Submitted by Fernanda Rodrigues de Lima (fernanda.rlima@ufpe.br) on 2018-07-17T20:46:46Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-19T22:39:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-19T22:39:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 / A hanseníase é doença infecto contagiosa capaz de causar prejuízo na qualidade de vida. Após a instituição de poliquimioterapia específica observou-se uma queda importante na prevalência da doença em todo o mundo, o que não foi seguido da mesma forma pela taxa de detecção de casos novos em algumas regiões, demonstrando a manutenção da endemia nas mesmas. A Organização Mundial de saúde adotou como prioridade diante do enfrentamento da doença nas áreas mais endêmicas a melhoria em parâmetros como o coeficiente de casos novos diagnosticados na população geral e em menores de 15 anos, a diminuição da quantidade de casos detectados com grau 2 de incapacidade e a importância do diagnóstico precoce para prevenir seqüelas. A presente pesquisa se propõe a realizar uma serie temporal abrangendo o período de 2001 a 2015 descrevendo indicadores acima. Realizou-se estudo descritivo, observacional, tipo série temporal. Foram computados os casos de hanseníase registrados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação relativos ao município no período proposto. Na análise de tendência foi utilizado o modelo auto-regressivo integrado de médias móveis. Foram notificados no período 12.068 casos novos, dos quais 12,42% em menores de 15 anos de idade e 49,6% entre 20 a 49 anos. No que se refere à forma clínica, a tuberculóide foi a mais freqüente. Quanto ao grau de incapacidade, 3,8% apresentaram grau II. Os resultados demonstram tendência de queda dos coeficientes de detecção na população geral e em menores de 15 anos, porém permanecem classificados como de "muito alta" endemicidade e "hiperendemico", respectivamente. Favorece a manutenção da endemia na cidade o fato de haver ao longo do período estudado uma maior freqüência da forma tuberculóide, além do contínuo registro de casos com incapacidade física grau 2. Portanto, a hanseníase na cidade continua endêmica, com focos não notificados, em continua transmissão e sendo dado diagnóstico tardio, constatando a necessidade de maior treinamento das equipes de saúde para controle da mesma. / Leprosy is a contagious infectious disease able to causing impaired quality of life. After the establishment of specific polychemotherapy, a significant fall in the prevalence of the disease worldwide was observed, which was not followed in the same way by the rate of detection of new cases in some regions, demonstrating the maintenance of the disease in these places. The World Health Organization has adopted as a priority in the face of the disease in the most endemic areas the improvement in parameters such as the coefficient of new cases diagnosed in the general population and in children under 15 years, the decrease in the number of cases detected with grade 2 disability and the importance of early diagnosis to prevent disability. The present research proposes to carry out a time series study covering the period from 2001 to 2015 describing indicators above. A descriptive, observational, temporal series type study was performed. The cases of leprosy recorded in the Notification Disease Information System related to the municipality in the proposed period were computed. In the trend analysis we used the interregional auto-regressive model of moving averages. In the period 12.068 new cases were reported, of which 12.42% are under 15 years of age and 49.6% between 20 and 49 years. Regarding the clinical form, tuberculoid was the most frequent. Regarding the degree of incapacity, 3.8% presented grade II. The results show tendency to decrease of the coefficients of detection in the general population and in children under 15, but they remain classified as "very high" endemicity and "hyperendemic", respectively. It favors the maintenance of the endemic in the city the fact that there is a greater frequency of the tuberculoid form during the studied period, as well as the continuous record of cases with a physical disability of grade 2. Therefore, leprosy in the city remains endemic, with outbreaks not reported, in continuous transmission and being given late diagnosis, noting the need for more training of health teams to control it.

