Este trabalho aplica metodologia de Wang (2003a, 2003b) para definir uma nova medida do produto de bancos brasileiros. Acredita-se que tal medida seja superior às comumente utilizadas na literatura por se tratar de uma variável de fluxo, incorporar os depósitos bancários de maneira teoricamente embasada e levar em consideração a exposição ao risco. Esta nova variável de produção é utilizada na estimação de fronteiras estocásticas de produção e custo para o setor bancário brasileiro, visando a mensurar sua eficiência técnica e econômica, assim como a magnitude de suas economias de escala. As fronteiras estimadas apresentam especificação dada pela forma funcional flexível de Fourier e incorporam variáveis determinantes da eficiência. Os resultados apontam para uma acentuada ineficiência do setor bancário, assim como para a ocorrência de retornos crescentes de escala. / This work applies the Wang (2003a, 2003b) methodology to define Brazilian banks\' output. It is believed that this new output measure is superior to the ones commonly used by the literature, since it treats output as a flow variable, provides a theoretical basis for defining the role of deposits and takes account of risk exposure in defining output. This new measure is applied to the estimation of stochastic production and cost frontiers for the Brazilian banking sector, aiming at measuring its technical and economic efficiency, and also the size of its scale economies. The frontiers follow a Fourier flexible functional form especification and incorporate efficiency determinants. The results point to the existence of high inneficiency in the banking industry, and also to the ocurrence of increasing returns to scale.

Este trabalho aplica metodologia de Wang (2003a, 2003b) para definir uma nova medida do produto de bancos brasileiros. Acredita-se que tal medida seja superior às comumente utilizadas na literatura por se tratar de uma variável de fluxo, incorporar os depósitos bancários de maneira teoricamente embasada e levar em consideração a exposição ao risco. Esta nova variável de produção é utilizada na estimação de fronteiras estocásticas de produção e custo para o setor bancário brasileiro, visando a mensurar sua eficiência técnica e econômica, assim como a magnitude de suas economias de escala. As fronteiras estimadas apresentam especificação dada pela forma funcional flexível de Fourier e incorporam variáveis determinantes da eficiência. Os resultados apontam para uma acentuada ineficiência do setor bancário, assim como para a ocorrência de retornos crescentes de escala. / This work applies the Wang (2003a, 2003b) methodology to define Brazilian banks\' output. It is believed that this new output measure is superior to the ones commonly used by the literature, since it treats output as a flow variable, provides a theoretical basis for defining the role of deposits and takes account of risk exposure in defining output. This new measure is applied to the estimation of stochastic production and cost frontiers for the Brazilian banking sector, aiming at measuring its technical and economic efficiency, and also the size of its scale economies. The frontiers follow a Fourier flexible functional form especification and incorporate efficiency determinants. The results point to the existence of high inneficiency in the banking industry, and also to the ocurrence of increasing returns to scale.

Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico / No que se trata de competiÃÃo, a opiniÃo mais comum concerne os benefÃcios de seu aumento sobre a eficiÃncia das firmas de determinada indÃstria. Poucas sÃo, porÃm, as evidÃncias empÃricas no que diz respeito ao impacto da competiÃÃo sobre a eficiÃncia no setor bancÃrio. O trabalho investiga o relacionamento entre competiÃÃo e eficiÃncia no setor bancÃrio brasileiro, utilizando uma amostra de 60 bancos durante o perÃodo que compreende o primeiro semestre de 2000 atà o primeiro semestre de 2004. CompetiÃÃo à medida pela estatÃstica-H de Rosse-Panzar. EficiÃncia à medida pelo modelo DEA (data envelopment analysis), pelo modelo FDH (free disposal hull), pelo modelo de Simar e Wilson (2000) e pelo estimador âorder-mâ de Cazals et al (2002). Diferentemente da Ãtica mais intuitiva, conclui-se em favor de um relacionamento negativo entre as duas variÃveis. / Evidence is scarce regarding the impact of competition on efficiency in banking, even if it represents a very relevant issue to assess the benefits of a heightened banking competition. This work investigates the relationship between competition and efficiency in banking on a sample of 60 Brazilianâs banks during the period 2000 2004. Competition is measured by the Rosse-Panzar H-Statistic. Efficiency is estimated with 4 different nonparametric approaches: data envelopment analysis; free disposal hull; the model proposed by Simar and Wilson (2000); and the order-m estimator of Cazal et al (2002). This work provides support to a negative relationship between competition and efficiency in banking, which does not then corroborate the intuitive positive influence of competition on efficiency.

