nÃo hà / Ao se investigar o equilÃbrio financeiro dos Regimes PrÃprios de PrevidÃncia Social (RPPS) dos servidores pÃblicos, espera-se que os resultados deste estudo contribuam com a literatura empÃrica ainda escassa no Brasil. Seguindo uma modelagem economÃtrica de dados em painel, considerando-se os 22 estados brasileiros no perÃodo 2005â2011, busca-se analisar a solvÃncia dos RPPS atravÃs da metodologia tradicional em sustentabilidade fiscal com restriÃÃo orÃamentÃria intertemporal, ao se testar a estacionaridade da sÃrie representativa do dÃficit previdenciÃrio e da despesa sobre o saldo de servidores ativos, fazendo-se uso de quatro testes alternativos: Levin-Lin-Chu (2002); Im-Pesaram-Shin (2003); Dickey- Fuller (1979) e Phillips-Perron (1988). Os resultados dos testes mostraram que o dÃficit previdenciÃrio nÃo possui raiz unitÃria, sendo assim estacionÃrio tanto no sistema como um todo, como individualmente. A sÃrie despesa sobre saldo de ativos, por seu turno, mostrou-se estacionaria apenas no todo. Conclui-se que o equilÃbrio financeiro, entre as duas abordagens, à mais viÃvel atravÃs do acrÃscimo nas receitas, cuja polÃtica de curto prazo poderia ser direcionada, por exemplo, para o aumento das alÃquotas de contribuiÃÃo previdenciÃria dos entes patrocinadores e dos segurados. AlÃm disso, hà a necessidade de se implementar novas reformas previdenciÃrias no sentido de viabilizar o equilÃbrio financeiro dos RPPS no longo prazo. / At aiming to investigate the financial balance in the Social Security System of public employees (RPPS), it is expected that the results here found contribute to the scarce empirical literature in Brazil. Following a panel data econometric modeling, by taking the 22 brazilian states in the period 2005â2011, it was approached the solvency of RPPS through a traditional methodology in fiscal sustainability under intertemporal budget constraint. In order to verify the stationarity of the series representative of the pension deficit and expenditure on the balance of active workers four alternative tests procedures were considered: Levin-Lin-Chu (2002); Im-Pesaram-Shin (2003); Dickey-Fuller (1979) e Phillips-Perron (1988). The results from the tests showed that the pension deficit present no unit root, which implies stationary series in the social security in both aggregate and individual basis. The expense series on balance of assets, in turn, was stationary only in the aggregate. Besides, It was found that that the financial balance between the two approaches is more feasible through the increase in revenue. This can give the increase in social security contribution rates of sponsors and insured. This does not exclude the need for pension reforms to bring advances to the financial balance of RPPS.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Turbulent flow high complexity makes it difficult to describe complex phenomena, such as the transport of vector and scalar quantities at the lower atmosphere, making the analysis of experimental data, such as time series, largely employed. The method mostly used by the micrometeorological community to quantify such turbulent transport is associated with the determination of the statistical covariance between two variables. It is known that the determination of statistical quantities for very long temporal windows leads to a large flux uncertainty. At the same time, the theory indicates that the association between fluxes and statistical covariance is only valid for temporally stationary series. The aim of the present study is to test the hypothesis that the estimate uncertainty is directly related to the series non-stationarity. To better understand this issue, we use a methodology based on a group of parametric and nonparametric statistical tests. The tests considered here are the T-test, F-test, median test, U-test and run test. Furthermore, the test results are compared with the outputs of two signal decomposition procedures: multiresolution analysis and empirical mode decomposition. The results suggest that the flux variability over large temporal scales characterizes the existence of temporal trends and low frequency components in the time series considered, so that it is more associated with an observational limitation of the analysis than with non-stationarity, as this concept should be the property of an ensemble, rather than of a single realization. Such limitation suggests the definition of a practical single order stationarity, associated with temporal trends and low frequency components whose energy is similar or larger to that of the turbulent fluctuations. For that reason, we affirm that the interactions test is, among all considered, the best suited for analyzing atmospheric data, because it is the most sensible to the existence of temporal trends. Furthermore, such test allows obtaining a temporal scale beyond which mesoscale events become important. / A complexidade de escoamentos turbulentos causa dificuldade para a descrição de fenômenos complexos, como o transporte de grandezas vetoriais e escalares na baixa atmosfera, fazendo com que a análise de dados experimentais, principalmente séries temporais, seja amplamente utilizada. O método mais utilizado pela comunidade micrometeorológica para quantificar esse transporte pela turbulência está associado à determinação da covariância entre duas variáveis. Sabe-se que a determinação de quantidades estatísticas para janelas temporais muito longas resulta em uma grande incerteza nos valores dos fluxos obtidos através desse método. Ao mesmo tempo, a teoria indica que o procedimento de associar fluxos a covariâncias estatísticas só vale para séries temporalmente estacionárias. O objetivo deste trabalho é testar a hipótese de que a incerteza das estimativas esteja relacionada diretamente com a não-estacionariedade das séries temporais. Para entendermos melhor isso, usamos uma metodologia baseada em um conjunto de testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos de hipótese nula. Os testes considerados são o teste-T, teste-F, teste da mediana, teste-U e o teste das interações. Os resultados dos testes são ainda comparados com os obtidos com dois métodos de decomposição de sinais: a análise de multiresolução e a Decomposição Empírica de Modos. Os resultados sugerem que a variabilidade dos fluxos nas grandes escalas temporais está associada diretamente com a presença de tendências e componentes de baixa frequência nas séries analisadas, e que este fato está mais ligado à limitação observacional em que a análise é realizada do que propriamente com a não-estacionariedade, já que esta última é uma propriedade de ensemble e não de apenas uma realização. Esta limitação sugere a definição de um conceito mais prático de estacionariedade de primeira ordem, que seja associado à presença de tendências ou componentes de baixa frequência com energias da ordem ou maiores que a energia das escalas turbulentas. Por esse motivo podemos afirmar que na análise de dados atmosféricos o teste das interações mostrou-se, entre todos os considerados, o mais sensível à presença de tendências, permitindo inclusive a obtenção de uma escala temporal na qual os eventos de meso/submesoescala ganham importância.