Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-07-06T18:24:51Z No. of bitstreams: 1 Janilson Alves da Silva.pdf: 842304 bytes, checksum: 7b8a55eb0872b15792c1c68f9f36475b (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-06T18:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Janilson Alves da Silva.pdf: 842304 bytes, checksum: 7b8a55eb0872b15792c1c68f9f36475b (MD5) Previous issue date: 2008-03-31 / The main objective of this work is to use models ARIMA to adjust the estimates of growth in height of leucaena ( emph () Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) Agreste of Pernambuco. The experiment was conducted at the Experimental Station Company Research Pernambuco Agropecuária - IPA, the municipality of Caruaru - PE. 544 trees were used to leucaena variety, of Hawaii (cv. K8), divided into 24 treatments with 24 repetitions. The sources of variations were: levels of phosphorus, organic compounds and urban waste inoculation with rhizobia (NFB 466 and 473) applied alone. Were considered for this study 5 years of measurements and used the Chapman-Richards model to remove the trend in the series study, after removal of the new trend set S(t) was modeled using models ARIMA (1,1,0), (1,1,1) (1,1,2) and (1,1,3). However, the results were not superior to traditional non-linear models, often used in modeling the growth of forests. / O principal objetivo deste trabalho é utilizar modelos ARIMA para o ajuste das estimativas de crescimento em altura de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.), no Agreste de Pernambuco. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA, no município de Caruaru - PE. Foram utilizadas 544 árvores de leucena, da variedade Hawaii (cv. K8), divididas em 24 tratamentos com 24 repetições. As fontes de variações estudadas foram: níveis de adubação fosfatada composto orgânico de resíduo urbano e inoculação de rizóbio (NFB 466 e 473) aplicadas isoladamente. Foram consideradas para esse estudo 5 anos de medições e utilizado o Modelo de Chapman-Richards para remover a tendência da série em estudo, após remoção da tendência a nova série St foi modelada utilizando modelos ARIMA (1,1,0);(1,1,1)(1,1,2) e (1,1,3). Entretanto, os resultados não foram superiores aos dos modelos não-lineares tradicionais, frequentemente usados na modelagem do crescimento de florestas.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-08-09T12:21:50Z No. of bitstreams: 1 Neilson Ferreira de Lima.pdf: 1092223 bytes, checksum: aaf48f9e8f81c6deda5f9824c6e64b8a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-09T12:21:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Neilson Ferreira de Lima.pdf: 1092223 bytes, checksum: aaf48f9e8f81c6deda5f9824c6e64b8a (MD5) Previous issue date: 2012-09-10 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / A time series is any set or ordered sequence of observations from a specific index, most often this is the time index, but may also be function of some physical parameter such as volume or space, among others. In our analysis, we observed indices financial markets, taking into account the number of return normalized by the standard deviation of the return series. And so we analyze the performance of five financial market indices. To model these markets we use the exponential distribution probability function is shown in the probability of an agent survive on the market without incurring a collision or shock. Generally, the analysis of financial time series is based on return series of stock, assets or indices. This series builds on successive differences between different times. Thus, it is used to measure the gains and losses over a given period. It can be captured price movement of a particular stock or index. And the volatility of these markets, we can classify it as a market "hot" markets, high volatility, market or "cold" low volatility. / Uma série temporal é qualquer conjunto ou sequência de observações ordenada a partir de um determinado índice, na maioria das vezes este índice é o tempo, mas poderá também ser função de algum parâmetro físico, como volume ou espaço, entre outros. Na nossa análise, observamos os índices de mercados financeiros; levando em conta a série de retorno normalizada pelo desvio padrão da série de retorno. E assim analisamos o comportamento de cinco índices de mercado financeiros. Para modelar estes mercados usamos a distribuição exponencial de probabilidade, está função nos mostra a probabilidade de um agente sobreviver no mercado sem sofrer colisão ou choques. Geralmente, a análise de séries temporais financeiras é feita com base na série de retornos de ações, ativos ou índices. Tal série toma como base sucessivas diferenças entre tempos distintos. Dessa forma, ela é usada para medir as perdas e ganhos ao longo de um determinado período. Nela pode ser capturado o movimento dos preços de uma determinada ação ou índice. E pela volatilidade destes mercados, podemos classifica-lo como mercado “quente”, mercados de alta volatilidade, ou mercado “frio”, de baixa volatilidade.