Актуальность выбранной темы. Коммерческие банки занимают ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет них происходит перераспределения ресурсов, и функционирование экономики. Вместе с тем, в настоящее время, ввиду санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами, банки сталкиваются с различными вызовами, которые прямо или косвенно влияют на финансовые показатели как банка, так и финансовой системы в целом. Банк является сложным организмом, который зависит от множества внешних факторов и очень чутко реагирует на изменяющиеся события. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности как банка, так и финансовой системы в целом. Деятельность банка включает в себя множество функций в ходе реализации основной своей задачи – перераспределения ресурсов, таких как: политика привлечения и размещения средств (депозитная и инвестиционная политика), и выдачи их клиентам (кредитная политика). Так же банк, в ходе управления средствами, несомненно, затрагивает фондовую политику, процентную политику, политику управления активами и пассивами и политика управления собственным капиталом. Все это призвано для того, чтоб грамотно оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, оценивать риски и своевременно на них реагировать. Так, в ходе меняющейся экономической ситуации банки оперативно меняют уровень процентной ставки, требования к заемщикам, требования к собственному капиталу для нивелирования возможных рисков, меняют депозитную политику увеличивая процент и тем самым привлекая дополнительные средства для повышения финансовой устойчивости, и меняют инвестиционную стратегию, размещая средства в более консервативных инструментах. В конечном счете все сводится к тому, чтоб обеспечить достаточный уровень ликвидности и финансовой устойчивости, для нивелирования различного рода рисков. Ведь потеря ликвидности и отзыв лицензии одного крупного банка может спровоцировать панику на рынке и привести экономику в рецессию. Именно поэтому кредитование, является основным видом банковской деятельности, а кредитный риск является одним из существенных рисков кредитного процесса, т.к. невозвратность кредитов напрямую относится к потере ликвидности, когда банк больше не сможет отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками. Мировой финансовый кризис 2008г. продемонстрировал насколько катастрофичными могут быть последствия потери ликвидности в банковской отрасли. Финансовый рынок связан тонкими нитями финансовых взаимоотношений между банками, которые сужают друг другу средства и предоставляют кредиты равного уровня для поддержания ликвидности. Рецессия приводит к тому, что кредиторы начинают требовать полного возврата средств, в свою очередь заемщики начинают продавать ликвидные активы, что начинает давить на рынок, и это приводит к цепочке потери ликвидности одного банка за другим. Так, некогда один из крупнейших инвестиционных банков Lehman Brothers, был вынужден объявить о банкротстве после того, как кредиторы потребовали полного возврата средств по рисковым позициям, из-за чего Lehman Brothers пришлось срочно продавать активы для покрытия ликвидности. В конечном итоге Lehman Brothers был вынужден объявить о банкротстве, что спровоцировало сильнейший обвал рынка, посеяв панику среди населения. Люди стали выводить свои денежные средства с банков, что привело к потере ликвидности еще нескольких крупных банков, после чего банкротство испытали сотни банков по всему миру. Последствия этого кризиса ощущаются и по сей день. Именно поэтому, оценка рисков, прогнозирование и нивелирование являются столь существенным процессом в реализации финансовой политики, и затрагивают буквально все процессы деятельности банков, от привлечения средств, до момента возврата выданных кредитов. Привлекая денежные средства, банку необходимо гарантировать возвратность привлеченных ресурсов, оценить все риски, убедиться в кредитоспособности клиента и сформировать фонд на возможные потери по ссудам. Управления кредитными рисками является одним из основных направлений в процессе банковской деятельности. Данная система должна быть гибкой в управлении и соответствовать всем технологическим тенденциям и угрозам, возникающим в столь динамично меняющимся современном мире. Успешное управление рисками в реализации финансовой политики банка возможно только применяя лучшие мировые методики в оценке кредитоспособности клиентов, чтоб быть всегда на шаг впереди для реализации своей основной задачи, а именно снижении вероятности наступления кредитных рисков. Объектом исследования является ПАО Сбербанк. Предметом исследования является система управления рисками в процессе кредитования юридических лиц ПАО Сбербанк. Цель работы: проанализировать и выявить проблемы в системе управления рисками в процессе кредитования юридических лиц в ПАО Сбербанк, предложить пути их решения. Согласно цели, в работе поставлены следующие задачи: 1) Изучить систему управления рисками коммерческого банка; 2) Проанализировать систему управления рисками в процессе кредитования юридических лиц на примере ПАО Сбербанк; 3) Выявить проблемы в системе