Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2014-11-20T15:01:37Z No. of bitstreams: 1 2014_JoaoMarceloBritoAlvesdeFaria.pdf: 2229997 bytes, checksum: 761afdae8aa79d84a51ee675f5b7bd77 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2014-11-25T13:34:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_JoaoMarceloBritoAlvesdeFaria.pdf: 2229997 bytes, checksum: 761afdae8aa79d84a51ee675f5b7bd77 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-25T13:34:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_JoaoMarceloBritoAlvesdeFaria.pdf: 2229997 bytes, checksum: 761afdae8aa79d84a51ee675f5b7bd77 (MD5) / Neste trabalho, estudamos o comportamento da distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes. Com isso calculamos o VaR da soma dessas variáveis aleatórias, que e uma medida de risco frequentemente utilizada em risco operacional e atuaria. O cerne deste trabalho esta na abordagem que relaciona a função de distribuição da soma de variáveis aleatórias com a função cópula. Dada a natureza dos dados em anólise preferimos a utilização de cópulas Extremais. A fim de apresentar uma ferramenta viável e de possível aplicação computacional optamos pela teoria de discretização de variáveis aleatórias contínuas para determinação da função de distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes e posterior computo do VaR. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this thesis we have studied the behavior of the distribution of the sum of not necessarily independent random variables. With this we calculate the VaR of the sum of these random variables, which is a measure of risk commonly used in operational and actuarial risk. The core of this work is the approach that relates the distribution function of the sum of random variables with copula function. Given the nature of the data analysis preferred to use extreme copulas. In order to present a viable and feasible computational tool application we chose the theory of discretization of continuous random variables to determine the distribution function of the sum of random variables not necessarily independent and subsequent calculation of VaR.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Érika Rayanne Carvalho (carvalho.erika@ymail.com) on 2009-10-07T20:06:18Z No. of bitstreams: 1 Dissert_LIGIA MARIA DE MENESES GUEDES.pdf: 1234285 bytes, checksum: 1d354af651fcde86a7b918762eb4c0d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2011-01-12T18:31:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert_LIGIA MARIA DE MENESES GUEDES.pdf: 1234285 bytes, checksum: 1d354af651fcde86a7b918762eb4c0d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-01-12T18:31:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert_LIGIA MARIA DE MENESES GUEDES.pdf: 1234285 bytes, checksum: 1d354af651fcde86a7b918762eb4c0d9 (MD5) Previous issue date: 2006 / O objetivo dessa pesquisa é explicitar a integração de contratos de seguros em modelos de risco operacional. Para tanto, a modelagem utiliza simulações de Monte Carlo para agregar as distribuições de severidade e de freqüência; e para estimar o VaR operacional, a perda média e o capital econômico. Essas medidas são obtidas sem e com a utilização de contratos de seguro. Com relação à severidade das perdas, as séries históricas estudadas foram modeladas pelas distribuições exponencial, log-normal e gamma, enquanto para a modelagem da freqüência a distribuição que melhor se ajustou aos dados empíricos foi a binomial negativa. Considerando as simulações que utilizam contrato de seguro, com franquia de valores mais baixos, constata-se que a modelagem apura um volume para o capital econômico inferior ao volume calculado nas simulações sem a utilização do seguro, indicando, portanto, que com o uso de seguro de risco operacional é possível alocar menos capital, para fazer frente às perdas inesperadas, dependendo do valor estipulado para a franquia. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The purpose of this research is to explicit the insurances contracts integration in operational risk models. The modeling uses Monte Carlo simulations to aggregate the distributions of severity and frequency, estimates the operational VaR, the average loss and the economic capital. These measures are obtained without and with the insurance contracts utilization. Regarding to the losses severity, the historical series studied was modeled by exponential, log-normal and gamma distributions while for the frequency modeling, the distribution that was better adjusted to the empirical facts was the negative binomial. Considering the simulations that uses insurance contract, with shorter value deductible, it can be observed that the modeling shows a volume for the economic capital lower than the volume calculated in the simulations without the insurance utilization, indicating, therefore, that by using the operational risk insurance is possible to allocate less capital for unexpected losses, depending on the value stipulated for the deductible.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Carolina Campos (carolinacamposmaia@gmail.com) on 2009-11-13T20:25:35Z No. of bitstreams: 1 Solange Maria Guerra.pdf: 406657 bytes, checksum: 0f866c0bb1978090c8115c87ae867f2e (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2009-11-15T15:33:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Solange Maria Guerra.pdf: 406657 bytes, checksum: 0f866c0bb1978090c8115c87ae867f2e (MD5) / Made available in DSpace on 2009-11-15T15:33:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Solange Maria Guerra.pdf: 406657 bytes, checksum: 0f866c0bb1978090c8115c87ae867f2e (MD5) Previous issue date: 2006 / O objetivo dessa dissertação é estudar o efeito das correlações entre os diversos tipos de risco operacional no cálculo do requerimento total de capital para cobertura de eventuais perdas decorrentes de risco operacional. O Novo Acordo de Basiléia sugere a obtenção do requerimento de capital total por meio da soma dos requerimentos de capitais para cada tipo de risco operacional. Ao realizar tal cálculo está sendo considerada, implicitamente, a hipótese de que diferentes perdas operacionais são correlacionadas perfeitamente. Embora o Comitê de Basiléia permita o uso de correlações não perfeitas, trata essa questão de maneira voluntariamente vaga. Nessa dissertação estudaremos duas metodologias que consideram as correlações entre diferentes perdas operacionais menores que 1. A primeira metodologia é derivada da Loss Distribution Approach (LDA), com ajustes de forma a inserir o efeito diversificação no cálculo do requerimento total de capital. A segunda metodologia utiliza funções cópulas de forma a modelar as perdas operacionais conjuntamente. Os resultados empíricos dessas duas metodologias são comparados ao requerimento de capital obtido pela tradicional Loss Distribution Approach, na forma como é recomendada por Basiléia II. Além dessas três metodologias, somente para efeito comparativo, também são realizados estudos com uma variação da metodologia LDA considerando-se que as correlações entre os tipos de perdas operacionais são iguais a zero. As performances dessas metodologias são avaliadas por meio de back-tests. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The aim of this dissertation is to study the effect of correlations between different operational aggregate losses to calculate the total regulatory capital requirement for operational risk. The New Accord suggests that the total capital charge can be obtained by the sum of the capital charges for each operational risk type. When the bank sum individual capital charges it is considering that the correlations between operational losses is perfect. Although Basel II permits the use of internally determined correlations, this question is mentioned voluntarily vague. In this dissertation we will study two approaches in which the correlations between operational risks are considered not perfect. The first one is derived from Loss Distribution Approach (LDA), modified in a way that the total capital requirement is calculate considering the diversification effect. The second one uses the copulas function to fit the operational losses jointly. The empirical results of these two approaches are compared to the capital charge summation obtained from the traditional Loss Distribution Approach, as recommended by Basel II. Beside these three methodologies, the capital charge is calculated using a modified LDA approach, which considerer the correlations equal to zero. The performances of these approaches are assessed by back-tests.

