Thesis (D.M.A.)--University of North Texas, 2004. / Accompanied by 4 recitals, recorded Nov. 8, 1999, June 19, 2000, June 2, 2003, and Feb. 2, 2004. Includes bibliographical references (p. 78-80).

Thesis (Ph. D.)--University of Washington, 1995. / Vita. Includes bibliographical references (leaves [317]-326).

Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 2005. / Title from first page of PDF file. Document formatted into pages; contains xii, 106 p.; also includes graphics (some col.) Includes bibliographical references (p. 102-106). Available online via OhioLINK's ETD Center

Thesis (Ph. D.)--University of California, Riverside, 2010. / Includes abstract. Title from first page of PDF file (viewed May 19, 2010). Includes bibliographical references. Issued in print and online. Available via ProQuest Digital Dissertations.

Zugl.: Zürich, Univ., Diss., 2009

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2011 / Made available in DSpace on 2012-10-25T15:49:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2015-03-18T20:34:35Z : No. of bitstreams: 1 295178.pdf: 2755258 bytes, checksum: 0fd611231826e488cd607725f50b6dda (MD5) / Neste presente trabalho foi realizada a constituição de índice dinâmico de inflação através da inclusão de preços de ativos financeiros no índice oficial de inflação e analisada a determinação da taxa de juros Selic com a introdução desse índice em uma função reação no período entre o 4° trimestre de 1999 e 4° trimestre de 2010. Para obter o índice dinâmico de inflação, inicialmente, foi estimado o modelo Curva de Phillips Novo-Keynesiana (CPNK) híbrida pelos métodos: Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), Generalizado dos Momentos (GMM) e Filtro de Kalman (KF); em que foram retirados os pesos medidos pelos coeficientes de inflação auto-regressiva e de preços de ativos financeiros para constituir o índice dinâmico de inflação. Como resultado, tem-se que o índice dinâmico de inflação apresenta mensuração bem próxima ao índice oficial de inflação. Entretanto, a inclusão do conjunto de informações do segmento financeiro permite ampliar o leque daquele captado pela inflação oficial, contribuindo para os diagnósticos da evolução futura da inflação. Após, foi avaliado a determinação da taxa de juros através da estimativa de uma função reação baseada em uma versão forward looking da Regra de Taylor, em que foram estimadas diferentes equações devido à constituição peculiar das variáveis referentes à inflação pelo método (OLS, GMM e KF). Os resultados indicam que a alteração da composição do índice de inflação apresenta maior eficiência do que o índice oficial de inflação na determinação da taxa de juros Selic. Desse modo, o índice dinâmico de inflação consiste em uma alternativa para melhorar o desempenho da política monetária no que concerne estabilidade econômica. / In this paper it was made the constitute of index dynamic of inflation by inclusion of asset prices on the official index of inflation and it analysis to determine the Selic interest rate with the introduction of this index in a reaction function over the period 4° quarterly of 1999 and 4° quarterly of 2010. Initially, index dynamic of inflation was obtained by estimating the model New-Keynesian Phillip Curve (NKPC) hybrid by Ordinary Least Squares (OLS), Generalized Method of Moments (GMM) and Kalman Filter (KF) methods: that was attributed the measured weight by parameters of auto-regressive inflation and asset prices for constitute of index dynamic of inflation. As a result, it has that the index dynamic of inflation produces measurement as near as the index official of inflation. However the introduce of information#s conjunct of financial segment possibilities to extend the inflation and it was contributing for the forecast of future evolution of inflation. After all, it was appraising the determination of interest rate by estimating a reaction function based on forward looking Taylor Rules, in which different equations were estimated due to the peculiar constitute of the variables related to the inflation by OLS, GMM and KF methods. The results indicate that the in composition of the inflation is more efficiency than the official inflation in determining the Selic interest rate. Thus, the dynamic index of inflation is an alternative to improve the performance of monetary policy compared economic stability.

