Esta dissertação, tem como propósito, estimar a elasticidade intertemporal para a oferta de trabalho masculina no Brasil. Também, verifica-se a presença de fatos estilizados relacionados ao ciclo de vida do indivíduo. Este trabalho fundamenta-se na teoria que tem como referência Heckman (1974 e 1976), e a idéia principal é supor que o indivíduo procura aumentar sua oferta de trabalho em períodos onde o salário real é alto. A partir de um modelo com dados de painel, formulado por MaCurdy (1981), procedemos a estimação. Para a verificação dos fatos estilizados foram feitos gráficos. No caso da estimação, houve um tratamento explícito para as questões da forma funcional, heterogeneidade não observada e da endogeneidade da variável salário. Os gráficos confirmam, em parte, a presença dos fatos estilizados, as variáveis salário por hora e rendimentos do trabalho têm uma relação côncava com a variável idade do indivíduo, no mercado de trabalho brasileiro. Contudo, o modelo econométrico estimado não confirma a efetividade da hipótese de elasticidade intertemporal, uma vez que, as estimativas geradas foram baixas e negativas, embora significativas .

A inflação em Moçambique medida por variações no Índice de Preços ao Consumidor aumentou fortemente entre 1989 a 1995, mas a partir de 1996 teve a sua tendência crescente fortemente reduzida. Este trabalho analisa os fatores determinantes da inflação em Moçambique no período 1994-2004. Para este propósito, o trabalho inicia a sua investigação apresentando um resumo da política econômica (monetária, fiscal e cambial) adotada no país no respectivo período, a história da inflação moçambicana e a sua evolução ao longo do tempo, importantes fatores conjunturais para o entendimento do processo inflacionário a ser analisado. Seguidamente, é realizado um exercício econométrico que procura explicar o comportamento da inflação sob três formas distintas. A primeira forma estima a inflação utilizando um modelo univariado decomposto em componentes não observados: tendência, sazonalidade e irregularidade. A segunda forma estima a inflação utilizando um modelo autoregressivo de médiamóvel e a terceira e última forma utiliza um modelo multivariado para estimar a inflação no país. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a inflação em Moçambique foi determinada conjuntamente por fatores internos e externos. Entre os fatores internos determinantes da inflação destacam-se as dificuldades de controle monetário, depreciação do metical em relação ao rand e ao dólar norte-americano e oscilações na produção agrícola nacional provocadas por alterações nas condições climáticas do país. Também foi encontrada evidência da existência de fatores determinísticos sazonais e um nível de persistência na inflação moçambicana. Nos fatores externos destacam-se principalmente a exportação da inflação sul-africana para Moçambique, a evolução do rand no mercado cambial sul-africano e a evolução do preço do petróleo no mercado internacional.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2014-10-15T20:24:24Z No. of bitstreams: 1 2014_RenatoAgostinhoDaSilva.pdf: 1226378 bytes, checksum: fd9a8a726c7424361f016548fe78cb1b (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-10-15T20:33:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_RenatoAgostinhoDaSilva.pdf: 1226378 bytes, checksum: fd9a8a726c7424361f016548fe78cb1b (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-15T20:33:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_RenatoAgostinhoDaSilva.pdf: 1226378 bytes, checksum: fd9a8a726c7424361f016548fe78cb1b (MD5) / Considerando as potenciais vantagens propiciadas pelo regime aduaneiro especial de drawback para os exportadores, esta dissertação tem como propósito central identificar e quantificar a contribuição do citado instrumento para as exportações de setores industriais brasileiros no período compreendido entre 2005 e 2011 com base em dados referentes a 106 grupos desagregados ao nível de três dígitos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O trabalho inova ao promover a avaliação de efetividade do regime por meio de modelos econométricos configurados para dados em painel, em contraste às análises empreendidas até o momento. Os resultados encontrados permitiram inferir que as compras de insumos importados via drawback influenciaram positivamente o valor das vendas externas nacionais efetuadas no mesmo ano de ocorrência das importações. Assim, é lícito dizer que o mecanismo sob estudo tem apoiado mais fortemente as exportações de bens com curto ciclo de produção e comercialização. As evidências obtidas no estudo recomendam então que o drawback brasileiro seja mantido e aperfeiçoado como ferramenta de estímulo às exportações. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Taking into account the potential advantages that the customs special drawback regime offers to exporters, the present dissertation focuses principally on identifying and quantifying the effect of this regime on the Brazilian industrial sector exports from 2005 to 2011 based on the data from 106 groups, broken down according to the three-digit level of the Brazilian National Economic Activity Classification (CNAE). The study is an innovation as it assess the regime's effectiveness through econometric models applied to panel data unlike analyses undertaken to date. From the results, one is able to conclude that purchases of imported inputs via drawback positively influenced the value of national external sales achieved in the same year of the respective imports. Therefore possible to say that the mechanism in question strongly supported exports of short production and commercialization cycle goods. Then, the findings recommend that Brazilian drawback should be maintained and improved as tool to stimulate exports.

