Submitted by Karoline Korek (karoline_korek@hotmail.com) on 2016-09-04T02:01:28Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-KAROLINEKOREK.pdf: 2167537 bytes, checksum: 97c2553ef949e34a01b010d81faf8f23 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Karoline, boa tarde Por gentileza, retire de seu trabalho a acentuação do nome Getúlio, que consta no nome da Fundação. Em seguida, realize uma nova submissão. Grata. on 2016-09-05T17:37:07Z (GMT) / Submitted by Karoline Korek (karoline_korek@hotmail.com) on 2016-09-05T21:04:35Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-KAROLINEKOREK.pdf: 1516086 bytes, checksum: 7a47a65fe991d967e6d230a400ed6a7f (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-05T21:10:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-KAROLINEKOREK.pdf: 1516086 bytes, checksum: 7a47a65fe991d967e6d230a400ed6a7f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-06T12:07:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-KAROLINEKOREK.pdf: 1516086 bytes, checksum: 7a47a65fe991d967e6d230a400ed6a7f (MD5) Previous issue date: 2016-08-10 / The purpose of this study is to verify if the measures of core inflation calculated by Brazil ́s Central Bank are able to capture the trend in prices when there are movements and are therefore, good indicators for driving the monetary policy inserted in the context of the Target Inflation System. The approach of this study is to apply the Unrestricted Multivariate Unobserved Components Model on core inflation and headline inflation in order to estimate the permanent and transitory components, capturing the innovations using the prediction error decomposition. The aim of this study is to capture the magnitude of the trend and transitory disturbances of the core inflation and headline inflation and thus, identifying if the variables are good long-term indicators when there are movements in the prices. / O propósito deste trabalho é verificar se as medidas de núcleo de inflação calculadas pelo Banco Central do Brasil são capazes de captar a tendência de longo prazo dos preços e se, portanto, são bons indicadores para condução da política monetária inserida no contexto do Sistema de Metas de Inflação. O instrumental submetido a este estudo tem por finalidade aplicar o Modelo Multivariado Irrestrito de Componentes não Observados sobre as medidas de núcleo de inflação e inflação, com o objetivo de decompor as séries econômicas em componentes permanente e transitório e consequentemente, capturar as inovações presentes no termo de erro de cada variável. Com isso, este trabalho tem por análise central avaliar a magnitude da tendência de longo prazo e dos distúrbios temporários sobre as medidas de núcleo de inflação e inflação.

Submitted by Marcel Augusto Caparoz (marcel.caparoz@gmail.com) on 2015-09-22T14:39:38Z No. of bitstreams: 1 Marcel Caparoz - EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO BRASIL ENTRE 1977 E 2013.pdf: 2708478 bytes, checksum: d8aba42f57adb15eb1c8f39149d899a5 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-22T14:41:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Marcel Caparoz - EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO BRASIL ENTRE 1977 E 2013.pdf: 2708478 bytes, checksum: d8aba42f57adb15eb1c8f39149d899a5 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-22T14:44:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcel Caparoz - EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO BRASIL ENTRE 1977 E 2013.pdf: 2708478 bytes, checksum: d8aba42f57adb15eb1c8f39149d899a5 (MD5) Previous issue date: 2015-08-26 / Este trabalho procura analisar a evolução da concentração de renda familiar para o Brasil e seus vinte e sete estados entre os anos de 1977 e 2013 através das informações da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) do IBGE. Foram consideradas quatro faixas distintas de renda: 1% mais ricos, 10% mais ricos, 10% mais pobres e 50% mais pobres. O resultado do estudo se fundamentou na análise descritiva dos dados, assim como nas informações disponibilizadas pelos testes de componentes não observados e do modelo de mudança de regime de Markov-switching. Em relação às famílias mais ricas do país, foi constatado um movimento divergente entre as duas faixas consideradas neste estudo, sendo registrada uma redução do nível de concentração de renda nas famílias 10% mais ricas, enquanto que as famílias da faixa 1% mais ricas não apresentaram o mesmo movimento, permanecendo praticamente no mesmo patamar ao longo de todo o período analisado. Quando consideradas as famílias mais pobres do país, confirma-se a elevação do nível de apropriação da renda ao longo dos últimos 37 anos de história, embora com grandes indícios que esta trajetória já tenha chegado ao fim. É possível observar, entretanto, que a distribuição dos ganhos recentes não foi uniforme entre as diversas regiões brasileiras, com destaque para o Nordeste, que não registrou elevação consistente da apropriação de renda pelas famílias 10% mais pobres, indicando que os mais pobres da região permanecem em situação vulnerável. / This paper analyses the evolution of household income concentration in Brazil and in its twenty seven states between 1977 and 2013 through the statistics of National Household Sample Survey (PNAD) from IBGE. Three different income brackets were considered: top 1%, top 10%, bottom 10% and bottom 50%. The results of the study were based on descriptive analyses of the data, as well as on information provided by unobservable component tests and Markov-switching regime change model. The analyses of the top 10% household income share revealed a consistent process of decline in the level of concentration in Brazil and its regions; 25 out of 27 Brazilian states were in a low concentration regime in 2013. On the contrary, the top 1% did not show the same results, considering the level of income concentration remained practically the same. The bottom 10% household income analysis reveals an increase in the share of total income in the last 27 years, although there is great evidence that this process has already come to an end. However it is possible to observe that the recent income gains in inequality reduction were uneven in different Brazilian regions, with emphasis being placed in Northeast, where the appropriation of the income by the bottom 50% was not consistent, suggesting that the poorest of the region remain in a vulnerable situation.

