Made available in DSpace on 2014-06-12T17:38:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3994_1.pdf: 2548203 bytes, checksum: 1285939501214a474d31fa9764b9da1b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O aquecimento global e os seus efeitos têm gerado a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias de energia que poluam menos e que sejam renováveis. Aliado a isso, nos últimos anos tem aumentado a preocupação por parte dos países industrializados com o problema da segurança do suprimento de energia e com as incertezas geradas pelo preço do petróleo, e pela sua escassez em um futuro próximo, já que este é um produto não renovável. Desta forma, as fontes de energia renováveis constituem o principal caminho para a conciliação entre a questão ambiental e a segurança do abastecimento energético, na medida em que reduzem a dependência externa de combustíveis fósseis e contribuem para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Neste trabalho buscou-se analisar a series de preços mensais do álcool anidro no Estado de Pernambuco no período de janeiro/2001 a setembro/ 2008, objetivando prever e estabelecer um modelo de previsão de curto prazo. Valendo-se da metodologia de series temporais, os dados coletados, corresponde a 86 observações, onde foram inicialmente estimado os métodos: da tendência linear, tendência parabólica e a tendência exponencial. Também é feito um teste de precisão dos métodos onde foi observado que a tendência parabólica era a que melhor se ajustava aos preços verdadeiros, porém a diferença entre os resíduos mostrou-se elevada. Finalmente a tendências com o modelo AR(1) apresentou resultados satisfatórios já que as diferenças entre o preço real do álcool anidro e o preço previsto do álcool foram consideradas satisfatórias em termos estatísticos

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Major em Telecomunicações). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

SANTOS, Alan Vasconcelos. Análise de modelos de séries temporais para a previsão mensal do imposto de renda. 2003. 98f. Dissertação (Mestrado em economia) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-20T22:30:50Z No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-20T22:31:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-20T22:31:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2003_disser_avsantos.pdf: 508310 bytes, checksum: f0c2f05f852fbed80fcb5aac8d487ce1 (MD5) Previous issue date: 2003 / The main objective of this work was to generate predictions, at a monthly frequency, from 1990 to 2001, of income tax revenue. The methodology used was the one of forecast combining. Specifically, exponential smoothing, an ARIMA and VAR with error correction models were pooled to obtain final prediction. Ex-post forecast errors were used to test the performance of the model. Results indicated that combining performs better than individual models, and errors are in an acceptable interval for this type of prediction. / O presente trabalho objetiva realizar previsões mensais da série do imposto de renda para o período de 2002. A metodologia empregada para alcançar essa finalidade consiste na utilização da técnica de combinação de previsões. Especificamente, combinam-se os resultados de previsão advindos de três métodos diferentes: técnica do alisamento exponencial, metodologia de Box-Jenkins (modelos ARIMA) e modelos vetoriais de correção de erro. Obtida a previsão final, compara-se este resultado com os valores reais observados da série do imposto de renda para o ano de 2002 a fim de verificar o desempenho e a acurácia do modelo.

ARRAIS FILHO, Antonio Simão. O impacto de medidas protecionistas no setor de aços longos CA-50. 2008. 80f. : Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:30Z No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) Previous issue date: 2008 / This research work introduces a new detailed data-set of high frequency observations on prices, sold quantities and inventories by a brazilian long steel wholesaler, from nov, 1997 to dec, 2005. From empirical analysis, we tried to verify whether the implementation of protectionist measures, through imposition of technical standards to steel imports, brought significant impacts on price formation on brazilian market. We demonstrate that the difference between the time series models before and after the imposition of the restrictions is very clear: while the model SARIMA(0,0,2)(0,1,0) fits better with the series before, ARIMA(0,1,1) fits with the series after the restrictions date, suggesting that the measures leaded to a new business environment, which permitted the brazilian mills achieve price levels not compatible with a competitive market. / Este trabalho introduz um novo e detalhado conjunto de dados composto de um grande número de observações de preços, quantidades vendidas e estoques para um distribuidor de aços longos no Brasil, no período de novembro/1997 a dezembro/2005. A partir da análise empírica, buscamos verificar se a implantação de medidas de caráter protecionista, através da imposição de normas técnicas restritivas às importações, trouxe impactos significativos na formação de preços no mercado brasileiro. Nós demonstramos que é patente a diferença entre as modelagens das séries temporais pré e pós implantação das restrições; enquanto para aquela o modelo sugerido fora o SARIMA (0,0,2)(0,1,0), para esta o modelo ARIMA(0,1,1) se mostrou mais adequado, sugerindo que as medidas restritivas resultaram em um novo ambiente de negócios, que permitiu aos grupos produtores nacionais a prática de preços não compatíveis com um mercado competitivo.

CARVALHO, João José Melo de. Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil. 2007. 81f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:18Z No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) Previous issue date: 2007 / The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways of payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins. The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast, where the best result was using double exponential smoothing model and Holt- Winters models. / O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsão para a quantidade de cheques compensados no Brasil visando a sua utilização como ferramenta de política bancária na manutenção de sua regulamentação eficiente, como antecipação de cenários dos meios de pagamentos e para planejamento estratégico das instituições financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental nessa análise, utilizou-se a metodologia estatística de séries temporais, mais especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins. Também se buscou analisar a importância do aumento nos depósitos em poupança na redução das transações com cheques no Brasil, bem como a relação entre as transações com cartões e as quantidades de cheques compensados. Os dados utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem às quantidades mensais compensadas durante o período de 1994 a 2005. As análises foram realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando que dos vários modelos de previsões avaliados, o melhor resultado foi com o modelo de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo.

