This final thesis deals with the approximation of time delay in time invariant systems. First, the generalized Laguerre functions and their characteristics are presented. After this, the approximation of the Dirac delta function with the help of these functions is shown. Also, the choice of the free parameters is discussed and the results are evaluated with the help of energy. In the final part of the thesis, the approximations of systems with generalized and simple Laguerre functions are compared.

In this thesis there is a design of universal time-variant convolution FIR processor. Proposed algorithm is ready to process long signals with reduced process delay. Furthermore, there are proposed methods for smooth crossfade between different impulse responses. Algorithm is implemented in Matlab environment and later as a VST plugin.

The goal of this diploma thesis is to design and implement method for removing known signal from recorded sound. In the introductory part of the thesis are described the properties of sound and its propagation through the space, digital signal processing on the computer and the computing of the system impulse response. The sequential development of the methods leading to the removal of the known signal from the recording is described further. The following part contains a description and implementation of this method. It also describes how and at what data the method will be tested. Finally, testing is evaluated, improvements and further possible work is proposed.

This paper builds on the study Prices on the Second-hand Market for Swedish Family Housesconducted by Lennart Berg, economist and associate professor emeritus from UppsalaUniversity in 2002. This study attempts to identify inter-and intraregional pricedependencies in Sweden for the second hand market for family houses. The house priceindices used in this econometric analysis commences in 1990:1 and ends in 2018:4 for allregions in accordance to NUTS 2 in Sweden.This thesis models the change of the regional prices for one-and two family houses indicatingthat the metropolitan area of Stockholm contributes predominantly to all other regionsthroughout the country. In addition, the capital city also shows cointegrated relationshipswith all regions although not the contrary. Shocks to the housing market of Stockholmindicate that Gothenburg, the Western region and Malmö are affected contemporaneouslyfollowed by the other regions nationwide with a certain time lag leading to say that thecontribution and influence of the capital city´s house price development leads the pricedevelopment throughout the country, Sweden. / Detta examensarbete ligger till grund av den tidigare studien Prices on the Second-handMarket for Swedish Family Houses av Lennart Berg, nationalekonom och professor emerituspå Uppsala Universitet, 2002. Denna studie har som mål att finna de inter-och intraregionala pris förhållanden i Sverige på den inhemska andrahandsmarknaden för en-och tvåfamiljhus. Med hjälp av ekonometriska analyser har fastighetsprisindex använts i rapportenmellan år 1990:1 till 2018:4 för samtliga regioner i landet enligt indelning av NUTS 2.Denna uppsats skattar de regionala prisförändringar för en-och två familjehus därindikationer tyder på att Stockholms län verkar vara prisledande i relation till alla andraregioner och storstadsområden i Sverige. Därutöver, visar det sig att huvudstaden harkointegrerande samband med resten av landets regioner dock ej tvärtom. Simuleradeekonomiska chocker på Stockholms län visar att att Stor-Göteborg, Västsverige och Stor-Malmö är påverkade samtidigt med hänsyn till tid följd av de resterande regionerna med ettvisst lag. Detta kan tyda på att Stockholms regionala utveckling samt prispåverkan lederprisutvecklingen i landet.