Este trabalho aborda o problema de modelagem de séries de vazões médias mensais visando previsão e geração de séries sintéticas. Destaca-se que a importância da previsão de valores futuros das séries mensais de vazões assim como a geração de séries sintéticas são fundamentais para o planejamento da operação de sistemas hidroelétricos brasileiros. Estas séries possuem um comportamento periódico na média, na variância e na função de autocorrelação e, portanto, considera-se para a série padronizada os modelos autorregressivos periódicos PAR(pm). Em relação a previsão clássica, a análise do erro de previsão e feita em função do horizonte de previsão. Neste estudo, os erros de previsão são calculados, na escala original da série de vazão, em função dos parâmetros dos modelos ajustados e avaliados para horizontes de previsão h variando de 1 a 12 meses. Estes erros são comparados com as estimativas das variâncias das vazões para o mês que está sendo previsto. Em relação à previsão bayesiana, adota-se os modelos Normal, Log-Normal e t-Student nos processos de estimação e, após, é realizado um estudo da perfomance destes modelos usando o erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio. Em relação à geração de séries sintéticas de vazões, um modelo multivariado Log-Normal com três parâmetros e um modelo Log-Normal generalizado foram desenvolvidos. As séries geradas são comparadas com as séries históricas reais utilizando o critério de Kullback-Leibler. Como resultado, tem-se uma avaliação da capacidade de previsão, em meses, dos modelos ajustados para cada mês e a escolha do modelo Log-Normal nos procedimentos de análise bayesiana. Além disso, o modelo utilizado para a geração de séries sintéticas de vazões mensais forneceu evidências que o apontam como uma alternativa ao modelo amplamente adotado no setor elétrico brasileiro para geração de séries de vazões / This work addresses the problem of forecasting and generation series monthly average streamflows. It is noteworthy that the importance of forecasting future values of the series of monthly streamflows as well as the generation of synthetic series are fundamental for planning the operation of Brazilian hydroelectric systems. These series have a periodic behavior on average, variance and autocorrelation function and therefore it is considered for standard series periodic autoregressive models PAR(pm). At the forecast classical analysis of the prediction error is made in function of the prediction horizon. In this study, the forecasting errors are calculated in the original scale of the series of streamflow, depending on the model parameters adjusted and evaluated for forecasting horizons h ranging from 1 to 12 months. These errors are compared with estimates of the variances of the streamflows for the month is provided. Regarding the bayesian prediction, we adopt the models Normal, Log-Normal and t-Student in estimation procedures and, then, is a study of the performance of these models using the mean square error, mean absolute error and mean absolute percentage error. In relation to generation, a Log-Normal multivariate model with three parameters and a Log-Normal generalized model were developed and analyzed using the Kullback-Leibler criterion. As a result there has been an assessment of the predictive power, in months, the adjusted models for each month, the choice of the Log-Normal model in the procedures for bayesian analysis and the model used to generate synthetic series of monthly streamflows provided evidence that point as an alternative model adopted in the Brazilian electric sector

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:08:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo8051_1.pdf: 2655161 bytes, checksum: c07fad1b0afcec391d2b05a0c011cb1e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002 / Nesta Tese, estudamos diversos aspectos estatísticos de seqüências temporais de deslizamentos de blocos sobre superfícies rugosas inclinadas, quando estas são submetidas a pequenas perturbações controladas. Experimentos recentes mostraram que, quando a inclinação q não é muito menor do que o ângulo crítico qc, a distribuição espacial dos deslizamentos obedece à relação de escala n(l) ~ l-(1+b), onde n(l) é o número de deslizamentos com magnitude l, e b=0.50±0.05. Esta lei de potência é reminiscente da lei de Gutenberg & Richter para a freqüência de um terremoto de momento sísmico s: n(s) ~ s-(1+g), onde g"0.5(r)0.6. Por outro lado, a