управления кредитными рисками при кредитовании юридических лиц в ПАО Сбербанк; 4) Предложить пути решения. Исходя из поставленных задач была определена структура работы, состоящая из: введения, трех глав с под главами, заключения, списка использованной литературы, и приложений. В первой главе дипломной работы «Управление рисками коммерческого банка в процессе кредитования юридических лиц» рассматривается система управления рисками коммерческого банка, дается понятие и характеристика рисков банковской деятельности, приводятся методы управления банковскими рисками, дается характеристика системы управления кредитным риском в коммерческом банке. Во второй главе проводится анализ управления кредитными рисками при кредитовании юридических лиц на примере ПАО Сбербанк, дается характеристика финансово-хозяйственной деятельности банка, проводится анализ кредитного портфеля и оценка кредитного риска, анализируется сам процесс кредитования, определяются методики оценки кредитоспособности клиента. В третьей главе описываются пути совершенствования системы управления кредитными рисками в ПАО Сбербанк. Исследовательская база: Для написания дипломной работы использовались научные и методические труды следующих авторов: Абалакина Т.В., Воронцовский, А. В., Ендовицкий Д.А., Касьяненко Т.Г., Кроливецкая Л.П., Ковалев П.П., Тарасов В.И., Белоглазова Г.Н., Костюченко Н.С., Валенцова Н.И., Красавина Л.Н., а также нормативно-правовые документы регулирующие банковскую деятельность, материалы Центрального Банка РФ и ПАО Сбербанк. Структура работы: Данная работа состоит из оглавления, введения, трех глав с под главами, 8 таблиц, 30 формул, заключения и списка использованной литературы. Научная новизна: предложены действия по оптимизации кредитного процесса при оценке рисков юридических лиц. Практическая ценность: - предложенные рекомендации можно использовать на практике для реорганизации кредитного процесса оценки рисков юридических лиц. Выпускная квалификационная работа содержит 71 страницу текстового документа, 9 рисунков, 6 таблиц, 47 использованных источников. Актуальность выбранной темы работы заключается в том, что в условиях нестабильной экономической ситуации инвестиционная деятельность предприятия выступает не только как способ увеличения доходов, но и как способ сохранения свободных денежных средств. / Relevance of the chosen topic. Commercial banks play a key role in modern economic relations, since they are responsible for the redistribution of resources and the functioning of the economy. At the same time, at present, due to sanctions and deterioration of economic relations with many countries, banks are faced with various challenges that directly or indirectly affect the financial performance of both the bank and the financial system as a whole. The bank is a complex organism that depends on many external factors and is very sensitive to changing events. The ability to foresee risks and respond to them in a timely manner is the key to the stability of both the bank and the financial system as a whole. The bank's activities include many functions in the implementation of its main task - the redistribution of resources, such as: the policy of attracting and placing funds (deposit and investment policy), and issuing them to customers (credit policy). Also, the bank, in the course of managing funds, undoubtedly affects the stock policy, interest rate policy, asset and liability management policy and equity capital management policy. All this is intended in order to competently assess the current situation on the market, assess risks and respond to them in a timely manner. So, in the course of the changing economic situation, banks promptly change the level of interest rates, requirements for borrowers, requirements for equity capital to level possible risks, change the deposit policy by increasing the interest rate and thereby attracting additional funds to increase financial stability, and change the investment strategy by placing funds in more conservative instruments. Ultimately, it all boils down to ensuring a sufficient level of liquidity and financial stability to level various kinds of risks. After all, the loss of liquidity and the revocation of the license of one large bank can provoke panic in the market and lead the economy into recession. That is why lending is the main type of banking activity, and credit risk is one of the significant risks of the credit process, because non-repayment of loans directly refers to the loss of liquidity when the bank can no longer be responsible for its obligations to depositors. World financial crisis 2008 demonstrated how catastrophic the consequences of a loss of liquidity in the banking industry can be. The financial market is tied by thin threads of financial relationships between banks, which narrow funds to each other and provide loans of equal level to maintain liquidity. The recession leads to the fact that lenders begin to demand a full repayment of funds, in turn, borrowers begin to sell liquid assets, which begins to put pressure on the market, and this leads