There is no single commonly adapted model that explains the influence that various monetary policy instruments carry for the economy. During 2011-2017, the Swedish inflation rate has remained below the 2 percent target which has led the Riksbank to take measures aimed at stimulating the inflation. As of May 2018, the repo rate has experienced a number of decreases and is now at 􀀀0:50% which represents an unprecedentedly low level. With the inflation rate remaining below the target whilst the housing market has experienced substantial growth and recent decline, the question arises regarding what impact the repo rate exerts on various macroeconomic measures. In this paper, a statistical time series analysis is conducted using a Vector Autoregression model and the impulse responses are studied. A model of 7 economic variables is constructed to specially study the effect of the repo rate on employment and housing prices. Results demonstrate that rational expectations exist in the economy. Furthermore, results show that the repo rate influences factors affected by inflation rapidly, exerting maximum influence during the first year after the shock. On the other hand, real variables based on quantitative measures that are adjusted for inflation experience the greatest influence of the repo rate after a delay of 6 to 7 quarters. Employment experiences the greatest negative response to a repo rate shock after 7 quarters, with a magnitude of 0.317 standard deviations per standard deviation in the repo rate shock. Housing prices experience the greatest negative response to a repo rate shock after 4 quarters, with a magnitude of 0.209 standard deviations per standard deviation in the repo rate shock. / Det finns ingen allmänt vedertagen modell som beskriver olika penningpolitiska instruments påverkan på ekonomin. Under 2011-2017 har Sveriges inflationstakt legat under 2-procentsmålet vilket har fått Riksbanken att vidta åtgärder i syfte att stimulera inflationen. Fram till maj 2018 har upprepade sänkningar av reporäntan genomförts och den ligger i dagsläget på 0:50% vilket är den lägsta nivån någonsin. Då inflationstakten inte nått målet samtidigt som bostadsmarknaden har upplevt kraftig tillväxt och nylig nedgång uppstår frågan gällande vilken effekt som reporäntan utlovar på diverse makroekonomiska mått. I denna rapport genomförs en statistisk tidsserieanalys med en vektorautoregression och impuls-responserna studeras. En modell med 7 ekonomiska variabler skapas för att specifikt studera effekten av reporäntan på sysselsättning och bostadspriser. Resultaten visar att rationella förväntningar finns i ekonomin. Vidare visar resultaten att reporäntan influerar inflationspåverkade variabler omgående, med maximal påverkan inom det första året efter chocken. Å andra sidan påverkas volymbaserade variabler som justeras för inflation maximalt först efter en fördröjning på 6 till 7 kvartal. Sysselsättningen upplever störst negativ påverkan från en reporäntechock efter 7 kvartal motsvarande 0.317 standardavvikelser per standardavvikelse i chocken. Bostadspriser upplever störst negativ påverkan från en reporäntechock efter 4 kvartal motsvarande 0.209 standardavvikelser per standardavvikelse i chocken.

In Virtual Reality (VR) systems, the incorporation of acoustics allows for the generation of audio-visual stimuli, facilitating applications in engineering, architecture, and design. The goal of virtual acoustics is to create a realistic sound field in continuous space. Realistic virtual acoustic environments can be produced with wave-based acoustic simulations. However, rendering a sound field with a dense grid of room impulse responses (RIRs) in real-time is slow and memory-intensive. Conventionally, a more sparsely spaced grid of RIRs is used and as a workaround linear interpolation between the nearest RIRs is performed, allowing users to listen at an arbitrary location. However, the linear interpolation method reduces the quality of the sound field as it does not produce natural-sounding RIRs. The aim of this thesis is therefore to answer the question of whether we are able to achieve a better interpolation technique than linear interpolation using a machine learning approach. In this thesis, we present a novel neural network-based method for interpolating between Room Impulse Responses (RIRs). The networks were trained using RIRs from a wave-based simulation of a single 3D room and developed through a series of experiments. The experimental process was performed in three distinct stages. Firstly, we explored various representations of the RIRs: unprocessed RIRs, Short-time Fourier transform (STFT) of RIRs, and encoded STFT of the RIRs using an autoencoder. Secondly, we examined several different neural network architectures: Multi-layer perception, residual neural network, autoencoder, and U-Net. Additionally, we experimented with training the networks in a Generative Adversary Network (GAN) setting. Thirdly, we experimented with different sizes of the best-performing architecture. Results show that using an STFT representation of the RIRs combined with a residual neural network architecture yielded the most optimal results. Furthermore, we were able to outperform the established linear interpolation baseline. / Inom Virtuell Verklighet (VR) möjliggör användningen av akustik skapandet av audiovisuell stimuli, vilket underlättar tillämpningar inom ingenjörsvetenskap, arkitektur och design. Målet med virtuell akustik är att skapa ett verklighetstroget och kontinuerligt ljudfält. Verklighetstrogna virtuella akustiska miljöer kan skapas med hjälp av vågbaserade akustiska simuleringar. Men att återge ett ljudfält med ett tätt rutnät av Room Impulse Responses (RIRs) i realtid är långsamt och minneskrävande. Konventionellt används ett rutnät med glesare avstånd av RIR, och som en lösning utförs linjär interpolation mellan de närmaste RIR:erna, vilket tillåter användare att lyssna på en godtycklig plats. Den linjära interpolationen minskar dock kvaliteten på ljudfältet eftersom den inte producerar naturligt ljudande RIR:er. Syftet med detta examensarbete är därför att besvara frågan om vi kan finna en bättre interpolationsteknik än linjär interpolation med hjälp av en maskininlärningsmetod. I detta examensarbete presenterar vi en ny metod för interpolering mellan Room Impulse Responses (RIR:er) baserad på neurala nätverk. De neurala nätverken tränades med hjälp av RIR:er från en vågbaserad simulering av ett enskilt 3D-rum och utvecklades genom en serie experiment. Experimenten utfördes i tre steg. Först undersöktes olika representationer av RIR:er: obearbetade RIR:er, korttids fouriertransform (STFT) av RIR:er och kodade STFT av RIR:er med hjälp av en autoencoder. Det andra steget innefattade undersökningen av flera olika neurala nätverksarkitekturer: Multi-layer perception, residual neural network, autoencoder och U-Net. Dessutom experimenterade vi med att träna nätverken i en GAN-miljö (Generative Adversary Network). I det tredje steget experimenterade vi med olika storlekar på den mest effektiva arkitekturen. Resultaten visar att användning av en STFT-representation av RIR:er kombinerat med en residual neural nätverksarkitektur resulterade i de mest optimala resultaten. Dessutom kunde vi överträffa den etablerade linjära interpolationsbaslinjen.

