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Um modelo de avaliação financeira para gerenciamento do desenvolvimento de novos produtos incorporando incerteza através do conhecimento a prioriGois de Oliveira Silva, Lucimario 31 January 2011 (has links)
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Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A análise financeira e de risco referente ao desenvolvimento e lançamentos de novos produtos tem ganhado cada vez mais espaço como objeto de estudo na literatura corrente. O presente trabalho tem como objetivo a apresentação de um modelo para quantificação do risco a priori desses projetos em sua fase inicial de estudo considerando incerteza endógena de natureza técnica e a incerteza exógena de natureza mercadológica. Com esse objetivo é apresentado um modelo que incorpora opções reais juntamente com a elicitação da probabilidade subjetiva do especialista em relação à incerteza técnica, sendo essa incerteza modelada como probabilidade de sucesso ao longo do tempo. Sugere-se ainda, através de um estudo de caso o uso da distribuição paramétrica Beta como melhor aproximação para o conjunto de pontos elicitados do especialista devido à modelagem binomial para esse risco
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Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.Gabe, João January 2003 (has links)
A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A., do período de 21/09/1998 a 21/10/2002, e de opções de 02/10/2000 a 21/10/2002, foi avaliado qual o previsor que prevê com maior precisão a volatilidade futura: o implícito ou o estatístico. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de Black-Scholes. As previsões estatísticas da volatilidade foram obtidas pelos modelos de média móvel ponderada igualmente, modelo GARCH, EGARCH e FIGARCH. Os resultados das regressões do conteúdo de informação revelam que a volatilidade implícita ponderada possui substancial quantidade de informações sobre a volatilidade um passo à frente, pois apresenta o maior R2 ajustado de todas as regressões. Mesmo sendo eficiente, os testes indicam que ela é viesada. Porém, a estatística Wald revela que os modelos EGARCH e FIGARCH são previsores eficientes e não viesados da variação absoluta dos retornos da Telemar S.A. entre t e t + 1, apesar do R2 um pouco inferior a volatilidade implícita. Esse resultado a partir de parâmetros baseados em dados ex-post, de certo modo refuta a hipótese de que as opções possibilitam melhores informações aos participantes do mercado sobre as expectativas de risco ao longo do próximo dia Nas regressões do poder de previsão, que testam a habilidade da variável explicativa em prever a volatilidade ao longo do tempo de maturidade da opção, os resultados rejeitam a hipótese da volatilidade implícita ser um melhor previsor da volatilidade futura. Elas mostram que os coeficientes das volatilidades implícitas e incondicionais são estatisticamente insignificantes, além do R2 ajustado ser zero ou negativo. Isto, a princípio, conduz à rejeição da hipótese de que o mercado de opções é eficiente. Por outro lado, os resultados apresentados pelos modelos de volatilidade condicional revelam que o modelo EGARCH é capaz de explicar 60% da volatilidade futura. No teste de previsor eficiente e não viesado, a estatística Wald não rejeita esta hipótese para o modelo FIGARCH. Ou seja, um modelo que toma os dados ex-post consegue prever a volatilidade futura com maior precisão do que um modelo de natureza forward looking, como é o caso da volatilidade implícita. Desse modo, é melhor seguir a volatilidade estatística - expressa pelo modelo FIGARCH, para prever com maior precisão o comportamento futuro do mercado.
