景象循環是指總合經濟活動盛衰升降交替的變動形式，代表了諸如產出、就業、物價
、消費投資等經濟變數的時間序列行為。實證的發掘引導了理論發展，在景氣循環分
析中，它所表現的並非問題的改變，而是我們看它的方式改變了。本文的主要目的是
嘗試由時間序列晚近提出的一些方法來了解台灣景氣循環的特性。
傳統分解非平穩（NON-STATIOHARY）之時間序列，認為循環部分係沿著確定趨勢而波
動。自BEVERIDGE 及NELSON（１９８１）發現經濟序列的長期特性可以隨機趨勢而描
述，即恆常和臨時成分均是隨機（STOCHASTIC）。所以本文首先以UC和ARIMA 做單根
檢定及以COCHRANE之無母數法估計對各序列改變其相對貢獻。
總體計量分析常假設時序變數由一線性固定係數的過程所獲得，但其描述所用的時間
常是固定的日曆時距，它模型化經濟時距雖然方便，但可能未掌握重要的非線性情況
。在景氣循環的分析□，個別的循環被視為經濟時間的區分單位，即經濟變數被視為
與由一循環階段至下一階段的規律型式有關。所以本文第二部分以時間變形法重新審
視總體變數牽涉到循環時距的可能性。
在前面單變數方法排除了潛在有用的訊息，額外的序列可能擁有共同隨機趨勢，能較
清楚地解釋趨勢和循環成分。在本文最後部分以失累積理論處理多變數過程。並在最
後一章作結論。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002005674 |
| Creators | 陳柏青, CHEN, BO-GING |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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