Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2007. / Texto parcialmente liberado pelo autor. / Submitted by mariana castro (nanacastro0107@hotmail.com) on 2009-12-14T18:42:19Z No. of bitstreams: 1 2007_KariseGoncalvesOliveira_parcial.pdf: 32209 bytes, checksum: ab2051ea869ee86cb340e01f97cef94c (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-01-08T23:01:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_KariseGoncalvesOliveira_parcial.pdf: 32209 bytes, checksum: ab2051ea869ee86cb340e01f97cef94c (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-08T23:01:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_KariseGoncalvesOliveira_parcial.pdf: 32209 bytes, checksum: ab2051ea869ee86cb340e01f97cef94c (MD5) Previous issue date: 2007-02-27 / Apresentamos demonstrações dos seguintes teoremas, que são encontrados em Hoffman, Osserman e Schoen [11]. Seja S uma superfície completa de curvatura média constante em R3, tal que a sua imagem pela aplicação de Gauss está contida em um hemisfério fechado, então S é um cilindro circular reto ou um plano. Seja S uma superfície completa em R4, com vetor curvatura média paralelo e não nulo, tal que a sua imagem por qualquer projeção da aplicação de Gauss generalizada está contida em um hemisfério fechado, então S é um cilindro circular reto em algum R3 ½ R4 ou um produto de círculos. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / We proof the theorems below, that are found in Hoffman, Osserman and Schoen [11]. Let S be a complete surface of constant mean curvature in R3, such that the image under its Gauss map lies in a closed hemisphere, then S will be a right circular cylinder or a plane. Let S be a complete surface in R4, whose mean curvature vector is parallel and non-zero, such that its image under any projection of the generalized Gauss map lies in a closed hemisphere, then S is a right circular cylinder in some R3 ½ R4, or a product of circles.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Matematica, 2012 / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2013-03-27T13:37:29Z No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2013-04-16T11:09:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-16T11:09:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Neste trabalho, modelamos a ocupação de um dispositivo de memória presente na Arquitetura de uma rede de comunicação composta por M fontes independentes e identicamente distribuídas a fim decapturar o seu comportamento assintótico e estimar probabilidades de transbordamento. Nesse sentido, tivemos que lidar com processo de renovação com recompensa, em que a soma parcial é indexada por um processo de renovação fortemente dependente das contribuições à soma. Com estabilização adequada e sob condições de regularidade, provamos que o limite de processos de renovação com recompensa, em distância Mallows, é uma variável aleatóriaα estável,1≤α≤2. Ao promovermos neste processo um reescalonamento no tempo, provamos a sua convergência fraca para o movimento de Lèvyα-estável, generalizando o Teorema de Donsker ,um importante resultado de convergência fraca existente na literatura para processos estocásticos que envolvem somas parciais de variáveis aleatórias i.i.d.com segundo momento finito. Tais resultados têm na teoria de tráfego importantes aplicações. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / For communication network consisting of M independente and identically distributed sources we mode lthe device memory occupation in order to capture the asymptotic behavior that lead stoover flow probability estimates. It will be shown that the renewal reward process,where the sum is indexed by a renewal process strongly dependente on the contributions of the sum, plays a central role. Under regularity conditions,we prove that its asymptotic limit ,under Mallows distance,is a nα-stablerandom variable.For 1≤α≤2 and by adequately rescheduling the time variable we prove that its weak limitis the αstable Lèvy motion and this generalizes the classical Donsker’s Theorem for variables with finite second moment. Applications to traffic control networks are included.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2008. / Submitted by Suelen Silva dos Santos (suelenunb@yahoo.com.br) on 2010-02-26T15:43:28Z No. of bitstreams: 1 Dissert_Lindemberg Massa.pdf: 388806 bytes, checksum: ee017b1c423b81da26fd676a1a898c4d (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2010-02-27T00:12:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert_Lindemberg Massa.pdf: 388806 bytes, checksum: ee017b1c423b81da26fd676a1a898c4d (MD5) / Made available in DSpace on 2010-02-27T00:12:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert_Lindemberg Massa.pdf: 388806 bytes, checksum: ee017b1c423b81da26fd676a1a898c4d (MD5) Previous issue date: 2008 / O tema principal deste trabalho é a chamada aplicação de Gauss em um grupo de Lie G munido de uma métrica bi-invariante. Em particular, com base em, Espirito Santo, Fornari, Frensel, Ripoll, apresentamos uma versão para hipersuperfícies orientadas imersas em G do teorema de Ruh-Vilms sobre a harmonicidade da aplicação de Gauss. Seguindo Masal'tsev, fazemos um estudo detalhado sobre o caso particular importante em que G é a esfera tridimensional S3, munida da métrica canônica, e, inspirados em Urbano e Castro, relacionamos via aplicação de Gauss, superfícies mínimas em S3 com superfícies mínimas lagrangeanas no produto de esferas S2 XS2 munido com a métrica produto canônica. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The main theme of this work is the so-called Gauss map in a Lie group G with a bi-invariant metric. In particular, based in Espirito Santo, Fornari, Frensel, Ripoll, we present a version for oriented hypersurfaces immersed in G of the Ruh-Vilms theorem about the harmonicity of the Gauss map. Following Masal'tsev, we also treat in detail the important special case where G is the three-dimensional sphere S3, with the canonical metric, and relate, inspired by Urbano e Castro, using the Gauss map, minimal surfaces in S3 with minimal Lagrangian surfaces in the product of spheres S2 XS2 whith the canonical product metric.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2015. / Um sistema de Inteligência de Negócios, do inglês \emph{Business Intelligence} (BI), é um sistema de informação que emprega ferramentas de diversas áreas do conhecimento na coleta, integração e análise de dados para aprimorar e embasar o processo decisório em empresas e instituições governamentais. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão do governo federal brasileiro, possui uma série de sistemas de inteligência de negócios e, neste trabalho, dois destes sistemas foram considerados. O primeiro sistema de BI, mantido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), contém dados de arrecadação mensal de impostos daquela Secretaria, enquanto o segundo sistema de BI, mantido pela Coordenadoria de Inteligência e Auditoria Preventiva da Folha de Pagamento (CGAUD), contém dados da folha de pagamento dos servidores públicos federais brasileiros. Ambos os sistemas foram construídos objetivando-se a detecção de fraudes e irregularidades como evasão fiscal e pagamentos não autorizados. Ao longo deste trabalho, pretende-se incorporar estágios que adicionem análise preditiva e melhorias de performance aos sistemas de BI existentes. No sistema de BI da SPU, Regressão por Processos Gaussianos (RPG) é utilizada para modelar as características intrínsecas da principal série temporal financeira. RPG retorna uma descrição estatística completa da variável estimada, que pode ser tratada como uma medida de confiança e pode ser utilizada como gatilho para classificar dados em confiáveis ou não confiáveis. Ademais, um estágio de pré-processamento reconfigura a série temporal original em uma estrutura bidimensional. O algoritmo resultante, com RPG em seu núcleo, superou métodos preditivos clássicos como indicadores financeiros e redes neurais artificiais. No sistema de BI da CGAUD, um Modelo de Misturas Gaussianas (MMG) é utilizado para descrever o processo estocástico que governa a distribuição de probabilidades dos contracheques. Rotular uma probabilidade relativa em cada contracheque habilita o sistema de BI a listá-los e filtrá-los com base em suas probabilidades. A inserção de um filtro estatístico em um sistema de BI determinístico resultou em efetiva redução na quantidade de dados a serem analisados pelas trilhas de auditoria. / A Business Intelligence (BI) system is an information system that employs tools from several areas of knowledge for the collection, integration and analysis of data to improve and support the decision making process in companies and governmental institutions. The Ministry of Planning, Budget and Management, in portuguese Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), an agency of the Brazilian federal government, possesses a wide number of BI systems and, in this work, two of those systems were considered. The first BI system, maintained by the Federal Patrimony Department, in portuguese Secretaria de Patrimônio da União (SPU), contains data regarding the monthly tax collection of that department, whereas the second BI system, maintained by the Human Resources Auditing Department, in portuguese Coordenadoria de Inteligência e Auditoria Preventiva da Folha de Pagamentos (CGAUD), contains data regarding the payroll of Brazilian federal employees. Both systems were designed aimed at fraud and irregularities detection such as tax evasion and unauthorized payments. Throughout the present work, we aim to incorporate stages into the existing BI systems in order to add predictive analytics and performance enhancements. In the BI system of SPU, Gaussian Process for Regression (GPR) is used to model the intrinsic characteristics of the core financial time series. GPR natively returns a full statistical description of the estimated variable, which can be treated as a measure of confidence and can be used as a trigger to classify trusted and untrusted data. In order to take into account the multidimensional structure of the original data, we also propose a pre-processing stage for reshaping the original time series into a bidimensional structure. The resulting algorithm, with GPR at its core, outperforms classical predictive schemes such as financial indicators and artificial neural networks. In the BI system of CGAUD, a Gaussian Mixture Model (GMM) is used to describe the stochastic process that governs the probability distribution of payrolls. Attaching a relative probability into each payroll enables the BI system to sort and filter payrolls based on their probabilities. Inserting a statistical filter in a deterministic BI system showed to be effective in reducing the amount of data to be analyzed by rule-based audit trails.