análise de Hurst dessas séries revelou efeitos de persistência nos deslizamentos, correlação de larga escala temporal que desaparece no regime de inclinações mais baixas. O objetivo desta Tese é estudar a distribuição temporal dos deslizamentos em escalas de tempo mais reduzidas. Em particular, as séries no regime q<<qc apresentam intermitência, e são similares, sob certos aspectos, a séries de terremotos reveladas nos sismógrafos. No Capítulo 2, mostraremos que a taxa n(t) com que pequenos deslizamentos ocorrem depois de um grande evento, em algumas dessas séries, segue a lei de Omori, n(t)~t-p, a qual descreve o decaimento de eventos sísmicos (``aftershocks'') ocorrendo após um grande terremoto (``mainshock''). O expoente p encontrado para os deslizamentos tem um valor anômalo p ¹ 1.0, dependendo da série. Adicionalmente, mostraremos que a distribuição acumulada N(t) dos deslizamentos ocorrendo próximo a um grande evento em tc pode ser descrita por uma lei de potência do tipo N(t) ~ |tc-t|z, onde z é um expoente complexo, da forma a+bi. No Capítulo 3, estudaremos a distribuição temporal dos deslizamentos em uma escala microscópica, calculando a dimensão fractal e a lacunaridade do suporte onde a atividade está concentrada. No limite de carregamento vagaroso, observamos que cilindros de alumínio apresentam uma susceptibilidade de deslizamento proporcional a Lz, onde L é o comprimento do cilindro e z @ 0.56. Finalmente, no Capítulo 4, mostraremos uma análise multifractal das séries temporais associadas a q@qc, usando as dimensões generalizadas Dq e o método de Chhabra e Jensen para calcular a função f(a). Um resumo dos resultados será apresentado no Capítulo 5

Este trabalho aborda o problema de modelagem de séries de vazões médias mensais visando previsão e geração de séries sintéticas. Destaca-se que a importância da previsão de valores futuros das séries mensais de vazões assim como a geração de séries sintéticas são fundamentais para o planejamento da operação de sistemas hidroelétricos brasileiros. Estas séries possuem um comportamento periódico na média, na variância e na função de autocorrelação e, portanto, considera-se para a série padronizada os modelos autorregressivos periódicos PAR(pm). Em relação a previsão clássica, a análise do erro de previsão e feita em função do horizonte de previsão. Neste estudo, os erros de previsão são calculados, na escala original da série de vazão, em função dos parâmetros dos modelos ajustados e avaliados para horizontes de previsão h variando de 1 a 12 meses. Estes erros são comparados com as estimativas das variâncias das vazões para o mês que está sendo previsto. Em relação à previsão bayesiana, adota-se os modelos Normal, Log-Normal e t-Student nos processos de estimação e, após, é realizado um estudo da perfomance destes modelos usando o erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio. Em relação à geração de séries sintéticas de vazões, um modelo multivariado Log-Normal com três parâmetros e um modelo Log-Normal generalizado foram desenvolvidos. As séries geradas são comparadas com as séries históricas reais utilizando o critério de Kullback-Leibler. Como resultado, tem-se uma avaliação da capacidade de previsão, em meses, dos modelos ajustados para cada mês e a escolha do modelo Log-Normal nos procedimentos de análise bayesiana. Além disso, o modelo utilizado para a geração de séries sintéticas de vazões mensais forneceu evidências que o apontam como uma alternativa ao modelo amplamente adotado no setor elétrico brasileiro para geração de séries de vazões / This work addresses the problem of forecasting and generation series monthly average streamflows. It is noteworthy that the importance of forecasting future values of the series of monthly streamflows as well as the generation of synthetic series are fundamental for planning the operation of Brazilian hydroelectric systems. These series have a periodic behavior on average, variance and autocorrelation function and therefore it is considered for standard series periodic autoregressive models PAR(pm). At the forecast classical analysis of the prediction error is made in function of the prediction horizon. In this study, the forecasting errors are calculated in the original scale of the series of streamflow, depending on the model parameters adjusted and evaluated for forecasting horizons h ranging from 1 to 12 months. These errors are compared with estimates of the variances of the streamflows for