Este trabalho aborda o desenvolvimento de uma arquitetura de controle em tempo real para servoposicionadores pneumáticos, baseada em computadores pessoais (PCs). Os servoposicionadores pneumáticos são de baixo custo, leves, não poluentes e de fácil utilização. Como apresentam boa relação entre peso e força, são bastante atraentes em aplicações de robótica. Entretanto, devido a suas não linearidades, os servoposicionadores pneumáticos apresentam dificuldades em seu controle. Visando compensá-las, são desenvolvidos algoritmos de controle cada vez mais complexos, necessitando de ferramentas mais robustas quanto ao poder de processamento. Ferramentas com características necessárias para o desenvolvimento de algoritmos e para o controle em tempo real de sistemas custam caro, o que dificulta o desenvolvimento de novas tecnologias de controle de servoposicionadores pneumáticos. Este trabalho apresenta uma revisão das soluções utilizadas na construção de sistemas pneumáticos de posicionamento e daquelas adotadas no controle digital de sistemas automáticos. Descrevese o processo de construção de uma bancada experimental, e o desenvolvimento das soluções em hardware e software para o controle digital é discutido. Visando uma solução economicamente atraente, são utilizados unicamente softwares de código aberto e de livre utilização, assim como hardwares de baixo custo.Para verificar a eficiência da solução proposta, a arquitetura de controle é utilizada para realizar a identificação dos parâmetros do sistema pneumático. Dentre eles, destacam-se a vazão mássica e o atrito, informações importantes para simulação e controle do sistema. Também são utilizados controladores do tipo Proporcional-Integral-Derivativo, implementados para apoiar o estudo do desempenho da arquitetura no controle do servoposicionador pneumático.