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2016. / Made available in DSpace on 2017-05-02T04:12:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 345225.pdf: 2049485 bytes, checksum: b138ce3f4249b8d23da1cd8d2d24875d (MD5) Previous issue date: 2016 / Abstract : Mixing phenomena in hyperspectral images depend on a variety of factors such as the resolution of observation devices, the properties of materials, and how these materials interact with incident light in the scene. Different parametric and nonparametric models have been considered to address hyperspectral unmixing problems. The simplest one is the linear mixing model. Nevertheless, it has been recognized that mixing phenomena can also be nonlinear. Kernel-based nonlinear mixing models have been applied to unmix spectral information of hyperspectral images when the type of mixing occurring in the scene is too complex or unknown. However, the corresponding nonlinear analysis techniques are necessarily more challenging and complex than those employed for linear unmixing. Within this context, it makes sense to search for different strategies to produce simpler and/or more accurate results. In this thesis, we tackle three distinct parts of the complete spectral unmixing (SU) problem. First, we propose a technique for detecting nonlinearly mixed pixels. The detection approach is based on the comparison of the reconstruction errors using both a Gaussian process regression model and a linear regression model. The two errors are combined into a detection test statistics for which a probability density function can be reasonably approximated. Second, we propose an iterative endmember extraction algorithm to be employed in combination with the detection algorithm. The proposed detect-then-unmix strategy, which consists of extracting endmembers, detecting nonlinearly mixed pixels and unmixing, is tested with synthetic and real images. Finally, we propose two methods for band selection (BS) in the reproducing kernel Hilbert space (RKHS), which lead to a significant reduction of the processing time required by nonlinear unmixing techniques. The first method employs the kernel k-means (KKM) algorithm to find clusters in the RKHS. Each cluster centroid is then associated to the closest mapped spectral vector. The second method is centralized, and it is based upon the coherence criterion, which sets the largest value allowed for correlations between the basis kernel functions characterizing the unmixing model. We show that the proposed BS approach is equivalent to solving a maximum clique problem (MCP), that is, to searching for the largest complete subgraph in a graph. Furthermore, we devise a strategy for selecting the coherence threshold and the Gaussian kernel bandwidth using coherence bounds for linearly independent bases. Simulation results illustrate the efficiency of the proposed method.<br> / Imagem hiperespectral (HI) é uma imagem em que cada pixel contém centenas (ou até milhares) de bandas estreitas e contíguas amostradas num amplo domínio do espectro eletromagnético. Sensores hiperespectrais normalmente trocam resolução espacial por resolução espectral devido principalmente a fatores como a distância entre o instrumento e a cena alvo, e limitada capacidade de processamento, transmissão e armazenamento históricas, mas que se tornam cada vez menos problemáticas. Este tipo de imagem encontra ampla utilização em uma gama de aplicações em astronomia, agricultura, imagens biomédicas, geociências, física, vigilância e sensoriamento remoto. A usual baixa resolução espacial de sensores espectrais implica que o que se observa em cada pixel é normalmente uma mistura das assinaturas espectrais dos materiais presentes na cena correspondente (normalmente denominados de endmembers). Assim um pixel em uma imagem hiperespectral não pode mais ser determinado por um tom ou cor mas sim por uma assinatura espectral do material, ou materiais, que se encontram na região analisada. O modelo mais simples e amplamente utilizado em aplicações com imagens hiperespectrais é o modelo linear, no qual o pixel observado é modelado como uma combinação linear dos endmembers. No entanto, fortes evidências de múltiplas reflexões da radiação solar e/ou materiais intimamente misturados, i.e., misturados em nível microscópico, resultam em diversos modelos não-lineares dos quais destacam-se os modelos bilineares, modelos de pós não-linearidade, modelos de mistura íntima e modelos não-paramétricos. Define-se então o problema de desmistura espectral (ou em inglês spectral unmixing - SU), que consiste em determinar as assinaturas espectrais dos endmembers puros presentes em uma cena e suas proporções (denominadas de abundâncias) para cada pixel da imagem. SU é um problema inverso e por natureza cego uma vez que raramente estão disponíveis informações confiáveis sobre o número de endmembers, suas assinaturas espectrais e suas distribuições em uma dada cena. Este problema possui forte conexão com o problema de separação cega de fontes mas difere no fato de que no problema de SU