Submitted by Rafael da Rocha Mendonça Bacciotti (rafael.bacciotti@gmail.com) on 2017-08-13T23:42:30Z No. of bitstreams: 1 Rafael Bacciotti_defesa.pdf: 1094193 bytes, checksum: 7a7f6313d22efa00eb4133077c507ec5 (MD5) / Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: Falta a ficha catalográfica. on 2017-08-14T13:23:19Z (GMT) / Submitted by Rafael da Rocha Mendonça Bacciotti (rafael.bacciotti@gmail.com) on 2017-08-21T18:34:28Z No. of bitstreams: 1 Rafael Bacciotti_final.pdf: 959318 bytes, checksum: a65761f39f40377669fe2d34280903ab (MD5) / Approved for entry into archive by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br) on 2017-08-21T18:55:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Rafael Bacciotti_final.pdf: 959318 bytes, checksum: a65761f39f40377669fe2d34280903ab (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-22T12:21:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Bacciotti_final.pdf: 959318 bytes, checksum: a65761f39f40377669fe2d34280903ab (MD5) Previous issue date: 2017-08-11 / A análise do mercado de trabalho em perspectiva histórica com base em séries de alta frequência no Brasil é uma tarefa desafiadora, pois não há uma pesquisa longa, abrangente e ao mesmo tempo compatível em termos metodológicos e conceituais que permita acompanhar o desempenho das diversas variáveis de maneira adequada. Essas questões foram exacerbadas no início de 2016, quando a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) foi interrompida pelo IBGE. Desde então, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) passou a ser a única referência do instituto sobre o mercado de trabalho em alta frequência. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo retroagir a taxa de desemprego trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em março de 2012. Duas séries foram geradas com base na metodologia de modelos de espaço de estados e o filtro de Kalman: a primeira iniciada em 1976 e outra em 1984, utilizando-se como referência, nos dois casos, as taxas de desemprego obtidas na PNAD anual e na Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED - Dieese). / The analysis of the labor market in historical perspective in Brazil is a challenging task, since there is not a long, comprehensive and at the same time methodologically and conceptually compatible survey that allows monitoring the performance of the various variables in an appropriate manner. These issues were exacerbated in early 2016, when the Pesquisa Mensal de Emprego (PME) was interrupted by IBGE. Since then, the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) has become the Institute's only reference to the high-frequency labor market monitoring. In this context, the objective of this study is to retropolate the unemployment rate from PNAD Contínua, begun in March 2012. Two series were produced from the state space model methodology, with the Kalman filter, one since 1976 and another since 1984, using as reference the annual PNAD and the Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-Dieese).

