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1	Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading / Numerical problems in financial mathematics and trading strategies Baptiste, Julien 21 June 2018 (has links) Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques. / The aim of this CIFRE thesis is to build a portfolio of intraday algorithmic trading strategies. Instead of considering stock prices as a function of time and a brownian motion, our approach is to identify the main signals affecting market participants when they operate on the market so we can set up a prices model and then build dynamical strategies for portfolio allocation. In a second part, we introduce several works dealing with asian and european option pricing. Pricing Modèles de marchés financiers Coûts de transaction Stratégies de trading Options européennes Apprentissage automatique Apprentissage supervisé Conditions de non-arbitrage Equations aux dérivées partielles Modèle Binomial Prix de sur-réplication Trading algorithmique Pricing Financial market models European options Algorithmic Trading Binomial tree model Diffusion partial differential equations Machine learning No-arbitrage condition Option pricing Super-hedging prices Supervised learning 519

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Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading / Numerical problems in financial mathematics and trading strategies