Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2015. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-06-23T19:56:40Z No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-06-23T20:11:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-23T20:11:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Esta tese é composta de 4 capítulos, além desta introdução. O capítulo 2 explica sucintamente a estimação Bayesiana, que foi utilizada na estimação dos modelos, e que está sendo cada vez mais utilizada em macroeconomia. Ao todo, 3 modelos são utilizados na tese. Além da estimação Bayesiana, os modelos têm em comum o fato de serem de economia aberta. Segue a seguir uma pequena descrição da estrutura de cada modelo e dos resultados obtidos. O capítulo 3 utiliza um modelo de ciclos econômicos reais (RBC) para analisar o papel de 4 tipos de choques na economia brasileira entre 1997 e 2014: choques específicos no investimento - entendidos como choques no preço relativo do investimento - , choques no prêmio de risco, na taxa de juros externa e na produtividade. Encontra-se um papel bastante relevante para os choques no preço relativo do investimento quando o modelo é estimado com todos os choques. Entretanto, um modelo sem choques no investimento apresenta um melhor ajuste as dados. Encontra-se também evidências de endogeneidade do prêmio de risco - como função da produtividade -, em linha com a evidência para outros países emergentes, apontando para a interação entre a produtividade e fatores de origem financeira. O capítulo 4 estima um modelo DSGE com fricções financeiras em um contexto de economia aberta para o Brasil, contemplando rigidez de preços, custos de ajustamento do capital, hábito no consumo e o acelerador financeiro no bloco do investimento. Os resultados obtidos apontam para uma grande relevãncia dos choques de origem financeira - choques na taxa de juros externa, no prêmio de risco e na taxa de juros doméstica - com a interação da taxa de câmbio com os fatores financeiros sendo fundamental para os resultados obtidos. Mostra-se que o prêmio de financiamento externo amplia os efeitos da política monetária no produto e no investimento. Por fim, o capítulo 5 estima para o Brasil o modelo de Soto e Medina (2007), um DSGE de grande porte, que embute rigidez de salários, 4 tipos de rigidez de preços, custos de ajustamento do capital e diversos choques. A interesse na estimação do modelo para o Brasil reside na sua estrutura, que considera o papel do petróleo no consumo e investimento, e da presença de um setor exportador de commodities, uma vez que no Brasil elas representam em média 60% da pauta de exportações. Adicionalmente, o modelo contempla o papel dos termos de troca, representados pelo preço das importações.Os resultados obtidos apontam para uma grande importância dos choques de origem externa neste modelo mais complexo. Os choques de oferta têm grande importância na variância de curto prazo do produto, mas à medida em que o horizonte de previsão aumenta, os fatores externos passam a predominar. Novamente, os resultados apontam para a importância da dinâmica da taxa de câmbio na economia brasileira ao longo do período considerado, haja vista que ela é explicada majoritariamente por choques de origem externa no modelo.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 2013. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2014-01-21T13:12:09Z No. of bitstreams: 1 2013_BrenoHermann.pdf: 1139158 bytes, checksum: 2aa0536c3b932d6d0a15150a1ba01f7a (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-02-12T11:13:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_BrenoHermann.pdf: 1139158 bytes, checksum: 2aa0536c3b932d6d0a15150a1ba01f7a (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-12T11:13:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_BrenoHermann.pdf: 1139158 bytes, checksum: 2aa0536c3b932d6d0a15150a1ba01f7a (MD5) / Este trabalho é uma investigação crítica da aplicação dos métodos probabilísticos para analisar o raciocínio científico, conforme o enfoque bayesiano proposto por Colin Howson e Peter Urbach no livro Scientific Reasoning – the Bayesian approach. Além da proposta dos dois autores, são apresentadas críticas ao bayesianismo, tanto aquelas respondidas por Howson e Urbach quanto as que não foram por eles consideradas. De modo a permitir uma melhor compreensão do bayesianismo, este é contrastado com a proposta teórica alternativa formulada por Deborah Mayo e conhecida como estatística do erro. O trabalho conclui pela importância do bayesianismo como instrumento de análise do raciocínio científico, sem prejuízo do fato de que algumas das críticas que lhe são dirigidas ainda carecem de respostas mais consistentes. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation is a critical investigation of the use of probabilistic methods to analyze scientific reasoning as proposed by Colin Howson and Peter Urbach in the book Scientific Reasoning – the Bayesian approach. In addition to the Bayesian approach of the two authors, both the criticisms addressed by them and the criticisms they have not taken into consideration are also presented. In order to allow a better understanding of the Bayesian approach, a contrast with the alternative theoretical approach elaborated by Deborah Mayo and known as error statistics is made. The dissertation contends that Bayesianism is still an important approach to investigate scientific reasoning, notwithstanding the fact that some criticisms still lack a coherent Bayesian response.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-06-23T16:08:26Z No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-08-17T14:51:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-17T14:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_AdrianoValladãoPiresRibeiro.pdf: 381200 bytes, checksum: 64d38fa0b7c832645922198275b18775 (MD5) Previous issue date: 2017-08-17 / Este trabalho caracterizou consistência dinâmica para um agente avesso à incerteza com preferência sobre menus de loterias, espaço de estados subjetivo e várias crenças sobre esses estados. Para isso, uma adaptação da representação por utilidade min-max de Epstein, Marinacci e Seo (2007) teve que ser obtida primeiro. Constatou-se então que a versão subjetiva de consistência dinâmica nesse ambiente é equivalente a uma condição sobre a preferência ligada à ideia de preferência por flexibilidade e à atualização das crenças de um conjunto retangular seguindo a Regra de Bayes. / This work characterized dynamic consistency for an agent averse to uncertainty with preference over menus of lotteries, subjective state space and multiple priors. To do so, an adaptation of the min-max utility representation of Epstein, Marinacci e Seo (2007) had to be obtained first. It was found that the subjective version of dynamic consistency in this framework is equivalent to a condition on preference linked to preference for flexibility and updating the priors of a rectangular set using Bayes’ Rule.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Patrícia Nunes da Silva (patricia@bce.unb.br) on 2015-10-27T18:42:49Z No. of bitstreams: 1 2015_LucasBarbosaFernandes_parcial.pdf: 1190939 bytes, checksum: aa155f545cc8a1e5ab63d052e169e2a9 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-10-29T13:34:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_LucasBarbosaFernandes_parcial.pdf: 1190939 bytes, checksum: aa155f545cc8a1e5ab63d052e169e2a9 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-29T13:34:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_LucasBarbosaFernandes_parcial.pdf: 1190939 bytes, checksum: aa155f545cc8a1e5ab63d052e169e2a9 (MD5) / A análise e detecção de conglomerados (ou clusters) espaciais se mostra de grande utilidade para subsidiar decisões em áreas de saúde e segurança, por exemplo. O método Scan Circular de Kulldorff, um dos mais difundidos para detecção de conglomerados espaciais, recebeu extensões que permitem um melhor desempenho na presença de um grande número de zeros, além de uma abordagem Bayesiana, que possui vantagens computacionais e em termos de incorporação de informações à priori. Este trabalho apresenta adaptações dos trabalhos de Kulldorff (1997), Cançado et al. (2014) e Neill et al. (2006), com as estatísticas Scan Binomial, Scan ZIB, Scan ZIB-EM e Scan Beta-Binomial, e propõe as estatísticas Scan ZIBB e Scan ZIBB-Gibbs, que utilizam a abordagem bayesiana em dados com excesso de zeros. Os métodos são comparados com dados simulados e aplicados ao estudo de casos de Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) no estado do Rio de Janeiro (2011). São obtidos resultados positivos para os métodos propostos. / The analysis and detection of spacial cluster are useful for support decisions on many areas, like health and public security. Kulldorff’s Circular Scan method, one of the most known and used, received extensions for better performance on prob- lems that include a great presence of zeros and a bayesian approach, which presents computational advantages and allows the incorporation of prior information. This work presents a review and an adaptation of the works of Kulldorff (1997), Cançado et al. (2014) and Neill et al. (2006) (Scan Binomial, Scan ZIB, Scan ZIB-EM and Scan Beta-Binomial statistics) and proposes the Scan ZIBB and Scan ZIBB-Gibbs statistics, using the Bayesian approach for zero-inflated data. The methods are com- pared with simulated data and applied to the study of cases of Dengue Hemorrhagic Fever (FHD) in the state of Rio de Janeiro (2011). The proposed methods exhibit good results.

