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上下利率限制下金融交換之定價

周淑芬, Chou Shu-Fen Unknown Date (has links)
第一筆金融交換出現以來,短短的十一、二年 場成長迅速,成為不可或 缺的財務工具。有鑑鷟艦瘣城竣@簡要的介紹,並建立金融交換之定 珓洶妨堨腄A主要承襲S. Sundaresan 對金融交bS. Sundaresan 的研究中 ,只針對一般的金融交A未考慮特殊型態的金融交換。所以本文的目的在B 下利率限制的金融交融之定價模型,主要定價的般的、capped、floored 、及 collared金融交換。漱隤k上,採用與其他研究不同的Feynman-Kac So- 融交換定價模型之前,必須先建立一般的金融交C再利用利率caps 和floors之特性,加入一般金融A以推導出有上下利率限制的金融交換定 價模型。F導出金融交換之定價模型外,並對所建立的模型k,計算出金融 交換和collar的價值,同時分析@般金融交換與collar金融交換的價值。 提供銀j眾,在進行金融交換時作為參考。

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