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:52:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3072_1.pdf: 2151220 bytes, checksum: b28a86f3cf1758147db2ac214690331d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Os dados simbólicos apresentam, em sua estrutura, formas interessantes para se transformar grandes bases de dados clássicos em novos conjuntos de dados de tamanho reduzido, facilitando a manipulação e proporcionando novas técnicas de análise dos mesmos. No entanto, mesmo com os recentes avanços promovidos por pesquisadores nesta área, o volume de técnicas de manipulação e, consequentemente, de análise de dados simbólicos (ADS) ainda é incipiente. Uma série temporal do tipo intervalo (STI), no campo de dados simbólicos, pode ser definida como um conjunto de intervalos observados sequencialmente no tempo, em que cada intervalo é descrito por um vetor bidimensional com elementos em IR representados pelo limite superior e pelo limite inferior. O desenvolvimento de técnicas para previsão de STI é uma área de pesquisa muito promissora e os poucos resultados relatados na literatura surgiram muito recentemente. Nesta tese, estendemos técnicas clássicas de análise de séries temporais para descrição, modelagem e previsão de STI no domínio de ADS. Neste contexto, nós apresentamos técnicas para descrição de uma STI, envolvendo cálculo de estatísticas sumárias e representação gráfica dos dados. Na modelagem, apresentamos métodos que consistem na explicação do processo gerador da STI a partir de certo modelo, bem como métodos de estimação de parâmetros e métodos para avaliação da qualidade do modelo, em termos do ajuste

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:01:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9424_1.pdf: 5898735 bytes, checksum: 20e8579169a2c3b8e6d53fd877a5cd17 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2012 / Este trabalho apresenta uma classe de perceptrons híbridos baseado nos princípios da morfologia matemática (mathematical morphology, MM) no contexto de teoria de reticulados (lattice theory). O modelo proposto, chamado de perceptron de dilatação-erosão-linear (dilationerosion- linear perceptron, DELP), consiste de uma combinação linear entre operadores nãolineares (do tipo morfológicos no contexto de teoria de reticulados) e um operador linear (do tipo resposta finita ao impulso), sendo desenvolvido na tentativa de superar o dilema do passeio aleatório (random walk dilemma, RWD) no problema de previsão de séries temporais financeiras. Para projetar o DELP (processo de aprendizagem), foi apresentado um método de gradiente descendente utilizando ideias do algoritmo de retropropagação do erro (back propagation, BP) e uma abordagem sistemática para superar o problema da não-diferenciabilidade das operações morfológicas de dilatação e erosão. Também, no processo de aprendizagem do DELP, foi incluída uma etapa adicional para ajustar distorções de fase temporais que ocorrem na reconstrução do espaço de fase de fenômenos temporais provenientes do mercado financeiro. Uma análise experimental foi conduzida utilizando um conjunto de séries temporais financeiras: Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Índice Dow Jones Industrial Average, Índice National Association of Securities Dealers Automated Quotation, Índice Financial Times and London Stock Exchange 100, Preço das ações do Bradesco PN, Preço das ações da Gol PN, Preço das ações do Itaú Unibanco PN, Preço das ações da Petrobras PN, Preço das ações da Usiminas PNA e Preço das ações da Vale PNA. Nestes experimentos, foram utilizadas cinco métricas e uma função de avaliação para mensurar o desempenho preditivo do modelo proposto, e os resultados alcançados superaram aqueles obtidos utilizando técnicas consolidadas na literatura

Dissertação(mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, 2007. / Submitted by Lilian M. Silva (lilianmadeirasilva@hotmail.com) on 2013-04-23T19:36:35Z No. of bitstreams: 1 Preenchimento de Falhas Em Séries Temporais.pdf: 1220186 bytes, checksum: 63f95a9199b69e0dc9b5f6edf4e8ea31 (MD5) / Approved for entry into archive by Bruna Vieira(bruninha_vieira@ibest.com.br) on 2013-06-03T19:44:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Preenchimento de Falhas Em Séries Temporais.pdf: 1220186 bytes, checksum: 63f95a9199b69e0dc9b5f6edf4e8ea31 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-03T19:44:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Preenchimento de Falhas Em Séries Temporais.pdf: 1220186 bytes, checksum: 63f95a9199b69e0dc9b5f6edf4e8ea31 (MD5) Previous issue date: 2007 / O estudo de observações meteorológicas históricas é importante para dar continuidade em estudos ambientais, de