a independência de fontes não pode ser considerada já que as abundâncias são de fato proporções e por isso dependentes (abundâncias são positivas e devem somar 1). A determinação dos endmembers é conhecida como extração de endmembers e a literatura apresenta uma gama de algoritmos com esse propósito. Esses algoritmos normalmente exploram a geometria convexa resultante do modelo linear e da restrições sobre as abundâncias. Quando os endmembers são considerados conhecidos, ou estimados em um passo anterior, o problema de SU torna-se um problema supervisionado, com pares de entrada (endmembers) e saída (pixels), reduzindo-se a uma etapa de inversão, ou regressão, para determinar as proporções dos endmembers em cada pixel. Quando modelos não-lineares são considerados, a literatura apresenta diversas técnicas que podem ser empregadas dependendo da disponibilidade de informações sobre os endmembers e sobre os modelos que regem a interação entre a luz e os materiais numa dada cena. No entanto, informações sobre o tipo de mistura presente em cenas reais são raramente disponíveis. Nesse contexto, métodos kernelizados, que assumem modelos não-paramétricos, têm sido especialmente bem sucedidos quando aplicados ao problema de SU. Dentre esses métodos destaca-se o SK-Hype, que emprega a teoria de mínimos quadrados-máquinas de vetores de suporte (LS-SVM), numa abordagem que considera um modelo linear com uma flutuação não-linear representada por uma função pertencente a um espaço de Hilbert de kernel reprodutivos (RKHS). Nesta tese de doutoramento diferentes problemas foram abordados dentro do processo de SU de imagens hiperespectrais não-lineares como um todo. Contribuições foram dadas para a detecção de misturas não-lineares, estimação de endmembers quando uma parte considerável da imagem possui misturas não-lineares, e seleção de bandas no espaço de Hilbert de kernels reprodutivos (RKHS). Todos os métodos foram testados através de simulações com dados sintéticos e reais, e considerando unmixing supervisionado e não-supervisionado. No Capítulo 4, um método semi-paramétrico de detecção de misturas não-lineares é apresentado para imagens hiperespectrais. Esse detector compara a performance de dois modelos: um linear paramétrico, usando mínimos-quadrados (LS), e um não-linear não-paramétrico usando processos Gaussianos. A idéia da utilização de modelos não-paramétricos se conecta com o fato de que na prática pouco se sabe sobre a real natureza da não-linearidade presente na cena. Os erros de ajuste desses modelos são então comparados em uma estatística de teste para a qual é possível aproximar a distribuição na hipótese de misturas lineares e, assim, estimar um limiar de detecção para uma dada probabilidade de falso-alarme. A performance do detector proposto foi estudada considerando problemas supervisionados e não-supervisionados, sendo mostrado que a melhoria obtida no desempenho SU utilizando o detector proposto é estatisticamente consistente. Além disso, um grau de não-linearidade baseado nas energias relativas das contribuições lineares e não-lineares do processo de mistura foi definido para quantificar a importância das parcelas linear e não-linear dos modelos. Tal definição é importante para uma correta avaliação dos desempenhos relativos de diferentes estratégias de detecção de misturas não-lineares. No Capítulo 5 um algoritmo iterativo foi proposto para a estimação de endmembers como uma etapa de pré-processamento para problemas SU não supervisionados. Esse algoritmo intercala etapas de detecção de misturas não-lineares e estimação de endmembers de forma iterativa, na qual uma etapa de estimação de endmembers é seguida por uma etapa de detecção, na qual uma parcela dos pixels mais não-lineares é descartada. Esse processo é repetido por um número máximo de execuções ou até um critério de parada ser atingido. Demonstra-se que o uso combinado do detector proposto com um algoritmo de estimação de endmembers leva a melhores resultados de SU quando comparado com soluções do estado da arte. Simulações utilizando diferentes cenários corroboram as conclusões. No Capítulo 6 dois métodos para SU não-linear de imagens hiperespectrais, que empregam seleção de bandas (BS) diretamente no espaço de Hilbert de kernels reprodutivos (RKHS), são apresentados. O primeiro método utiliza o algoritmo Kernel K-Means (KKM) para encontrar clusters diretamente no RKHS onde cada centroide é então associada ao vetor espectral mais próximo. O segundo método é centralizado e baseado no critério de coerência, que incorpora uma medida da qualidade do dicionário no RKHS para a SU não-linear. Essa abordagem centralizada é equivalente a resolver um problema de máximo clique (MCP). Contrariamente a outros métodos concorrentes que não incluem uma escolha eficiente dos parâmetros do modelo, o método proposto requer apenas uma estimativa inicial do número de bandas selecionadas. Os resultados das simulações empregando dados, tanto sintéticos como reais, ilustram a qualidade dos resultados de unmixing obtidos com os métodos de BS propostos. Ao utilizar o SK-Hype, para um número reduzido de bandas, são obtidas estimativas de abundância tão precisas quanto aquelas obtidas utilizando o método SK-Hype com todo o espectro disponível, mas com uma pequena fração do custo computacional.

