This study consists of the sensitivity analysis for two previously developed tumor growth models: Gompertz model and quotient model. The two models are considered in both continuous and discrete time. In continuous time, model parameters are estimated using least-square method, while in discrete time, the partial-sum method is used. Moreover, frequentist and Bayesian methods are used to construct confidence intervals and credible intervals for the model parameters. We apply the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) techniques with the Random Walk Metropolis algorithm with Non-informative Prior and the Delayed Rejection Adoptive Metropolis (DRAM) algorithm to construct parameters' posterior distributions and then obtain credible intervals.

<p>Syftet med denna uppsats är att undersöka två monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronan. Detta är den första studie som utvärderar prognoser på den svenska kronan under rörlig växelkurs. Modellerna som används är ”flexible price monetary model” samt ”sticky price monetary model”. Modellerna jämförs dels med en random walk-modell, men även mot varandra för att kunna påvisa eventuella skillnader modellerna emellan. För att utreda om det finns olika förklaringsvärde i modellerna beroende på referensvalutan har jag använt mig av två olika växelkurspar, nämligen SEK/EUR och SEK/GBP. Resultaten tyder på att en trögrörlig monetär modell för växelkursparet SEK/EUR lyckas slå en random walk på lite längre sikt, även om resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Det verkar även som att det har stor betydelse vilken referensvaluta man använder sig av då resultaten växelkursparen emellan skiljer sig åt ganska kraftigt.</p>

<p>Denna uppsats undersöker huruvida ett antal aktiemarknader på Balkan tillfredställer den svaga formen av marknadseffektivitet under perioden 2003-2007. Svag marknadseffektivitet innebär att priset på en finansiell tillgång reflekterar all historisk prisinformation. Om en marknad är svagt effektiv leder analys av historisk kursinformation inte till överavkastning eftersom all historisk information redan är diskonterad av marknaden. För att pröva den svaga formen av effektivitet för Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien genomförs olika statistiska tester såsom autokorrelationstest, runs test, varianskvottest och regressionsanalys.</p><p>Samtliga tester i studien genomförs på dagsavkastningar. Resultatet av undersökningen visar att samtliga avkastningsserier lider av positiv autokorrelation, vilket innebär att den historiska avkastningen i viss mån kan användas för att predicera den framtida avkastningen. Detta behöver dock inte betyda avvikelse från den effektiva marknadsmodellen då den ekonomiska signifikansen är relativt låg med en genomsnittlig förklarningsgrad under fem procent.</p>

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

I uppsatsen undersöks effektiviteten av de tre nordiska aktieindexterminerna OMXS30, OBX och OMXC20 vars underliggande index representerar den svenska, norska respektive den danska aktiemarknaden. Analysen baseras på den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen och den närbesläktade random walk hypotesen. Aktieindexterminerna undersöks under perioden januari 1997 till december 2008 samt under perioder då den nordiska marknaden karaktäriseras av bull och bear perioder. Testresultaten av Augmented Dickey-Fuller (ADF) samt Kwiatkowski, Phillips, Schmidt och Shin (KPSS) testet tyder på att aktieindexterminerna följer en random walk och att nordiska aktieindexterminer är effektiva under den undersökta perioden. Då testen utförs för de kortare bull och bear perioderna erhålls motsägelsefulla resultat vilket medför att slutsatser om huruvida aktieindexterminerna är effektiva under dessa perioder ej kan dras.

Denna uppsats undersöker huruvida ett antal aktiemarknader på Balkan tillfredställer den svaga formen av marknadseffektivitet under perioden 2003-2007. Svag marknadseffektivitet innebär att priset på en finansiell tillgång reflekterar all historisk prisinformation. Om en marknad är svagt effektiv leder analys av historisk kursinformation inte till överavkastning eftersom all historisk information redan är diskonterad av marknaden. För att pröva den svaga formen av effektivitet för Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien genomförs olika statistiska tester såsom autokorrelationstest, runs test, varianskvottest och regressionsanalys. Samtliga tester i studien genomförs på dagsavkastningar. Resultatet av undersökningen visar att samtliga avkastningsserier lider av positiv autokorrelation, vilket innebär att den historiska avkastningen i viss mån kan användas för att predicera den framtida avkastningen. Detta behöver dock inte betyda avvikelse från den effektiva marknadsmodellen då den ekonomiska signifikansen är relativt låg med en genomsnittlig förklarningsgrad under fem procent.

Nitriding and oxidising treatments of alloys for toolingpurposes have been investigated both experimentally andtheoretically. Specimens prepared by a combination of differentprocessing steps are investigated by light-optical, scanningand transmission electron microscopy and hardness measurments.The bounds of carbon and nitrogen concentration profiles duringnitriding are obtained from simulations using the DICTRA code.As a result, a new processing route to produce oxide-dispersediron-base alloys with large volume fraction of carbides issuggested. On the theoretical side the methods based on the random walktechnique have been investigated and developed further. The newmethods have been applied to study a vide range of phenomenae.g. internal oxidation, diffusion in inhomogeneous media,phase transformations and formation of porosity due to theKirkendall effect in welded joints. Probability distributionsare introduced to replace random number generators in order toincrease computational efficiency. A general method to simulatediffusional phase transformations in multicomponent systems isdeveloped and applied to ternary alloys. / QC 20100506