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1	Almost sure behavior for increments of U-statistics / Beschreibung der Fluktuation von Zuwächsen für U-Statistiken Abujarad, Mohammed 18 January 2007 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Erdös-Renyi Gesetz für U-Statistiken Erdös-Renyi Law for U-statistics 31.70 31.73 E
2	Mehrdimensionale Change-Point-Schätzung mit U-Statistiken Döring, Maik 05 April 2007 (has links) (PDF) Wir betrachten ein mehrdimensionales Change-Point-Problem. Seien X1;n; : : : ;Xn;n unabhängige Zufallselemente bei denen q, q 2 N, Verteilungswechsel auftreten. Dass heisst, es existiert ein Vektor µ = (µ1; : : : ; µq) 2 Rq mit 0 = µ0 &lt; µ1 &lt; ¢ ¢ ¢ &lt; µq &lt; µq+1 = 1 sowie Verteilungen º0;n; : : : ; ºq;n, so dass Xj;n für [nµi] &lt; j · [nµi+1] die Verteilung ºi;n besitzt. Wir führen eine Klasse von Schätzer ^µn für den unbekannten Change-Point µ ein. Diese sind Maximalstellen von gewichteten q + 1-Stichproben U-Statistiken. Das Ziel der Arbeit ist die Un- tersuchung des asymptotischen Verhalten der Schätzer. mehrdimensionale Change-Points Mehrstichproben-U-Statistiken funktionale Grenzwertsätze mehrdimensionaler Skorokhod-Raum Argmax-Theoreme multiple change points multi sample U-statistics functional limit theorems multidimensional Skorokhod space argmax-theorems ddc:510 rvk:SK 830 Statistische Entscheidungstheorie
3	Limit theorems for statistical functionals with applications to dimension estimation / Grenzwertsätze für statistische Funktionale mit Anwendungen auf Dimensionsschätzungen Min, Aleksey 23 June 2004 (has links) No description available. Mathematics and Computer Science zentraler Grenzwertsatz fast sicher Grenzwertsatz Korrelationsdimension Informationsdimension U-Statistiken 510 Mathematik central limit theorem almost sure limit theorem correlation dimension information dimension U-statistics 31.70 31.73 E
4	Mehrdimensionale Change-Point-Schätzung mit U-Statistiken Döring, Maik 02 April 2007 (has links) Wir betrachten ein mehrdimensionales Change-Point-Problem. Seien X1;n; : : : ;Xn;n unabhängige Zufallselemente bei denen q, q 2 N, Verteilungswechsel auftreten. Dass heisst, es existiert ein Vektor µ = (µ1; : : : ; µq) 2 Rq mit 0 = µ0 &lt; µ1 &lt; ¢ ¢ ¢ &lt; µq &lt; µq+1 = 1 sowie Verteilungen º0;n; : : : ; ºq;n, so dass Xj;n für [nµi] &lt; j · [nµi+1] die Verteilung ºi;n besitzt. Wir führen eine Klasse von Schätzer ^µn für den unbekannten Change-Point µ ein. Diese sind Maximalstellen von gewichteten q + 1-Stichproben U-Statistiken. Das Ziel der Arbeit ist die Un- tersuchung des asymptotischen Verhalten der Schätzer. info:eu-repo/classification/ddc/510 ddc:510 Statistische Entscheidungstheorie

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