previsão do tempo e variabilidade climática. Neste trabalho foram analisadas séries temporais com falhas das variáveis de temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, umidade relativa e precipitação e foram usadas as médias mensais do ano de 1990 a 2000, de treze estações do Rio Grande do Sul. Nas séries que estavam completas criaram-se falhas artificiais e aplicaram-se os métodos estatísticos de: análise de regressão múltipla, média simples, Steurer, média de três estações, proporção normal e análise harmônica, a fim de prever os dados faltantes. Após a aplicação de cada método, calculou-se o erro absoluto, o erro quadrático e o erro percentual e avaliou-se o desempenho do método para o preenchimento em cada variável. Nestas análises constatou-se que, dos métodos estudados, os que melhor obtiveram bons resultados para previsão de dados foram os de análise de regressão múltipla, Steurer e média de três estações. / The study of time histories of meteorological observations is an essential background for environmental studies, in particular weather and climate variability predictions. In this work, monthly averages of maximum, minimum and average temperatures, relative humidity and monthly precipitation collected from thirteen meteorological stations in the State of Rio Grande do Sul (Brazil) in the period from 1990 to 2000, were analyzed. Artificial gaps were created in complete series and Multiple Regression, Simple Averages, Steurer, Three Stations Averages, Normal Proportion and Harmonic Analysis methods were applied to fill them. The performance of the methods was evaluated by comparison of absolute, quadratic and percentual computed errors. Best results were obtained with Multiple Regression, Steurer and Three Stations Methods.

Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-03-30T14:18:20Z No. of bitstreams: 1 Ricardo Tavares Antunes de Oliveira.pdf: 797561 bytes, checksum: ec9749d5a2c4b94162d3aa69821c19b0 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-30T14:18:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ricardo Tavares Antunes de Oliveira.pdf: 797561 bytes, checksum: ec9749d5a2c4b94162d3aa69821c19b0 (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 / This dissertation disusses the problem of combining models for time series forecasting. In this context, the main characteristics and basic properties of combined models are presented. Some of the main methods of time series forecasting present in the literature are described. Computational experiments compare diverse copulas-based combined models. First of all, an algorithm is presented to combine predictions of the predictive models via Gumbel-Hougaard copula. In the second case, it is proposed a combined estimator constructed via non parametric Cacoullos multivariate functions. In the third and nal case of study, the main results of this dissertation are presented, in which an experiment that compares combined estimators constructed taking into account thousands of time series and numerous forecasting models were simulated. Thus, computational experiments show that the combined estimator constructed via copula obtained better results compared with the individual models and the linear combination method. / Sob o prisma da Estatí stica-Computacional, esta disserta ção trata do problema de combinação não linear de modelos de previsão de s éries temporais. Neste contexto, suas principais caracterí sticas e propriedades b ásicas são apresentadas. Alguns dos principais m étodos de previsão de s éries temporais presentes na literatura são descritos. As propostas apresentadas nesta disserta ção são mostradas por meio de três casos de estudo utilizando um formalismo matem ático conhecido como c ópulas pela sua capacidade de poder medir dependência e combinar modelos de predi ção sem perca de informa ção. A combina ção dos modelos de previsão ocorre por meio do formalismo matem ático de c ópulas que apresenta resultados convincentes e motivadores atrav és de três casos de estudo presentes nesta disserta ção. No primeiro é apresentado um pequeno caso para combinar as previsões dos modelos de previsão via c ópula de Gumbel-Hougaard. No segundo caso de estudo e proposto um estimador combinado constru ído atrav és da fun ção multivariada não-param étrica de Cacoullos para um caso simples de combina ção. No terceiro e último caso de estudo são apresentados os principais resultados desta disserta ção, em que, é realizado um experimento que compara estimadores combinados construí dos levando em considera ção v árias s éries temporais e in úmeros modelos de previsão, tal que, são simuladas diversas situa ções. Nesse sentido, experimentos computacionais realizados demostram que o estimador combinado construí do via c ópula obteve melhores resultados quando comparado com os modelos individuais e o m étodo de combina ção linear.