Este estudo utilizou a técnica DEA-SBM para avaliar a eficiência dos bancos brasileiros no ano de 2014 sob a ótica das três abordagens mais recorrentes neste tipo de avaliação: a abordagem da intermediação, produção e rentabilidade. Os escores de eficiência foram avaliados por quintil e pelo teste de mediana Mann-Whitney conforme (1) a origem do capital; (2) público x privado; (3) porte dos bancos; (4) segmento de atuação dos bancos e (5) os ratings dessas instituições. Para desenvolver este estudo foram necessários realizar seis etapas metodológicas. A primeira etapa foi de levantamento das informações financeiras de cada banco, consolidadas e referentes ao ano de 2014. Na segunda etapa foram selecionadas as variáveis analisadas para cada abordagem, compondo cada um dos modelos. Na terceira etapa foram realizadas as exclusões das DMUs com variáveis negativas ou sem informações. A quarta etapa foi de classificação dos bancos. Para classificar os bancos por porte utilizou-se como critério o ativo total, dividindo-os em quartis. A quinta etapa foi de identificação dos escores de eficiência, via software PIM-DEA. Os dados foram avaliados conforme o método DEA-SBM. A sexta e última etapa foi a de análise dos resultados e ocorreu após a obtenção dos escores. Os resultados das amostram foram analisados mediante o emprego de duas técnicas. Inicialmente, aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se a distribuição dos escores para cada abordagem seguia uma distribuição normal. As análises permitiram extrair dez conclusões e sugerem que os bancos de capital público federal, de Micro Porte, do segmento de Varejo (com exceção para a abordagem de Intermediação) e com nota de rating AAA foram os mais eficientes. / This study has used the DEA-SBM technique to evaluate the efficiency of Brazilian banks in 2014 from the perspective of the three most frequent approaches in this type of evaluation: intermediation, production and profitability approaches. The efficiency scores were evaluated by quintile and the median Mann-Whitney test as (1) the origin of the capital; (2) public x private; (3) size of the banks; (4) of banks operating segment and (5) the ratings of these institutions. To develop this study took hold six methodological steps. The first step was to survey the financial information of each bank, and consolidated for the year 2014. In the second stage we selected the variables for each approach, making each model. In the third step were performed exclusions of DMUs with negative variables or without information. The fourth step was the classification of banks. To sort by size banks was used as a criterion the total assets, dividing them into quartiles. The fifth step was to identify the efficiency scores, DEA via PIM Software. The data were evaluated according to the DEA-SBM method. The sixth and final step was to analyze the results and occurred after obtaining scores. The results of amostram were analyzed by the use of both techniques. Initially, we applied the Kolmogorov-Smirnov test to verify the distribution of the median for each approach followed a normal distribution. The analysis allowed to draw conclusions and ten showed that banks federal public capital, Micro Porte, the Retail segment (except for the intermediation approach) and AAA-rated note were the most efficient.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / Esta dissertação avalia a evolução e estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método de decomposição contábil. Esta avaliação é feita em três partes. Na primeira estuda-se o setor bancário como um todo utilizando uma amostra de 30 bancos representando 89,8% do total de ativos do Consolidado bancário I (bancos comerciais e bancos múltiplos que tenham uma carteira comercial) no ano 2008. Na segunda a análise é realizada levando em conta as especificidades dos diferentes segmentos de bancos (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados em crédito), definidos considerando características como tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., e ainda o controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Por fim, numa terceira parte, considera-se, sobretudo o nicho do mercado de crédito que o banco atua. Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado de crédito no Brasil. A principal conclusão da dissertação é que a diferenciação da amostra de bancos por segmento ou por nicho de mercado tem implicações importantes para análise do nível e decomposição do spread bancário. / This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / Esta dissertação avalia a evolução e estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método de decomposição contábil. Esta avaliação é feita em três partes. Na primeira estuda-se o setor bancário como um todo utilizando uma amostra de 30 bancos representando 89,8% do total de ativos do Consolidado bancário I (bancos comerciais e bancos múltiplos que tenham uma carteira comercial) no ano 2008. Na segunda a análise é realizada levando em conta as especificidades dos diferentes segmentos de bancos (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados em crédito), definidos considerando características como tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., e ainda o controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Por fim, numa terceira parte, considera-se, sobretudo o nicho do mercado de crédito que o banco atua. Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado de crédito no Brasil. A principal conclusão da dissertação é que a diferenciação da amostra de bancos por segmento ou por nicho de mercado tem implicações importantes para análise do nível e decomposição do spread bancário. / This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.