Esta tesis es un compendio de tres artículos que exploran las complejas dinámicas de los mercados de vivienda y la inflación. El denominador común de la tesis es el uso de técnicas macroeconométricas aplicadas, que son herramientas esenciales para evaluar una variedad de aspectos relacionados con las fluctuaciones macroeconómicas, tanto existentes como futuras. El primer capítulo confronta empíricamente dos canales diferentes que impulsan el auge y la caída de los años 2000 y la reciente fuerte apreciación de los precios de la vivienda en Europa. El primer canal, la visión fundamental, se caracteriza por los ingresos y el crédito, mientras que la visión de las expectativas se basa en las expectativas de los hogares y las empresas constructoras. Propongo un modelo Panel FAVAR que puede determinar la importancia de estas visiones. Primero, los resultados muestran que las expectativas juegan un papel significativo en las fluctuaciones a corto y mediano plazo de los precios de la vivienda, explicando un 30% y un 20% respectivamente. Segundo, el efecto de un choque en las creencias de los hogares sobre los precios de la vivienda depende del nivel de liberalización del crédito hipotecario. Específicamente, en países con condiciones de crédito más laxas, las creencias de los hogares impactan significativamente los precios de la vivienda, mientras que en países con condiciones de crédito más estrictas, el impacto no es significativo. En general, el artículo subraya la importancia de considerar tanto los factores fundamentales como las expectativas de los agentes para comprender los movimientos de los precios de la vivienda, incorporando datos de encuestas y un enfoque de modelización integral. El estudio proporciona valiosos conocimientos sobre las complejas dinámicas de los mercados de vivienda, en particular, cuando se tienen en cuenta las dinámicas conjuntas de las condiciones de crédito y las expectativas de los hogares. El segundo capítulo analiza por qué la inflación en la zona euro ha alcanzado un máximo de 40 años después de la reapertura económica tras la COVID-19. Para ello, el capítulo introduce un marco novedoso que captura en una única configuración: 1. La anatomía de una economía, caracterizada por variables a largo plazo y del ciclo económico (por ejemplo, PIB potencial, tendencia de la inflación y brecha de producción, brecha de inflación). 2. Volatilidades variables en el tiempo, que se incorporan específicamente para acomodar observaciones extremas que pueden tener una fuerte influencia en las estimaciones de los parámetros. 3. Diagnosticar los choques estructurales en juego, centrándose en su naturaleza (transitorios y permanentes) y canales (globales y domésticos -desde el lado de la oferta y la demanda-, y choques de oferta de energía). Los resultados muestran que en 2022, la tendencia de la inflación ha aumentado drásticamente al 3-4% debido a una reducción en la capacidad de producción -choques negativos de oferta desde el lado global y doméstico. La brecha de inflación (parte transitoria) está en el 6-7%, explicando alrededor del 85% del aumento total en la inflación general, impulsada principalmente por choques de oferta de energía y demanda global y doméstica. Con estos resultados, a corto plazo, se espera que la inflación general de la zona euro disminuya rápidamente; mientras que, a mediano plazo, se anticipa que se mantendrá por encima del objetivo de inflación del BCE. En general, este artículo ofrece nuevos conocimientos sobre los impulsores de la inflación en la zona euro después del COVID-19. El tercer capítulo utiliza técnicas de series temporales para estimar la importancia de varios canales que podrían estar impulsando el comportamiento exuberante de los precios de la vivienda en EE.UU. Las técnicas estándar para detectar episodios de exuberancia se limitan a identificar sus puntos de inicio y fin, careciendo del potencial para estimar y comprender los impulsores estructurales de estos períodos de exuberancia. Abordamos esta cuestión utilizando la metodología de prueba de raíz unitaria recursiva (cola derecha) propuesta por \cite{phillips2015testinga, phillips2015testing}, sobre un VAR estructural bayesiano de parámetros variables en el tiempo con volatilidad estocástica para monitorizar el comportamiento exuberante de los precios de la vivienda. Este nuevo enfoque nos permite monitorizar el comportamiento de los precios de la vivienda condicionado a factores fundamentales o de expectativas. Si bien la detección de la exuberancia a menudo se atribuye a factores no fundamentales, nuestros hallazgos indican que los episodios de comportamiento exuberante también pueden ocurrir cuando los precios de la vivienda están impulsados únicamente por factores fundamentales, como choques de demanda o oferta de crédito. Además, nuestro enfoque revela nuevos períodos de exuberancia que emergen cuando los precios de la vivienda están condicionados por choques estructurales. Estos períodos no se detectan al analizar solo la serie principal de precios de la vivienda.

