本文使用混合分配方法發展一個可處理厚尾,偏態(報酬分配不對稱)的壓力 測試模型。在資料上,我們以希臘國債與 S&P500 指數作為核心資產,臺灣市場 的標的資產作為邊緣資產。在與資料的配適能力上,本文發展的模型確實優於過 去假設常態分配的壓力測試模型。在實際執行壓力測試中,本研究比較了本文使 用的混合分配模型與過去模型的差異,我們發現壓力測試結果的差異相當大,因 此肯定了能抓住厚尾及偏態現象模型的重要性。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0099357001 |
| Creators | 林子慶 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
Page generated in 0.0015 seconds