Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Bibliografia: f. 109-121 / A modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares que usam sistemas nebulosos tem sido cada vez mais reconhecida como um paradigma da previsão de séries temporais. Modelar um sistema por meio de um sistema nebuloso engloba um conjunto de regras nebulosas e d / The modeling of nonlinear dynamical systems that uses fuzzy systems has been increasingly recognized as paradigm of time series forecast. Modeling a system through a fuzzy system comprises a set of fuzzy rules and membership functions. In this dissertatio

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009 / Bibliografia: f. 80-87 / A previsão de séries temporais é um problema que tem recebido especial atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Prever o futuro, e em especial o comportamento de séries temporais, é fundamental em análises e apoio à tomada de decisões, e continua sendo / The time series forecasting is a problem that has received special attention from researchers in recent years. Predict the future, and in particular the behavior of time series, is essential to analyze and support decision making, and remains a challenge

Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T13:01:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca2.docx: 392701 bytes, checksum: c9e4bc7bd5794e14eaf071826fcdeb68 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Seu trabalho foi rejeitado. Segue abaixo as alterações que deverão serem feitas para que possamos aprova-lo junto à biblioteca: O arquivo precisa estar em PDF. Numeração das páginas: Se a Introdução for a página número 07 deverá contar a partir, desta página e não a partir da número 01 conforme o arquivo submetido. Em seguida, submeter o arquivo novamente. Att on 2016-08-19T15:28:27Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T17:39:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca3.pdf: 5169480 bytes, checksum: 44f7df29ece17abf94cdd65b9ce8dd25 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Não está constando as páginas. Por gentileza, verificar. Grata. on 2016-08-19T18:06:46Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T18:24:08Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-08-19T18:31:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-19T20:31:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) Previous issue date: 2016-08-04 / This work has the objective to analyze the influence of variations in the national and international income, the U.S. dollar and the rainfall on the prices received by producers of cattle in the state of São Paulo during the period from January 2003 to December 2015. The method used to evaluate the impacts was the Auto Regressive Integrated Moving Averages (ARIMA) model, developed by Box and Jenkins (1976) and transfer functions, which capture the elasticity of changes in explanatory variables on the variable of interest and the lag in that the effect occurs. The results show that there exists an influence, quantified using elasticity, of both internal and external factors in the variation of the price received by producers of cattle in the state of São Paulo. / O trabalho tem como escopo analisar a influência das variações da renda brasileira e internacional, do dólar comercial e da precipitação pluviométrica sobre os preços recebidos pelos produtores de boi gordo no Estado de São Paulo no período entre janeiro de 2003 a dezembro de 2015. O método utilizado para avaliação dos impactos foi o Modelo Auto Regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), desenvolvido por Box e Jenkins (1976) e funções de transferência, que capturam a elasticidade das variações das variáveis explicativas sobre a variável de interesse e a defasagem em que o efeito ocorre. Os resultados apontam que há influência das variáveis, calculada na forma de elasticidade, relacionadas tanto aos fatores internos como externos no preço recebido pelos produtores pela arroba de boi gordo no Estado de São Paulo.

Submitted by Michelle Bandarra (michelle.bandarra@gmail.com) on 2017-11-09T12:55:55Z No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-11-22T17:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-29T13:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) Previous issue date: 2017-09-26 / We study two topics of applied mathematics. The first topic is devoted to the estimation of blood supply time series and the generation of simulated trajectories. The main goal is to contribute to the literature of stock management of perishable goods. We use Autoregressive Vetors models and two bootstrap techniques when residuals are nonGaussian. We conclude that both techniques are suitable for the problem at hand and are good approaches to enhance predictability of the blood supply time series. The second topic is devoted to the study of different extensions of the Stochastic Dual Dynamic Programming algorithm (SDDP). We compare the computational performance of two algorithms applied to portfolio selection models. The first one is Multicut Decomposition Algorithm (MuDA) which modifies SDDP by including multiple cuts (instead of just one) per stage and per iteration. The second, Cut Selection Multicut Decomposition Algorithms (CuSMuDA), combines MuDA with cut selection strategies and, to the best of our knowledge, has not been proposed so far in the literature. We compare two Cut Selection strategies, CS1 and CS2. We run simulations for 6 different instances of the portfolio problem. Results show the attractiveness of CuSMuDA CS2, which was much quicker than MuDA (between 5,1 and 12,6 times quicker) and much quicker than the other cut selection strategy, CuSMuDA CS1 (between 10,3 and 21,9 times quicker). / Estudamos dois tópicos distintos da matemática aplicada. O