Este estudo utilizou a técnica DEA-SBM para avaliar a eficiência dos bancos brasileiros no ano de 2014 sob a ótica das três abordagens mais recorrentes neste tipo de avaliação: a abordagem da intermediação, produção e rentabilidade. Os escores de eficiência foram avaliados por quintil e pelo teste de mediana Mann-Whitney conforme (1) a origem do capital; (2) público x privado; (3) porte dos bancos; (4) segmento de atuação dos bancos e (5) os ratings dessas instituições. Para desenvolver este estudo foram necessários realizar seis etapas metodológicas. A primeira etapa foi de levantamento das informações financeiras de cada banco, consolidadas e referentes ao ano de 2014. Na segunda etapa foram selecionadas as variáveis analisadas para cada abordagem, compondo cada um dos modelos. Na terceira etapa foram realizadas as exclusões das DMUs com variáveis negativas ou sem informações. A quarta etapa foi de classificação dos bancos. Para classificar os bancos por porte utilizou-se como critério o ativo total, dividindo-os em quartis. A quinta etapa foi de identificação dos escores de eficiência, via software PIM-DEA. Os dados foram avaliados conforme o método DEA-SBM. A sexta e última etapa foi a de análise dos resultados e ocorreu após a obtenção dos escores. Os resultados das amostram foram analisados mediante o emprego de duas técnicas. Inicialmente, aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se a distribuição dos escores para cada abordagem seguia uma distribuição normal. As análises permitiram extrair dez conclusões e sugerem que os bancos de capital público federal, de Micro Porte, do segmento de Varejo (com exceção para a abordagem de Intermediação) e com nota de rating AAA foram os mais eficientes. / This study has used the DEA-SBM technique to evaluate the efficiency of Brazilian banks in 2014 from the perspective of the three most frequent approaches in this type of evaluation: intermediation, production and profitability approaches. The efficiency scores were evaluated by quintile and the median Mann-Whitney test as (1) the origin of the capital; (2) public x private; (3) size of the banks; (4) of banks operating segment and (5) the ratings of these institutions. To develop this study took hold six methodological steps. The first step was to survey the financial information of each bank, and consolidated for the year 2014. In the second stage we selected the variables for each approach, making each model. In the third step were performed exclusions of DMUs with negative variables or without information. The fourth step was the classification of banks. To sort by size banks was used as a criterion the total assets, dividing them into quartiles. The fifth step was to identify the efficiency scores, DEA via PIM Software. The data were evaluated according to the DEA-SBM method. The sixth and final step was to analyze the results and occurred after obtaining scores. The results of amostram were analyzed by the use of both techniques. Initially, we applied the Kolmogorov-Smirnov test to verify the distribution of the median for each approach followed a normal distribution. The analysis allowed to draw conclusions and ten showed that banks federal public capital, Micro Porte, the Retail segment (except for the intermediation approach) and AAA-rated note were the most efficient.

