O conhecimento dos processos que constituem a equação do balanço hídrico do solo, ou simplesmente os componentes do balanço de água no solo em campo cultivado é importante, por exemplo, para detectar corretamente períodos de déficits hídricos durante o ciclo das culturas, para indicar a necessidade de irrigação e indicar perdas de nutrientes por lixiviação. Uma vez que estes componentes podem variar no espaço e no tempo, o estudo da estabilidade temporal da variabilidade espacial deles é essencial para determinar adequadamente os pontos de observação no campo (locais) para monitorar a água do solo com precisão e esforço amostral reduzido. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar os componentes do balanço da água (especificamente a variação de armazenamento de água do solo, drenagem interna e evapotranspiração real) em um Latossolo Vermelho-Amarelo cultivado com milho e analisar a variabilidade espacial e temporal por meio da técnica de estabilidade temporal. O estudo foi realizado em uma área do campus da ESALQ/USP, município de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil (22 º 42 \'43,3 \"S; 47 º 37\' 10,4\" W, 546 m). O relevo da área experimental, que tem 1.500 m², é plano com 60 tubos de alumínio instalados para acesso há uma sonda de nêutrons e 120 tensiômetros com manômetro de mercúrio (60 na profundidade de 0,75 m e 60 na profundidade de 0,85 m). Isso nos permitiu estimar a densidade de fluxo do solo na profundidade do solo 0,80 m por meio da equação de Darcy-Buckingham e o armazenamento de água no solo na camada de 0,0-0,80 m ao longo do ciclo da cultura. A precipitação foi medida por meio de um pluviômetro instalado no centro da área experimental e a evaporação real foi considerada como desconhecida da equação do balanço hídrico. O estudo foi realizado dividindo o ciclo de cultivo em 13 períodos (P1 a P13). O uso da estatística descritiva foi útil para mostrar a variação do comportamento dos dados após a remoção dos pontos discrepantes em alguns períodos. Pelo uso da técnica da estabilidade temporal, foi possível concluir os locais amostrais (pontos) que melhor representaram a drenagem interna no campo foram os pontos 60 e 22 e para armazenamento da água do solo foram os pontos 52 e 49, de modo que em futuras determinações, os equipamentos devem ser instalados nestes locais. Os coeficientes de correlação de Spearman entre os períodos indicam estabilidade temporal para o armazenamento de água no solo, independentemente do teor de água do solo. Para drenagem interna e evapotranspiração real, os valores desses coeficientes foram geralmente baixos, indicando que não há estabilidade temporal. / The knowledge of the process that constitute the soil water balance equation or simply the soil water balance components in field cropping is important, for instance, to correctly detected water deficits periods during the crops cycle, to indicate the need for irrigation and to present nutrient losses by leaching. Since these components can vary in space and time, the study of temporal stability of spatial variability of them is essential to adequality determine the observation points (locations) in the field to monitor soil water with precision and reduced sampling effort. Thus, the objective of this work is to access soil water balance components (specifically soil water storage variation, internal drainage and actual evapotranspiration) in an Oxisol cropped with maize and to analyze spatial and temporal variability technique. The study was carried out in an area of ESALQ/USP campus, county of Piracicaba, State of Sao Paulo, Brazil (22º 42 43,3 S; 47º 37 10,4 W, 546 m). The relief of the experimental area, that has 1,500 m², is plane and is instrumental with 60 aluminium tubes to access a neutron probe and 120 mercury manometer tensiometers (60 at the soil depth of 0.75 m and 60 at the depth of 0.85 m). This enabled us to estimate the soil flux density at the 0.80 m soil depth by Darcy-Buckingham equation and the soil water storage in the 0.0-0.80 m layer along the crop cycle. Rainfall was measured by means of a rain gauge installed in the center of the experimental area and actual evaporation was evaluated as the unknown of the soil water balance equation. The study was carried out diving the crop cycle in 13 periods (P1 to P13). The use of descriptive statistics was useful to show the date behavior variation after outliers removal in some periods. By using the temporal stability technique, it was possible to include that represented locations (points) that better represented the internal drainage in the field were points 60 and 22 those for soil water storage were points 52 and 49, so that in future determinations, equipments should be installed in these locations. Spearman correlation coefficients between periods indicated temporal stability for soil water storage independently of the soil water content. For internal drainage and actual evapotranspiration, values of these coefficients were generally low, indicating no temporal stability.