primeiro tópico dedica-se à estimação e geração de trajetórias futuras de séries de oferta de sangue, contribuindo para a literatura de gestão de estoque de bens perecíveis. São utilizados modelos de Vetores Auto Regressivos (VAR) e as trajetórias são geradas por duas técnicas distintas de bootstrap presentes na literatura que consideram a não-normalidade dos erros do modelo. Conclui-se que ambas técnicas são adequadas e abordagens possíveis para melhorar a previsibilidade das séries de oferta de sangue. O segundo tópico dedica-se ao estudo de diferentes extensões do algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica (Stochastic Dual Dynamic Programming, SDDP). Sob a ótica de modelos de seleção de carteira, são comparados os desempenhos computacionais de dois algoritmos. O primeiro é uma modificação do SDDP que calcula múltiplos cortes por iteração, Multicut Decomposition Algorithm (MuDA). O segundo introduz estratégias de seleção de corte ao MuDA, no que denominamos de Cut Selection Multicut Decomposition Algorithm, CuSMuDA e, até onde sabemos, ainda não foi proposto pela literatura. São comparadas duas estratégias de seleção de corte distintas, CS1 e CS2. Foram rodadas simulações para 6 casos do problema de seleção de carteira e os resultados mostram a atratividade do modelo proposto CuSMuDA CS2, que obteve tempos computacionais entre 5,1 e 12,6 vezes menores que o MuDA e entre 10,3 e 21,9 vezes menores que o CuSMuDA CS1.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-02-09T17:19:23Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3255712 bytes, checksum: 73c3a3bfdeb8f2041b501d9cea99b666 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-09T17:19:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3255712 bytes, checksum: 73c3a3bfdeb8f2041b501d9cea99b666 (MD5) Previous issue date: 2002-11-28 / Os objetivos deste trabalho foram avaliar as interações defasadas no tempo, entre um conjunto de elementos meteorológicos e um conjunto de variáveis fenológicas de uma cultura de cacaueiro, sob três níveis de irrigação suplementar, bem como comparar os conjuntos de variáveis fenológicas, entre si, em um “corte transversal” no tempo. O experimento foi realizado em Linhares (ES), no período de setembro de 1989 a agosto de 1993, em uma área experimental pertencente à CEPLAC. Os tratamentos foram: irrigação suplementar o ano todo; irrigação suplementar nos períodos de pico de formação da almofada floral e floração (outubro a abril) e a testemunha, sem irrigação. O grupo das variáveis meteorológicas avaliadas foi composto pelas temperaturas máxima, mínima e média, irradiância solar global, insolação, velocidade média do vento a dois metros de altura, evapotranspiração estimada, precipitação e irrigação suplementar; enquanto que o grupo das variáveis fenológicas incluiu o número de folhas novas por planta, queda de folhas por planta, intensidade da floração, número de frutos novos por planta e número de frutos pecos por planta. A análise canônica foi eficiente na detecção das altas correlações entre os grupos das variáveis meteorológicas com o das fenológicas, mesmo em se tratando de séries temporais. A técnica, também, mostrou efeitos dos eventos meteorológicos com apreciável persistência no tempo sobre a fenologia do cacaueiro, até cinco meses após, insinuando indícios de periodicidades anuais nas inter- relações entre os grupos de variáveis. Também, mostrou-se capaz de separar os tratamentos, sugerindo o maior grau de similaridade entre os tratamentos irrigados entre si, do que qualquer um deles em relação à testemunha, sem irrigação. A análise de componentes principais, ao menos as técnicas utilizadas neste trabalho, em princípio, não se mostraram capazes de selecionar aquelas variáveis meteorológicas que seriam mais importantes para posteriores análises. Esta técnica, foi eficiente na detecção das variáveis meteorológicas que contêm as maiores quantidades de informações, retendo, assim, as variáveis meteorológicas que, em si mesmas, resultam de interações de diversos fatores, descartando, entretanto, as causas primeiras. Também, tenderam a descartar as variáveis ligadas à quantidade de água presente na atmosfera, umidade relativa e precipitação. A análise harmônica de Fourier, foi aquela que explicitou a maior quantidade de informações. A função de autocorrelação foi capaz de mostrar as periodicidades intrínsecas de cada uma das variáveis, meteorológicas e fenológicas. Por seu turno, a correlação cruzada realçou inter-relações entre as diversas variáveis, revelando nuances invisíveis pelas análises estatísticas mais usuais. Os resultados,aparentemente, mais surpreendentes foram as correlações cruzadas entre o fotoperíodo – variável astronômica, por excelência e assim, causa primeira – com as variáveis fenológicas. As respostas fenológicas, em todos os tratamentos, a essa variável astronômica, revelaram-se consistentes, destacando de maneira inequívoca os efeitos das diferentes estratégias de irrigação. As técnicas utilizadas de análise espectral não mostraram resultados particularmente elucidativos, nem acrescentaram informações consistentes àquelas apontadas pela análise harmônica. Uma possível explicação dessas discrepâncias encontradas pelas duas estruturas matemáticas utilizadas para o estudo das séries temporais, seria que o tamanho das séries utilizadas não foram longas o suficiente, em termos de número de dados de cada série, para que a análise espectral pudesse mostrar sua robustez. Concluir-se-ia, então que, pelo menos, para séries curtas a análise harmônica superaria a espectral, na elucidação das inter-relações entre as diversas variáveis. / The goals of this paper were to evaluate the interactions between a set of meteorological elements and sets of phenological variables of cocoa trees under three