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1	內生性成長模型之研究 / The Study on Endogenous Growth Model 彭玉樹, Peng, Yu Shu Unknown Date (has links) 本篇論文建立一般化（與 Bond et al. (1994)比較）兩部門內生性成長模型，其中實質資本與人力資本之生產技術是固定規模報酬。利用傳統靜態國貿理論２Ｘ２模型的特性及結合跨期無套利條件，我們証明出在下列三種情形下(i) 0<α<1 (ii)α=1 (iii) α=0，均衡成長是馬鞍均衡穩定，要素密集度之大小不會影響這項推論。最後，我們仔細研究動態調整的過程並且討論時間偏好及支出比改變的長期效果。 / In this paper, we develop a "more" (compared with Bond et al. (1994)) general two-sector endogenous growth model with constant-return-to-scale production technologies governing the evolution of physical and human capital. 　　By utilizing the properties of traditional static 2x2 inter- national trade model and combining an intertemporal no-arbitrage condition which links the capital gain on human capital to the difference between the rentals on capital and wage rate, we prove that the balanced growth equilibrium is saddle-path stable in three cases (i) 0<α<1 (ii)α=1 (iii) α=0 regardless of the factor intensity ranking. 　　Finally, we provide a detail characterization of transitional dynamics and discuss the long-run effects of changes in time pre-ference and the expenditure share,α. 內生性成長跨期無套利條件均衡成長路徑 endogenous growth intertemporal no-arbitrage condition BGP
2	Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading / Numerical problems in financial mathematics and trading strategies Baptiste, Julien 21 June 2018 (has links) Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques. / The aim of this CIFRE thesis is to build a portfolio of intraday algorithmic trading strategies. Instead of considering stock prices as a function of time and a brownian motion, our approach is to identify the main signals affecting market participants when they operate on the market so we can set up a prices model and then build dynamical strategies for portfolio allocation. In a second part, we introduce several works dealing with asian and european option pricing. Pricing Modèles de marchés financiers Coûts de transaction Stratégies de trading Options européennes Apprentissage automatique Apprentissage supervisé Conditions de non-arbitrage Equations aux dérivées partielles Modèle Binomial Prix de sur-réplication Trading algorithmique Pricing Financial market models European options Algorithmic Trading Binomial tree model Diffusion partial differential equations Machine learning No-arbitrage condition Option pricing Super-hedging prices Supervised learning 519

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內生性成長模型之研究 / The Study on Endogenous Growth Model

Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading / Numerical problems in financial mathematics and trading strategies