Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-06-23T16:08:26Z No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-08-17T14:51:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-17T14:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) Previous issue date: 2017-08-17 / Este trabalho caracterizou consistência dinâmica para um agente avesso à incerteza com preferência sobre menus de loterias, espaço de estados subjetivo e várias crenças sobre esses estados. Para isso, uma adaptação da representação por utilidade min-max de Epstein, Marinacci e Seo (2007) teve que ser obtida primeiro. Constatou-se então que a versão subjetiva de consistência dinâmica nesse ambiente é equivalente a uma condição sobre a preferência ligada à ideia de preferência por flexibilidade e à atualização das crenças de um conjunto retangular seguindo a Regra de Bayes. / This work characterized dynamic consistency for an agent averse to uncertainty with preference over menus of lotteries, subjective state space and multiple priors. To do so, an adaptation of the min-max utility representation of Epstein, Marinacci e Seo (2007) had to be obtained first. It was found that the subjective version of dynamic consistency in this framework is equivalent to a condition on preference linked to preference for flexibility and updating the priors of a rectangular set using Bayes’ Rule.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2015-05-22T13:05:48Z No. of bitstreams: 1 2015_JoaoVitorRegoCosta.pdf: 398707 bytes, checksum: acf596c3bc9faf191a08a5c9427a1f0d (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-05-27T12:47:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_JoaoVitorRegoCosta.pdf: 398707 bytes, checksum: acf596c3bc9faf191a08a5c9427a1f0d (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-27T12:47:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_JoaoVitorRegoCosta.pdf: 398707 bytes, checksum: acf596c3bc9faf191a08a5c9427a1f0d (MD5) / Redemonstramos o resultado de representação para preferências sobre menus com contingências imprecisas de Epstein et al. (2007) e espaço nito de estados subjetivos. Nossa técnica, que envolve o resultado para preferências incompletas de Kochov (2007) e o axioma Negative Certainty Independence de Dillenberger (2010), permite aplicações do modelo para o caso de preferências variacionais sobre menus, racionalidade subjetiva, e atualização bayesiana de crenças. / We provide an alternative demonstration to the representation of preferences over menus with coarse contigencies from Epstein et al. (2007) imposing nitiness to the subjective state space. Our technic - which involves the result for incomplete preferences from Kochov (2007) and the Negative Certainty Independence axiom from Dillenberger (2010) - allows for applications in the case of variational preferences, subjective rationality and bayesian update of priors.