the month is provided. Regarding the bayesian prediction, we adopt the models Normal, Log-Normal and t-Student in estimation procedures and, then, is a study of the performance of these models using the mean square error, mean absolute error and mean absolute percentage error. In relation to generation, a Log-Normal multivariate model with three parameters and a Log-Normal generalized model were developed and analyzed using the Kullback-Leibler criterion. As a result there has been an assessment of the predictive power, in months, the adjusted models for each month, the choice of the Log-Normal model in the procedures for bayesian analysis and the model used to generate synthetic series of monthly streamflows provided evidence that point as an alternative model adopted in the Brazilian electric sector

O CAN possui diversas características intrínsecas que o fazem mais apropriado para aplicações automotivas. Neste trabalho serão destacadas algumas dessas características aplicadas a sistemas que exigem um nível muito alto de confiabilidade, através de dois estudos de casos, um para analisar as características gerais do funcionamento da rede CAN, numa arquitetura eletrônica distribuída de um veículo em diversas configurações, cuja taxa de ocupação do barramento é alterado através da modificação do tempo de transmissão de algumas mensagens, e outro estudo para verificar o comportamento de um sistema de controle em malha fechada sobre a rede, focando no impacto do atraso temporal da rede. / The CAN has several inherent characteristics that are more appropriate for automotive applications. In this work will be highlighted some of those characteristics applied to systems that require a very high level of reliability. It is presented two case studies, one to analyze the general characteristics of operation of the CAN network in a electronic distributed architecture of a vehicle for various configurations, whose busload is amended by modifying the time of transmission of some messages, and another study to verify the behavior of a control system in closed loop on the network, focusing on the impact of the delay time in the network.

O CAN possui diversas características intrínsecas que o fazem mais apropriado para aplicações automotivas. Neste trabalho serão destacadas algumas dessas características aplicadas a sistemas que exigem um nível muito alto de confiabilidade, através de dois estudos de casos, um para analisar as características gerais do funcionamento da rede CAN, numa arquitetura eletrônica distribuída de um veículo em diversas configurações, cuja taxa de ocupação do barramento é alterado através da modificação do tempo de transmissão de algumas mensagens, e outro estudo para verificar o comportamento de um sistema de controle em malha fechada sobre a rede, focando no impacto do atraso temporal da rede. / The CAN has several inherent characteristics that are more appropriate for automotive applications. In this work will be highlighted some of those characteristics applied to systems that require a very high level of reliability. It is presented two case studies, one to analyze the general characteristics of operation of the CAN network in a electronic distributed architecture of a vehicle for various configurations, whose busload is amended by modifying the time of transmission of some messages, and another study to verify the behavior of a control system in closed loop on the network, focusing on the impact of the delay time in the network.

Commodities primárias, tais como metais, petróleo e agricultura, constituem matérias-primas fundamentais para a economia mundial. Dentre os metais, destaca-se o alumínio, usado em uma ampla gama de indústrias, e que detém o maior volume de contratos na London Metal Exchange (LME). Como o preço não está diretamente relacionado aos custos de produção, em momentos de volatilidade ou choques econômicos, o impacto financeiro na indústria global de alumínio é significativo. Previsão de preços do alumínio é fundamental, portanto, para definição de política industrial, bem como para produtores e consumidores. Este trabalho propõe um modelo ótimo de previsões para preços de alumínio, por meio de combinações de previsões e de seleção de modelos através do Model Confidence Set (MCS), capaz de aumentar o poder preditivo em relação a métodos tradicionais. A abordagem adotada preenche uma lacuna na literatura para previsão de preços de alumínio. Foram ajustados 5 modelos individuais: AR(1), como benchmarking, ARIMA, dois modelos ARIMAX e um modelo estrutural, utilizando a base de dados mensais de janeiro de 1999 a setembro de 2014. Para cada modelo individual, foram geradas 142 previsões fora da amostra, 12 meses à frente, por meio de uma janela móvel de 36 meses. Nove combinações de modelos foram desenvolvidas para cada ajuste dos modelos individuais, resultando em 60 previsões fora da amostra, 12 meses à frente. A avaliação de desempenho preditivo dos modelos foi realizada por meio do MCS para os últimos 60, 48 e 36 meses. Um total de 1.250 estimações foram realizadas e 1.140 variáveis independentes e suas transformadas foram avaliadas. A combinação de previsões usando ARIMA e um ARMAX foi o único modelo que permaneceu no conjunto de modelos com melhor acuracidade de previsão para 36, 48 e 60 meses a um nível descritivo do MCS de 0,10. Para os últimos 36 meses, o modelo combinado proposto apresentou resultados superiores em relação a todos os demais modelos. Duas co-variáveis identificadas no modelo ARMAX, preço futuro de três meses e estoques mundiais, aumentaram a acuracidade de previsão. A combinação ótima apresentou um intervalo de confiança pequeno, equivalente a 5% da média global da amostra completa analisada, fornecendo subsídio importante para tomada de decisão na indústria global de alumínio. iii / Primary commodities, including metals, oil and agricultural products are key raw materials for the global economy. Among metals, aluminum stands out for its large use in several industrial applications and for holding the largest contract volume on the London Metal Exchange (LME). As the price is not directly related to production costs, during volatility periods or economic shocks, the financial impact on the global aluminum industry is significant. Aluminum price forecasting, therefore, is critical for industrial policy as well as for producers and consumers. This work has proposed an optimal forecast model for aluminum prices by using forecast combination and the Model Confidence Set for model selection, resulting in superior performance compared to tradicional methods. The proposed approach was not found in the literature for aluminum price forecasting. Five individual models were developed: AR(1) for benchmarking, ARIMA, two ARIMAX models and a structural model, using monthly data from January 1999 to September 2014. For each individual model, 142 out-of-sample, 12 month ahead, forecasts were generated through a 36 month rolling window. Nine foreast combinations were deveoped for each individual model estimation, resulting in 60 out-of-sample, 12 month ahead forecasts. Model predictive performace was assessed through the Model Confidence Set for the latest 36, 48, and 60 months, through 12-month ahead out-of-sample forecasts. A total of 1,250 estimations were performed and 1,140 independent variables and their transformations were assessed. The forecast combination using ARMA and ARIMAX was the only model among the best set of models presenting equivalent performance at 0.10 MCS p-value in all three periods. For the latest 36 months, the proposed combination was the best model at 0.1 MCS p-value. Two co-variantes, identified for the ARMAX model, namely, 3-month forward price and global inventories increased forecast accuracy. The optimal forecast combination has generated a small confidence interval, equivalent to 5% of average aluminum price for the entire sample, proving relevant support for global industry decision makers.

Um dos principais cereais produzido e consumido no Brasil, o arroz se apresentou, principalmente a partir da década de 1990, como um dos produtos agrícolas mais importados pelo Brasil. A abertura econômica brasileira em 1990, o plano de estabilização monetária (Plano Real) em 1994, e a criação do Mercosul em 1995 possibilitaram uma maior importação de bens e mercadorias pelo Brasil. Não diferente, as importações de arroz do país saltaram a um patamar significativo ao longo da década de 1990, com o Uruguai e Argentina sendo os maiores ofertantes do produto no mercado brasileiro. Mesmo após sua desvalorização cambial em 1999, o Brasil manteve níveis consideráveis de importação do produto oriundo do Mercosul. De forma a compreender os fatores que contribuíram para um aumento da demanda do produto importado, o presente trabalho descreveu o cenário da orizicultura no Brasil, Argentina e Uruguai, desde 1989 a 2008, analisando suas cadeias produtivas, preços nos