Submitted by Pedro Bravo de Souza (pedrobravodesouza@hotmail.com) on 2018-09-26T10:57:09Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final (Pedro Bravo de Souza).pdf: 935527 bytes, checksum: e4f29872ce25a2664c0c9b47e9a3c459 (MD5) / Approved for entry into archive by Satie Tagara (satie@marilia.unesp.br) on 2018-09-26T14:07:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 souza_pb_me_mar.pdf: 935527 bytes, checksum: e4f29872ce25a2664c0c9b47e9a3c459 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-26T14:07:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 souza_pb_me_mar.pdf: 935527 bytes, checksum: e4f29872ce25a2664c0c9b47e9a3c459 (MD5) Previous issue date: 2018-09-18 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Objetivamos avaliar a razoabilidade da abordagem bayesiana de Colin Howson ao problema da indução, tal como formulado por David Hume. Propomos que uma abordagem ao problema da indução será razoável se nossa compreensão da indução não regride em relação àquela fornecida por Hume. Por sua vez, o bayesianismo é uma corrente teórica derivada da adoção das teses conhecidas como gradualismo, probabilismo e revisão pela condicionalização; seu mérito é fornecer um modelo para representar e atualizar graus de crença. Em seu turno, o problema da indução configura-se como a busca para justificar racionalmente argumentos indutivos, tendo em vista a tese humeana segundo a qual é impossível fazê-lo, seja mediante argumentos demonstrativos, seja mediante argumentos prováveis. Para satisfazer a nosso objetivo, esta Dissertação divide-se em quatro capítulos. No primeiro capítulo, expomos o problema da indução e como Howson o interpreta. No segundo capítulo, comentamos propostas de solução ao problema da indução analisadas por ele. No terceiro capítulo, introduzimos conceitos e teses de probabilidade e bayesianismo. No quarto capítulo, apresentamos, em primeiro lugar, as teses específicas de Howson em relação ao problema da indução; em segundo lugar, criticamos sua interpretação de Hume, suas objeções a outras abordagens e sua própria proposta; finalmente, averiguamos a sua razoabilidade. Finalizamos o trabalho sintetizando as considerações realizadas. / We aim to evaluate the reasonability of Colin Howson’s bayesian approach to the problem of induction, as elaborated by David Hume. We propose that an approach to the problem of induction will be reasonable if our induction understanding does not regress in relation to that provided by Hume. In turn, bayesianism is a theoretical position derived from the adoption of gradualism, probabilism and conditionalization theses; its merit is to provide a model for representing and updating degrees of belief. The problem of induction is the search to rationally justify inductive arguments, due to the humean thesis according to which it is impossible to do so, neither through demonstrative arguments, nor through probable arguments. To achieve our goal, this Dissertation is divided into four chapters. In the first chapter, we expose the problem of induction and how Howson interprets it. In the second chapter, we discuss solutions to the problem of induction analyzed by him. In the third chapter, we introduce probability and bayesianism concepts and theses. In the fourth chapter, we present, first, Howson’s specific theses regarding the problem of induction; second, we criticize his interpretation of Hume, his objections to other approaches, and his own proposal; finally, we examine whether it is reasonable or not. We finish this master’s degree dissertation summarizing ours considerations. / FAPESP: 16/03251-2 e 16/25125-9