O presente trabalho estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses propostas pelo arcabouço neo-keynesiano. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas ao longo de todo o trabalho: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ii) a imperfeição no processo de formação das expectativas dos agentes pode ser um fator determinante no componente inercial da inflação brasileira; iii) a inflação possui um componente inercial autônomo, que não depende de choques verificados em mercados isolados; e, iv) relações não-lineares entre inflação e desemprego são capazes de fornecer melhores explicações para o comportamento da economia nos últimos 12 anos. Enquanto as duas primeiras hipóteses são verificadas através de um modelo com mudanças markovianas, as duas últimas são testadas a partir da estimação de uma Curva de Phillips convexa, estimadas pelo Filtro de Kalman. Entretanto, mesmo fazendo uso destas estimativas, as funções de resposta da política monetária apresentam as mesmas propriedades de estimativas tradicionais para o Brasil.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2093.pdf: 380097 bytes, checksum: f8d2ac5016559af6ab23f664d46fda2e (MD5) Previous issue date: 2005-06-24 / Neste trabalho comparamos as Curvas IS e de Phillips, derivadas a partir de modelos 'tradicionais' e micro-fundamentados. Além disso, estimamos essas curvas para dados trimestrais brasileiros no período de 1994 a 2001. Na estimativa da IS foi usada a técnica de vetores de co-integração, já que esta curva é não balanceada – o hiato do produto é integrado de ordem zero e os regressandos são integrados de ordem um.

Submitted by Renan Reimermendt (renanrenie@gmail.com) on 2017-06-28T14:08:48Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-06-30T12:53:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-05T13:14:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / Wavelet analysis allows for a much more flexible approach than spectral analysis, being highly utilized in many fields, it is a natural evolution from the Fourier analysis. Unifying both time domain and frequency domain in its analysis, it gives the researcher the ability to observe relations that were previously inaccessible and its flexibility makes it recommended to analyze series with structural changes. This work contains a chronological and theoretical introduction of the technique, focusing on what will be used, presenting some successful applications in economics. Lastly, it is created a measure of economic activity by denoising, in both global and specific scales, the seasonally adjusted GDP series and utilizing this measure in a Phillips curve, as described by the Brazilian Central Bank in theirs semi-structural aggregate small sized models, to forecast future inflation. This forecast is then compared to forecasts using the traditional HP filter and a measure of output gap elaborated by Areosa (2008), which incorporates some economic structure in the output gap. / A análise de wavelet permite uma abordagem muito mais flexível que a análise espectral, sendo bastante utilizada em diversas áreas, ela é uma evolução natural da análise de Fourier. Unificando o domínio do tempo e o da frequência em sua análise, dão ao pesquisador a capacidade de observar relações que antes eram inacessíveis e sua flexibilidade a torna recomendada para analisar séries onde ocorram mudanças estruturais. Este trabalho faz uma introdução cronológica e teórica da técnica, focando no que será utilizado, apresentando algumas aplicações bem-sucedidas em economia. Por fim, é criado uma medida de atividade econômica ao extrair ruídos, globais e em escalas específicas, da série de PIB dessazonalizado e utilizado esta medida numa curva de Phillips, como descrita pelo Banco Central do Brasil em seus modelos agregados semiestruturais de pequeno porte, para projetar inflação futura. Estas projeções também são comparadas com projeções utilizando o tradicional filtro HP e uma medida de hiato elaborada por Areosa (2008), que incorpora uma estrutura econômica ao hiato do produto.

O presente trabalho estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses propostas pelo arcabouço neo-keynesiano. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas ao longo de todo o trabalho: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ii) a imperfeição no processo de formação das expectativas dos agentes pode ser um fator determinante no componente inercial da inflação brasileira; iii) a inflação possui um componente inercial autônomo, que não depende de choques verificados em mercados isolados; e, iv) relações não-lineares entre inflação e desemprego são capazes de fornecer melhores explicações para o comportamento da economia nos últimos 12 anos. Enquanto as duas primeiras hipóteses são verificadas através de um modelo com mudanças markovianas, as duas últimas são testadas a partir da estimação de uma Curva de Phillips convexa, estimadas pelo Filtro de Kalman. Entretanto, mesmo fazendo uso destas estimativas, as funções de resposta da política monetária apresentam as mesmas propriedades de estimativas tradicionais para o Brasil.