mercados domésticos, e participação no mercado internacional de arroz. Concomitante a isso, propôs-se um modelo econômico para analisar esta relação comercial no Mercosul, assumindo que as importações brasileiras de arroz são resultantes de um excesso de demanda doméstica pelo cereal. Utilizou-se um ferramental econométrico baseado em um Modelo Auto-regressivo Vetorial VAR estrutural, aplicando a análise às relações contemporâneas das quantidades de arroz importado do Mercosul pelo Brasil, do preço doméstico do arroz no Brasil, do preço de importação do arroz do Mercosul, da renda interna brasileira e da taxa de câmbio efetiva no Brasil. Os resultados são expressos a partir de uma matriz de relações contemporâneas, da decomposição da variância do erro de previsão e da função impulso-resposta das variáveis em relação a choques contemporâneos nas mesmas, através do processo de Bernanke. Os resultados alcançados mostraram uma forte relação entre o volume importado com o preço doméstico de arroz, além de uma relativa importância na taxa de câmbio brasileira na explicação do padrão de importação do arroz pelo país. Outro ponto importante é a significativa participação do preço de importação na explicação dos preços domésticos. A variável quantidade de importação de arroz se mostrou sensível em relação a um choque positivo de 1% simulado no preço doméstico, indicando um aumento imediato em aproximadamente 3% os volumes importados. Esta variável também se mostrou sensível a um choque no preço de importação, que apontou a uma redução pela metade (0,5%) no volume importado e, a um choque na taxa de câmbio, com redução de 2% no volume importado. Já os choques no preço doméstico e preço de importação do arroz indicaram uma relação de causalidade de um sobre o outro, sugerindo aumentos nos mesmos e indicando a existência de um mercado orizícola integrado entre o Brasil e o Mercosul. / The rice, one of the main cereals produced and consumed in Brazil, has been one of the most agricultural products imported by Brazil, mainly in the 1990s. The economic market opened in 1990, the monetary stabilization plan (Plano Real) in 1994 and the creation of Mercosur in 1995 allowed an increment in imports of goods and services in Brazil. Therefore, imports of rice in the country rose to a significant level throughout the 1990s. Uruguay and Argentina became the largest suppliers of the product for the Brazilian market. Even though, after the devaluation of the Brazilian currency (Real) in 1999, Brazil retained considerable levels of product imports from the Mercosur. In order to understand the factors that contributed to an increased demand of imported product, this thesis described the scenery of rice production in Brazil, Argentina and Uruguay, from 1989 to 2008. It analyses their production chains, prices in domestic markets, and participation in international rice´s market. Concomitant to this, it was proposed an economic model that examines the relationship in the Mercosur trade, assuming that Brazilian imports of rice are a result of excess domestic demand for this grain. Econometric model Vector Auto-regressive structural VAR was applied to analyze the contemporary relations of the quantities of rice imported by Brazil in Mercosur, the domestic price of rice in Brazil, the import price of rice in Mercosur, the Brazilian domestic income and the effective exchange rate in Brazil. Results are expressed from an array of contemporary relations, from decomposition variance of the prediction error and from the impulse-response function of the variables on contemporary shocks. The results showed a strong relationship between rice imports with the domestic rice price, and relative importance with Brazilian exchange rate in explaining the pattern of importing rice. Another point is the significant participation of the imports price in explaining domestic price. The variable quantity of rice imports was sensitive for a positive shock of 1% in the domestic price, indicating an immediate increment close to 3% in the quantity imported. This variable was also sensitive to a shock in the imported price, which showed a reduction by half (0.5%) in the quantity imported. A shock in the exchange rate reduces by 2% in the quantity imported. The shocks in the domestic and import price of rice indicated a causality relationship to one over the other, suggesting increases on both, indicating an existence of integrated rice market between Brazil and Mercosur.