Orientadores: Fernando Jose Von Zuben, Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-13T12:09:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PumaVillanueva_WilfredoJaime_M.pdf: 2240734 bytes, checksum: a645fed1284c994e9fa5a37d9bce0ccb (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: A capacidade de aproximação universal apresentada por redes neurais artificiais foi explorada nos últimos anos junto a problemas de classificação e regressão de dados, envolvendo técnicas de treinamento supervisionado. No entanto, as redes neurais resultantes podem produzir queda de desempenho frente a amostras de teste. Esta é a principal motivação para o emprego de comitês de máquinas, na forma de um ensemble ou uma mistura de especialistas. Um ensemble toma propostas de solução completas para um problema e se ocupa em selecionar e combinar essas propostas na obtenção de uma única resposta. Já numa mistura de especialistas, cada especialista é responsável por parte do problema e os especialistas, assim como o módulo que decide qual especialista irá atuar em cada caso, são sintetizados simultaneamente. A aplicação de comitês de máquinas em predição de séries temporais indica que esta estratégia pode conduzir a ganhos de desempenho, quando comparado ao uso de um único preditor e considerando vários casos de estudo. Ainda no contexto de predição, foram investigadas duas técnicas para seleção de variáveis, além de ser avaliado o desempenho de duas propostas de partição da série temporal em conjuntos de treinamento, validação e teste. Os resultados de teste de significância do ganho de desempenho permitem apontar uma técnica de seleção e uma proposta de partição como as mais indicadas / Abstract: The universal approximation capability presented by artificial neural networks has been explored in recent years to solve classification and regression problems, using the supervised learning framework. However, the resulting neural networks may present degradation of performance when the test dataset is considered. This is the main motivation for the use of committee machines, in the form of an ensemble or a mixture of experts. An ensemble takes full-solution proposals and tries to select and combine them toward a single response. In the realm of a mixture of experts, each expert is devoted to a parcel of the original problem, and the experts, together with the module that allocates the individual role for each expert, are synthesized simultaneously. The application of committee machines to time series prediction indicates that these machine learning strategies can promote improvement in performance, when compared to the use of a single predictor and taking several case studies. Still in the context of prediction, two techniques for variable selection have been investigated, and two proposals for the partition of the time series in training, validation, and test datasets have been compared. The results in terms of test of significance of the gain in performance clearly indicate the superiority of one of the selection techniques and one of the partition proposals / Mestrado / Engenharia de Computação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Jurandir Zullo Junior / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agricola / Made available in DSpace on 2018-08-15T01:18:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nascimento_CristinaRodrigues_D.pdf: 5361579 bytes, checksum: 0b5533ef40b677f1518712497bdd6258 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: O Brasil é líder mundial na fabricação, exportação de açúcar e na produção de álcool. O estado de São Paulo responde por 60% da produção de açúcar e 61% de todo o álcool produzido no país. Em função da alta relevância da produção, é importante que se tenham estimativas e levantamentos seguros das áreas cultivadas com a cultura. O avanço das diferentes técnicas de sensoriamento remoto tem permitido utilizar imagens de satélites para monitorar e auxiliar a estimativa dessas áreas. São inúmeras as opções, entre elas as imagens do sensor AVHRR/NOAA. Aliando a necessidade de obter estimativas mais precisas das safras de cana-de-açúcar, com o potencial de adquirir informações agrícolas da cultura através do NDVI, o presente trabalho explorou a análise de séries temporais das imagens NDVI/AVHRR, na identificação das áreas com cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. A partir da identificação operacional, foram selecionados municípios com áreas expressivas a fim de testar a viabilidade do uso de um modelo fenológico-espectral, no fornecimento de informações objetivas que possam auxiliar os sistemas de previsão de safras. Os resultados apontam que as áreas com cana-de-açúcar foram bem modeladas, a partir da análise harmônica, nas cinco safras analisadas, permitindo sua diferenciação entre outras culturas, nas composições RGB utilizadas, em função dos respectivos ciclos vegetativos. A partir da classificação supervisionada, utilizando o algoritmo máxima verossimilhança das imagens amplitude, termo aditivo e fase foi gerado um mapa representando a distribuição espacial das áreas com a cultura no estado nos anos-safras 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 e 07/08. Nestes mapas a classe cana-de-açúcar foi representada em função da área ocupada, sendo este parâmetro avaliado a partir de duas metodologias distintas: Expansão direta e Matriz de erro. Os resultados obtidos em cada ano-safra foram comparados com o dado considerado referência, fornecidos pelo projeto CANASAT/INPE. Verificou-se, que os menores erros relativos, em torno de 10% para a safra 07/08, foram encontrados a partir da estimativa baseado na Matriz de erro. Quanto ao modelo fenológico-espectral, a utilização de imagens do AVHRR/NOAA-17 apresentou