Due to turbulence in the financial market throughout history, stress testing has become a growing part of the risk analysis performed by clearing houses. Events connected to previous crises have increased the demand for prudent risk exposure, and in this thesis we investigate regulators view on how CCPs should construct risk scenarios to meet best practice for stress testing their members’ composite portfolios. A method based on multivariate t-distributions and copula-transformations applied to historical time series data, is proposed for constructing an independent scenario generator which should be used as a compliment to other, more knowledge-based methods. The method was implemented in Matlab to test the theory in practice, and experiments were setup for pure stock portfolios as well as for derivative based portfolios. Backtests were then carried out to validate the underlying theory on historical data spanning 25 years in total. Results show that the method proposed in this thesis indeed has the potential to be a useful approach for creating stress scenarios. Its ability to render specific levels of plausibility seems to show a sufficient level of consistency with real life data, and further research is thereby justified.

Durante o processo de desenvolvimento de software a atividade de teste pode contribuir com a melhoria de qualidade, produtividade e redução de custos, por meio da aplicação de técnicas e critérios de teste. Esses instrumentos viabilizam a detecção de defeitos, minimizando a quantidade de falhas no produto final. Durante o desenvolvimento de sistemas robóticos móveis, técnicas VST (Virtual Simulation Tools/Technology) são enormemente utilizadas. Apesar dos testes usando simulação serem eficientes em alguns casos, eles não permitem uma sistematização da atividade de teste com relação à cobertura de código. Este projeto de doutorado contribui nessa direção, explorando essa lacuna e propondo uma abordagem de teste de integração híbrida, composta por teste funcional e estrutural, a qual explora defeitos relacionados à comunicação entre os processos do sistema robótico. Este estudo foi conduzido com base em conceitos explorados no teste de programas concorrentes, dado que os sistemas robóticos podem apresentar problemas similares aos encontrados nos programas concorrentes, como não determinismo, diferentes possibilidades de comunicação, entre outros. Durante o trabalho foi definida uma abordagem de teste de integração e critérios de cobertura aplicados a sistemas robóticos. Os estudos exploratórios conduzidos indicaram que a abordagem proposta é aplicável e pode contribuir para revelar defeitos não explorados pela simulação e técnicas de teste utilizadas anteriormente. / During the software development process the test activity contributes in terms of increased software quality, team productivity and cost reduction by application of techniques and test criteria. These mechanisms allow the defects detection, reducing the failures in the final product. In a robotic systems development context, VST techniques (Virtual Simulation Tools/Technology) are widely used. Although these approaches be efficient, in some cases they not allow great systematization of the test activity including code coverage analysis. This project explores this gap and proposes an approach for integration testing applied to robotic embedded systems, composed of functional and structural testing, looking for defects mainly related to the communication among processes of these systems. This study was initially conducted by mapping coverage criteria, defined for concurrent programs testing and exploring problems related to non-determinism, communication, and other undesired situations. During the project we defined an approach of integration testing and coverage criteria for mobile robotic systems. The exploratory case studies indicate that the proposed approach is applicable and can contributes to reveal defects not found using simulations or traditional testing of mobile robotic systems.

Durante o processo de desenvolvimento de software a atividade de teste pode contribuir com a melhoria de qualidade, produtividade e redução de custos, por meio da aplicação de técnicas e critérios de teste. Esses instrumentos viabilizam a detecção de defeitos, minimizando a quantidade de falhas no produto final. Durante o desenvolvimento de sistemas robóticos móveis, técnicas VST (Virtual Simulation Tools/Technology) são enormemente utilizadas. Apesar dos testes usando simulação serem eficientes em alguns casos, eles não permitem uma sistematização da atividade de teste com relação à cobertura de código. Este projeto de doutorado contribui nessa direção, explorando essa lacuna e propondo uma abordagem de teste de integração híbrida, composta por teste funcional e estrutural, a qual explora defeitos relacionados à comunicação entre os processos do sistema robótico. Este estudo foi conduzido com base em conceitos explorados no teste de programas concorrentes, dado que os sistemas robóticos podem apresentar problemas similares aos encontrados nos programas concorrentes, como não determinismo, diferentes possibilidades de comunicação, entre outros. Durante o trabalho foi definida uma abordagem de teste de integração e critérios de cobertura aplicados a sistemas robóticos. Os estudos exploratórios conduzidos indicaram que a abordagem proposta é aplicável e pode contribuir para revelar defeitos não explorados pela simulação e técnicas de teste utilizadas anteriormente. / During the software development process the test activity contributes in terms of increased software quality, team productivity and cost reduction by application of techniques and test criteria. These mechanisms allow the defects detection, reducing the failures in the final product. In a robotic systems development context, VST techniques (Virtual Simulation Tools/Technology) are widely used. Although these approaches be efficient, in some cases they not allow great systematization of the test activity including code coverage analysis. This project explores this gap and proposes an approach for integration testing applied to robotic embedded systems, composed of functional and structural testing, looking for defects mainly related to the communication among processes of these systems. This study was initially conducted by mapping coverage criteria, defined for concurrent programs testing and exploring problems related to non-determinism, communication, and other undesired situations. During the project we defined an approach of integration testing and coverage criteria for mobile robotic systems. The exploratory case studies indicate that the proposed approach is applicable and can contributes to reveal defects not found using simulations or traditional testing of mobile robotic systems.