Submitted by Renan Lima Novais (renann.novais@gmail.com) on 2018-06-26T16:37:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 3944435 bytes, checksum: 1c64d1a689af61964c4496640d406948 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2018-07-05T13:16:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 3944435 bytes, checksum: 1c64d1a689af61964c4496640d406948 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 3944435 bytes, checksum: 1c64d1a689af61964c4496640d406948 (MD5) Previous issue date: 2018-05-14 / O método de regressão (kriging) via Processos Gaussianos tem sido amplamente difundido em geoestatística na proposta de novos pontos de exploração a partir de estimação de distribuição de minérios sob o solo. O presente trabalho usa o método buscando nova aplicação no mercado imobiliário, de forma a estimar a distribuição de preços de oferta de venda de apartamentos em Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. A princípio, um primeiro método consiste em tomar como características externas apenas latitude e longitude e, em seguida, um segundo método é proposto, usando como características externas mapeamento de características do bairro a fim de expandir o método com uso de dados em espaços de maiores dimensões. Por fim, há comparação entre os dois métodos e seus potenciais em futuras aplicações. / The regression method using Gaussian Process (kriging) has been widely diffused in geostatistics as a tool to propose new excavenge points based on estimates of ore distribution. The thesis is focused to use this method in a new application in the real state market in order to estimate the distribution of willing to sell prices of apartments in Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. At first, a method is proposed using data that includes as external characteristics latitude and longitude and a second method is proposed using as external data some peculiarities of Botafogo, with the intention of extending the method to use data in Rn. Eventually, a comparison between the methods is made, including future applications.

Orientador: Rogerio Custodio / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-27T23:20:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gomes_AndreSeveroPereira_M.pdf: 1027128 bytes, checksum: f1b7d5eb3ae118af8a885c862f1ea2a2 (MD5) Previous issue date: 2001 / Mestrado

Orientador: Eliris Cristina Rizziolli / Resumo: A proposta deste trabalho é aprofundar os estudos sobre a estrutura algébrica dos anéis. Neste sentido tratamos dos Domínios de Fatoração Única (UFD), Domínios Euclidianos e do anel dos Inteiros Gaussianos, bem como resultados pertinentes neste contexto / Abstract: The purpose of this paper is to further study the algebraic structure of the rings. In this sense we deal with the Unique Factorization Domains Euclidean Domains and the Ring of the Gaussian Integers, as well as pertinent results in this context / Mestre

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2012-10-22T08:17:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 237344.pdf: 2299406 bytes, checksum: cc870851bceeed54e4e07a9c37a5df21 (MD5) / Estruturas aeroespaciais, automotivas, navais ou de outras áreas estão sempre sujeitas às imperfeições e incertezas advindas dos diferentes processos de fabricação. Seja na confecção de uma solda ou no corte de uma placa, diferenças entre a estrutura produzida e aquela projetada sempre existirão. Estas incertezas tornam-se importantes quando existe a possibilidade de comprometimento do desempenho da estrutura. Neste caso, o projeto da estrutura deve levar em consideração as incertezas quanto ao processo de fabricação. Isto se torna difícil quando a performance da estrutura é determinada por seu comportamento vibro-acústico. Uma possibilidade seria modelar a estrutura utilizando métodos numéricos como o Método de Elementos Finitos ou o Método de Elementos de Contorno, juntamente com uma descrição probabilística das propriedades da estrutura. Através do Método de Monte Carlo, um conjunto de estruturas é gerado, a resposta dinâmica de cada membro do conjunto é calculada e dados estatísticos são obtidos. Entretanto, o aumento da faixa de freqüência de interesse requer uma maior discretização do modelo, o que inviabiliza computacionalmente tal abordagem. A Análise Estatística Energética (SEA - Statistical Energy