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Valor em risco auto-regressivo condicional : o caso de índices brasileirosFelipe de Melo Sales Santos, Tiago January 2006 (has links)
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Previous issue date: 2006 / Cada vez mais a análise de séries temporais tem estado presente no mercado financeiro, auxiliando a obtenção de previsões e a tomada de decisão. Na presença de ventos extremos, as perdas são sempre muito grandes e em alguns casos podem levar os investidores à falência. Algumas medidas foram criadas para mensurar esse risco, porém elas não levam em conta o fato de que outras variáveis podem ser relevantes á mensuração. Engle & Manganelli (2004) propuseram um nova metodologia para medir os riscos de investimento, o modelo CAViaR, que, além de permitir a inclusão dessas variáveis, permite avaliar a qualidade do ajuste. O principal objetivo desta dissertação é avaliara nova metodologia proposta por Engle & Manganelli (2004) conjuntamente com as metodologias existentes, nos casos dos índices da Bolsa de Valores de São Paulo IBOVESPA e da Petrobrás. Por outro lado, verificamos a qualidade da estimação dos parâmetros através de simulação de Monte Carlo, de onde pudemos concluir que a qualidade da estimação está ligada `a escolha dos parâmetros iniciais e que, em geral, faz-se necessária a consideração de um grande número de vetores de estimativas iniciais
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Bootstrap e regressão : uma opção aos minimos quadrados generalizadosChaves Neto, Anselmo 29 March 1985 (has links)
Orientador: Sebastião de Amorim / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T08:10:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1985 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística
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Pontos periódicos em aplicações caóticasRitter, Gerson Luis da Silva 24 July 1986 (has links)
Orientador: Alfredo M. Ozorio de Almeida / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:57:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1986 / Resumo: Mostramos como, a partir da existência de pontos homoclínicos em um mapa, podemos assegurar a existência de órbitas períodicas. Calculamos a forma normal para um hamiltoniano periódico no tempo e para um mapa com um ponto fixo hiperbólico. Mostramos como um mapa pode ser derivado de um hamiltoniano e construimos esse hamiltoniano para um mapa. São calculados pontos períodicos de uma aplicação quadrática, que preserve a área e com um ponto fixo instável na origem. Através da forma normal de Birkoff para mapas encontramos as curvas invariantes da aplicação / Abstract: In this work it is shown that there exist periodic points in a map with homoclinic points. The normal form for a hamiltonian periodic in time as well as that for a map with a hyperbolic fixed point is calculated. It is shown how to obtain a map from a hamiltonian and how to construct a time periodic hamiltonian from a given map. The periodic points of a quadratic area-preserving map with a hyperbolic fixed point at the origin are computed. Using Birkhoff's normal forms for maps, the invariant curves for this map are obtained / Mestrado / Física / Mestre em Física
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Um Estudo de pavimentação do plano utilizando caleidoscópios e o software Cabri Géomètre II /Almeida, Sirlei Tauber de. January 2003 (has links)
Orientador: Claudemir Murari / Banca: Henrique Lazari / Banca: Marcos Luiz Lourenço / Resumo: Neste trabalho apresentamos uma estratégia de ensino utilizando caleidoscópios, jogos e o software Cabri Géomètre II, para aprendizagem de Geometria. Sob a perspectiva do método Resolução de Problemas, foram elaboradas atividades abordando temas como simetrias (reflexão, rotação e translação), polígonos regulares, construções geométricas, pavimentações do plano, seqüências numéricas, etc. Compilamos neste estudo um referencial teórico matemático detalhado, exemplos de várias atividades e relatos de nossa experiência com alunos do 2º ano do Ensino Médio. A utilização dos caleidoscópios e do software Cabri Géomètre II proporcionou uma interação entre o laboratório de ensino e o de informática, dinamizando o ambiente de aprendizagem. / Abstract: In this scientific paper we present a teaching strategy which uses kaleidoscopes, games and Cabri Géomètre II software for the geometry learning. Under the perspective of the problem-solving method, it was done activities which approach subjects such as symmetry (reflection, rotation and translation), regular polygons, geometric constructions, plan floor, numeric sequences, etc. In this study, it was gleaned a detailed theoretical mathematics reference, examples of many activities and reports of our experience with High School students of the second year. The use of kaleidoscopes and of the Cabri Géomètre II software gave the interaction between the teaching laboratory and the computer one, making the learning atmosphere dynamic. / Mestre