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Lógica probabilística baseada em redes Bayesianas relacionais com inferência em primeira ordem. / Probabilistic logic based on Bayesian network with first order inference.Polastro, Rodrigo Bellizia 03 May 2012 (has links)
Este trabalho apresenta três principais contribuições: i. a proposta de uma nova lógica de descrição probabilística; ii. um novo algoritmo de inferência em primeira ordem a ser utilizado em terminologias representadas nessa lógica; e iii. aplicações práticas em problemas reais. A lógica aqui proposta, crALC (credal ALC), adiciona inclusões probabilísticas na popular lógica ALC combinando as terminologias com condições de aciclicidade, de Markov, e adotando uma semântica baseada em interpretações. Como os métodos de inferência exata tradicionalmente apresentam problemas de escalabilidade devido à presença de quantificadores (restrições universal e existencial), apresentamos um algoritmo de loopy propagation em primeira-ordem que se comporta bem para terminologias com domínios não triviais. Uma série de testes foi feita com o algoritmo proposto em comparação com algoritmos tradicionais da literatura; os resultados apresentados mostram uma clara vantagem em relação aos outros algoritmos. São apresentadas ainda duas aplicações da lógica e do algoritmo para resolver problemas reais da área de robótica móvel. Embora os problemas tratados sejam relativamente simples, eles constituem a base de muitos outros problemas da área, sendo um passo importante na representação de conhecimento de agentes/robôs autônomos e no raciocínio sobre esse conhecimento. / This work presents two major contributions: i. a new probabilistic description logic; ii. a new algorithm for inference in terminologies expressed in this logic; iii. practical applications in real tasks. The proposed logic, referred to as crALC (credal ALC), adds probabilistic inclusions to the popular logic ALC, combining the usual acyclicity and Markov conditions, and adopting interpretation-based semantics. As exact inference does not seem scalable due to the presence of quantifiers (existential and universal), we present a first-order loopy propagation algorithm that behaves appropriately for non-trivial domain sizes. A series of tests were done comparing the performance of the proposed algorithm against traditional ones; the presented results are favorable to the first-order algorithm. Two applications in the field of mobile robotics are presented, using the new probabilistic logic and the inference algorithm. Though the problems can be considered simple, they constitute the basis for many other tasks in mobile robotics, being a important step in knowledge representation and in reasoning about it.
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[pt] IONIZAÇÃO MÚLTIPLA DE GASES NOBRES POR PRÓTONS: PROBABILIDADES DE IONIZAÇÃO E EFEITOS PÓS-COLISIONAIS / [en] MULTIPLE IONIZATION OF NOBLE GASES BY PROTONS: IONIZATION PROBABILITIES AND POST–COLISIONAL EFFECTSANDRÉ CARLOS TAVARES 14 October 2011 (has links)
[pt] Nesta dissertação são apresentados cálculos detalhados de seções de choque
de ionização múltipla de gases nobres por prótons de velocidades intermediárias. Foi realizado um estudo detalhado sobre a importância das probabilidades
tanto de ionização direta de elétrons de cada subcamada como
das probabilidades de emissão pós-colisional. Uma comparação com resultados
teóricos e experimentais disponíveis na literatura também foi realizada.
Com o intuito de investigar a influência dos valores adotados para as probabilidades
de ionização em cada subcamada, foram realizadas versões que
deixavam de levar em conta, gradativamente, a participação das diversas
subcamadas do alvo. Foi analisada também a utilização de diferentes fontes
de probabilidades de emissão pós-colisional. Observou-se que, para os estados
de carga finais mais elevados, as seções de choque de ionização múltipla
se tornam cada vez mais sensíveis tanto às probabilidades de ionização direta
quanto às probabilidades de emissão pós-colisional. / [en] In this dissertation, detailed calculations of multiple ionization cross sections
of noble gases by intermediate-velocity protons are presented. A detailed
study on the relative importance of the probabilities for both the direct
ionization of electrons from a given sub-shell and the postcollisional emission
has been performed. The cross sections obtained in this work have also
been compared to the experimental data and theoretical results available
in the literature. In order to investigate the influence of the adopted values
for the probabilities of direct ionization of each target sub-shell, different
versions of the general equations have been used, in which the participation
of each sub-shell has been gradually neglected. The use of probabilities for
postcollisional emission from different authors has also been analyzed. It
was observed that, for higher final charge states, the multiple ionization
cross sections become more and more sensitive to both the direct ionization
and the post-collisions emission probabilities.
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Comparação entre a estimativa de razão de chances gerada pelo modelo de ODDS proporcionais com a razão de chances generalizadaVigo, Álvaro January 2004 (has links)
Resumo não disponível.
