• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 2001
  • 592
  • 207
  • 54
  • 7
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 2874
  • 944
  • 504
  • 484
  • 299
  • 261
  • 254
  • 253
  • 230
  • 226
  • 218
  • 204
  • 203
  • 185
  • 181
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Classification markovienne pyramidale : adaptation de l'algorithme ICM aux images de télédétection

El Ghouat, Mohamed Abdelwafi. January 1997 (has links)
Thèses (Ph.D.)--Université de Sherbrooke (Canada), 1997. / Titre de l'écran-titre (visionné le 20 juin 2006). Publié aussi en version papier.
52

Étude expérimentale de l'effet de la turbulence de grande échelle sur les vibrations éoliennes d'un long cylindre flexible

Laguë, Frédéric. January 2002 (has links)
Thèses (M.Sc.A.)--Université de Sherbrooke (Canada), 2002. / Titre de l'écran-titre (visionné le 30 août 2006). Publié aussi en version papier.
53

The legal reasoning of the European court of justice : towards a European jurisprudence /

Bengoetxea, Joxerramon. January 1993 (has links)
Th. doct--droit--Edinburgh--University of Edinburgh, 1989. / Bibliogr. p. 276-287. Index.
54

Étude et modélisation de l'influence des grosses structures tourbillonnaires sur les performances d'un appareil de décantation.

Dartus, Denis, January 1900 (has links)
Th. doct.-ing.--Méc.--Toulouse--I.N.P., 1982. N°: 204.
55

Prévision de la sûreté de fonctionnement par les processus stochastiques, le programme SURF : modélisation de structures à fonctionnement discontinu.

Lestrade-Carbonnel, André, January 1900 (has links)
Th. 3e cycle--Électronique, électrotech., autom.--Toulouse 3, 1977. N°: 9.
56

Modèles et algorithmes pour la simulation des systèmes à temps réel

Nicolae, Ana-Francisca January 1999 (has links)
Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
57

Coalescent distingués échangeables et processus de Fleming-Viot généralisés avec immigration.

Foucart, Clément 11 September 2012 (has links) (PDF)
L'objet de la thèse est d'étudier des processus stochastiques coalescents modélisant la généalogie d'une population échangeable avec immigration. On représente la population par l'ensemble des entiers N = {1, 2, ..}. Imaginons que l'on échantillonne n individus dans la population aujourd'hui. On cherche à regrouper ces n individus selon leur ancêtre en remontant dans le temps. En raison de l'immigration, il se peut qu'à partir d'une certaine génération, certains individus n'aient pas d'ancêtre dans la population. Par convention, nous les regrouperons dans un bloc que nous distinguerons en ajoutant l'entier 0. On parle du bloc distingué. Les coalescents distingués échangeables sont des processus à valeurs dans l'espace des partitions de Z+ := {0, 1, 2, ...}. A chaque temps t est associée une partition distinguée échangeable, c'est-à-dire une partition dont la loi est invariante sous l'action des permu- tations laissant 0 en 0. La présence du bloc distingué implique de nouvelles coagulations, inexistantes dans les coalescents classiques. Nous déterminons un critère suffisant (et né- cessaire avec conditions) pour qu'un coalescent distingué descende de l'infini. C'est-à-dire qu'immédiatement après 0, le processus n'ait plus qu'un nombre fini de blocs. D'autre part, nous nous intéressons à une relation de dualité entre ces coalescents et des processus à valeurs dans les mesures de probabilité, appelés processus de Fleming-Viot généralisés avec immigration. Nous établissons des liens entre ces derniers et les processus de branchement continus avec immigration. Dans le cas d'un processus de branchement avec reproduction α-stable et immigration (α−1)-stable, nous montrons que le processus à valeurs mesures associé, renormalisé, est un processus de Fleming-Viot avec immigration changé de temps.
58

Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy / Exotic options under exponential Lévy model

Dia, El Hadj Aly 01 July 2010 (has links)
La valorisation des options exotiques continues de façon "exacte" est très difficile (voire impossible) dans les modèles exponentiels de Lévy. En fait nous verrons que pour les options lookback et barrière digitale, et sous l'hypothèse que les sauts de l'actif sous-jacent sont tous négatifs, nous avons des formules semi-fermées. En général il faut recourir à des techniques qui permettent d'approcher les prix de ces dérivés, ce qui engendre des erreurs. Nous étudierons le comportement asymptotique de ces erreurs. Dans certains cas ces erreurs peuvent être corrigées de sorte à obtenir une convergence plus rapide vers la valeur "exacte" recherchée. Nous proposons aussi des méthodes permettant d'évaluer les prix des options exotiques par des techniques de Monte-Carlo / The exact valuation of continuous exotic options is very difficult (sometimes impossible) in exponential Lévy models. In fact, for lookback options and digital barrier, and assuming that the jumps of the underlying assets are all negative, we have semi-closed formulas. In general it is necessary to use numerical methods to approach the prices of these derivatives, which causes errors. We study the asymptotic behavior of these errors. In some cases these errors can be corrected so that to obtain a faster convergence to the fair value. We also propose some methods to evaluate the prices of exotic options by Monte Carlo techniques
59

Calcul d'Itô étendu

Walsh, Alexander 30 June 2011 (has links) (PDF)
Nos différents résultats consistent principalement à établir des extensions du calcul stochastique classique. Pour (X_t) processus de Markov, il s'agissait à l'origine de donner dans les quatre cas suivants, la décomposition explicite de F(X_t,t) en tant que processus de Dirichlet, sous des conditions minimum sur F fonction déterministe à valeurs réelles. Dans le premier cas, X est un processus de Lévy réel avec composante brownienne. Dans le deuxième cas X est un processus de Lévy symétrique sans composante brownienne mais admettant des temps locaux en tant que processus de Markov. Dans le troisième cas, X est un processus de Markov symétrique général sans condition d'existence de temps locaux mais F(x,t) ne dépend pas de t. Dans le quatrième cas, nous supprimons l'hypothèse de symétrie du troisième cas. Dans chacun des trois premiers cas, on obtient une formule d'Itô à la seule condition que la fonction F admette des dérivées de Radon-Nikodym d'ordre 1 localement bornées. On rappelle que dans l'hypothèse où X est une semi-martingale, la formule d'Itô classique nécessite que F soit C^2. C'est l'hypothèse que nous devons prendre dans le quatrième cas. Le premier cas excepté, chacune des formules d'Itô obtenues s'appuie sur la construction de nouvelles intégrales stochastiques par rapport à des processus aléatoires qui ne sont pas des semi-martingales.
60

Généalogie et Q-processus

Hénard, Olivier 07 December 2012 (has links) (PDF)
Cette thèse étudie le Q-processus de certains processus de branchement (superprocessus inhomogènes) ou de recombinaison (processus de Lambda-Fleming-Viot) via une approche généalogique. Dans le premier cas, le Q-processus est défini comme le processus conditionné à la non-extinction, dans le second cas comme le processus conditionné à la non-absorption. Des constructions trajectorielles des Q-processus sont proposées dans les deux cas. Une nouvelle relation entre superprocessus homogènes et processus de Lambda-Fleming-Viot est établie. Enfin, une étude du Q-processus est menée dans le cadre général des processus régénératifs

Page generated in 0.0435 seconds