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Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

Martin, Diógenes Manoel Leiva 14 October 1996 (has links)
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-10-14T00:00:00Z / Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.
Precificação de opções de compra
Volatilidade estocástica
Processos ARCH
Cálculo estocástico
Processo estocástico
Administração de empresas
Ações (Finanças) - Preços - Brasil
Processo estocástico

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