FERREIRA, Tatiane Morais. Efeito da massa e dos constituintes químicos do material particulado inalável sobre admissões hospitalares por doenças respiratórias e circulatórias em cidade de porte médio, 2015. 112f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica é atualmente o principal fator de risco ambiental para a saúde no mundo, principalmente aos grupos mais vulneráveis como crianças e idosos. Em relação ao material particulado inalável (MP10) ainda há incertezas quanto às características físico-químicas que são determinantes de sua toxicidade na saúde. Diversos estudos vêm correlacionando níveis de poluentes com o estado de saúde populacional. Entretanto, tais correlações têm sido feitas principalmente em cidades de grande porte. Assim, é de grande importância estender as avaliações para outras cidades, como as de médio porte, a fim de conhecer os níveis de concentração a qual a população está sendo exposta, para que medidas preventivas possam ser tomadas. O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre as concentrações de MP<2, MP2-10 e MP10 e seus constituintes químicos (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Ca2+e Mg2+) com as admissões hospitalares por doenças respiratórias e circulatórias em crianças e idosos. Para isso, realizou-se um estudo ecológico de séries temporais a partir de dados de internação por doenças respiratórias em crianças (5 anos) e idosos (60 anos) e por doenças cardiovasculares em idosos, residentes em São José dos Campos, São Paulo, entre março/2010 e fevereiro/2011. Para a análise utilizou-se regressão de Poisson em Modelo Aditivo Generalizado, com ajuste para tendência temporal, variáveis meteorológicas (temperatura e umidade), dias da semana e feriados. Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre MP10 e MP2-10 apenas com as doenças respiratórias em crianças e idosos. A cada 10 g/m3 de MP2-10 o aumento no risco de internações para crianças e idosos foi de 20% (IC95%: 11;30) e 23% (IC95%: 13;34), respectivamente, e para MP10 o risco foi cerca de 13% em ambos os grupos. Para o MP<2 observou-se associação estatisticamente significativa para as doenças respiratórias em crianças e circulatórias em idosos. A cada 10 g/m3 de MP<2 o aumento no risco de internação foi de 26% (IC95%: 9;45) para doenças respiratórias em crianças e 20% (IC95%: 6;35) para doenças circulatórias em idosos. Quanto às espécies químicas observaram-se riscos específicos para cada constituinte sobre cada causa analisada. De modo geral, o SO42- no MP2-10 e o K+ no MP<2 foram os constituintes associados ao aumento no risco de internação por todas as causas e em todos os grupos avaliados. Esses resultados estão em acordo com as evidências de que os riscos para diferentes causas variam em relação à fração do MP10 e sua composição química. Porém, para valer-se de estimativas de maior confiabilidade, há necessidade da disponibilização de dados para os demais constituintes químicos de ambas as frações do MP10 e por um período de tempo maior. / FERREIRA, Tatiane Morais. Mass and the chemical constituents effect of inhalable particulate matter on hospital admissions for respiratory and circulatory diseases in medium-sized city, 2015. 112f. Thesis Masters Dissertation - Graduate Program of Environmental Science, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. According to the World Health Organization, air pollution is currently the main environmental risk factor for health in the world, especially to the most vulnerable groups such as children and the elderly. Regarding the inhalable particulate matter (PM10) there is still uncertainty about the physical and chemical characteristics that are determinants for toxicity in health. Several studies have correlated pollutant levels with the health status of the population. However, these correlations were performed mainly in large cities. Therefore, it is very important to extend the evaluation for other cities, such as medium-sized, in order to know the concentration levels to which the population is being exposed so that preventive measures can be taken. The objective of this study was to analyze the association between PM<2, PM2-10 and PM10 concentrations and its chemical constituents (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Ca2+ and Mg2+) with hospital admissions for respiratory and circulatory diseases in children and the elderly. To do so, we carried out an ecological time-series study using hospitalization data for respiratory diseases in children (5 years) and elderly (60 years) and cardiovascular disease among elderly people living in São José dos Campos, São Paulo, between March 2010 and February 2011. For the analysis we used Poisson Regression in Generalized Additive Model, adjusted for temporal trends, meteorological variables (temperature and humidity), day of week and holidays. A statistically significant