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Todas as áreas de uma organização dependem em grande medida da ação das pessoas. Logo, se o intuito é ser sustentável, a organização deve proporcionar o alinhamento entre as diretrizes da sustentabilidade e suas iniciativas. Um dos desafios da gestão de pessoas está em gerir as organizações em relação aos seus recursos humanos-sociais, naturais e econômicos, envolvendo a sustentabilidade organizacional à sua área de atuação. O setor bancário brasileiro por apresentar um grande poder econômico e financeiro, tem capacidade de investir em ações abrangendo os âmbitos social e ambiental. Equilibrar os investimentos para os três aspectos do tripé da sustentabilidade é parte das transformações sugeridas pela GSP (Gestão Sustentável de Pessoas). A fim de identificar se a gestão de pessoas do setor bancário brasileiro está alinhada às estratégias de sustentabilidade organizacional, analisando suas iniciativas da GSP, foi desenvolvida uma análise descritiva, qualitativa-quantitativa, baseada em análise de conteúdo e análises das informações da triangulação de dados envolvendo: os relatórios anuais ou de sustentabilidade dos bancos, acórdãos trabalhistas finalizados no ano de 2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região de São Paulo, e informações da Federação Brasileira de Bancos e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Dentre os subsistemas de Gestão de pessoas analisados, a área de Recrutamento e Seleção, Sistema de Pagamento e Recompensa e Gestão de Desempenho e Avaliação, são os que precisam de maior detalhamento no reporte dos bancos. Dos acórdãos analisados, os índices mais recorrentes foram queixas relativas às horas extras, e em seguida, indenizações por assédio moral. As solicitações de doenças profissionais tiveram índices baixos, apresentando melhoria no setor frente à essas questões. Os bancos em geral não atingiram o nível de integrar e embutir extremamente as diretrizes em cada um dos aspectos do tripé da sustentabilidade, sendo o Itaú Unibanco o banco que apresentou mais detalhadamente suas ações. Embora o interesse na GSP, que agrega a sustentabilidade organizacional aos subsistemas de gestão de pessoas, tem sido recorrente, mais pesquisas são necessárias para dar forma e desenvolver um guia de implicações práticas, com clareza e objetividade para serem seguidas pelas organizações. Por meio da metodologia sistêmica (SSM), um quadro de ações foi desenvolvido, com intuito de proporcionar apoio, tanto estratégico quanto operacional, ao setor bancário brasileiro, para que a sustentabilidade organizacional seja implantada em suas ações. Nesse sentido, esta pesquisa agregou valor por avançar na exploração desta lacuna na literatura, bem como no delineamento das categorias dos subsistemas de Gestão de Pessoas. Por fim, a pesquisa proporcionou reflexões teóricas quanto a GSP e, a análise das ações e iniciativas do setor bancário brasileiro permitiu identificar o atual panorama do setor no que tange à sustentabilidade organizacional. / All areas of organization depends largely on the action of the people. Therefore, if the organization\'s purpose is to be sustainable, it must provide the alignment between the guidelines of sustainability and its initiatives. One of the challenges of people management is to manage organizations in relation to their human and social, natural and economic resources, involving organizational sustainability to their area of expertise. The Brazilian banking industry presents a great economic and financial power, so it has the capacity to invest in actions covering the social and environmental spheres. Balance investments for the three aspects of sustainability tripod is part of the changes suggested by the Sustainable HRM (Human Resources Management). In order to identify if the people management of the Brazilian banking sector is aligned with organizational sustainability strategies, analyzing their Sustainable HSM initiatives, it was developed a descriptive analysis, qualitative and quantitative, based on content analysis and analysis of the data triangulation information involving: the annual reports or sustainability of banks, labor judgments finalized in 2014 of the Regional Labor Court of the 2nd Region of São Paulo, and information of the Brazilian Federation of Banks and the Union of Banking and Financiários of São Paulo, Osasco and Region. Among the Management subsystems analyzed people, the area of Recruitment and Selection, System Pay and Reward and Performance Management and Evaluation, are in need of more detailed reporting of the banks. Among the judgments analyzed, the most recurrent rates were complaints relating to overtime, and then compensation for bullying. Requests for occupational diseases had low rates, with improvements in the sector ahead to these issues. Banks in general have not reached the level to integrate and extremely embed the guidelines in each of the aspects of the triple bottom line, with Itaú Unibanco the bank presented in more detail their actions. Although interest in Sustainable HSM, which aggregates organizational sustainability to people management subsystems, have been recurrent, more research was needed to shape and develop a guide of practical implications, clearly and objectively to be followed by organizations. Through the soft systemic methodology (SSM), an action framework was developed, aiming to provide both strategic and operational support to the Brazilian banking sector, so that organizational sustainability is deployed in their actions. In this sense, this research has added value for advancing the exploration of this gap in the literature as well as in the design category of the subsystems of Personnel Management. Finally, the research provided theoretical reflections as the Sustainable HSM and the analysis of the actions and initiatives of the Brazilian banking industry has identified the current situation of the sector with regard to organizational sustainability.

