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101	International stock markets linkages and arbitrage between futures and spot markets Białkowski, Je̜drzej. Unknown Date (has links) (PDF) Europa-University, Diss., 2005--Frankfurt (Oder).
102	Erweiterung der Fama-French-Analyse auf den Kreditmarkt Rupprechter, Raffael. January 2008 (has links) (PDF) Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
103	Einfluss der Medienberichterstattung auf die Risikowahrnehmung eine empirische Untersuchung der implizierten Risikoprämie auf dem deutschen Aktienmarkt / Cettier, Patrick. Unknown Date (has links) (PDF) Techn. Hochsch., Diss., 2005--Aachen.
104	Equity market cointegration in the extended European Union / Röhrs, Alexander. January 2007 (has links) (PDF) University, Diss.--Erlangen-Nürnberg, 2006.
105	Regierung, Rendite, Risiko : die politische Ökonomie des Aktienmarktes in Deutschland / Bechtel, Michael M. January 2009 (has links) Thesis (doctoral)--Universität Konstanz, 2008. / Includes bibliographical references (p. 159-176).
106	Strategic trading in illiquid markets / Mönch, Burkart. January 2005 (has links) Univ., Diss.--Frankfurt/Main, 2004. / Literaturangaben.
107	Der Berliner Kapitalmarkt nach der Reichsgründung 1871 : Gründerzeit, internationale Finanzmarktintegration und der Einfluss der Makroökonomie / Baltzer, Markus. January 1900 (has links) Univ., Diss.--Tübingen, 2005. / Literaturverz. S. 179 - 193.
108	Nichtparametrische Inferenz für Copulas : quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt / Dobric, Jadran. January 2008 (has links) Zugl.: Köln, Universiẗat, Diss., 2008.
109	Struktur und Qualität des deutschen Aktienmarkts : eine empirische Untersuchung des kontinuierlichen Handels in Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse / Bittner, Carsten. January 2001 (has links) Universiẗat, Diss.--Karlsruhe, 2001.
110	Trendvorhersage bei ökonomischen Zeitreihen mit Hilfe der Clusterung nach verschiedenen statistischen Kriterien basierend auf historischen Daten Hentsch, Karsten 04 April 2008 (has links) (PDF) Auf den weltweiten Märkten agieren eine Vielzahl von Teilnehmern wie Banken, Investorengemeinschaften, andere Unternehmen und noch viele mehr. Allein über die Deutsche Börse Group sind über 285000 Wertpapiere handelbar, davon über 10000 Aktien. Die Semantik hinter den Vorgängen ist sehr komplex und für Laien kaum nachzuvollziehen. Sogar erfahrenen Teilnehmern kann sich diese der Verständnis entziehen, wie die Folgen der Krise am Hypothekenmarkt der USA zeigen. Selbst wenn das System vollständig verstanden wäre, ist das schier unüberblickbare Geflecht der Märkte für einen Menschen zu groß, um in vernünftiger Zeit Entscheidungen treffen zu können. Die Menge an verfügbaren Daten ist so riesig, dass es einem Menschen unmöglich ist, diese zu bewältigen. Eine computergestützte Analyse kann an dieser Stelle helfen, da sie große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten kann. Damit kann sie die Informationen bereitstellen, die man zur Entscheidungsunterstützung benötigt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll gezeigt werden, dass sich mit Hilfe einfacher statistischer Kriterien, welche auf historischen Daten basieren, Aktien so in Cluster einteilen lassen, dass man durch Investition in einen dieser Cluster einen Vorteil gewinnt. Aufbauend auf den Ergebnisse der Studienarbeit sollen die Verfahren an Hand eines Trainingszeitraums weiterentwickelt werden. Zusätzlich muss der Prototyp weiterentwickelt werden, um seiner Aufgabe, der Bereitstellung von Informationen zur Entscheidungsunterstützung, gerecht zu werden. Die fertige Komponente soll sich alleine und als Plugin für WEBIS nutzen lassen, einem webbasierten Informationssystem, welches seine Daten direkt aus dem Internet beziehen kann. ddc:004 Aktie Aktienmarkt Börse Börsenhandel Cluster-Analyse Markttechnische Analyse Zeitreihenanalyse

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