association between PM10 and PM2-10 was found only with respiratory diseases in children and elderly. The increase in hospitalization risk for children and the elderly was 20% (CI95%: 11;30) and 23% (CI95%: 13;34) for every 10 µg/m3 of PM2-10, respectively, and for the PM10 the risk was about 13% in both groups. For the PM<2 there was a statistically significant association for respiratory diseases in children and circulatory in the elderly. The increase in hospitalization risk was 26% (CI95%: 9;45) for respiratory diseases in children and 20% (CI95%: 6;35) for circulatory diseases in the elderly, for every 10 g/m3 of PM<2. For chemical species we observed risks specific to each constituent and for each cause of hospitalization analyzed. In general, the SO42- in the PM2-10 and the K+ in PM<2 were the constituents associated with an increase in the hospitalization risk for all causes and for all study groups. These results are in accordance with the evidence that the risks for different causes vary according to different fractions of PM10 and its chemical composition. However, to obtain more reliable estimates, one needs data on other chemical constituents of both PM10 fractions and over a longer period of time.

A pesquisa apresenta um estudo sobre a superioridade dos analistas de mercado com relação aos modelos random walk na previsão de resultados futuros das empresas brasileiras de capital aberto a curto e longo prazo. A literatura tradicional indica superioridade irrestrita dos analistas de mercado sobre os modelos de séries temporais por conta das vantagens de tempo e informação desses agentes. No entanto, estudos recentes da literatura internacional apontam para a necessidade de reavaliação dessa superioridade indicando que, para determinadas características da empresa e principalmente para estimativas de longo prazo, não se verifica superioridade dos analistas com relação aos modelos de séries temporais. Partindo desses achados, essa pesquisa defende a TESE de que para o caso brasileiro a superioridade dos analistas não é irrestrita. Este trabalho avalia as previsões de lucro dos analistas e dos modelos random walk, simples e com crescimento, a curto e longo prazo, para as empresas brasileiras de capital aberto no período de 2010 a 2015. Os dados foram obtidos via plataforma da Thomson Reuters®, nas bases de dados do I/B/E/S® e Thomson Financial. Seguindo a literatura, foram utilizados testes de diferença de média. Como diferencial da pesquisa, foi realizada uma análise de dados em painel no sentido de permitir uma avaliação mais precisa sobre os determinantes da superioridade dos analistas para o caso brasileiro. Ainda, foi proposto um modelo de regressão linear simples para avaliar o conteúdo informacional das previsões dos analistas de mercado e dos modelos random walk. Os resultados indicam: i) maior acurácia de previsão paras os modelos random walk simples quando comparados com os modelos de random walk com crescimento; ii) para a amostra total, nota-se maior acurácia da previsão dos modelos random walk a curto e longo prazo, com superioridade dos analistas apenas para previsões com três meses de defasagem; iii) além da defasagem de previsão, a variabilidade dos lucros, a quantidade de analistas, a dispersão das estimativas dos analistas, o tamanho da empresa, o resultado positivo ou negativo, a listagem em índice de mercado e a idade da empresa no mercado de capitais são fatores que alteram a superioridade dos analistas para o caso brasileiro; iv) maior conteúdo informacional das previsões random walk para previsão de lucros futuros das empresas. Esses resultados são importantes nas decisões de investimento. Ainda, os achados são relevantes para pesquisas da área de finanças e contabilidade que utilizam essa variável para responder a diferentes questões de pesquisa, uma vez que, ao contrário do apontado pela literatura internacional, as evidências sugerem superioridade de previsão dos modelos random walk quando comparados às previsões dos analistas de mercado / The research presents a study regarding the superiority of market analysts in relation to the random walk models in the forecast of future results of Brazilian companies in the short and long term. The traditional literature indicates unrestricted superiority of market analysts on time series models because of the time and information advantages of these agents. However, recent studies in the international literature point to the need for a reassessment of this superiority, indicating that, for certain company characteristics and especially for long-term estimates, there is no superiority of analysts with respect to time series models. Based on these findings, this research advocates that in the case of Brazil, the superiority of analysts is not unrestricted. This paper evaluates the analysts\' forecasts and the random walk models, both