Tegul s yra kompleksinis kintamasis. Oilerio sandaugos apibrėžiamos pagal pirminius p skaičius. Funkcija L(s) turi tenkinti hipotezes. Magistro darbe, įrodome diskrečią ribinę teoremą silpno tikimybinių matų konvergavimo prasme Oilerio sandaugoms kompleksinėje plokštumoje. Gauta mato išreikštinė forma. / Let s be a complex variable. The Euler products is defined by the prime number p. The Function L(s) satisfies some additional hypoteses. In Master work, we prove the discrete limit theorem in the sense of weakly convergent probability measures for the Euler products on the complex plane. Then the probability measure weakly converges to the distribution of one explicitly given complex-valued random element as N-> infinity.

Magistro darbe įrodyta elipsinių kreivių L-funkcijų jungtinė diskreti universalumo Voronino prasme teorema. / The aim of the master work is to obtain a joint discrete universality theorem in the Voronin sense for L-function of elliptic curves.

Disertacijoje nagrinėjamos atsitiktinių keitinių problemos yra priskirtinos tikimybinei kombinatorikai. Gauti rezultatai aprašo visiškai adityviųjų funkcijų, apibrėžtų simetrinėje grupėje, reikšmių asimptotinius skirstinius Evenso tikimybinio mato atžvilgiu, kai grupės eilė neaprėžtai didėja. Išvestos adityviųjų funkcijų laipsninių ir faktorialinių momentų formulės. Funkcijų, išreiškiančių atsitiktinio keitinio ciklų su bet kokiais apribojimais skaičius, atveju rastos būtinos ir pakankamos ribinių tikimybinių dėsnių egzistavimo sąlygos. Išsamiai išnagrinėtas konvergavimas į Puasono, quasi-Puasono, Bernulio, binominio ir kitus skirstinius, sukoncentruotus sveikųjų neneigiamų skaičių aibėje. Rezultatai apibendrinti sveikareikšmių visiškai adityviųjų funkcijų klasėje. Darbe įrodytas bendras silpnasis didžiųjų skaičių dėsnis, rastos būtinos ir pakankamos adityviųjų funkcijų sekų pasiskirstymo funkcijų konvergavimo į išsigimusį nuliniame taške dėsnį egzistavimo sąlygos. Sprendžiamos problemos yra susietos su tikimybiniais vektorių, turinčių sveikąsias neneigiamas koordinates, uždaviniais. Adicinėje tokių vektorių pusgrupėje išnagrinėti multiplikatyviųjų funkcijų vidurkiai tikimybinio mato, vadinamo Evanso atrankos formule, atžvilgiu. Gauti tikslūs viršutinieji ir apatinieji įverčiai. Iš jų išplaukia svarbios atsitiktinių keitinių tikimybių savybės. Disertacijoje plėtojami faktorialinių momentų ir kiti kombinatoriniai bei tikimybiniai metodai. / In the thesis the examining problems of random permutations are attributed to the probabilistic combinatorics. Obtained results describe asymptotical distributions of completely additive functions values defined on a symmetric group with respect to Ewens probability measure, if the group order unbounded increases. Power and factorial moments formulae of additive functions are derived. There are established necessary and sufficient conditions under which the distributions of a number of cycles with restricted lengths obey the limit probability laws. The convergence to the Poisson, quasi-Poisson, Bernoulli, binomial and other distributions, defined on the positive whole - number set are exhaustively investigated. The results are generalized on the class of whole - number completely additive functions. The general weak law of large numbers is proved in the thesis, necessary and sufficient existence conditions, under which the distributions of the sequences of additive functions converge to the degenerate at the point zero limit law are established. Examining problems are related to the probability tasks of the vectors, which have whole - numbered nonnegative coordinates. The mean values of multiplicative functions defined on those vectors’ additive semigroup with respect to the Ewens measure, called Ewens Sampling Formula, and investigated. Lower and upper sharp estimates are obtained. From the latter results follow important probabilities’ properties of random... [to full text]

L'objectif de cette thèse est d'étudier le comportement local d'une mesure de probabilité, notamment au travers d'un indice de régularité locale. Dans la première partie, nous établissons la normalité asymptotique de l'estimateur des kn plus proches voisins de la densité et de l'histogramme. Dans la deuxième, nous définissons un estimateur du mode sous des hypothèses affaiblies. Nous montrons que l'indice de régularité intervient dans ces deux problèmes. Enfin, nous construisons dans une troisième partie différents estimateurs pour l'indice de régularité à partir d'estimateurs de la fonction de répartition, dont nous réalisons une revue bibliographique.