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Benefício financeiro proporcionado pela implantação da servitização em indústria de equipamentos eletromecânicos para edificações/Margaritelli, Flávio January 2016 (has links)
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2016
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Uso de séries temporais NDVI do MODIS para mapeamento da cobertura vegetal natural e exótica em uma região de transição cerrado-caatingaAbade, Natanael Antunes 17 April 2015 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Humanas, Departamento de Geografia, 2015. / O acompanhamento orbital da flora brasileira tem como marco inicial o projeto Radam na década de 1970. Na época foram utilizados dados do Side-Looking Airborne Radar (SLAR). Outros programas visando conhecer e monitorar o estado de conservação dos biomas do Brasil foram conduzidos nos últimos anos. Cita-se dentre eles o Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia (PRODES), a Detecção em Tempo Real (DETER), o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) e o Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS). Além dessas iniciativas governamentais, pesquisas vêm sendo conduzidas por instituições de cunho acadêmico-científico nacionais e internacionais. Todavia, a maioria dos esforços até então conduzidos ou foram orientados ao ecossistema Amazônico ou lançaram mão de técnicas apoiadas em imagens monotemporais, cuja resolução espaço-temporal não é compatível com a atual dinâmica de mudança da paisagem. Diante dessa realidade, desenvolveu-se este trabalho visando estudar uma região de transição de ecossistemas semiáridos (Cerrado-Caatinga), localizada no norte do estado de Minas Gerais e sudoeste da Bahia. Trata-se de um local de biodiversidade riquíssima, composta por uma flora complexa e que ainda não foi muito bem estudada. Sua paisagem começa agora a sofrer alterações por conta do crescimento significativo de atividades antrópicas ligadas à agricultura, alavancadas pela concretização de grandes projetos de irrigação criados entre as décadas de 1970 e 1990. Para atingir tal objetivo, foi aplicado um conjunto de metodologias que envolveu: o uso de séries temporais NDVI-MODIS, compreendendo o período de 2011 a 2013, oriundas do produto MOD09Q1; das técnicas filtragem de mediana e Savitzky-Golay; seleção de assinaturas temporais de classes de uso da terra e cobertura vegetal; e classificação das séries temporais através dos algoritmos de similaridade e distância Spectral Angle Mapper (SAM), Spectral Correlation Mapper (SCM) e Euclidian Distance Measure (ED). Os melhores resultados foram obtidos com o uso do classificador ED sobre a série temporal NDVI-MODIS, alcançando índices de Exatidão Global e Kappa, superiores a 82% e 0,75. Entretanto, mais estudos devem ser feios visando à distinção das fitofisionomias de porte arbustivo–herbáceo do domínio Cerrado, bem como das lavouras cultivadas nas propriedades agrícolas familiares, presentes em grande número à margem esquerda do rio São Francisco. / The orbital monitoring of Brazilian flora began in the 1970s with Radam project, when were used data of the Side-Looking Airborne Radar (SLAR). Other programs were conducted in order to know and monitor the conservation status of Brazil’s biomes. The Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia (PRODES), the Detecção em Tempo Real (DETER), the Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) and Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS) were some such initiatives. In addition to government actions, research is being conducted by institutions of national and international academic and scientific nature. However, most efforts were directed to the Amazon ecosystem or used techniques supported by monotemporal images, resolution space-times is not compatible with the current dynamics of change of the landscape. Given this reality, we developed this work aiming to study a transition region of semi-arid ecosystems (Cerrado-Caatinga), located in the north of Minas Gerais and Bahia southwest, Brazil. This place has rich biodiversity, consisting of a complex flora and that has not been well studied. Its landscape begins to undergo changes due to significant growth of human activities related to agriculture, leveraged by the realization of major irrigation projects created between the 1970s and 1990s. Thus, we used the following method: use of NDVI-MODIS time-series from 2011 to 2013, deriving from the MOD09Q1 product; use of median and Savitzky-Golay filters; selection of temporal-signature references of land use and vegetation cover and use of classifiers similarity and distance Spectral Angle Mapper (SAM), Spectral Correlation Mapper (SCM) and Euclidian Distance Measure (ED).The results were satisfactory especially when using the classifier ED on time series NDVI-MODIS, reaching levels of agreement, Global Accuracy and Kappa, more than 82% and 0.75. However, more studies should be made to identify the shrub and herbaceous vegetation types of the Cerrado biome and the crops grown on farms of small extent, present in large numbers on the left of São Francisco river.