Um dos principais cereais produzido e consumido no Brasil, o arroz se apresentou, principalmente a partir da década de 1990, como um dos produtos agrícolas mais importados pelo Brasil. A abertura econômica brasileira em 1990, o plano de estabilização monetária (Plano Real) em 1994, e a criação do Mercosul em 1995 possibilitaram uma maior importação de bens e mercadorias pelo Brasil. Não diferente, as importações de arroz do país saltaram a um patamar significativo ao longo da década de 1990, com o Uruguai e Argentina sendo os maiores ofertantes do produto no mercado brasileiro. Mesmo após sua desvalorização cambial em 1999, o Brasil manteve níveis consideráveis de importação do produto oriundo do Mercosul. De forma a compreender os fatores que contribuíram para um aumento da demanda do produto importado, o presente trabalho descreveu o cenário da orizicultura no Brasil, Argentina e Uruguai, desde 1989 a 2008, analisando suas cadeias produtivas, preços nos mercados domésticos, e participação no mercado internacional de arroz. Concomitante a isso, propôs-se um modelo econômico para analisar esta relação comercial no Mercosul, assumindo que as importações brasileiras de arroz são resultantes de um excesso de demanda doméstica pelo cereal. Utilizou-se um ferramental econométrico baseado em um Modelo Auto-regressivo Vetorial VAR estrutural, aplicando a análise às relações contemporâneas das quantidades de arroz importado do Mercosul pelo Brasil, do preço doméstico do arroz no Brasil, do preço de importação do arroz do Mercosul, da renda interna brasileira e da taxa de câmbio efetiva no Brasil. Os resultados são expressos a partir de uma matriz de relações contemporâneas, da decomposição da variância do erro de previsão e da função impulso-resposta das variáveis em relação a choques contemporâneos nas mesmas, através do processo de Bernanke. Os resultados alcançados mostraram uma forte relação entre o volume importado com o preço doméstico de arroz, além de uma relativa importância na taxa de câmbio brasileira na explicação do padrão de importação do arroz pelo país. Outro ponto importante é a significativa participação do preço de importação na explicação dos preços domésticos. A variável quantidade de importação de arroz se mostrou sensível em relação a um choque positivo de 1% simulado no preço doméstico, indicando um aumento imediato em aproximadamente 3% os volumes importados. Esta variável também se mostrou sensível a um choque no preço de importação, que apontou a uma redução pela metade (0,5%) no volume importado e, a um choque na taxa de câmbio, com redução de 2% no volume importado. Já os choques no preço doméstico e preço de importação do arroz indicaram uma relação de causalidade de um sobre o outro, sugerindo aumentos nos mesmos e indicando a existência de um mercado orizícola integrado entre o Brasil e o Mercosul. / The rice, one of the main cereals produced and consumed in Brazil, has been one of the most agricultural products imported by Brazil, mainly in the 1990s. The economic market opened in 1990, the monetary stabilization plan (Plano Real) in 1994 and the creation of Mercosur in 1995 allowed an increment in imports of goods and services in Brazil. Therefore, imports of rice in the country rose to a significant level throughout the 1990s. Uruguay and Argentina became the largest suppliers of the product for the Brazilian market. Even though, after the devaluation of the Brazilian currency (Real) in 1999, Brazil retained considerable levels of product imports from the Mercosur. In order to understand the factors that contributed to an increased demand of imported product, this thesis described the scenery of rice production in Brazil, Argentina and Uruguay, from 1989 to 2008. It analyses their production chains, prices in domestic markets, and participation in international rice´s market. Concomitant to this, it was proposed an economic model that examines the relationship in the Mercosur trade, assuming that Brazilian imports of rice are a result of excess domestic demand for this grain. Econometric model Vector Auto-regressive structural VAR was applied to analyze the contemporary relations of the quantities of rice imported by Brazil in Mercosur, the domestic price of rice in Brazil, the import price of rice in Mercosur, the Brazilian domestic income and the effective exchange rate in Brazil. Results are expressed from an array of contemporary relations, from decomposition variance of the prediction error and from the impulse-response function of the variables on contemporary shocks. The results showed a strong relationship between rice imports with the domestic rice price, and relative importance with Brazilian exchange rate in explaining the pattern of importing rice. Another point is the significant participation of the imports price in explaining domestic price. The variable quantity of rice imports was sensitive for a positive shock of 1% in the domestic price, indicating an immediate increment close to 3% in the quantity imported. This variable was also sensitive to a shock in the imported price, which showed a reduction by half (0.5%) in the quantity imported. A shock in the exchange rate reduces by 2% in the quantity imported. The shocks in the domestic and import price of rice indicated a causality relationship to one over the other, suggesting increases on both, indicating an existence of integrated rice market between Brazil and Mercosur.