simple and with growth, in the short and long term, for Brazilian publicly traded companies during the period from 2010 to 2015. Data was obtained via the Thomson Reuters® platform, in the I/B/E/S® and Thomson Financial®databases. Following the literature, mean-comparison tests (t-test) were used. As a research differential, a panel data analysis was carried out in order to allow a more precise evaluation of the determinants of analysts\' superiority for the case of Brazil. Furthermore, a simple linear regression model was proposed to evaluate the informational content of market analysts\' forecasts and random walk models. The results indicate: i) greater accuracy of prediction for the simple random walk models, when compared to the random walk models with growth ii) that for the total sample, we can see a greater accuracy of the forecast of random walk models in the short and long term, with analyst superiority only for forecasts with a 3-month lag; (iii) in addition to forecast lag, profit variability, analyst size, dispersion of analysts\' estimates, company size, positive or negative result, market index listing and age of the company in the capital market are factors that alter the superiority of the analysts in the case of Brazil; iv) greater informational content of the random walk forecasts for the prediction of future companies\' profits. These results are important for investment decisions. Moreover, the findings are relevant for research in the field of finance and accounting that use this variable to answer different research questions, since, contrary to the international literature, the evidence suggests forecasting superiority of the random walk models when compared to the market analysts\' forecasts.

A análise das interdependências e contágio dos países da América Latina em relação aos EUA é o objetivo principal deste trabalho. A dinâmica dos mecanismos de transmissão de volatilidade nos mercados de ações e de CDS (Credit Default Swap) foi alterada a partir da crise iniciada em 2008. A tese apresenta a revisão de literatura sobre crises financeiras, seus mecanismos de transmissão e a sua relação com os fatores macroeconômicos dos países latinos. Em seguida são apresentados os dados secundários, incluindo os índices regionais e internacionais das Bolsas de Valores e de CDS soberanos. A metodologia de análise dos dados utiliza estatística descritiva, séries temporais (DCC GARCH), regressão linear múltipla e testes de hipótese. Os resultados indicam que, notadamente durante a crise, os fatores regional e global aumentam e evidenciam potenciais de contágio na Colômbia, México e Peru. No mercado de CDS, há evidências de contágio no Brasil, Chile, Colômbia e México. Utilizando-se a comparação das correlações dinâmicas, identificou-se contágio para os seis países latino-americanos estudados, sendo que em quatro deles, Argentina, Brasil, Chile e Peru, houve contágio pré-crise e redução de correlações no período seguinte à crise. Na análise de regressão linear múltipla, a inclusão do retorno norte-americano explicou melhor a variância dos retornos de CDS do que a volatilidade implícita das opções do índice S&P500, medido pelo indicador VIX. As mudanças nos mercados foram, em sua maioria, interdependências, quando verificadas as relações com CDS soberano. / The analysis of interdependence and contagion in Latin America countries in relation to the USA is the aim of this work. The dynamics of mechanisms of volatility transmission throughout the stock and CDS (Credit Default Swap) markets have changed since the 2008 crisis eclosion. This thesis presents a literature review on financial crises, their mechanisms of transmission and their relationship with macroeconomic factors among Latin American countries. Data series include regional and international Stock Exchange indexes and sovereign CDS market. The methodology for data analysis uses descriptive statistics, time-series analysis including DCC GARCH technique, multiple linear regression and hypothesis tests. Results indicate that, remarkably during the crisis period, the interdependence among regional and global factors have increased and show evidence of contagion potentials in Colombia, Mexico and Peru. The CDS market exhibit evidence of contagion in Brazil, Chile, Colombia and Mexico. By utilizing comparison of dynamic correlations, contagion has been identified for the six Latin American countries under study, being that for four of them (Argentina, Brazil, Chile and Peru) there has been pre-crisis contagion and reduction of correlations in the period following the crisis. In the robust regression, the inclusion of the U.S. return was capable to explain the variance on CDS returns better than the implicit volatility of the S&P500 index options, measured by VIX index. Changes in the sovereign CDS markets have been, in their majority, interdependences.