resultados bastante satisfatórios, possibilitando um aumento da objetividade dos métodos de acompanhamento e previsão de safras. Ao ser aplicado como modelo de crescimento, este apresentou resultados favoráveis para apoio ao acompanhamento e previsão de safra da cultura. A utilização de valores de NDVI do meio do ciclo da cultura gerou melhores resultados quando aplicado nas fórmulas de Massa Seca de Colmos e nas fórmulas de MSC Máxima e Proporcional. O modelo possibilitou um monitoramento mais frequente das condições de campo e a obtenção de resultados de uma maneira mais rápida e objetiva. A equação de regressão, considerando o dia após o corte em torno de 122 a 132 dias, foi a que apresentou resultado melhor na estimativa da produtividade. Devido ao baixo custo de aquisição das imagens, à longevidade do sistema, à abrangência espacial das imagens e à possibilidade de geração de índices a partir de suas bandas espectrais, a utilização de metodologias que envolvam a aplicação da série temporal dessas imagens, é uma ferramenta útil em sistemas operacionais de acompanhamento e previsão de safras. / Abstract: Brazil is the first world producer of sugar cane. The State of Sao Paulo is the first national producer of sugar cane, contributing with more than 60% of national production. Due to the high relevance of production, it is important to have insurance estimates and surveys of areas cultivated with the crop. The progress of the different remote sensing techniques has allowed to use satellite images to monitor and assist the estimation of these areas. There are numerous options, including images from the AVHRR/NOAA. Combining the need to obtain more precise estimates of the yields of cane sugar, with the potential to acquire agricultural information culture through the NDVI, this study explored the time series analysis of NDVI/AVHRR images and the identification of areas with sugar cane in the State of Sao Paulo. After identifying operational, were selected municipalities with significant areas in order to test the feasibility of using a model phenological-spectral, in providing objective information that can help systems crop forecast. The results indicate that areas with sugar cane are well modeled, from the harmonic analysis, the five crops examined, allowing them to differentiate them from other cultures, the RGB compositions used according to their growing seasons. From the supervised classification using the maximum likelihood algorithm of image amplitude, phase and aditive term was generated a map representing the spatial distribution of culture in the state in the crop-season 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 and 07/08. These maps the class sugar cane was represented as a function of the area occupied, and this parameter assessed using two different methodologies: direct expansion and error matrix. The results obtained in each crop-season were compared with a figure regarded as reference, provided by the project CANASAT/INPE. It was found that the smaller relative errors, around 10% for the season 07/08, were found from the estimate based on the error matrix. The phenological-spectral model, the use of time series AVHRR/NOAA-17 showed satisfactory results, allowing an increase in the objectivity of the methods of monitoring and forecasting of seasons. When applied as a model of growth, it showed favorable results to support the monitoring and prediction of crop culture. The use of NDVI values of the middle of the cycle gave better results when applied to formulas of culm dry mass and follow-on MSC Maximum and Proportional. The model allowed a more frequent monitoring of field conditions and obtain results in a more rapid and objective. The regression equation, considering the day after the cut at around 122 to 132 days, showed the best result in the estimation of productivity. Due to the low cost of acquisition of images, the longevity of the system, the spatial extent of images and the possibility of generating indexes based on their spectral bands, using methodologies that involve the application of time series of images, is a tool useful in operating systems for monitoring and forecasting crop. / Doutorado / Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável / Doutor em Engenharia Agrícola

Com mais de metade de sua produção exportada e participação de aproximadamente um terço do mercado mundial, atualmente o Brasil é o maior exportador de açúcar e, portanto, espera-se que os preços do mercado físico do açúcar no Brasil apresentem algum grau de relacionamento os preços internacionais desta commodity, que são representados pelas cotações dos contratos futuros das bolsas de Nova Iorque (NYBOT) e de Londres (LIFFE) – primeiros vencimentos. No presente estudo são analisadas as relações entre os logaritmos das médias semanais dos preços domésticos de açúcar, representados pelo preço do Estado de São Paulo, principal produtor nacional, e preços internacionais convertidos em moeda brasileira. Utilizando os critérios de Akaike e Schwarz, foi determinado o número de defasagens auto-regressivas necessárias para ajustar modelos com a finalidade de testar a existência de raiz unitária, cujos resultados apontam para a estacionariedade das séries em torno de uma tendência determinista. A partir dos resíduos obtidos na estimação de modelos univariados auto-regressivos para cada variável, foram obtidas as funções de correlação cruzada (FCC) para cada par de variáveis usado no teste de causalidade. Os resultados das FCCs apontam tanto a existência de relação contemporânea significativa, como causalidade dos preços das bolsas internacionais para os preços domésticos do açúcar, sendo mais expressiva a relação causal das cotações dos contratos futuros da bolsa de Nova Iorque para os