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Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions / Asymptotische Entwicklungen höherer Ordnung für schwach korrelierte ZufallsfunktionenStarkloff, Hans-Jörg 08 February 2005 (has links) (PDF)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit asymptotischen Entwicklungen höherer Ordnung für zweite Momente von Zufallsvariablen bzw. Zufallsfunktionen, die als lineare Integralfunktionale über schwach abhängige oder
schwach korrelierte Zufallsfunktionen definiert sind. Unter bestimmten Glattheits- und Integrabilitätsbedingungen an die Kernfunktionen
und Regularitätsbedingungen an die Zufallsfunktionen werden
entsprechende asymptotische Entwicklungen
angegeben, außerdem wird auf Abschätzungen der
Genauigkeit eingegangen. Die auftretenden Zufallsfunktionen sind dabei stationäre reell- oder vektorwertige Zufallsprozesse, bestimmte Klassen nichtstationärer Zufallsprozesse und homogene Zufallsfelder. Die Anwendungsmöglichkeit wird an einer Reihe von Beispielen aufgezeigt.
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Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functionsStarkloff, Hans-Jörg 14 June 2004 (has links)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit asymptotischen Entwicklungen höherer Ordnung für zweite Momente von Zufallsvariablen bzw. Zufallsfunktionen, die als lineare Integralfunktionale über schwach abhängige oder
schwach korrelierte Zufallsfunktionen definiert sind. Unter bestimmten Glattheits- und Integrabilitätsbedingungen an die Kernfunktionen
und Regularitätsbedingungen an die Zufallsfunktionen werden
entsprechende asymptotische Entwicklungen
angegeben, außerdem wird auf Abschätzungen der
Genauigkeit eingegangen. Die auftretenden Zufallsfunktionen sind dabei stationäre reell- oder vektorwertige Zufallsprozesse, bestimmte Klassen nichtstationärer Zufallsprozesse und homogene Zufallsfelder. Die Anwendungsmöglichkeit wird an einer Reihe von Beispielen aufgezeigt.
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