levels of supplemental irrigations, as well as between the sets of phenological variables themselves, in the "transversal" time steps. The experiment was carried out in Linhares, in the state of Espírito Santo, Brazil, during September of 1989 through August of 1993. The treatments were: no water restriction, supplemental irrigations in the stages of inflorescence and flowering (October to April) and no supplemental irrigations. The set of meteorological data series was made by maximum, minimum and average temperatures, global solar irradiation, and sunshine duration, wind speed at two meters height, estimated evapotranspiration, rain and supplemental irrigation. The sets of phenological variables included leaf flushing, leaf drop, flowering intensity, fruit setting and cherelle wilt. The canonical analysis was efficient to detect high correlations between the sets of meteorological and phenological variables, even in time series analysis. This technique showed time persistency of the effects of meteorological events on phenology of cocoa trees up to five months later, insinuating annual periodicities in interrelations of sets of variables. This technique was able to differentiate the treatments, suggesting higher similarities among the treatments with irrigation. Principal components analysis was an efficient tool to detect which meteorological variables held higher amounts of information; however it was not able to detect the important meteorological variables to be used in posterior analysis as expected. The problem was that meteorological variables that held large amount of information are those derived from several other environmental parameters interactions. Therefore, these variables were not the primary cause. Also, these procedures tended to discard variables associated with water in the atmosphere, like relative humidity and rainfall. The Fourier’s harmonic analysis was the better procedures to enlighten the more relevant results. The autocorrelation function was capable to show the intrinsic periodicities of each one of the variables, meteorologicals and phenologicals. The cross-correlation function was able to reveal invisibles tints interrelating the variables. Considering that biological systems do not always show a perfect response to any input variable, the most surprising result was the phenological response to photoperiod, which is essentially an astronomical variable, therefore a primary cause, which is clearly the effect of supplemental irrigation strategies. Unfortunately, the spectral analysis did not elucidate particularly any aspect, or added consistent information to that disclosed by harmonic analysis. A possible reason of these discrepancies would be the lengths of time series used, no longer enough, in terms of number of values of each series, for the spectral analysis to show its mathematical robustness and consistency. / Tese importada do Alexandria

SANTOS, Gustavo Adolfo Campos dos. S-SWAP: scale-space based workload analysis and prediction. 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado em ciência da computação)- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2013. / Submitted by Elineudson Ribeiro (elineudsonr@gmail.com) on 2016-07-28T19:41:50Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) / Approved for entry into archive by Rocilda Sales (rocilda@ufc.br) on 2016-08-01T15:38:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-01T15:38:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) Previous issue date: 2013 / This work presents a scale-space based approach to assist dynamic resource provisioning. The application of this theory makes it possible to eliminate the presence of irrelevant information from a signal that can potentially induce wrong or late decision making. Dynamic provisioning involves increasing or decreasing the amount of resources allocated to an application in response to workload changes. While monitoring both resource consumption and application-speci c metrics is fundamental in this process since the latter is of great importance to infer information about the former, dealing with these pieces of information to provision resources in dynamic environments poses a big challenge. The presence of unwanted characteristics, or noise, in a signal that represents the monitored metrics favors misleading interpretations and is known to a ect forecast models. Even though some forecast models are robust to noise, reducing its in uence may decrease training time and increase e ciency. Because a dynamic environment demands decision making and predictions on a quickly changing landscape, approximations are necessary. Thus it is important to realize how approximations give rise to limitations in the forecasting process. On the other hand, being aware of when detail is needed, and when it is not, is crucial to perform e cient dynamic forecastings. In a cloud environment, resource provisioning plays a key role for ensuring that providers adequately accomplish their obligation to customers while maximizing the utilization of the underlying infrastructure. Experiments are shown considering simulation of both reactive and proactive strategies scenarios with a real-world trace that corresponds to access rate. Results show that embodying scale-space theory in the decision making stage of dynamic provisioning strategies is very promising. It both improves workload analysis, making it more meaningful to our purposes, and lead to better predictions. / This work presents a scale-space based approach to assist dynamic resource provisioning. The application of this theory makes it possible to eliminate the presence of irrelevant information from a signal that can potentially induce wrong or late decision making. Dynamic provisioning involves increasing or decreasing the