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Um modelo didático de referência para o ensino de ProbabilidadeAlmeida, Cecilia Manoella Carvalho 09 April 2018 (has links)
Submitted by CECILIA MANOELLA ALMEIDA (cecipatinho@yahoo.com.br) on 2018-05-31T20:47:00Z
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Dissertação_ Cecilia Manoella C Almeida.pdf: 1898618 bytes, checksum: 728a7336ed2634d22f89d08c10549bdf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-06-11T20:49:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertação_ Cecilia Manoella C Almeida.pdf: 1898618 bytes, checksum: 728a7336ed2634d22f89d08c10549bdf (MD5) / O objeto Probabilidade vem sendo discutido no Ensino Médio sob uma perspectiva que visa aprimorar o conhecimento sobre os fenômenos aleatórios presentes no cotidiano. A todo o momento, estamos sujeitos a tomadas de decisões baseadas em incertezas que nos levam a escolhas, por vezes, equivocadas. Neste trabalho discutimos um modelo didático idealizado por professores e para professores a respeito da abordagem do ensino de Probabilidade, levando-se em consideração a dualidade do seu conceito. Objetivamos assim, construir um modelo didático de referência que aborde o ensino de Probabilidade, integrando as interpretações: clássica e frequentista. Para tanto, elegemos a Teoria Antropológica do Didático (TAD) como lente teórica. Desenvolvemos este trabalho no formato multipaper, segundo três artigos que correspondem aos nossos objetivos específicos. O primeiro apresenta um estudo histórico-epistemológico sobre o conceito de Probabilidade, o segundo artigo trata-se de uma análise institucional sobre os documentos oficiais que norteiam este saber e o terceiro e último artigo descreve uma Engenharia de Formação com um modelo epistemológico didático de referência (MDR). Esta engenharia, que apreende elementos da Engenharia Didática Clássica, em que os participantes experimentam uma sequência didática para ser utilizada em turmas do terceiro ano do Ensino Médio, permitiu evidenciar a necessidade de novos modelos didáticos para o ensino de probabilidade que permitam aos professores de matemática, minimizar possíveis obstáculos existentes no estudo deste conceito. / The Probability object is being discussed in high school from a perspective that aims to improve the knowledge of the random phenomena present in everyday life. At all times, we are subject to decision-making based on uncertainty that lead us to choices sometimes misleading. In this paper we discuss a teaching model designed by teachers for teachers regarding the probability of the teaching approach, taking into account the duality of its concept. We aim thus building a didactic reference model that addresses probability teaching, integrating interpretations: classical and frequentist. For this, we chose the Didactic Anthropological Theory (TAD) as a theoretical lens. We developed this work in multipaper format according to three articles that correspond to our specific objectives. The first presents a historical-epistemological study on the concept of probability, the second article it is an institutional analysis of the official documents that guide this knowledge and the third and final article describes a training Engineering with a didactic epistemological reference model (MDR). This engineering, seizing elements of Classical Didactic Engineering, where participants experience a didactic sequence to be used in the third year of high school classes, has highlighted the need for new educational models for teaching probability that enable math teachers minimize possible obstacles in the study of this concept.