A inflação em Moçambique medida por variações no Índice de Preços ao Consumidor aumentou fortemente entre 1989 a 1995, mas a partir de 1996 teve a sua tendência crescente fortemente reduzida. Este trabalho analisa os fatores determinantes da inflação em Moçambique no período 1994-2004. Para este propósito, o trabalho inicia a sua investigação apresentando um resumo da política econômica (monetária, fiscal e cambial) adotada no país no respectivo período, a história da inflação moçambicana e a sua evolução ao longo do tempo, importantes fatores conjunturais para o entendimento do processo inflacionário a ser analisado. Seguidamente, é realizado um exercício econométrico que procura explicar o comportamento da inflação sob três formas distintas. A primeira forma estima a inflação utilizando um modelo univariado decomposto em componentes não observados: tendência, sazonalidade e irregularidade. A segunda forma estima a inflação utilizando um modelo autoregressivo de médiamóvel e a terceira e última forma utiliza um modelo multivariado para estimar a inflação no país. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a inflação em Moçambique foi determinada conjuntamente por fatores internos e externos. Entre os fatores internos determinantes da inflação destacam-se as dificuldades de controle monetário, depreciação do metical em relação ao rand e ao dólar norte-americano e oscilações na produção agrícola nacional provocadas por alterações nas condições climáticas do país. Também foi encontrada evidência da existência de fatores determinísticos sazonais e um nível de persistência na inflação moçambicana. Nos fatores externos destacam-se principalmente a exportação da inflação sul-africana para Moçambique, a evolução do rand no mercado cambial sul-africano e a evolução do preço do petróleo no mercado internacional.

Esta dissertação, tem como propósito, estimar a elasticidade intertemporal para a oferta de trabalho masculina no Brasil. Também, verifica-se a presença de fatos estilizados relacionados ao ciclo de vida do indivíduo. Este trabalho fundamenta-se na teoria que tem como referência Heckman (1974 e 1976), e a idéia principal é supor que o indivíduo procura aumentar sua oferta de trabalho em períodos onde o salário real é alto. A partir de um modelo com dados de painel, formulado por MaCurdy (1981), procedemos a estimação. Para a verificação dos fatos estilizados foram feitos gráficos. No caso da estimação, houve um tratamento explícito para as questões da forma funcional, heterogeneidade não observada e da endogeneidade da variável salário. Os gráficos confirmam, em parte, a presença dos fatos estilizados, as variáveis salário por hora e rendimentos do trabalho têm uma relação côncava com a variável idade do indivíduo, no mercado de trabalho brasileiro. Contudo, o modelo econométrico estimado não confirma a efetividade da hipótese de elasticidade intertemporal, uma vez que, as estimativas geradas foram baixas e negativas, embora significativas .