Submitted by Maicon Juliano Schmidt (maicons) on 2015-06-09T16:53:10Z No. of bitstreams: 1 Eva Seloi Santos Sarmento.pdf: 1262239 bytes, checksum: ba4420e79440cd79f60a25fa673e8a87 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-09T16:53:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eva Seloi Santos Sarmento.pdf: 1262239 bytes, checksum: ba4420e79440cd79f60a25fa673e8a87 (MD5) Previous issue date: 2015-03-25 / Nenhuma / Este estudo se propôs a responder ao objetivo geral de como ocorrem as inter-relações entre cultura organizacional e liderança em uma empresa pública brasileira do setor bancário, por meio de uma survey. Esta dissertação utiliza o Modelo Denison (2012) para investigar sobre Cultura Organizacional e o modelo de Bass e Riggio (2006) para pesquisarliderança transformacional.Foi realizado umestudo deabordagem quantitativa e utilizou-se um questionário validado na realidade portuguesa por Lousã (2013), sendo que a análise dos dados se processou pela ferramenta SPSS V 20. Obteve 964 respondentes e os resultadospermitem verificar quecultura e liderança estão correlacionadas entre si na empresa pesquisada. Pôde-se observar, ainda, que não existem divergências de percepção entre as regiões do país, existindo, porém, diferenças entre líderes e liderados, indicando a existência de subculturas. Além disso, os resultados encontradosmostram que alguns itens considerados estratégicos para a organização não estão sendo percebidos como tal, tanto pelos líderes quanto liderados. Os aspectos relacionados à metas e objetivos em relação à cultura organizacional e motivação inspiracional no que se refere à liderança transformacional, carecem de maior atenção por parte da organização pesquisada. Como estudos futuros, recomenda-se pesquisa sobre inovação para comparar com os resultados da pesquisa realizada em Portugal, bem como um estudo qualitativo que possa verificar se a percepção dos líderes se referem a eles próprios ou aos seus líderes imediatos. Também, se recomenda a realização de pesquisa nas demais áreas da empresa que não foram contempladas neste estudoe uma pesquisa sobre as convivências entre gerações, justificada pela amplitude de idade que a empresa contrata. / This study aimed to investigate how the interrelationships between organizational culture and leadership in a Brazilian public company of the banking sector through a survey. This dissertation uses the Model Denison (2012) to investigate on Organizational Culture and the model of Bass and Riggio (2006) to find transformational leadership. A quantitative approach study was conducted out and used a questionnaire validated in the Portuguese reality Lousã (2013), and the analysis of the data was processed by SPSS V tool 20. Obtained 964 respondents and the results, show that culture and leadership are correlated each other in the company searched. It was observed also that there are no perceived differences between the regions of the country, although there are differences between leaders and subordinates, indicating the existence of subcultures. In addition, the results show that some items considered strategic to the organization are not perceived as such by both leaders and led. Aspects related to the goals and objectives in relation to the organizational culture and inspirational motivation with regard to transformational leadership, require further attention by the company studied. As future studies, it is recommended innovation survey to compare with the results of research carried out in Portugal as well as a qualitative study to examine whether the perception of leaders refer to themselves or their immediate leaders. Also, it is recommended conducting research in other areas of the company that were not addressed in this study and research on the cohabitation between generations, justified by the amplitude of age that the company hires.