Analysis) é um método vibro-acústico que considera as incertezas das propriedades da estrutura, mas até recentemente era capaz de predizer apenas o comportamento médio. Recentemente, uma nova formulação foi apresentada que permite predizer o comportamento estatístico da resposta vibratória de estruturas aleatórias e estimar a variância dos resultados de SEA. Esta formulação foi derivada com base na Teoria de Processo Estocástico e na hipótese de as freqüências naturais da estrutura seguirem o comportamento estatístico previsto na Teoria de Matrizes Randômicas para uma matriz do tipo GOE (Gaussian Orthogonal Ensemble). Nesta tese de doutorado, uma revisão dos métodos existentes para a determinação das características estatísticas da resposta de estruturas aleatórias é apresentada. A formulação recentemente proposta para o cálculo da variância é revisada e os resultados comparados com dados numéricos e experimentais. As condições para que o modelo estatístico GOE seja válido são discutidas e uma nova abordagem é apresentada para o estudo das características estatísticas de sistemas dinâmicos. Um parâmetro é proposto com o objetivo de verificar a aplicabilidade do modelo GOE. Finalmente, uma análise perturbacional é realizada, permitindo a determinação do novo parâmetro com base nas características estatísticas dos parâmetros da estrutura. Resultados promissores para a aplicação do novo parâmetro são verificados através de análises numéricas.

Orientador: Dalton Soares Arantes / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-26T08:31:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hirchoren_GustavoAbraham_D.pdf: 3414722 bytes, checksum: fcbbd2c924346db85ed39d13c9c123e1 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: O objetivo deste trabalho é o estudo de técnicas ótimas e sub-ótimas, no sentido quadrático médio, para a caracterização estatística de processos auto-similares, visando aplicações em redes de faixa larga. Especificamente, o trabalho aborda métodos ótimos e sub-ótimos de predição e estimação de parâmetros para processos Brownianos Fracionários (fBm) não estacionários, que têm sido considerados os mais representativos na modelagem de processos com dependência de longo prazo. Preditores ótimos variantes no tempo para processos fBm discretos são obtidos, e sua aplicação no controle, gerenciamento e policiamento de tráfego é discutida. Demonstra-se que uma técnica de baixa complexidade pode ser obtida para o cômputo da transformada wavelet sequencial, que pode ser utilizada com vantagem na estimação dos parâmetros do fBm. O problema do policiamento de tráfego em redes ATM é estudado à luz das características de dependência de longo prazo dos processos auto-similares. Para isso, estuda-se o comportamento do algoritmo "leaky bucket" para o policiamento de tráfego e as possíveis vantagens do uso de algoritmos ótimos para processos auto-similares. Neste caso, desenvolve-se uma técnica baseada em filtros de Kalman para a estimação dos parâmetros mais relevantes para o policiamento de tráfego / Abstract: The objective of this work is the study of optimal and suboptimal techniques, in the meansquare sense, for the statistical characterization of self-similar processes, with applications to broadband networks. Specifically, the work is about optimal and suboptimal methods of prediction and estimation of parameters for fractional Brownian motions (fBm), a class of nonstationary processes that have been considered for long-range dependent processes modeling. Time-variant optimal predictors for discrete fBm processes are obtained and their applications in traffic control, management and policy are discussed. It is demonstrated that a technique of low complexity can be obtained for the computation of sequential wavelet transform, that can be used with advantages in estimation of fBm parameters. The problem of traffic policing in ATM networks is studied on the basis of the characteristics of the long-range dependence of self-similar processes. The leaky bucket algorithm for traffic policing is discussed and the possible advantages of using an optimal algorithm for self-similar processes are studied. In this case, a technique based on Kalman filters is presented for the estimation of the relevant parameters for traffic policing / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica