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Search results
Showing 41 to 50 of 51 (0.026 seconds)Spelling suggestions: "subject:"aktiekurs"" "subject:"aktiekursen""
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Kurspflege - zulässige Kurspflegemaßnahmen oder verbotene Kursmanipulation? : eine Untersuchung der rechtlichen Zulässigkeit von Kurspflegemaßnahmen nach deutschem, britischem und europäischem Kapitalmarktrecht /Grüger, Tobias Wolfgang. January 2006 (has links)
Universiẗat, Diss., 2005--Bonn.
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Indikatoren der Kursentwicklung von Wachstumsunternehmen : eine theoretische und empirische Analyse auf der Basis von Emissionsprospekten /Vollrath, Robert. January 2003 (has links) (PDF)
Europ. Business School, Diss.--Oestrich-Winkel, 2002.
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Realwirtschaftliche Folgen von Vermögenspreisschwankungen : eine Kointegrationsanalyse für die Bundesrepublik Deutschland /Nastansky, Andreas. January 2008 (has links)
Zugl.: Potsdam, Universiẗat, Diss., 2008.
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Desinvestitionen in Deutschland : eine empirische Untersuchung der Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von Sell-Offs /Eichinger, Andreas. January 2001 (has links)
Zugl.: Passau, Univ., Diss., 2000.
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt eine empirische UntersuchungKunze, Karl-Kuno January 2009 (has links)
Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2009
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Wertrelevanz fundamentaler Rechnungslegungsgrössen /Bender, Ulrich. January 2007 (has links) (PDF)
Diss. Univ. Zürich. / Buchhandelsausg. der Diss. Zürich, 2006. Literaturverz.
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Event-driven mobile financial Information-Services : design of an intraday decision support System /Muntermann, Jan. January 2007 (has links)
University, Diss.--Zugl.: Frankfurt am Main, 2007.
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Realwirtschaftliche Folgen von Vermögenspreisschwankungen : eine Kointegrationsanalyse /Nastansky, Andreas. January 2008 (has links)
Zugl.: Potsdam, Universiẗat, Diss., 2008.
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Der strafrechtliche Anlegerschutz vor Kursmanipulation /Arlt, Michael. January 2004 (has links) (PDF)
Univ., Diss.--Würzburg, 2004. / Literaturverz. S. 419 - 447.
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Wie wirken Unternehmensberichte auf den Aktienkurs? - Eine statistische Untersuchung mittels Event Coincidence Analysis und Superposed Epoch AnalysisRimatzki, Florian 14 November 2016 (has links) (PDF)
Several times a year companies publish business reports to openly account for their business activities. This thesis examines the effect of those business reports on stock prices of businesses in the German automotive industry. Different statistical methods such as Event Coincidence Analysis and Superposed Epoch Analysis are used to examine possible negative and positive reactions of stock prices before and after the disclosure of business reports. It shows that there seems to be a stronger influence of a negative business report on the daily abnormal rate of return than of a positive business report. Furthermore the thesis confirms the hypothesis of Roeder that the information from a business report is processed not only on the day of publication but also on the day after.
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