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121	Transaktionskosten im Aktienhandel : wettbewerbliche Analyse institutioneller und alternativer Handelssysteme in Europa / Böhme, Philip. Dietl, Helmut. January 2004 (has links) (PDF) Univ., Diss.--Paderborn, 2003.
122	Risk factors, fund performance, and prediction in the Swiss stock market / Steiner, Michael. January 2009 (has links) (PDF) Thesis (doctoral)--Universität St. Gallen, 2009.
123	Derivatives and the asset allocation decision : a synthesis between portfolio diversification and portfolio insurance / Laurent, Andrea, January 2003 (has links) (PDF) Sankt Gallen, Univ., Diss., 2003.
124	Bid-ask spreads and asymmetry of option prices / Beygelman, Raisa. Unknown Date (has links) Frankfurt (Main), University, Diss., 2008.
125	Realwirtschaftliche Folgen von Vermögenspreisschwankungen : eine Kointegrationsanalyse für die Bundesrepublik Deutschland / Nastansky, Andreas. January 2008 (has links) Zugl.: Potsdam, Universiẗat, Diss., 2008.
126	Desinvestitionen in Deutschland : eine empirische Untersuchung der Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von Sell-Offs / Eichinger, Andreas. January 2001 (has links) Zugl.: Passau, Univ., Diss., 2000.
127	Going public : die Publikumsöffnung deutscher Aktiengesellschaften : eine Untersuchung über das Preisverhalten erstmaliger Aktienemissionen auf dem deutschen Kapitalmarkt von 1961 bis 1987 / Wittleder, Christian. January 1989 (has links) Diss. rer. pol. Bern, 1988. / Im Buchh.: Köln : Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln. Bibliogr.: p. 287- 293.
128	Industry information diffusion and the lead-lag effect in stock returns / Hou, Kewei. January 2002 (has links) Thesis (Ph. D.)--University of Chicago, Graduate School of Business, December 2002. / Includes bibliographical references. Also available on the Internet.
129	Zur Erweiterung des CAPM nach Fama und French Eine Untersuchung für den schweizerischen Aktienmarkt / Scheurle, Patrick. January 2007 (has links) (PDF) Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
130	Trendvorhersage bei ökonomischen Zeitreihen mit Hilfe der Clusterung nach verschiedenen statistischen Kriterien basierend auf historischen Daten Hentsch, Karsten 11 March 2008 (has links) Auf den weltweiten Märkten agieren eine Vielzahl von Teilnehmern wie Banken, Investorengemeinschaften, andere Unternehmen und noch viele mehr. Allein über die Deutsche Börse Group sind über 285000 Wertpapiere handelbar, davon über 10000 Aktien. Die Semantik hinter den Vorgängen ist sehr komplex und für Laien kaum nachzuvollziehen. Sogar erfahrenen Teilnehmern kann sich diese der Verständnis entziehen, wie die Folgen der Krise am Hypothekenmarkt der USA zeigen. Selbst wenn das System vollständig verstanden wäre, ist das schier unüberblickbare Geflecht der Märkte für einen Menschen zu groß, um in vernünftiger Zeit Entscheidungen treffen zu können. Die Menge an verfügbaren Daten ist so riesig, dass es einem Menschen unmöglich ist, diese zu bewältigen. Eine computergestützte Analyse kann an dieser Stelle helfen, da sie große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten kann. Damit kann sie die Informationen bereitstellen, die man zur Entscheidungsunterstützung benötigt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll gezeigt werden, dass sich mit Hilfe einfacher statistischer Kriterien, welche auf historischen Daten basieren, Aktien so in Cluster einteilen lassen, dass man durch Investition in einen dieser Cluster einen Vorteil gewinnt. Aufbauend auf den Ergebnisse der Studienarbeit sollen die Verfahren an Hand eines Trainingszeitraums weiterentwickelt werden. Zusätzlich muss der Prototyp weiterentwickelt werden, um seiner Aufgabe, der Bereitstellung von Informationen zur Entscheidungsunterstützung, gerecht zu werden. Die fertige Komponente soll sich alleine und als Plugin für WEBIS nutzen lassen, einem webbasierten Informationssystem, welches seine Daten direkt aus dem Internet beziehen kann. info:eu-repo/classification/ddc/004 ddc:004 Aktie Aktienmarkt Börse Börsenhandel Cluster-Analyse Markttechnische Analyse Zeitreihenanalyse

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