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[en] RUIN AND REINSURANCE: CONTINUOUS MODELS AND ITS APPROACHES / [pt] RUÍNA E RESSEGURO: MODELOS CONTÍNUOS E SUAS APROXIMAÇÕESCARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO 26 April 2010 (has links)
[pt] Nesta dissertação vamos estudar a teoria da ruína considerando o modelo
clássico de risco coletivo desenvolvido por Cramér e Lundberg, no qual
o número de indenizações que ocorrem até um período de tempo t é
modelado por um processo de Poisson homogêneo. Podemos dizer que uma seguradora está em ruína se sua reserva ficar negativa em algum instante t. A probabilidade deste evento ocorrer é chamada de probabilidade de ruína. Devido à dificuldade de encontramos uma fórmula fechada para a probabilidade de ruína eventual de uma seguradora, apresentaremos alguns estimadores numéricos que constam na literatura para a probabilidade de ruína eventual. Também vamos mostrar nesse trabalho como um contrato de resseguro pode influenciar na probabilidade de ruína eventual de uma seguradora. A eficácia dos estimadores da probabilidade de ruína eventual é verificada com dados simulados, onde são assumidos diferentes modelos probabilísticos para as indenizações. / [en] In this dissertation we discuss the Ruin Theory, considering the classic
collective risk model developed by Cramér and Lundberg, in which the
number of claims that occur until a period of time t is modeled by a
homogeneous Poisson process. We can say that an insurance company is
in ruin if its reserve became negative at some instant t. The probability
of this event to occur is called the ruin probability. Since it is difficult to
find an explicit expression for the ruin probability of an insurance company,
we present some numerical approaches for its estimation that are available
in the literature. Also we show in this work how a reinsurance contract
can alter the insurance company’s ruin probability. The effectiveness of the
estimators of the ruin probabilities is verified with simulated data, where it
is assumed different probabilist models for the claims.
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Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.Gabe, João January 2003 (has links)
A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A., do período de 21/09/1998 a 21/10/2002, e de opções de 02/10/2000 a 21/10/2002, foi avaliado qual o previsor que prevê com maior precisão a volatilidade futura: o implícito ou o estatístico. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de Black-Scholes. As previsões estatísticas da volatilidade foram obtidas pelos modelos de média móvel ponderada igualmente, modelo GARCH, EGARCH e FIGARCH. Os resultados das regressões do conteúdo de informação revelam que a volatilidade implícita ponderada possui substancial quantidade de informações sobre a volatilidade um passo à frente, pois apresenta o maior R2 ajustado de todas as regressões. Mesmo sendo eficiente, os testes indicam que ela é viesada. Porém, a estatística Wald revela que os modelos EGARCH e FIGARCH são previsores eficientes e não viesados da variação absoluta dos retornos da Telemar S.A. entre t e t + 1, apesar do R2 um pouco inferior a volatilidade implícita. Esse resultado a partir de parâmetros baseados em dados ex-post, de certo modo refuta a hipótese de que as opções possibilitam melhores informações aos participantes do mercado sobre as expectativas de risco ao longo do próximo dia Nas regressões do poder de previsão, que testam a habilidade da variável explicativa em prever a volatilidade ao longo do tempo de maturidade da opção, os resultados rejeitam a hipótese da volatilidade implícita ser um melhor previsor da volatilidade futura. Elas mostram que os coeficientes das volatilidades implícitas e incondicionais são estatisticamente insignificantes, além do R2 ajustado ser zero ou negativo. Isto, a princípio, conduz à rejeição da hipótese de que o mercado de opções é eficiente. Por outro lado, os resultados apresentados pelos modelos de volatilidade condicional revelam que o modelo EGARCH é capaz de explicar 60% da volatilidade futura. No teste de previsor eficiente e não viesado, a estatística Wald não rejeita esta hipótese para o modelo FIGARCH. Ou seja, um modelo que toma os dados ex-post consegue prever a volatilidade futura com maior precisão do que um modelo de natureza forward looking, como é o caso da volatilidade implícita. Desse modo, é melhor seguir a volatilidade estatística - expressa pelo modelo FIGARCH, para prever com maior precisão o comportamento futuro do mercado.
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Uma conexão entre Binômio de Newton e ProbabilidadeCunha, Leandro Solano Carneiro da 12 April 2017 (has links)
Submitted by Marcos Samuel (msamjunior@gmail.com) on 2017-06-26T11:07:04Z
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DissertacaoLeandro.pdf: 1104651 bytes, checksum: 93690896b2332038b7b798d10e81fa28 (MD5) / A Proposta deste trabalho, a princípio, é utilizar o Teorema Binomial para cálculos
de probabilidade, estabelecendo uma conexão entre esses conteúdos. A ideia é viabilizar aplicações do Teorema Binomial utilizando exemplos práticos como, por exemplo, lançamento de dados, viciados ou não, lançamento de moedas, entre outros. Será feita, também, uma extensão para o teorema multinomial, que possibilitará, através de expressões do tipo (a+b+c+...)n , determinar probabilidades quando da ocorrência de três ou mais eventos. Para tanto, deve-se ter como base conceitos referentes aos conteúdos de Combinatória e Probabilidade, que são estudados no Ensino Médio, para que os objetivos do trabalho sejam alcançados de maneira satisfatória.