O entendimento da demanda por combustíveis tem estimulado o desenvolvimento de inúmeros trabalhos empíricos e recebido especial atenção do setor privado e de formuladores de políticas públicas nos últimos anos, pois está diretamente relacionado às discussões e decisões relativas à segurança energética das nações, às medidas de controle de emissões de gases de efeito estufa, à política econômica dos países e ao planejamento das empresas desta indústria. No Brasil, o consumo energético da frota leve apresentou crescimento surpreendente na última década, com trajetória e duração muito distintas de qualquer movimento observado anteriormente. Com base nisso e na ausência de estudos abordando especificamente o assunto, este trabalho tem como principal objetivo avaliar os determinantes da demanda por combustíveis leves no país entre 2003 e 2013. Além de uma análise lógica e sequencial sobre o tema, foram utilizadas técnicas de séries temporais para estimar dois modelos distintos, buscando identificar e quantificar o efeito das diferentes variáveis econômicas e das medidas de política pública adotadas nesse período sobre consumo energético da frota leve. O primeiro modelo elaborado para fundamentar a análise proposta seguiu estrutura amplamente utilizada na literatura internacional, tendo a renda e o preço dos combustíveis como variáveis essenciais para a determinação da demanda por transporte privado. A abordagem proposta a partir segundo modelo, por sua vez, ampliou a estrutura empírica tradicionalmente utilizada, incorporando à análise as transformações ocorridas no mercado creditício e automobilístico no Brasil. Essa estrutura permitiu a estimação das elasticidades preço e renda da demanda para o mercado nacional e para as principais regiões do país. Os valores obtidos evidenciaram a importância do preço dos combustíveis e da renda na determinação do consumo e, ainda, resposta distinta da demanda nas regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste, que apresentou maior sensibilidade a alterações nessas variáveis. Adicionalmente, os resultados indicaram que além da melhoria na renda, a retração no preço dos combustíveis, associada especialmente à política de contenção de aumentos de preços da gasolina e de desonerações de tributos federais sobre os combustíveis para controle inflacionário, impactou positivamente o consumo. Por fim, a demanda por combustíveis leves no período também foi estimulada pela ampliação do crédito destinado à compra de veículos e pela queda no preço real desses bens, com destaque para a medida anticíclica de desoneração de IPI cobrado sobre automóveis novos em momentos de desaceleração da indústria automobilística. / The understanding of fuel demand has encouraged the development of several empirical studies and drawn the attention of the private sector and policymakers in recent years, since it is directly related to discussions and decisions on the energy security of nations, to measures to control greenhouse gas emissions, to the macroeconomic policy of each country, and to the planning of companies in this sector. In Brazil, total energy consumption by the light-vehicle fleet has experienced a remarkable growth over the past decade, as its path and duration are very different from any previously recorded levels. Based on this fact and on the absence of studies on this subject in the domestic market, the main purpose of this work is to evaluate the determinants of light-fuel demand in Brazil in the 2003-2013 period. Apart from a logical and sequential analysis of the topic, time series techniques were used to estimate two different models with the aim of identifying and quantifying the impact of different economic variables and public policy measures adopted during this period on the energy consumption by the light-vehicle fleet. The first model designed to support the proposed analysis followed a widely used framework in the international literature in which income and fuel prices are the key variables in determining demand for private transportation. The approach for the second model, in turn, expanded the traditionally used empirical framework by incorporating changes observed in the credit and auto market in Brazil into the analysis. This structure allowed estimating price and income elasticities of demand in the domestic market and in major Brazilian regions. The values obtained showed the importance of fuel prices and income in determining consumption and also different demand responses in the central-south and north-northeast regions, which exhibited the highest sensitivity to changes in these variables. Furthermore, the results suggest that in addition to a higher income, the decline in fuel prices, led mainly by a policy of preventing gasoline price increases and granting federal tax exemptions on fuels to keep inflation under control, also had a positive impact on consumption. Finally, demand for light fuels in the period was also stimulated by a higher availability of credit for buying vehicles and by a drop in the real price of those goods, with emphasis on countercyclical measures to waive the Tax on Industrialized Products (IPI) levied on new vehicles during economic downturns in the automotive industry.

