apresentação do conceito de VaR (Value at Risk), que será o objetivo da parte empírica. Nesta, usando dados de 02 de Janeiro de 2004 até 25 de Fevereiro de 2015, são feitas uma estimação da variância de um portfólio usando os modelos GARCH, GJR-GARCH e EGARCH e uma previsão do VaR do portfólio a partir da estimação feita anteriormente. Por fim, são apresentados alguns trabalhos que usam os dois modelos conjuntamente, ou seja, que consideram que as taxas ou os fatores que as podem explicam possuem variância variante no tempo.