Diss.--Bielefeld Universität, 2000. / Bibliogr. p. 299-315.

Thèse de doctorat : Sciences économiques : Paris 12 : 2006. / Titre provenant de l'écran titre.

Thèses (M.Sc.)--Université de Sherbrooke (Canada), 2003. / Titre de l'écran-titre (visionné le 24 août 2006). Publié aussi en version papier.

Proef.--Universiteit van Amsterdam, 1988. / Bibliogr. p. [297]-305). Index.

Texte remanié de: Diss.--Osnabrück, 1992. / Bibliogr. p. [214]-230.

Depuis la fin des accords de Bretton Woods, les taux de change réels ont affiché de grandes et persistantes fluctuations. Ces fluctuations se sont avérées difficiles à expliquer, tant de manière théorique qu'empirique. Ce mémoire utilise une approche d'autorégression structurelle de vecteurs pour (i) identifier les chocs fondamentaux qui expliquent la plus grande partie des fluctuations du taux de change réel; (ii) quantifier l'impact que ces chocs ont sur d'autres agrégats macroéconomiques prédominants; et (iii) documenter les différences de ces chocs pour les pays industrialisés et les pays émergents. Nous analysons un échantillon de cinq pays: le Canada, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et les États-Unis. Nos principaux résultats sont les suivants: (i) les fluctuations du taux de change sont menées par un seul choc majeur; (ii) ce choc ressemble le plus à un choc de demande; et (iii) le détachement du taux de change est plus fort dans les pays émergents que dans les pays industrialisés. En outre, notre analyse confirme que ni la parité du pouvoir d'achat, ni la parité du taux d'intérêt découvert ne tiennent.

Diss.--Münster--Westfällische Wilhems-Universität, 2008. / Bibliogr. p. 167-192.

Dans ce travail, nous avons exploré les déterminants pouvant expliquer les divergences entre le taux de change observé et son équilibre de long terme. Pour ce faire, nous avons concentré nos efforts sur les déterminants de long terme qui peuvent influencer le taux de change réel, celui-ci ayant un impact direct sur la parité des pouvoirs d'achat (PPA). Nous allons vérifier les impacts qu'ont les mouvements des prix relatifs des biens non échangeables sur les taux de change réels et nominaux. De plus, nous allons vérifier si la productivité relative des biens non échangeables et les dépenses du gouvernement ont un impact sur les prix relatifs pendant une longue période. Finalement, nous allons vérifier l'impact qu'ont les différentiels de productivité des biens non échangeables entre les pays domestiques et étrangers sur le taux de change réel. Aussi, une attention particulière a été portée à la constitution d'une base de données qui se veut la plus représentative des concepts reliés à la théorie. Les résultats obtenus sont partagés. En effet, certains sont conformes à la théorie alors que d'autres sont contradictoires.

Thèses (M.A.)--Université de Sherbrooke (Canada), 1998. / Titre de l'écran-titre (visionné le 20 juin 2006). Publié aussi en version papier.

Il existe une vaste littérature relative à l'étude de la transmission de la variabilité du taux de change au prix. La plupart d'entre elles essayaient de trouver un fondement théorique à la faible transmission de la variabilité du taux de change au prix. Peu de recherches ont essayé d'identifier les effets d'une dévaluation anticipée et celle non anticipée sur le prix et aucune n'a essayé de capter la dynamique du taux de change des pays en voie de développement par une marche aléatoire avec dérive. Dans ce présent mémoire nous avons construit un modèle théorique avec anticipations rationnelles nous permettant de distinguer l'impact de la dévaluation anticipée du taux de change et de la dévaluation non anticipée sur le prix. Un résultat majeur qui en découle est que l'effet de la dévaluation non anticipée devrait être plus grand que celui de la dévaluation anticipée sur le prix et donc sur le taux de change réel. Pour tester ce résultat dans le cadre des pays en voie de développement de notre échantillon, nous avons eu recours au modèle de Mishkin (1983). Il s'agit d'un modèle composé de deux équations: une première équation traduisant les anticipations des agents qui sont supposées être rationnelles, et nous permettant de scinder le taux de change en composante anticipée et celle non anticipée et une deuxième équation nous permettant de régresser ces dernières sur le prix, et d'identifier leurs significativités. Quant à notre méthode d'estimation, nous avons utilisé la méthode des doubles moindres carrés. Dès lors, nous avons fait face au problème de nuisance posé par la présence de « generated regressors ». Selon Pagan (1984, 1986), la méthode des doubles moindres carrés fournit des estimateurs convergents mais l'inférence est invalide. Il a proposé une correction de la matrice variance covariance des estimateurs permettant d'avoir les vraies statistiques. Pour pouvoir se prononcer sur la significativité des estimateurs, nous avons effectué un programme moyennant e-views nous permettant de récupérer. les bonnes valeur-p. Malgré les imperfections des données, nous obtenons des résultats convaincants et conformes à nos attentes. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Taux de change, Dévaluation anticipée versus non anticipée, Inflation et prix, Équations simultanées, Régresseurs estimés.