CABRAL, Rafael Porto. Efeitos da sazonalidade na ocupação de leitos em um hospital filantrópico do Município de Fortaleza-CE. 2012. 45 f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:42Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) Previous issue date: 2012 / The hospitals use various tools to assist in management. One of these indicators is the hospital occupancy rate, which measures the relationship between the number of patient-days and the number of bed-days during a given period. Understanding the behavior of the hospital occupancy rate of identifying trends and seasonality is the main objective of this work. The institution selected for this study offer these services to the SUS, private and Covenant. As each category has its peculiarities, this study sought models that best fit the series in occupancy rates and obtained the following results: the agreement to form ARIMA (2,1,2), particularly for ARMA (1,1 ) to SUS AR (1) and the total load factor AR (1). In all modes were identified presence of seasonality in some months, with the model of the total load factor that showed this feature. Also in all series, the month of February was the one that showed a lower occupancy rate. / As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestão. Um desses indicadores é a taxa de ocupação hospitalar que mede a relação entre o número de pacientesdia e o número de leitos-dia durante determinado período. Compreender o comportamento da taxa de ocupação hospitalar identificando suas tendências e sazonalidades é o objetivo principal deste trabalho. A instituição escolhida para este estudo realiza atendimentos para o SUS, Particular e Convênio. Como cada categoria possui suas peculiaridades, este estudo buscou os modelos que mais se ajustavam às séries das taxas de ocupação e obteve os seguintes resultados: para a modalidade convênio o modelo ARIMA (2,1,2), para particular ARMA (1,1), para o SUS AR (1) e para a taxa de ocupação total AR(1). Em todas as modalidades foram identificadas presença de sazonalidade em alguns meses, sendo o modelo da taxa de ocupação total o que mais apresentou esta característica. Também em todas as séries, o mês de fevereiro foi o que mostrou menor taxa de ocupação.

SILVA FILHO, J. M. Amplificação Raman de pulsos curtos em fibras ópticas com ganho periódico. 2008. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-04T17:04:28Z No. of bitstreams: 1 2008_dis_jmsilvafilho.pdf: 1649134 bytes, checksum: eacc8ea2fa08857b7ae84917489c6cfa (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2016-04-06T14:49:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dis_jmsilvafilho.pdf: 1649134 bytes, checksum: eacc8ea2fa08857b7ae84917489c6cfa (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-06T14:49:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dis_jmsilvafilho.pdf: 1649134 bytes, checksum: eacc8ea2fa08857b7ae84917489c6cfa (MD5) Previous issue date: 2008-04-01 / Optical Amplifiers amplify incident light through stimulated emission, the same mechanism which is used by lasers. Indeed, an optical amplifier, it is not but a laser without feedback. Its main ingredient is optical gain which is realized when the amplifier is under pumping process (optically or electrically) in order to cause population inversion at electronic sublevels. In a long run, the optical gain will not only depend on frequency (wavelength) of incident signal, but it also depends on the local beam intensity of the optical gain that is entailed to the amplifier medium. This thesis was stimulated by the continuous pursue of knowledge and understanding of characteristics and phenomena involved in the Raman amplification process in the regime of short pulses which would be relevant as the appliance for processes in which such phenomena can not be neglected. Without loss of generality, we considered the case of where there is an only one channel to another one by the fact that the gain and the refractive index both depend on the number of channels. In this thesis, it has also been simulated the optical amplification where the gain was constant in order to comparing to the periodic gain presented in this thesis. In addition, the effects of dispersion, self phase modulation, pulse walk-off, Raman effects and pulse depletion were considered as important factors for Raman amplification of short pulses. That was also considered for our simulations a weak CW signal or a Raman seed to be amplified by an intense pump Gaussian pulse. All the simulations were achieved using a well-known spectral numerical method namely Split-Step Fourier Method for solving the coupled Nonlinear Schrödinger Equations. / Amplificadores Óticos amplificam a luz incidente através de emissão estimulada, o mesmo mecanismo que é usado pelos lasers. Com certeza, um amplificador ótico, não é nada mais do que um laser sem realimentação. Seu principal ingrediente é o ganho ótico que é percebido quando o amplificador é sujeito a um bombeio (oticamente ou eletricamente) para conseguir a inversão de população nos subniveis. O ganho ótico, em geral, depende não somente da freqüência (ou comprimento de onda) do sinal incidente, mas também da intensidade do feixe local em qualquer ponto dentro do amplificador. Esse trabalho foi motivado por uma procura contínua do conhecimento e entendimento das características e dos fenômenos envolvidos na amplificação de regime de pulso curto que seriam relevantes como aplicações para processos nos quais tais fenômenos não podem ser negligenciados. Sem perda de generalidade, evitamos sistemas de vários canais, consideramos aqui um único canal com relação a outro, pelo fato de que o ganho e o índice de refração ambos dependem do número de canais envolvidos. Neste trabalho foi simulada inicialmente a amplificação óptica onde o ganho era constante de modo a comparar com um novo modelo proposto aqui, aonde o ganho é periódico. Neste caso modelamos as parcelas de transferência de energia do bombeio e do sinal em funções periódicas de onde foi simulado com diferentes parâmetros das funções periódicas escolhidas. Além do mais, os efeitos de dispersão, automodulação de fase, pulso walkoff, efeito Raman e depleção de pulso foram considerados como fatores importantes para amplificação Raman de pulsos curtos. Com relação à forma dos pulsos de bombeio e a semente Raman para as simulações toma um pulso Gaussiano e um sinal CW fraco respectivamente. O pulso de bombeio transfere energia para o sinal CW ao longo da fibra. Todas as simulações foram realizadas usando um método numérico espectral bem conhecido como Split-Step Fourier Method resolvendo as equações acopladas não lineares de Schrödinger.

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).