This thesis establishes an information system which combines three credit risk models through Service-Oriented Architecture (SOA). The system requires the bank user inputting finance-related data and selecting options to generate a series of credit risk related results, including the probabilities of default, the recovery rates, the expected market value of assets, the volatilities of the expected market value of assets, the default points, the default distances, and four indexes from principal components analyses. In addition to exhibiting the numerical results, graphical results are also available for the user. Three credit risk models joining this system are the Moody¡¦s KMV Model with Default Point Modified, the Risk-Neutral Probability Measure Model, and the Time-Varying Jointly Estimated Model. Several previous researches have demonstrated the validity of these credit risk models, hence the purpose of this study is not to examine the practicability of these models, but to see if these models are capable of connecting each other effectively and eventually establishing a process to evaluate the credit risk of enterprises and industries by the use of testing samples. Testing samples are data from Taiwan Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund. The finance-related data includes the loan amounts, the book value of assets, the data used to calculate the default point threshold (such as the short-term debt and the long-term debt), and the financial ratios with regard to growth ability (such as the revenue growth rate and the profit growth rate before tax), operation ability (such as the accounts receivable turnover rate and the inventory turnover rate), liability-paying ability (such as the current ratio and the debt ratio), and profitability (such as the return on assets and the return on equity). In addition to inputting the finance-related data, the system also require the user selecting the industrial category, the default point threshold, the way data being weighted, the data period, and the borrowing rates from the option page for every enterprise in order to acquire the results. Among the computing process, user is required to select weighted average method, either weighted by loan amounts or weighted by market value of assets, to obtain ¡§the weighted average probability of default of the industry¡¨ and ¡§the weighted average recovery rate of the industry¡¨ which are both used by the Time-Varying Jointly Estimated Model. This study also makes use of quartiles to simulate the situation when the user is near the bottom and top of the business cycle. Furthermore, the ¡§Supremum Strategy¡¨ and the ¡§Infimum Strategy¡¨ are added to this study to let the user realize the best condition and the worse condition of the ¡§Time-Varying Industrial Marginal Probabilities of Default¡¨.

In this work we present a novel computational framework for analyzing evolution of uncertainty in state trajectories of a hypersonic air vehicle due to uncertainty in initial conditions and other system parameters. The framework is built on the so called generalized Polynomial Chaos expansions. In this framework, stochastic dynamical systems are transformed into equivalent deterministic dynamical systems in higher dimensional space. In the research presented here we study evolution of uncertainty due to initial condition, ballistic coefficient, lift over drag ratio and atmospheric density. We compute the statistics using the continuous linearization (CL) approach. This approach computes the jacobian of the perturbational variables about the nominal trajectory. The covariance is then propagated using the riccati equation and the statistics is compared with the Polynomial Chaos method. The latter gives better accuracy as compared to the CL method. The simulation is carried out assuming uniform distribution on the parameters (initial condition, density, ballistic coefficient and lift over drag ratio). The method is then extended for Gaussian distribution on the parameters and the statistics, mean and variance of the states are matched with the standard Monte Carlo methods. The problem studied here is related to the Mars entry descent landing problem.

The aim of our work is to obtain joint universality theorems for periodic Hurwitz zeta-functions. We prove two joint universality theorems for periodic Hurwitz zeta-function. In the first theorems, the set L is linearly independent over the field of national numbers, then the periodic Hurwitz zeta-functions are universality. In the second joint universality theorem, we consider the use then parameter alpha corresponds general periodic sequence. Then the set L is linearly independent over the field of national numbers and the rank hypothesis in this theorem is weaker then that in A. Laurinčikas (2008) work. Then the second periodic Hurwitz zeta-functions are universal too. / Magistro darbe yra nagrinėjamas Hurvico dzeta funkcijų rinkinio jungtinis universalumas. Yra įrodytos dvi jungtinės universalumo teoremos. Pirmoji teorema tvirtina, kad jei aibė L yra tiesiškai nepriklausoma virš racionaliųjų skaičių kūno, tai periodinės Hurvico dzeta funkcijos yra universalios. Ši teorema žymiai susilpnina sąlygas, kurioms esant, buvo gautas analogiškas rezultatas A. Javtoko ir A. Laurinčiko 2008 m. darbe. Antroje teoremoje yra nagrinėjamas atvejis, kai kiekvieną skaičių alpha atitinka periodinių sekų rinkinys. Kai sistema L yra tiesiškai nepriklausoma virš racionaliųjų skaičių kūno ir galioja vieno rango tipo sąlyga, silpnesnė negu A. Laurinčiko darbe (2008), tai periodinių Hurvico dzeta funkcijų rinkinys yra taip pat universalus.

Limit theorems in the sense of weak convergence of probability measures for the Lerch zeta-function with algebraic irrational parameter are obtained. A theorem of mentioned type on the complex plane, a joint limit theorem for a collection of Lerch zeta-functions on the complex plane as well as a limit theorem in the space of analytic functions are proved. The theorems obtained characterize the asymptotic behaviour of the Lerch zeta-function and can be applied in the investigation of the universality of that function. / Yra gautos Lercho dzeta funkcijos su algebriniu iracionaliuoju parametru ribinės teoremos silpno tikimybinių matų konvergavimo prasme. Yra įrodyta minėto tipo teorema kompleksinėje plokštumoje, jungtinė ribinė teorema Lercho dzeta funkcijų rinkiniui kompleksinėje plokštumoje ir teorema analizinių funkcijų erdvėje. Įrodytos teoremos charakterizuoja Lercho dzeta funkcijų asimptotinį elgesį ir gali būti taikomos šios funkcijos universalumui tirti.

Yra gautos Lercho dzeta funkcijos su algebriniu iracionaliuoju parametru ribinės teoremos silpno tikimybinių matų konvergavimo prasme. Yra įrodyta minėto tipo teorema kompleksinėje plokštumoje, jungtinė ribinė teorema Lercho dzeta funkcijų rinkiniui kompleksinėje plokštumoje ir teorema analizinių funkcijų erdvėje. Įrodytos teoremos charakterizuoja Lercho dzeta funkcijų asimptotinį elgesį ir gali būti taikomos šios funkcijos universalumui tirti. / Limit theorems in the sense of weak convergence of probability measures for the Lerch zeta-function with algebraic irrational parameter are obtained. A theorem of mentioned type on the complex plane, a joint limit theorem for a collection of Lerch zeta-functions on the complex plane as well as a limit theorem in the space of analytic functions are proved. The theorems obtained characterize the asymptotic behaviour of the Lerch zeta-function and can be applied in the investigation of the universality of that function.

No description available.