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Mecânica Quântica Não-aditiva / Nonadditive Quantum MechanicsBraga, João Philipe Macedo January 2015 (has links)
BRAGA, João Philipe Macedo. Mecânica Quântica Não-aditiva. 2015. 62 f. Tese (Doutorado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. / Submitted by Edvander Pires (edvanderpires@gmail.com) on 2015-11-05T20:20:37Z
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Previous issue date: 2015 / In this thesis, we study the nonadditive quantum mechanics (NAQM), which is a theory developed from first principles in order to understand the effects of the space metric in the quantum theory. In non-Euclidean spaces, the translation of length ∆x does not necessarily take a particle from the position x to x + ∆x. The result of this translation depends on the metric. This is the starting point for the development of the NAQM. Through a redefinition of the translation operator, we obtain new commutation relations between the position operator and the momentum operator, and a Schrödinger-like equation which describes the time evolution of the state of a particle. We show that this equation, with appropriate boundary conditions, can be seen as a Sturm-Liouville problem, ensuring that the energies of the particle are real and that the eigenstates of the hamiltonian are orthonormal and form a basis in the space of the states. In spite of these modifications, we show the determinism in the time evolution, the superposition principle and the local and global probability conservation remain valid. On the other hand, we generalize the Ehrenfest theorem, showing that, for the average values of the physical quantities, the NAQM is identical to the classical mechanics in a non-inertial reference frame, and we demonstrate the existence of a nonzero minimum uncertainty for the momentum. Besides, we investigate, classically as well as quantically, the dynamical effects of the metric in the time evolution of a free particle. In order to perform the quantum simulation, we adapt the split operator technique to solve numerically the new Schrödinger equation. Lastly, we explore the possibility of mapping of several physical problems of different nature through the arising of an effective potential which appears due to a simple change of coordinates. / Nesta Tese, apresentamos a mecânica quântica não-aditiva (MQNA), uma teoria desenvolvida a partir de primeiros princípios com o intuito de entender quais são os efeitos da métrica do espaço na teoria quântica. Em espaços não-euclideanos, uma translação de comprimento ∆x não leva necessariamente uma partícula de uma posição x para outra x + ∆x. O resultado dessa translação depende da métrica. Esse é o ponto de partida para o desenvolvimento da MQNA. Através de uma redefinição do operador translação, obtivemos novas relações de comutação entre os operadores posição e momentum e uma equação tipo equação de Schrödinger que descreve a evolução temporal do estado da partícula. Mostramos que essa equação, juntamente com certas condições de contorno, pode ser vista como um problema de Sturm-Liouville, garantindo que as energias da partícula são reais e que os autoestados da hamiltoniana são ortonormais e formam uma base no espaço dos estados. Apesar dessas modificações, mostramos que continuam válidos o determinismo na evolução temporal, o princípio da superposição e a conservação local e global da probabilidade. Em contrapartida, generalizamos o teorema de Ehrenfest, mostrando que, para os valores médios das grandezas físicas, a MQNA cai na mecânica clássica em um referencial não inercial, e demonstramos a existência de uma incerteza mínima diferente de zero no momentum. Além disso, investigamos, tanto classicamente como quanticamente, os efeitos dinâmicos da métrica na evolução temporal de uma partícula livre. Para realizar a simulação quântica tivemos que adaptar a técnica split operator para resolver numericamente a nova equação de Schrödinger. Por fim, exploramos a possibilidade de mapearmos diversos problemas físicos de naturezas distintas através do surgimento de um potencial efetivo, consequência de uma simples mudança de coordenadas.
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