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Multiscale calculus with applications in quantitative financeDirnstorfer, Stefan. Unknown Date (has links)
Techn. University, Diss., 2006--München.
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Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests and Cox process modeling in financeSzimayer, Alexander. Unknown Date (has links) (PDF)
University, Diss., 2002--Bonn.
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Multivariate continuous time stochastic volatility models driven by a Lévy processStelzer, Robert Josef. Unknown Date (has links) (PDF)
München, Techn. University, Diss., 2007.
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On some mathematical aspects of dynamic financial analysis /Blum, Peter. January 2005 (has links)
Diss., Mathematische Wissenschaften ETH Zürich, Nr. 15907, 2005.
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Pricing derivatives in stochastic volatility models using the finite difference methodKluge, Tino 04 February 2016 (has links) (PDF)
The Heston stochastic volatility model is one extension of the Black-Scholes model which describes the money markets more accurately so that more realistic prices for derivative products are obtained. From the stochastic differential equation of the underlying financial product a partial differential equation (p.d.e.) for the value function of an option can be derived. This p.d.e. can be solved with the finite difference method (f.d.m.). The stability and consistency of the method is examined. Furthermore a boundary condition is proposed to reduce the numerical error. Finally a non uniform structured grid is derived which is fairly optimal for the numerical result in the most interesting point. / Das stochastische Volatilitaetsmodell von Heston ist eines der Erweiterungen des Black-Scholes-Modells.
Von der stochastischen Differentialgleichung fuer den unterliegenden Prozess kann eine partielle Differentialgleichung fuer die Wertfunktion einer Option abgeleitet werden. Es wird die Loesung mittels Finiter Differenzenmethode untersucht
(Konsistenz, Stabilitaet). Weiterhin wird eine Randbedingung und ein spezielles nicht-uniformes Netz vorgeschlagen, was zu einer starken Reduzierung des numerischen Fehlers der Wertfunktion in einem ganz bestimmten Punkt fuehrt.
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Pricing derivatives in stochastic volatility models using the finite difference methodKluge, Tino 23 January 2003 (has links)
The Heston stochastic volatility model is one extension of the Black-Scholes model which describes the money markets more accurately so that more realistic prices for derivative products are obtained. From the stochastic differential equation of the underlying financial product a partial differential equation (p.d.e.) for the value function of an option can be derived. This p.d.e. can be solved with the finite difference method (f.d.m.). The stability and consistency of the method is examined. Furthermore a boundary condition is proposed to reduce the numerical error. Finally a non uniform structured grid is derived which is fairly optimal for the numerical result in the most interesting point. / Das stochastische Volatilitaetsmodell von Heston ist eines der Erweiterungen des Black-Scholes-Modells.
Von der stochastischen Differentialgleichung fuer den unterliegenden Prozess kann eine partielle Differentialgleichung fuer die Wertfunktion einer Option abgeleitet werden. Es wird die Loesung mittels Finiter Differenzenmethode untersucht
(Konsistenz, Stabilitaet). Weiterhin wird eine Randbedingung und ein spezielles nicht-uniformes Netz vorgeschlagen, was zu einer starken Reduzierung des numerischen Fehlers der Wertfunktion in einem ganz bestimmten Punkt fuehrt.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis" ,29.09.2003 - 01.10.2003vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias 01 September 2004 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge sollen erstmals in Form eines Tagungsbandes veröffentlicht werden. Eine jährliche Fortsetzung ist geplant.
Der 9. Workshop "Stochastische Analysis" fand vom 29.09.2003 bis zum 01.10.2003 in Bärenstein statt.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 27.09.2004 - 29.09.2004vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias 07 October 2005 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für
Mathematik der Technischen Universität Chemnitz
werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst
die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert.
Ausgewählte Beiträge werden seit 2003 in Form
eines Tagungsbandes veröffentlicht.
Der 10. Workshop "Stochastische Analysis"
fand vom 27.09.2004 bis zum 29.09.2004 in
Klingenthal statt.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 20.09.2006 - 22.09.2006vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias, Weiß, Hendrik 22 May 2008 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität
Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische
Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge werden in Form eines Tagungsbandes veröffentlicht.
Der 12. Workshop "Stochastische Analysis" fand vom 20.09.2006 bis zum 22.09.2006 in
Schöneck/Vogtland statt.
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Financial engineering with finite elements /Topper, Jürgen. January 2005 (has links)
Univ., Diss.--Hannover, 2005.
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