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Anneaux de séries formelles à croissance contrôléeMouze, Augustin 21 June 2000 (has links) (PDF)
Soit $M=\{M_n\}_{n\in\bkN}$ une suite de réels positifs logarithmiquement convexe. On étudie les sous-anneaux $\Gamma_M$ de l'anneau des séries<br />formelles en $s$ variables dont la croissance des coefficients est contrôlée par la suite $M.$ Sous de faibles hypothèses sur $M,$ on obtient, tout d'abord, des théorèmes de composition. On apporte, par exemple, une réponse à la question suivante. Etant donnée une application $F$ dans $(\Gamma_M)^{s},$ si ${\cal A}\circ F$ appartient à $\Gamma_M,$ à quelle classe $\Gamma_N$ la<br />série ${\cal A}$ appartient-elle? On établit ensuite quelques propriétés algébriques de ces anneaux. On montre qu'étant donné un bon ordre sur $\bkN^{s},$ on peut diviser dans $\Gamma_M$ toute série<br />par une famille finie $f_1,\dots,f_p$ telle que les quotients et le reste appartiennent encore à $\Gamma_M.$ Cela permet d'aborder des problèmes<br />comme la division modulo un idéal, la noetherianité ou la platitude.<br />On obtient aussi des théorèmes de préparation du type Malgrange.<br />On étend également le célèbre théorème d'approximation d'Artin.
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Géométrie énumérative des courbes ayant des plans sécants exceptionnelsCotterill, Ethan 27 April 2007 (has links) (PDF)
On étudie des courbes munie de séries linéaires qui sont exceptionnelles vis-à-vis leurs plans sécants. En travaillant dans le cadre d'une extension de la théorie de Brill--Noether aux paires de séries linéaires, on démontre qu'une courbe générale de genre g n'a aucune plan sécant exceptionnel. On traite aussi le calcul du nombre de séries linéaires ayant des plans sécants exceptionnels dans une famille à une paramètre en termes de classes tautologiques associées à la famille. On formule une conjecture sur les fonctions génératrices des coefficients tautologiques des formules multisécantes correspondantes dans le cas de séries $g^{2d-1}_m$ admettant des $(d-2)$-plans $d$-sécants, avec $d$ variable. On décrit aussi une stratégie pour calculer les classes de diviseurs sécant-exceptionnels dans le groupe de Picard de l'espace des modules des courbes pour deux familles d'exemples naturelles, et on obtient une formule pour le nombre de séries linéaires ayant des plans sécants exceptionnels sur une courbe générale munie d'une famille 1-dimensionnelle de séries linéaires.
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Méthodes non linéaires pour séries temporelles : prédiction par Double Quantification Vectorielle et sélection du délai en hautes dimensionsSimon, Geoffroy 15 June 2007 (has links)
De la finance à la climatologie, en passant par les processus industriels, nombreux sont les domaines où on rencontre des séries temporelles. L'analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles constituent aujourd'hui encore des défis, sur le plan scientifique tout comme dans ces nombreux domaines d'applications.
En alternative aux modèles linéaires, les modèles non linéaires sont utilisés ici pour l'analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles. Les modèles non linéaires sont potentiellement plus performants que les modèles linéaires, mais les questions de sélection de structure de modèle, de prédiction à long terme ou de construction des régresseurs sont plus complexes à résoudre dans le cadre non linéaire.
Les paramètres de structure de certains modèles et des méthodes de sélection de structure sont d'abord décrits. La sélection de structure par FastBootrap est complétée par un test statistique qui constitue un argument théorique en faveur de l'approximation par régression linéaire du terme d'optimisme du Bootstrap.
La Double Quantification Vectorielle (DQV), modèle de prédiction à long terme de séries temporelles, est introduite. La détermination des paramètres est détaillée, pour des séries scalaires et pour des séries multidimensionnelles auxquelles la DQV peut aisément être appliquée. La stabilité de la DQV en prédiction à long terme est établie théoriquement. Les capacités de la méthode sont illustrées sur divers exemples, en prédiction à court terme, à long terme, en scalaire et en multidimensionnel.
La construction du régresseur est abordée lors de l'étude du caractère significatif de l'application des méthodes de clustering à des régresseurs. Une méthodologie de comparaison entre reconstructions de l'espace de phase de séries temporelles est décrite et appliquée sur plusieurs séries. Les résultats obtenus illustrent l'importance du délai dans la construction de régresseurs et permettent de prendre position dans un débat scientifique en cours : l'application des méthodes de clustering à des régresseurs a un sens.
La construction du régresseur avec sélection d'un délai unique est alors généralisée au cas de plusieurs délais. Des généralisations des critères d'autocorrélation et d'information mutuelle à plus de deux variables sont proposées. Le critère géométrique de Distance à la Diagonale est également introduit. Tous ces critères de sélection de plusieurs délais sont comparés expérimentalement.
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A hipótese de expectativas racionais : teoria e testesSantos, Nataniel Cezimbra dos January 2003 (has links)
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