to a chain of liquidity loss from one bank after another. So, once one of the largest investment banks, Lehman Brothers, was forced to declare bankruptcy after creditors demanded a full return of funds on risky positions, because of which Lehman Brothers had to urgently sell assets to cover liquidity. Ultimately, Lehman Brothers was forced to file for bankruptcy, which triggered a massive market crash, spreading panic among the population. People began to withdraw their funds from banks, which led to the loss of liquidity of several more large banks, after which hundreds of banks around the world experienced bankruptcy. The consequences of this crisis are felt to this day. That is why risk assessment, forecasting and leveling are such an essential process in the implementation of financial policy, and they affect literally all processes of banks' activities, from raising funds to the moment of repayment of issued loans. When attracting funds, the bank must guarantee the return of the attracted resources, assess all risks, make sure of the client's creditworthiness and form a fund for possible loan losses. Credit risk management is one of the main directions in the process of banking. This system must be flexible in management and comply with all technological trends and threats that arise in such a dynamically changing modern world. Successful risk management in the implementation of the bank's financial policy is possible only by applying the best world methods in assessing the creditworthiness of clients, in order to be always one step ahead in achieving its main task, namely, reducing the likelihood of credit risks. The object of the research is Sberbank PJSC. The subject of the research is the risk management system in the process of lending to legal entities of Sberbank PJSC. Purpose of the work: to analyze and identify problems in the risk management system in the process of lending to legal entities at Sberbank, to propose ways to solve them. According to the goal, the following tasks are set in the work: 1) Study the risk management system of a commercial bank; 2) Analyze the risk management system in the process of lending to legal entities using the example of Sberbank; 3) Identify problems in the credit risk management system when lending to legal entities at Sberbank; 4) Suggest solutions. Based on the tasks set, the structure of the work was determined, consisting of: an introduction, three chapters with chapters, a conclusion, a list of used literature, and annexes. The first chapter of the thesis "Risk Management of a Commercial Bank in the Process of Lending to Legal Entities" examines the risk management system of a commercial bank, gives the concept and characteristics of banking risks, provides methods for managing banking risks, and describes the credit risk management system in a commercial bank. The second chapter analyzes credit risk management in lending to legal entities using the example of Sberbank, provides a description of the financial and economic activities of the bank, analyzes the loan portfolio and assesses credit risk, analyzes the lending process itself, and defines methods for assessing the client's creditworthiness. The third chapter describes the ways to improve the credit risk management system at Sberbank. Research base: Scientific and methodological works of the following authors were used to write the thesis: Abalakina T.V., Vorontsovsky, A.V., Endovitsky D.A., Kasianenko T.G., Krolivetskaya L.P., Kovalev P.P. ., Tarasov V.I., Beloglazova G.N., Kostyuchenko N.S., Valentsova N.I., Krasavina L.N., as well as regulatory documents regulating banking active ties, materials of the Central Bank of the Russian Federation and PJSC Sberbank. Structure of the work: This work consists of a table of contents, an introduction, three chapters with chapters, 8 tables, 30 formulas, a conclusion and a list of used literature. Scientific novelty: proposed actions to optimize the credit process in assessing the risks of legal entities. Practical value: - the proposed recommendations can be used in practice to reorganize the credit process for assessing the risks of legal entities. The final qualification work contains 71 pages of a text document, 9 figures, 6 tables, 47 sources used. The relevance of the chosen topic of work is that in the conditions of an unstable economic situation, the investment activity of an enterprise acts not only as a way to increase income, but also as a way to preserve available funds.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:urfu.ru/oai:elar.urfu.ru:10995/94202 |
| Date | January 2020 |
| Creators | Карпачев, Д. В., Karpachev, D. V. |
| Contributors | Домников, А. Ю., Domnikov, A. Yu., Институт экономики и управления, Кафедра "Банковский и инвестиционный менеджмент" |
| Publisher | б. и. |
| Source Sets | Ural Federal University |
| Language | Russian |
| Detected Language | Russian |
| Type | Master's thesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии, http://elar.urfu.ru/handle/10995/31613 |
Page generated in 0.005 seconds