amount of resources allocated to an application in response to workload changes. While monitoring both resource consumption and application-speci c metrics is fundamental in this process since the latter is of great importance to infer information about the former, dealing with these pieces of information to provision resources in dynamic environments poses a big challenge. The presence of unwanted characteristics, or noise, in a signal that represents the monitored metrics favors misleading interpretations and is known to a ect forecast models. Even though some forecast models are robust to noise, reducing its in uence may decrease training time and increase e ciency. Because a dynamic environment demands decision making and predictions on a quickly changing landscape, approximations are necessary. Thus it is important to realize how approximations give rise to limitations in the forecasting process. On the other hand, being aware of when detail is needed, and when it is not, is crucial to perform e cient dynamic forecastings. In a cloud environment, resource provisioning plays a key role for ensuring that providers adequately accomplish their obligation to customers while maximizing the utilization of the underlying infrastructure. Experiments are shown considering simulation of both reactive and proactive strategies scenarios with a real-world trace that corresponds to access rate. Results show that embodying scale-space theory in the decision making stage of dynamic provisioning strategies is very promising. It both improves workload analysis, making it more meaningful to our purposes, and lead to better predictions.

Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho. / In this work we analyze stochastic processes with polynomial (also called hyperbolic) decay of the autocorrelation function. We emphasize the class of ARFIMA processes and the one obtained from the Manneville-Pomeau iterated function processes. The main goal is to compare different estimation methods for the fractional parameter in ARFIMA process, for both stationary and non-stationary case and, moreover, to get similar results for the parameter in the Manneville-Pomeau process. Among all estimation methods for the parameters of these two processes we stress the one based on the wavelet theory since this had the best performaance.

MENEZES JÚNIOR, J. M. P. Redes neurais dinâmicas para predição e modelagem não-linear de séries temporais. 2006. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-04T16:59:05Z No. of bitstreams: 1 2006_dis_jmpmenezesjúnior.pdf: 4137709 bytes, checksum: cdcbd51b8b430a0192d1be9541a4195b (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2016-04-06T14:35:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dis_jmpmenezesjúnior.pdf: 4137709 bytes, checksum: cdcbd51b8b430a0192d1be9541a4195b (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-06T14:35:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dis_jmpmenezesjúnior.pdf: 4137709 bytes, checksum: cdcbd51b8b430a0192d1be9541a4195b (MD5) Previous issue date: 2006-07-14 / In this work, dynamic neural networks are evaluated as non-linear models for efficient prediction of complex time series. Among the evaluated architectures are the FTDNN networks, Elman and NARX. The predictive power of these networks are tested in prediction task a step ahead and multiple-steps-forward. To this end, the following time series are used: Series Laser chaotic Mackey-Glass chaotic series, and network traffic series of computers with self similar characteristics. The use of NARX network prediction time series is a contribution of this thesis. This network has a recurrent neural architecture originally used to identify input-output nonlinear systems. The input NARX network is formed by two sliding windows (sliding window time), one slipping over the other input signal and which slides on the output signal. When applied to chaotic time series prediction, the NARX network is usually designed as an autoregressive nonlinear model (NAR), eliminating the output delay window. In this paper, we propose a simple strategy, but effective to allow the network NARX fully explore the input time slots and output in order to improve its predictive ability. The results show that the proposed approach outperforms the performance presented by predictors based on FTDNN and Elman networks. / Neste trabalho, redes neurais dinâmicas são avaliadas como modelos não-lineares eficientes para predição de séries temporais complexas. Entre as arquiteturas avaliadas estão as redes FTDNN, Elman e NARX. A capacidade preditiva destas redes são testadas em tarefas de predição de um-passo-adiante e múltiplos-passos-adiante. Para este fim, são usadas as seguintes séries temporais: série laser caótico, série caótica Mackey-Glass, além de séries de tráfego de rede de computadores com características auto-similares. O uso da rede NARX em predição de séries temporais é uma contribuição desta dissertação. Esta rede possui uma arquitetura neural recorrente usada originalmente para identificação entrada-saída de sistemas não-lineares. A entrada da rede NARX é formada por duas janelas deslizantes (sliding time window), uma que desliza sobre o sinal de entrada e outra que desliza sobre sinal de saída. Quando aplicada para predição caótica de séries temporais, a rede NARX é projetada geralmente como um modelo autoregressivo nãolinear (NAR), eliminando a janela de atraso da saída. Neste trabalho, é proposta uma estratégia simples, porém eficiente, para permitir que a rede NARX explore inteiramente as janelas de tempo da entrada e da saída, a fim de melhorar sua capacidade preditiva. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta tem desempenho superior ao desempenho apresentado por preditores baseados nas redes FTDNN e Elman.

Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1). / In this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1).

Submitted by Marcus da Silva (marcusfisico@yahoo.com.br) on 2016-06-06T20:23:43Z No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Auxiliadora da Silva Lopes (silopes@ufba.br) on 2016-06-08T16:35:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-08T16:35:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / FAPESB / Esta tese é formada por 3 trabalhos publicados em periódicos e com uma tentativa de associação entre eles. A ferramenta metodológica mais utilizada em todos estes trabalhos foi o cálculo do coeficiente DCCA entre as séries temporais econômicas consideradas. Os três periódicos compõem os capítulos 4, 5 e 6. As motivações de cada um deles estão em encontrar uma relação precisa entre o expoente lâmbda de correlação cruzada e os expoentes alfa de auto-correlação; em utilizar o coeficiente de correlação cruzada associado com a hipótese estatística nula para calcular a correla ção entre as flutuações do mercado de câmbio com as flutuações dos preços do milho e da soja, no município de Barreiras; observar se há intervalo de tempo para começar essas correlações. Medir as correlações entre o índice bovespa e cada uma das blues-chips consideradas para os períodos pre e pós crise de 2008 respectivamente. Encontramos como resultados a associação precisa entre os expoentes alpha e lâmbda a partir do coeficiente DCCA, observamos que existe um tempo de 174 dias para começar as correlações entre as flutuações dos preços do câmbio com as flutuações do preço da soja. Com as flutuações do preço do milho este tempo não aconteceu. Observamos que as correlações das blue-chips consideradas com o índice bovespa são mais fortes para o período pós-crise de 2008. Sobre a associação entre estes trabalhos, optamos por mostrar uma proposta in édita de utilizar o coeficiente DCCA para medir a quantidade de informações perdidas durante este processo de associação. Observamos que na correlação entre os índices Down Jones e NASDAQ h á pouca informação perdida durante a associação entre eles. Nos índices Down Jones e SSE ocorre este mesmo comportamento para escalas temporais maiores que 1000 dias. No que diz respeito as correlações entre as flutuações dos preços do mercado de câmbio associado com as flutuações dos preços do milho e da soja no município de Barreiras há uma considerável perda de informação durante este processo. E finalmente, nas correlações entre as blue-chips consideradas e o índice Bovespa essa perda de informação é menor para o período pós crise de 2008, se comparado com outros períodos. / Abstract This thesis consists of three articles published in journals and an attempt to draw an association between them. The methodological tool most used in all these works was the calculation of the DCCA coeffi cient between the economic time series considered. The three periodicals make up chapters 4, 5 and 6. The motivations of each are: the need to find a relationship between the lambda exponent cross-correlation and the alpha exponent autocorrelation; to use the coffie cient of cross-correlation associated with the null statistical hypothesis to calculate the correlation between the fluctuations of the foreign foreign exchange rate in corn prices and soybean, in Barreiras; to observe whether there is a time slot in which these correlations startart; measure the correlations between the Bovespa index and each of the blue chips considered for the periods before and after the 2008 crisis, respectively. The respectively results: found as a result of the association needs between alpha and lambda exponents from DCCA coeffi cient, we note that there is a period of 174 days in which to obtain a correlation between fluctuations in exchange rates with the soybean price fluctuations. With the corn price fluctuations this time does not occur. We note that the correlations of the blue chips considered with the Bovespa index are stronger for the 2008 post-crisis period. On the association between these works, we have chosen to show an unprecedented proposal to use the DCCA coe fficient to measure the amount of information lost in this association process. We note that the correlation between the Dow Jones and NASDAQ index there is little information lost during the association between them. The Dow Jones and SSE index showthe same behavior for more than 1000 days timescales. Regarding the correlation between fluctuations in the foreign exchange rate prices associated with fluctuations in the prices of corn and soybean in Barreiras, there is a considerable loss of information during this process. Finally, regarding the correlations among the blue chips considered and the Bovespa index, the loss of information is less for the period after the 2008 crisis, compared with other periods.