GONÇALVES, Fabrício Mota. Evapotranspiração e coeficientes de cultivo (KC) da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento subsuperficial. 2010. 64 f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia Agrícola, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Fortaleza-CE, 2010. / Submitted by demia Maia (demiamlm@gmail.com) on 2016-06-28T16:59:16Z No. of bitstreams: 1 2010_dis_fmgonçalves.pdf: 3900094 bytes, checksum: 1ad79acf1432c0de09bcbdf52cb0f8c3 (MD5) / Approved for entry into archive by demia Maia (demiamlm@gmail.com) on 2016-06-28T16:59:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_dis_fmgonçalves.pdf: 3900094 bytes, checksum: 1ad79acf1432c0de09bcbdf52cb0f8c3 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-28T16:59:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_dis_fmgonçalves.pdf: 3900094 bytes, checksum: 1ad79acf1432c0de09bcbdf52cb0f8c3 (MD5) Previous issue date: 2010 / Sugar cane is one of the crops with the highest level of water consumption, with a high evapotranspiration demand throughout most of its cycle. Knowledge of the sugar cane water demand, the time that irrigation should be applied, and how to irrigate the crop are becoming increasingly important for the sustainable development of irrigated sugar cane cultivation, especially in areas of low water availability, as it is the case in northea stern Brazil. The experiment was carried out at the Curu Experimental Field (property of the Embrapa Tropical Agroindustry), located in the Curu-Paraipaba Irrig ation Project, city of Paraipaba-CE (3 ° 29 '20''S, 39 ° 9' 45''W and elevation 30m), in order to determine the evapotrans piration and crop coefficients (Kc) of sugarcane (Saccharum L. officinarium), subsurface drip-irrigated. It was used the SP 6949 sugar cane variety, planted in a spacing of 1.8 m between double rows and 0.4 m between rows within the double row. As to t he irrigation, we used one lateral water line for each double row, buried at a depth of 0.15 m, w ith self-compensating drip emitters, with a flow rate of 1 L h-1, spaced 0.5 m on the water line. The crop was irrigated daily and there were three fertigations per week. The irrigation de pth was periodically adjusted, keeping the soil water potential between -8 kPa to -20 kPa. The crop evapotranspiration (ETc) was determined using a wei ghing lysimeter with a surface area of 2.25 m 2. The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the FAO Penman-Monteith method. The durations of the phenological stages of cane sugar were estimated through analysis of soil cover, with the use of digital images. Durations of 31, 49, 237 and 118 days were observed, respectively for initial, crop development, mid-season and late season stages. The yields achieved within and outside the lysimeter were respectively 144.4 and 108.8 t ha -1 . The total ETc observed during the cycle of the sugar cane was 1074.1 m m, with maximum values of 6.6 mm d-1 during the mid-season stage. Observed Kc values for initial, mid-season and late season stages were respectively 0.23, 1 .03 and 0.50. In the crop development stage, the relationship between Kc and the (crop) soil cover was represented with good accuracy by a negative quadratic model. / A cana-de-açúcar é uma das culturas com maior consumo de água, apresentando uma alta demanda evapotranspirativa ao longo da maior parte do seu ciclo. O conhecimento das necessidades hídricas da cana-de-açúcar, do momento de aplicação da água requerida pela mesma e a forma de aplicação torna-se cada vez mais importante para o desenvolvimento sustentável da sua produção irrigada, principalmente em regiões de pouca disponibilidade hídrica, como é o caso da região Nordeste do Brasil. O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Curu, pertencente à Embrapa Agroindústria Tropical localizado no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, município de Paraipaba-CE (3° 29’ 20’’ S, 39° 9’ 45’’ W e altitude de 30 m), com o objetivo de determinar a evapotranspiração e os coeficientes de cultivo (Kc) da cana-de-açúcar (Saccharum officinarium L.), irrigada por gotejamento subsuperficial. Utilizou-se a variedade de cana SP 6949, plantada no espaçamento de 1,8 m entre fileiras duplas e 0,4 m entre linhas dentro da fileira dupla. Na irrigação utilizou-se uma linha lateral para cada fileira dupla, enterrada na profundidade de 0,15 m, com gotejadores autocompensantes, com vazão de 1 L h-1, espaçados de 0,5 m na linha. A cultura foi irrigada com freqüência diária e foram realizadas três fertirrigações por semana. A lâmina de irrigação foi ajustada periodicamente, mantendo-se o potencial de água no solo entre -8 kPa e -20 kPa. A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada utilizando-se um lisímetro de pesagem com área superficial de 2,25 m2. A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método FAO Penman-Monteith. As durações das fases fenológicas da cana-de-açúcar foram estimadas por meio da análise da cobertura do solo pela cultura, determinada com o uso de imagens digitais. Foram observadas durações de 31, 49, 237 e 118 dias, para as fases inicial, de desenvolvimento, intermediária e final, respectivamente. A produtividade alcançada dentro e fora do lisímetro foi de 144,4 e 108,8 t ha-1, respectivamente. A ETc total observada durante o ciclo da cana-de-açúcar foi de 1.074,1 mm, com valores máximos da ordem de 6,6 mm d-1 durante a fase intermediária. Foram observados valores de Kc iguais a 0,23, 1,03 e 0,50, para as fases inicial, intermediária e final, respectivamente. Na fase de desenvolvimento vegetativo a relação entre o Kc e a cobertura do solo pela cultura foi representada com bastante exatidão por um modelo quadrático negativo.