Os avanços nas técnicas de neuroimagem, principalmente com o de- senvolvimento da ressonância magnética funcional (RMf), vem possibilitando um melhor compreendimento dos processos e mecanismos cerebrais. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de conectividade dinâmico entre diversas áreas cerebrais útilzando dados de RMf. A modelagem dinâmica do fluxo de informação é realizada com a estimação dos parâmetros de um modelo autoregressivo multivariado com coeficientes variandos no tempo, baseado na projeçã o de funções em bases de ondaletas. Dessa forma, um método para estimação e a derivação de suas propriedades assintóticas são apresentados. Diversos conjuntos de simulações computacionais são realizados visando a avaliação do desempenho do método proposto. Por fim, são apresentadas aplicações do modelo de conectividade variante no tempo em dados de ressonância magnética funcional. / Advances in neuroimage technologies, mainly with the development of functional magnetic resonance imaging (fMRI), improve the comprehension of brain processes and mechanisms. The main goal of this work is the development of a time-varying connectivity model between many brain areas using fMRI datasets. The dynamic modelling of the information flow is related to the parameters estimation of a time-varying multivariate autoregressive process, based on functions projection in wavelet basis. We propose an estimation procedure and present its asymptotic properties. Computational simulations were performed focusing the evaluation of the proposed approach. Further, applications of these methodologies to real functional magnetic resonance datasets are presented.

Nas últimas décadas, com o crescimento acelerado na geração e armazenamento de dados, houve um aumento na necessidade de criação e gerenciamento de grandes bases de dados. Logo, a utilização de técnicas de mineração de dados adequadas para descoberta de padrões e informações úteis em bases de dados é uma tarefa de interesse. Em especial, bases de séries temporais têm sido alvo de pesquisas em áreas como medicina, economia e agrometeorologia. Em mineração de dados, uma das tarefas mais exploradas é a classificação. Entretanto, é comum em bases de séries temporais, a quantidade e complexidade de dados extrapolarem a capacidade humana de análise manual dos dados, o que torna o processo de supervisão dos dados custoso. Como consequência disso, são produzidos poucos dados rotulados, em comparação a um grande volume de dados não rotulados disponíveis. Nesse cenário, uma abordagem adequada para análise desses dados é a classificação semissupervisionada, que considera dados rotulados e não rotulados para o treinamento do classificador. Nesse contexto, este trabalho de mestrado propõe 1) uma metodologia de análise de dados obtidos a partir de séries temporais de imagens de satélite (SITS) usando tarefas de mineração de dados e 2) uma técnica baseada em grafos para classificação semissupervisionada de séries temporais extraídas de imagens de satélite. A metodologia e a técnica de classificação desenvolvidas são aplicadas na análise de séries temporais de índices de vegetação obtidas a partir de SITS, visando a identificação de áreas de plantio de cana-de-açúcar. Os resultados obtidos em análise experimental, realizada com apoio de especialistas no domínio de aplicação, indicam que a metodologia proposta é adequada para auxiliar pesquisas em agricultura. Além disso, os resultados do estudo comparativo mostram que a técnica de classificação semissupervisionada desenvolvida supera métodos de classificação supervisionada consolidados na literatura e métodos correlatos de classificação semissupervisionada. / The amount of digital data generated and stored as well as the need of creation and management of large databases has increased significantly, in the last decades. The possibility of finding valid and potentially useful patterns and information in large databases has attracted the attention of many scientific areas. Time series databases have been explored using data mining methods in serveral domains of application, such as economics, medicine and agrometeorology. Due to the large volume and complexity of some time series databases, the process of labeling data for supervised tasks, such as classification, can be very expensive. To overcome the problem of scarcity of labeled data, semi-supervised classification, which benefits from both labeled and unlabeled data available, can be applied to classify data from large time series databases. In this Master dissertation, we propose 1) a framework for the analysis of data extracted from satellite image time series (SITS) using data mining tasks and 2) a graph-based semi-supervised classification method, developed to classify temporal data obtained from satellite images. According to experts in agrometeorology, the use of the proposed method and framework provides an automatic way of analyzing data extracted from SITS, which is very useful for supporting research in this domain of application. We apply the framework and the proposed semi-supervised classification method in the analysis of vegetation index time series, aiming at identifying sugarcane crop fields, in Brazil. Experimental results indicate that our proposed framework is useful for supporting researches in agriculture, according to experts in the domain of application. We also show that our method is more accurate than traditional supervised methods and related semi-supervised methods.

Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da volatilidade, que faz referência à variabilidade dos retornos, sendo esta uma característica presente nas séries temporais financeiras. Como ferramenta fundamental da modelação usaremos o modelo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), que usa a heterocedasticidade condicional como uma medida da volatilidade. Considerar-se-ão duas características principais a ser modeladas com o propósito de obter um melhor ajuste e previsão da volatilidade, estas são: a assimetria e as caudas pesadas presentes na distribuição incondicional da série dos retornos. A estimação dos parâmetros dos modelos propostos será feita utilizando a abordagem Bayesiana com a metodologia MCMC (Markov Chain Monte Carlo) especificamente o algoritmo de Metropolis-Hastings. / In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that refers to the variability of returns, which is a characteristic present in the financial time series. As a fundamental modeling tool, we used the GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) model, which uses conditional heteroscedasticity as a measure of volatility. Two main characteristics will be considered to be modeled with the purpose of a better adjustment and prediction of the volatility, these are: heavy tails and an asymmetry present in the unconditional distribution of the return series. The estimation of the parameters of the proposed models is done by means of the Bayesian approach with an MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methodology , specifically the Metropolis-Hastings algorithm.

O objetivo geral desta tese, composta por três artigos, é analisar as causas da criminalidade. As análises são feitas sob a ótica da Economia do Crime. Os dois primeiros artigos são independentes, mas complementares. Neles se busca lançar luz sobre as possíveis causas da queda do crime na cidade São Paulo. A ênfase recai na política de desarmamento dos cidadãos, no desempenho da Polícia e nas condições econômicas, em particular do mercado de trabalho. No primeiro deles, o objetivo é avaliar o efeito do Estatuto do Desarmamento sobre a criminalidade letal. Para isso foram utilizados dados de séries temporais da cidade de São Paulo na aplicação de uma metodologia de análise de intervenção. A hipótese de que a política de desarmamento causou redução na taxa de crimes letais não é rejeitada. Partindo dessa evidência, no segundo artigo o principal objetivo é investigar possíveis causas da significativa redução da criminalidade na cidade de São Paulo. Por meio de uma análise de cointegração evidenciaram-se relações de longo prazo entre crime, atividade econômica e desempenho da Polícia. Os resultados indicam que a taxa de crimes letais é positivamente relacionada ao desemprego, negativamente relacionada ao salário real e negativamente relacionada aos resultados das atividades de polícia, especificamente prisões e apreensão de armas de fogo. Ademais, não é rejeitada a hipótese de que o Estatuto do Desarmamento causou redução na taxa de crimes letais, reforçando a conclusão feita no primeiro artigo desta tese. No terceiro artigo, o foco das análises passa a ser os determinantes do risco de vitimização criminal. O objetivo é investigar os efeitos da riqueza dos indivíduos no risco de serem vítimas de crimes contra a propriedade, em particular crimes de furto/roubo a residência e furto/roubo a pessoa. Em termos específicos, o intuito é investigar se a relação entre risco de vitimização e riqueza pode ser descrita por uma parábola com concavidade voltada para baixo. São utilizados os dados de duas pesquisas domiciliares de vitimização realizadas na cidade de São Paulo na estimação de modelos probit. Os resultados das estimações indicaram que a riqueza dos indivíduos é um dos determinantes do risco de vitimização criminal a propriedade. Ademais, evidenciou-se que o risco de vitimização cresce com a riqueza, mas atinge um ponto de máximo, a partir do qual se reduz para níveis de riqueza mais elevados. / This three-article PhD thesis aims to investigate the causes of crime using an economic approach. The first two articles are independent, but complementary. In these articles, the objective is to shed light on possible causes of reductions in the crime rate in Sao Paulo city, focusing on the citizen disarmament policy, police performance, economic conditions and, particularly, the labor market. In the first article, the objective is assessing the effect of the Disarmament Statute on lethal crime rates. For this purpose, we used time-series data for Sao Paulo city in applying an intervention analysis methodology. The hypothesis that the disarmament policy led to a decline in the lethal