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bernardino Josafat da Silva Castanho.pdf: 1318335 bytes, checksum: 7d9c7ee77462f4c2f552382199c35477 (MD5) Previous issue date: 2011-04-01 / The main objective of this dissertation is the research of a formal model for the monthly forecast of the Value Added Taxes on sales and services (ICMS) collected by the State of Espírito Santo, derived from the term series data analysis of the tax revenue from January 2000 to December 2009 and from the composition basis of the taxation incidence of the tax. The statistical characteristics of the ICMS series were identified and forecasts were drawn up with the use of Holt-Winters exponential smoothing models, of Box-Jenkins methodology, with intervention analysis for structural change detection and of a causal econometric model with dynamic structure. For the specification of the econometric model, the most relevant sectors of the economy that compose the ICMS tax basis and directly influence the tax revenue have been identified. It was chosen the mixed econometric model with multiple regression and only one behavioral equation.The predictive performance of the models was compared through the mean absolute percentage error (MAPE), in order to choose the one that shows the best estimate for the year 2010, used as basis of efficiency evaluation of the generated ex-post forecast / Esta dissertação tem como principal objetivo a pesquisa de um modelo formal para a previsão de receitas tributárias estaduais do ICMS do Estado do Espírito Santo a partir da análise dos dados da série temporal da arrecadação no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009 e da composição da base de incidência tributária do imposto. Foram identificadas as características estatísticas da série do ICMS e elaboradas previsões com utilização dos modelos de alisamento exponencial de Holt-Winters, da metodologia de Box-Jenkins, com análise de intervenção para detecção de mudança estrutural, e de um modelo econométrico causal com estrutura dinâmica. Para a especificação do modelo econométrico foram identificados os setores mais relevantes da economia que compõem a base tributária do ICMS e influenciam diretamente a arrecadação. Foi escolhida a modelagem econométrica mista com regressão múltipla e uma só equação comportamental. O desempenho preditivo dos modelos foi comparado através do erro percentual absoluto médio, para a escolha daquele que apresentar a melhor estimativa para o ano de 2010, utilizado como base de avaliação da eficiência da previsão ex-post gerada

El presente trabajo busca profundizar las relaciones entre los cambios experimentados en las variables macroeconómicas Producto Bruto Interno, Tipo de Cambio, Tasa de Interés (moneda nacional y extranjera), Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Tasa de Desempleo, y el ratio de morosidad del sistema financiero peruano. Para analizar las relaciones se utilizará los datos obtenidos en las plataformas web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) en un periodo de tres meses consecutivos (trimestres) durante Enero 2010 y Diciembre 2016, ya que en este intervalo de tiempo se hacen más notorios los cambios de los variables detalladas. El objetivo principal de este análisis es identificar cuáles de estos factores macroeconómicos guardan una mayor relación con el ratio de morosidad del sistema financiero peruano. Según ello, a través del método Mínimos Cuadrados Ordinarios se buscará saber cuáles de estas variables (según lo requerido en los supuestos del MCO) pueden implementarse en un modelo econométrico que permita analizar estas relaciones. Al saber cuáles de estas variables independientes muestran una fuerte correlación, se podrá rechazar o aprobar las hipótesis planteadas en el trabajo, según la lógica económica. Como resultado de las evaluaciones correspondientes, se estableció que el modelo econométrico efectivo contiene las variables PBI, Tasa de Desempleo y Tipo de Cambio, por lo cual, las entidades financieras podrán considerar la aplicación de este modelo como otra medida para saber cuánto se ven afectados sus niveles de morosidad por cambios que pueden darse en estas variables macroeconómicas. / The present work seeks to validate the relations between the changes suffered in the macroeconomic variables Gross Domestic Product, Exchange Rate, Interest Rate (national and foreign currency), Consumer Price Index (CPI) and Unemployment Rate, and the nonperforming loans ratio of the Peruvian financial system. To carry out this analysis, it was used the data obtained in the web platforms of the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) and the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) of the Superintendency of Banking and Insurance of Peru (SBS)) in a period of three consecutive months (quarters) during January 2010 and December 2016, since changes in the detailed variables become more noticeable in this time interval. The main objective of this analysis is to identify which of these macroeconomic factors better explain the default ratio of the Peruvian financial system. Accordingly, through the Ordinary Least Squares method, we will seek to know which of these variables (as required in the OLS assumptions) can be implemented in an econometric model that allows analyzing these relationships. By knowing which of these independent variables show a strong correlation, it will be possible to validate the hypotheses proposed in the work, according to economic logic. As a result of the corresponding evaluations, it was established that the effective econometric model contains the variables GDP, Unemployment Rate and Exchange Rate, therefore, financial entities may consider the application of this model as another measure to know how much they are affected their delinquency levels due to changes that may occur in these macroeconomic variables. / Tesis