Studien syftar till att undersöka hur den penningpolitiska transmissionsmekanismen, särskilt hur förändringar i styrräntan, påverkar hushållens konsumtion. Huvudsyftet som undersöks är huruvida effekten av konsumtion-förmögenhetskanalen existerar vid förändringar i styrräntan. Genom att estimera en SVAR- modell och använda impuls respons funktioner (IRF) kan vi besvara våra syften och analysera hur en chock med en standardavvikelse på styrräntan kommer att påverka hushållens konsumtionsbeteende. Vidare inaktiveras konsumtion- förmögenhetskanalen för att kunna göra en jämförelse med studiens tidigare estimat och påträffa en eventuell existens. Resultaten från studien visar att det inte finns några signifikanta indikationer på en konsumtion-förmögenhetskanal i samband med penningpolitiska åtgärder under tidsperioden från första kvartalet 1996 till fjärde kvartalet 2022. Slutsatsen av studien indikerar således att en konsumtion-förmögenhetskanal inte är den dominerande transmissionsmekanismen för att påverka hushållens konsumtion vid penningpolitiska åtgärder. / The study aims to examine how the monetary policy transmission mechanism, specifically changes in the policy interest rate, affect household consumption. The main objective investigated is whether the effect of the consumption-wealth channel exists during changes in the policy interest rate. By estimating a Structural Vector Autoregressive (SVAR) model and utilizing impulse response functions (IRFs), we can address our objectives and analyze how a shock of one standard deviation in the policy interest rate will impact household consumption behaviour. Furthermore, the consumption-wealth channel is deactivated to enable a comparison with the study's previous estimates and identify any potential existence. The results of the study indicate no significant evidence of a consumption-wealth channel associated with monetary policy measures during the period from the first quarter of 1996 to the fourth quarter of 2022. Thus, the study's conclusion suggests that the consumption-wealth channel is not the dominant transmission mechanism for influencing household consumption during monetary policy measures.

No description available.

No description available.

[pt] O trabalho conduz uma análise empírica sobre como a credibilidade da política monetária influencia as reações da atividade econômica e da inflação a um aumento da taxa de juros. Como parte da metodologia, um índice de credibilidade foi construído a partir do desvio da expectativa de inflação com relação à meta para o período. Esse índice foi empregado em um modelo T-VAR junto a séries de hiato do produto, núcleo da inflação, taxa de câmbio e taxa de juros para gerar funções resposta ao impulso generalizadas através das quais foi possível comparar a dinâmica entre os regimes com credibilidade e sem credibilidade. As principais conclusões foram que a presença de credibilidade reduz o custo do aumento aos juros e intensifica a redução da inflação a um aumento da taxa de juros. / [en] The work conducts an empirical assessment on how monetary policy credibility influences the reaction of output and inflation to an increase in interest rate. As part of the methodology, a credibility index was built based on the deviation of the expected inflation from its target for a given period. This index was employed in a T-VAR model – also containing series of output gap, inflation core, exchange rate and interest rate – in order to generate generalized impulse response functions through which the dynamics of the with- and without- credibility regimes could be compared. The main conclusions were that the presence of credibility lowers the cost of raising interest rates and strengthens the inflation reduction in response to an interest rate increase.