crime rate is not rejected. Based on this evidence, the main objective of the second article is to investigate possible causes for the significant reduction observed in crime rates in Sao Paulo city. By applying a cointegration analysis, we observed long-run relationships between crime, economic activity and police performance. The results indicate that the lethal crime rate is positively related to unemployment and negatively related to real wages and to the results of law-enforcement activities, specifically arrests and seizure of firearms. Moreover, the hypothesis that the Disarmament Statute led to a reduction in the lethal crime rate is not rejected, reinforcing the conclusion arrived at in the first article of this thesis. In the third article, the focus of the analysis shifts to the determinants of criminal victimization. In this study, the objective is to investigate the effects of the wealth of individuals on the risk of becoming victims of property crimes, particularly crimes of theft/robbery of residence and theft/robbery of person. Specifically, its aim is to investigate whether the relationship between wealth and victimization risk can be described by a concave down parabola. Data from two household surveys on victimization held in Sao Paulo were used to estimate probit models. It became evident that the wealth of individuals is one of the determinants of victimization risk. And it was found that criminal victimization risk increases with wealth, but that it reaches a maximum point from which it decreases as wealth levels increase.

O mecanismo da substituição tributária tem ganhado, sobretudo nos últimos anos, grande importância como instrumento para reduzir a sonegação fiscal e incrementar a arrecadação do ICMS pelos Estados. Nesse contexto, o Estado de São Paulo tem sido aquele que mais tem lançado mão de tal prerrogativa, acreditando que a fiscalização tem se tornado menos dispendiosa, com a redução do esforço fiscal. Em virtude desse comportamento, observa-se um descontentamento por parte do meio empresarial, com a colocação de diversos argumentos contrários ao sistema. Dentre os argumentos, cita-se a possibilidade de que a introdução de tal mecanismo esteja gerando um impacto no preço final dos produtos para o consumidor, em virtude da substituição tributária poder aumentar o ônus fiscal para os produtores. Nesse sentido, este trabalho buscou verificar se a inserção da substituição tributária no Estado de São Paulo em um segmento específico é capaz de interferir nos preços de seus produtos. O setor escolhido para realização da analise foi o de lacticínios, representado por três produtos: leite UHT (longa vida), leite em pó e manteiga, que passaram a responder pelo novo regime tributário em maio de 2008. A análise baseou-se na construção de um modelo de séries temporais para os preços dos produtos, tendo sido efetuado testes de presença de quebras estruturais nas séries e, adicionalmente, realizado um comparativo entre os preços efetivamente realizados nesse mercado e os previstos, caso não houvesse alteração da legislação. Os resultados mostraram que para os três produtos analisados não houve impacto do novo regime tributário sobre os preços ao consumidor final. / The tax substitution mechanism has gained, especially in recent years, a great importance as instrument to reduce tax evasion and increase ICMS collection to states. In this context, the State of São Paulo has been the one that has most made use of this prerogative, believing that the tax inspection has become less expensive, including decreasing of the tax collection effort. As a result of this behavior, dissatisfaction among the business owners has been created and several arguments against the system have been raised. Within these arguments, the possibility of generating an impact on the final price of goods to consumers, after the introduction of this mechanism, is based on the fact that tax substitution is able to increase producer tax burden. In this sense, this work attempts to verify if the adoption of tax substitution in São Paulo in a specific market can interfere in the pricing system of the products. The sector chosen was the dairy market, represented by three products: UHT milk (long life), powder milk and butter. These goods got the new tax mechanism in May of 2008. A time series model to prices of the goods was constructed. A structural break test in the series, as well as comparative of effective realized and forecasted market prices, in case of non existence of rule modifications, was done. Based on the adopted hypothesis and model, the results showed for three analyzed goods there was no impact over consumer prices because of the new tax substitution rules.