O presente trabalho trata da verificação empírica da relação de estrutura-conduta-desempenho para o Brasil. Suas principais diferenças dos estudos anteriores sobre este tema para o país são o uso de dados de firmas e a técnica econométrica utilizada na estimação, além da inclusão de novas variáveis explicativas. Os resultados obtidos indicam um comportamento pró-cíclico das margens de lucro, conforme previsto no modelo de Green e Porter. Além disso são identificados como fatores importantes do desempenho das firmas, a lucratividade defasada (persistência nos lucros) e a intensidade de importação (concorrência externa).

Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos recentes sobre ciclos têm argumentado em favor de ciclos internacionais de negócios. Nesse sentido, em especial, o trabalho visa testar a hipótese de um ciclo comum que afetaria ambos os países. A metodologia utilizada é a dos modelos MS-VAR – Markov switching vector autoregressions. Especificações univariadas são estimadas para o período de 1900 a 2000 e os resultados comparados aos fatos estilizados de cada país. Posteriormente um modelo multivariado é formulado para abrigar a hipótese de um ciclo conjunto, visto como mudanças comuns no processo estocástico do crescimento desses países. Os resultados sugerem que as evidências em favor desse ciclo comum são pouco robustas. As correlações contemporâneas estimadas apresentam valores bastante modestos. Em particular, existem significativas diferenças nos ciclos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, cada um deles com características próprias e comportamentos singulares.

Frente ao crescente interesse e necessidade de buscar mais informações sobre a real relação do capital humano, nesse caso educação, com o crescimento econômico brasileiro, esta tese procurou examinar suas dinâmicas de inter-relação seguindo os modelos clássicos de abrangência na área, exógeno e endógeno. Dessa forma, apresenta-se, na primeira parte do trabalho uma resenha sobre os textos clássicos na área de estudo de crescimento econômico, exógeno e endógeno, que são os de MANKIW; ROMER e WEIL (1992), LUCAS (1988 e 1993) ROMER (1990) e KLENOW e RODRIGUEZ-CLARE (1997), focando na análise das diferentes formas de medir a variável capital humano (CH). Diferenças não faltam para medi-la, assim como formatos diferentes de expressar a mesma variável de representatividade de qualificação educacional. Este processo de análise tomou por base a proposta do ISCED-1997 elaborado pela UNESCO. Na segunda parte do trabalho buscou-se através de dois trabalhos (LAU et al., 1993; BENHABIB; SPIEGEL, 1994; ANDRADE, 1997) desenvolvidos para análise da economia brasileira, mais precisamente estadual, analisar e comparar, via crosssection e dados de painel, qual o efeito da escolaridade sobre o crescimento econômico nacional entre o período de 1970 e 2001. A terceira parte apresenta um segundo grupo de análises empíricas desenvolvido neste trabalho envolvendo a variável capital humano. Através do trabalho desenvolvido por SAB e SMITH (2001 e 2002), buscou analisar a convergência do capital humano no âmbito estadual (Brasil) através do processo da convergência condicional e não condicional. Concluiu-se que existe uma relação tênue entre as variáveis educação e crescimento econômico para os estados e o Brasil como um todo. Isso devido aos mais diversos fatores como qualidade dos dados, período analisado (tamanho da amostra), as diferentes medidas de capital humano, as diferenças de modelagem das variáveis. Sugere-se, portanto, que outras variáveis representativas inseridas nos modelos, em conjunto com a educação, podem mostrar resultados mais significativos para explicar o desenvolvimento econômico destas regiões e do país.