Commodities primárias, tais como metais, petróleo e agricultura, constituem matérias-primas fundamentais para a economia mundial. Dentre os metais, destaca-se o alumínio, usado em uma ampla gama de indústrias, e que detém o maior volume de contratos na London Metal Exchange (LME). Como o preço não está diretamente relacionado aos custos de produção, em momentos de volatilidade ou choques econômicos, o impacto financeiro na indústria global de alumínio é significativo. Previsão de preços do alumínio é fundamental, portanto, para definição de política industrial, bem como para produtores e consumidores. Este trabalho propõe um modelo ótimo de previsões para preços de alumínio, por meio de combinações de previsões e de seleção de modelos através do Model Confidence Set (MCS), capaz de aumentar o poder preditivo em relação a métodos tradicionais. A abordagem adotada preenche uma lacuna na literatura para previsão de preços de alumínio. Foram ajustados 5 modelos individuais: AR(1), como benchmarking, ARIMA, dois modelos ARIMAX e um modelo estrutural, utilizando a base de dados mensais de janeiro de 1999 a setembro de 2014. Para cada modelo individual, foram geradas 142 previsões fora da amostra, 12 meses à frente, por meio de uma janela móvel de 36 meses. Nove combinações de modelos foram desenvolvidas para cada ajuste dos modelos individuais, resultando em 60 previsões fora da amostra, 12 meses à frente. A avaliação de desempenho preditivo dos modelos foi realizada por meio do MCS para os últimos 60, 48 e 36 meses. Um total de 1.250 estimações foram realizadas e 1.140 variáveis independentes e suas transformadas foram avaliadas. A combinação de previsões usando ARIMA e um ARMAX foi o único modelo que permaneceu no conjunto de modelos com melhor acuracidade de previsão para 36, 48 e 60 meses a um nível descritivo do MCS de 0,10. Para os últimos 36 meses, o modelo combinado proposto apresentou resultados superiores em relação a todos os demais modelos. Duas co-variáveis identificadas no modelo ARMAX, preço futuro de três meses e estoques mundiais, aumentaram a acuracidade de previsão. A combinação ótima apresentou um intervalo de confiança pequeno, equivalente a 5% da média global da amostra completa analisada, fornecendo subsídio importante para tomada de decisão na indústria global de alumínio. iii / Primary commodities, including metals, oil and agricultural products are key raw materials for the global economy. Among metals, aluminum stands out for its large use in several industrial applications and for holding the largest contract volume on the London Metal Exchange (LME). As the price is not directly related to production costs, during volatility periods or economic shocks, the financial impact on the global aluminum industry is significant. Aluminum price forecasting, therefore, is critical for industrial policy as well as for producers and consumers. This work has proposed an optimal forecast model for aluminum prices by using forecast combination and the Model Confidence Set for model selection, resulting in superior performance compared to tradicional methods. The proposed approach was not found in the literature for aluminum price forecasting. Five individual models were developed: AR(1) for benchmarking, ARIMA, two ARIMAX models and a structural model, using monthly data from January 1999 to September 2014. For each individual model, 142 out-of-sample, 12 month ahead, forecasts were generated through a 36 month rolling window. Nine foreast combinations were deveoped for each individual model estimation, resulting in 60 out-of-sample, 12 month ahead forecasts. Model predictive performace was assessed through the Model Confidence Set for the latest 36, 48, and 60 months, through 12-month ahead out-of-sample forecasts. A total of 1,250 estimations were performed and 1,140 independent variables and their transformations were assessed. The forecast combination using ARMA and ARIMAX was the only model among the best set of models presenting equivalent performance at 0.10 MCS p-value in all three periods. For the latest 36 months, the proposed combination was the best model at 0.1 MCS p-value. Two co-variantes, identified for the ARMAX model, namely, 3-month forward price and global inventories increased forecast accuracy. The optimal forecast combination has generated a small confidence interval, equivalent to 5% of average aluminum price for the entire sample, proving relevant support for global industry decision makers.