preços do mercado físico do açúcar no Brasil. Com base nesses resultados, foram especificados modelos que tinham como finalidade analisar o processo de transmissão de preços entre os mercados doméstico e internacional. Para evitar multicolinearidade, optou-se pela não inclusão de defasagens da variável dependente como explicativas nestes modelos e, para contornar problemas associados à correlação de resíduos nas equações ajustadas, as variáveis foram filtradas conforme a metodologia de Cochrane-Orcutt, fundamentando-se nos resultados da função de autocorrelação dos resíduos dos modelos ajustados de forma iterativa. As elasticidades obtidas nas funções de transmissão de preços indicam que os valores passados das cotações da NYBOT são referência para a formação de preço do mercado doméstico de açúcar, e que a influência contemporânea entre os preços das bolsas internacionais e o preço doméstico é pequena. Como a participação do Brasil no mercado internacional de açúcar é elevada, espera-se que de alguma maneira aspectos relativos ao mercado doméstico brasileiro dessa commodity afetem os preços internacionais. Dessa forma, buscou-se analisar o impacto que a produção brasileira de açúcar, a qual define o potencial de exportação dessa commodity pelo Brasil, tem sobre a formação do preço no mercado internacional. Para isso foi ajustada uma função utilizando como representativo do preço de açúcar no mercado internacional a média das cotações do contrato futuro de açúcar na bolsa de Nova Iorque no ano-safra internacional, isto é, entre setembro de um ano a agosto do subseqüente. Como variáveis explicativas foram considerados: o estoque inicial de cada ano-safra, a produção de açúcar do Brasil e a produção de açúcar dos demais países do mundo, também por ano-safra. Os resultados apontam que o direcionamento de mais matéria-prima para a produção de açúcar, considerando as baixas taxas de crescimento do consumo desse produto no mercado interno, tem efeito negativo e significativo no nível de preço a vigorar no mercado internacional. Isto poderia comprometer a rentabilidade do setor, não só porque os preços do açúcar exportado cairiam, mas também porque os menores preços do mercado internacional estariam afetando os recebidos pelo açúcar comercializado no mercado interno. / With more than a half of its production exported and about 30% of market share in the world sugar market, nowadays Brazil is the world’s leading exporter of sugar. So, it’s expected that the sugar physical prices in the State of São Paulo (CEPEA), Brazil´s leading production region, have any sort of relation with the international prices of this commodity. These international prices are represented by the nearby quotes of the sugar contracts at New York Board of Trade (NYBOT) and at London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), both multiplied by the Brazilian currency exchange rate. The present study analyses the relations between the logarithms of the domestic and international weekly means of sugar prices. The number of auto-regressive lags necessaries to ajust models was determined by Akaike and Scharwz criterions, which objective was to test the existence of unit root. The results pointed to stationary series around deterministic trends. Through the residual data of auto-regressive univariated models that were estimated to each of the variables, it was obtained the cross correlation function (CCF) to each pair of variables to which the causality was tested. The CCF results indicated a significative contemporany relation between the variables and also causality from the international quotes to State of São Paulo domestic prices, mainly from NYBOT. Based on these results, it was obtained the number of lags of the explicative variable to specify the transmission price models between domestic and international sugar prices. To prevent multicolinearity, it was opted to not include lags of dependent variable as explicative variables, and, to skirt problems related to the correlation in the residual data in the adjusted equations, the variables were filtered by the Cochrane-Orcutt methodology, following the indicatives of the autocorrelation function (ACF) of the residual data from adjusted models in an interactive form. The elasticities obtained in the price transmission functions indicated that the past values of NYBOT quotes are reference to CEPEA prices, and that the contemporany influence between domestic and international prices is small. Considering that Brazilian share in the sugar international market is expressive, it’s expected that aspects related to Brazilian domestic market should cause any affect in the international prices level. So, to analyze the impact that Brazilian production of sugar, which defines the potential of exportation of this commodity for Brazil, has on the formation of the price in the international market, it was adjusted a function that uses as representative of the sugar price in the international market the mean of NYBOT nearby quotes between September to August (of the subsequent year). The variables international beginning stocks, Brazilian sugar production and rest of the world sugar production, all of them measured in the international sugar-marketing year, were considered as explicative ones. The results pointed that an increase in the Brazilian sugar cane production (in order to produce sugar), considering the low rates of the consumption evolution in the Brazilian domestic market, would have a negative and significant effect in the international sugar prices level. This event would affect the yield of sugar sector, not only because the sugar international price would decrease, but also because the lower prices in the international market would reduce the Brazilian domestic prices.