Os sistemas operacionais de tempo real, assim como os sistemas embarcados, estão inseridos no desenvolvimento de projetos de automação industrial segmentado em diversas áreas de pesquisa como, por exemplo, robótica, telecomunicações, e barramentos industriais. As aplicações de sistemas modernos de controle e automação necessitam de alta confiabilidade, velocidade de comunicação, além de, determinismo temporal. Sistemas operacionais de tempo real (SOTR) têm-se apresentado como uma solução confiável quando aplicadas em sistemas que se fundamentam no cumprimento de requisitos temporais. Além disso, o desempenho computacional é totalmente dependente da capacidade operacional da unidade de processamento. Em um sistema monoprocessado, parte da capacidade computacional da unidade de processamento é utilizada em atividades administrativas, como por exemplo, processos de chaveamento e salvamento de contexto. Em decorrência disto, surge a sobrecarga computacional como fator preponderante para o desempenho do sistema. Este trabalho tem por objetivo, analisar e fornecer uma arquitetura alternativa para realizar o co-processamento de tarefas em uma plataforma IBM-PC, aumentando a capacidade computacional do microprocessador principal. No presente trabalho, a plataforma de coprocessamento realiza a execução do algoritmo de escalonamento do sistema operacional, desta forma distribuiu-se o gerenciamento temporal das tarefas entre a plataforma IBM-PC e a unidade de co-processamento.

Aplicações recentes no setor de automação industrial utilizam barramentos de campo para prover comunicação entre dispositivos. Estas aplicações normalmente exigem que os barramentos apresentem suporte tempo real. A garantia do adequado atendimento a requisitos temporais restritos é de fundamental importância para o correto funcionamento do sistema. Este documento apresenta um sistema de validação temporal para aplicações desenvolvidas utilizando tecnologias de barramentos de campo. O sistema desenvolvido, chamado BR-Tool, permite monitoração em tempo de execução de uma rede de barramento de campo, confrontando os dados obtidos com requisitos temporais previamente definidos pelo operador. O sistema BR-Tool é composto por dois elementos: um sub-sistema de aquisição de mensagens (placa de aquisição) e um sub-sistema de validação (ferramenta computacional). A placa de aquisição foi especialmente projetada para operar com diferentes interfaces de barramentos de campo, realizando as tarefas de captura de eventos, marcação temporal e salvamento de um histórico de eventos. A ferramenta de validação, que roda no computador, realiza as tarefas de filtragem de eventos, especificação de requisitos e validação temporal, permitindo diversos modos de visualização dos resultados. A comunicação entre a placa de aquisição e a ferramenta de validação é implementada por uma interface PCI, permitindo operar com velocidades de até 12Mbps.

Um sistema tempo-real caracteriza-se por possuir requisitos temporais para execução de suas atividades, e de acordo com a sua tolerância ao atendimento destes requisitos é classificado em hard-real-time ou soft-real-time. O presente trabalho se propõe a apresentar uma arquitetura de hardware e software para suporte a sistemas tempo-real embarcados de baixo custo com objetivo de aplicação em pesquisas no meio acadêmico e que possa ser usado até em ambientes hard-real-time. A motivação para este trabalho está na necessidade de incorporação de garantias temporais (determinismo) em sistemas operacionais, características estas tão necessárias para sistemas tempo-real, e que são problemáticas de serem mantidas em sistemas dinâmicos que usam arquiteturas de hardware e software convencionais. Apoiado em estudos já realizados neste sentido, esta proposta pretende suprir o suporte em hardware, usando para tal microcontroladores de 32bits com alta capacidade de processamento e um ambiente de software confiável, já conhecido, com porte para sistemas embarcados e com código fonte aberto: o uClinux, porém com modificações para a sua adaptação no hardware proposto e para enfatizar as suas características tempo-real. / Real-time systems are characterized by the fact that not only logical but also timing correctness properties have to be satisfied. Typically, a real-time system is divided into two categories: hard-real-time, if missing a deadline may lead to catastrophic consequences, and soft-real-time, if a late completion gracefully degrades the performance without causing damage. This work presents a low cost embedded hardware and software architecture to support real-time systems. While mainly intended for research purposes, the proposed architecture should provide support to the development of hard-real-time systems. The proposed architecture addresses a common problem in conventional architectures: the maintenance of a deterministic temporal behavior, essential in real-time systems, and damaged by an overload caused by operating systems activities. The proposed architecture make use of a 32bits high performance microcontroller, a reliable, popular and open source code operating system to embedded applications uClinux, and enhance these with extensions to better cope with real-time systems development.

Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um sistema de planejamento e controle gerencial que utiliza a metodologia PERT/CPM. O objetivo do trabalho foi a criação de um sistema de planejamento voltado ao pequeno e médio usuário que permitisse grande interação deste com o problema. São descritas todas as fases do projeto, desde as análises iniciais do problema e proposta de alternativas para o modelo de representação, até a descrição da implementação. A implementação foi realizada em um computador do tipo APLLE II dando especial atenção ao projeto do diálogo usuário-sistema. / This work describes the development of a planning, management and control system based on the PERT/CPM methodology. The goal was to develop an interactive planning system to be used by the small and middle user. All the project phases are describe, from the problem analysis and alternatives of model representation up to the description of the implementation. The implementation was made in a Apple II computer emphasizing the project of the user - system language.

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:00:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7069_1.pdf: 2309680 bytes, checksum: 9f82816fc4ec4e7c3d5e9a9fec8419fe (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Em sistemas embarcados, uma de suas partes críticas é o escalonador de tarefas. Este é responsável por determinar qual tarefa ocupará o processador em cada instante de tempo. Uma escolha de tarefa errada pode ter resultados que vão de uma diminuição de desempenho à perda de vidas humanas. Diante de sistemas cada vez mais complexos, surge a necessidade de criar escalonadores de tarefas especializados para aplicações específicas com o intuito de melhorar o desempenho desses sistemas. Sendo a implementação de escalonadores uma tarefa trabalhosa, que requer o uso de linguagens de baixo nível, esse trabalho de mestrado apresenta uma linguagem específica de domínio, a SchedLanguage, para facilitar a implementação de políticas de escalonamento dirigidas a prioridades. Com uma sintaxe simples, a SchedLanguage facilita a implementação de escalonadores, permitindo que estes sejam especificados em um nível de abstração maior. Além disso, também proporciona uma detecção precoce de erros relacionados ao entendimento e definição do sistema. Também é mostrado neste trabalho a ferramenta SchedTool, que gera um escalonador a partir de uma especificação em SchedLanguage. A utilização da linguagem proposta neste trabalho não é restrita a uma única plataforma. Por necessitar de algumas informações relacionadas à plataforma utilizada, uma mesma especificação nessa linguagem pode ser utilizada em diferentes plataformas. A linguagem e a ferramenta apresentadas neste trabalho foram validadas utilizando uma plataforma de referência ArchC, sendo utilizadas para escalonar diferentes tipos de tarefas

Made available in DSpace on 2018-08-02T00:03:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9330_Claudio Vill Lovati.pdf: 2829948 bytes, checksum: b192881a620455c211fc1e5eae182534 (MD5) Previous issue date: 2015-10-01 / Este trabalho visa apresentar e discutir os procedimentos e resultados da otimização das estratégias operacionais de um sistema de trigeração de um centro de pesquisa para atender a demanda horosazonal de eletricidade, vapor e água gelada de modo que, minimize o custo de operação da planta. Nos dias atuais cada vez mais os sistemas térmicos estão mais complexos. Com isso, busca-se o melhor aproveitamento, com o objetivo de ter uma melhor produção e minimização dos custos produtivos. O centro de pesquisa em questão é composto de um sistema de cogeração que produz eletricidade e também calor (na forma de vapor e água quente) para acionar dois chillers por absorção (um a vapor e outro a água quente). Este centro ainda conta com outros grupos geradores e chillers complementares. Além destes equipamentos também tem a opção de usar uma demanda elétrica adicional contratada com a concessionária. O principal objetivo da otimização é determinar como operar o sistema de trigeração do centro e quando ou como usar a demanda contratada. Para se chegar a este resultado, todos os dados dos equipamentos e custos da central, e também os dados da demanda do centro, foram levantados e o modelo matemático foi desenvolvido. Nessa visão de otimização existe muitos métodos que podem ser empregados. Neste trabalho é usada a otimização matemática através do método do gradiente reduzido generalizado (GRG), com o auxílio do Solver no Microssoft Excel. Os resultados mostram que o método de otimização é muito eficaz dando resultados favoráveis a sua utilização.