Submitted by Geyciane Santos (geyciane_thamires@hotmail.com) on 2015-08-06T15:11:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Celso Ricardo Caldeira Rêgo.pdf: 2481181 bytes, checksum: f162815b3f4a2d2e2f18c79b501aeacf (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2015-08-07T13:46:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Celso Ricardo Caldeira Rêgo.pdf: 2481181 bytes, checksum: f162815b3f4a2d2e2f18c79b501aeacf (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2015-08-07T13:43:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Celso Ricardo Caldeira Rêgo.pdf: 2481181 bytes, checksum: f162815b3f4a2d2e2f18c79b501aeacf (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2015-08-07T13:47:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Celso Ricardo Caldeira Rêgo.pdf: 2481181 bytes, checksum: f162815b3f4a2d2e2f18c79b501aeacf (MD5) / Made available in DSpace on 2015-08-07T13:47:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Celso Ricardo Caldeira Rêgo.pdf: 2481181 bytes, checksum: f162815b3f4a2d2e2f18c79b501aeacf (MD5) Previous issue date: 2012-01-06 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Many time series exihibit multifractal scale properties with important physical implications. We use the method for the multifractal characterization the MF-DFA (Mutifractal- Detrended Fluctuation Analysis) to calculate the generalized Hurst exponent [11] of water levels series of sixteen hydrological stations of the main Brazilian rivers, located in the cities of Manaus, Obidos, Lad ario, Porto Velho, Fonte Boa, Tucuru , Marab a, Santar em, Cruzeiro do Sul, Xambio a, Concei c~ao do Araguaia, Gua ra, Altamira, C aceres, Barra e Piranhas. These stations are placed in cities with di erent climate zones in Brazil. From this analysis, we concluded that all series exhibit multifractality and non-stationary behavior. We also show that the type of multifractality involved in this process is mainly due to the presence of di erent types of correlations in hydrological time series. We derive an analytic equation that generates the multifractal spectra for all the stations studied, with maximum errors of 1%, from the generalization of the d-Process Multiplied Multinomial. It suggests the existence of a universal multifractality in the hydrologic cycle of the Brazilian rivers and why not of the planet? This work shows that it is possible to treat the time series of water levels of the Brazilian rivers from a multifractal perspective, and therewith to have a better understanding of the complex aspects of the scale properties that these series exhibit. / Muitas séries temporais exibem propriedades de escala multifractais com importantes implicações físicas. Neste trabalho usamos o método para a caracterização multifractal MF-DFA para calcular o expoente de Hurst generalizado [11], das séries de níveis de água de dezesseis estações hidrológicas dos principais rios brasileiros, sediadas nas cidades de Manaus, Óbidos, Porto Velho, Fonte Boa, Tucuruí, Marabá,Santarém, Cruzeiro do Sul, Xambio á, Conceição do Araguaia, Guaíra, Altamira, Caceres, Ladario, Barra e Piranhas. Essas estações estão localizadas em cidades de diferentes zonas climáticas do Brasil. Dessa ánalise, pudemos constatar que todas as séries exibem multifractalidade e comportamento não estacionário. Mostramos ainda, que o tipo de multifractalidade envolvido nesse processo e devido, essencialmente, a presença de diferentes tipos de correlações nas séries hidrológicas. Conseguimos exibir, de modo anal tico, uma equa ção que gera todos os espectros multifractais nas estacões trabalhadas, com erros máximos de 1%, a partir da generaliza c~ao do d-Processo Multiplicativo Multinomial, sugerindo a existência de uma multifractalidade universal no ciclo hidrológico dos rios brasileiros e por que não do planeta? Este trabalho mostra que e possível tratar as séries dos níveis de água dos rios brasileiros a partir da perspectiva multifractal e, disso, compreender melhor os aspectos complexos das propriedades de escalas que essas séries apresentam.