Магистерская диссертация посвящена исследование влияния факторов риска на финансовую устойчивость банков и поиск возможностей для совершенствования методического инструментария при стресс-тестировании банковского сектора. В качестве научной новизны предложена эконометрическая модель, позволяющая осуществлять стресс-тестирование (риска ликвидности и кредитного риска) отдельных коммерческих банков и банковского сектора. / Master's thesis is devoted to the study of the influence of risk factors on the financial stability of banks and the search for opportunities to improve the methodological tools for stress testing the banking sector. As a scientific novelty, an econometric model is proposed that allows stress testing (liquidity risk and credit risk) of individual commercial banks and the banking sector.

The dissertation covers issues related to the definition of legal category "banking risk" as a variety entrepreneurial risk; set out modern approaches to legal regulation and management banking risks, their relationship with the principles Basel Committee on Banking Supervision; the concept of "legal risk" from the perspective of domestic banking regulator; management mechanism introduced legal risk in the implementation of the Basel standards banking supervision committee; other possible approaches to determining legal risk and its place in banking risk management system. / В диссертации освещены вопросы, связанные с определением правовой категории «банковский риск» как разновидности предпринимательского риска; изложены современные подходы к правовому регулированию и управлению банковскими рисками, их соотнесение с принципами Базельского комитета по банковскому надзору; исследовано понятие «правовой риск» с позиции отечественного банковского регулятора; представлен механизм управления правовым риском при реализации стандартов Базельского комитета по банковскому надзору; приведены другие возможные подходы к определению правового риска и его места в системе управления банковскими рисками.

Магистерская диссертация посвящена исследованию влияния операционного риска на финансовые показатели банка и выявлению специфики различных подходов к оценке операционного риска. В качестве научной новизны выявлено наличие обратно-пропорциональной корреляции между операционным риском и рентабельностью активов банка на основе корреляционно-регрессионного анализа, что позволяет прогнозировать величину ROA при изменении риск-метрик банка. На основе методических подходов BIA и TSA определена шкала критичного значения операционного риска. / The master's thesis is devoted to the study of the impact of operational risk on the financial performance of banks and the study of various approaches to assessing operational risk. As a scientific novelty, the presence of an inversely proportional correlation between operational risk and the profitability of the bank's assets was revealed, based on correlation and regression analysis, which makes it possible to predict the value of ROA when the bank's risk metrics change, and based on the calculations of operational risk and the bank's equity adequacy ratio based on the methodological approaches of BIA and TSA, the scale of critical operational risk values.

Актуальность темы исследования заключается в совершенствовании системы управления рисками применительно к деятельности коммерческих банков и приобретает все большее значение в контексте коммерческой банковской деятельности, независимо от того, относятся ли эти риски активным кредитным операциями или рискам, связанным с платежами и расчетами, клиринговыми услугами, прочей банковской деятельностью. Цель исследования - состоит в разработке мероприятий по совершенствованию системы управления операционным риском коммерческого банка. Практическая значимость работы заключается в том, что предлагаемые меры по применению шкалы операционных нарушений и мероприятий по доработке процесса кредитования могут быть использованы ПАО «Синара банк» в своей практической деятельности. Эффективность рекомендаций - предложенные автором рекомендации по совершенствованию системы управления операционным риском позволят скорректировать. В результате мероприятий, планируемое снижение операционных нарушений в рамках последующего контроля, повышение компетенций операционных сотрудников Банка, оптимизация процесса кредитования, минимизировать время предоставления кредита в банке, на 20%. / Актуальность темы исследования заключается в совершенствовании системы управления рисками применительно к деятельности коммерческих банков и приобретает все большее значение в контексте коммерческой банковской деятельности, независимо от того, относятся ли эти риски активным кредитным операциями или рискам, связанным с платежами и расчетами, клиринговыми услугами, прочей банковской деятельностью. Цель исследования - состоит в разработке мероприятий по совершенствованию системы управления операционным риском коммерческого банка. Практическая значимость работы заключается в том, что предлагаемые меры по применению шкалы операционных нарушений и мероприятий по доработке процесса кредитования могут быть использованы ПАО «Синара банк» в своей практической деятельности. Эффективность рекомендаций - предложенные автором рекомендации по совершенствованию системы управления операционным риском позволят скорректировать. В результате мероприятий, планируемое снижение операционных нарушений в рамках последующего контроля, повышение компетенций операционных сотрудников Банка, оптимизация процесса кредитования, минимизировать время предоставления кредита в банке, на 20%.

Работа содержит следующие положения научной новизны: усовершенствована методика оценки консолидированного финансового состояния предприятия ОПК как меры финансового риска; развита методика оценки финансовых рисков от невыполнения государственного оборонного заказа на предприятиях ОПК; предложена методика акцентированного управления рисками, основанная на авторском подходе к оценке финансовых рисков от невыполнения государственного оборонного заказа на предприятиях ОПК. Полученные в ходе выполнения работы результаты призваны обеспечить получение более точных прогнозных данных о финансовом состоянии предприятия ОПК, сформировать информационную основу реализации административных процедур по управлению рисками оборонно-промышленных предприятий, а также снизить корпоративные издержки на нивелирование рисковых ситуаций, при этом обеспечив предприятию целевой уровень устойчивости финансового состояния. / The work contains the following provisions of scientific novelty: - improved methodology for assessing the consolidated financial condition of a defense industry enterprise as a measure of financial risk; - developed a methodology for assessing financial risks from non-fulfillment of the state defense order at defense industry enterprises; - a methodology of accentuated risk management is proposed, based on the author's approach to assessing financial risks from non-fulfillment of the state defense order at defense industry enterprises. The results obtained in the course of the work are intended to provide more accurate forecast data on the financial condition of the defense industry enterprise, to form an information basis for the implementation of administrative procedures for managing the risks of military-industrial enterprises, and also to reduce corporate costs for leveling risk situations, while ensuring the enterprise the target level of sustainability financial condition.

В данной диссертации анализируется политика в области ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Беларуси с 1986 по 2008 год с точки зрения взаимодействия различных концепций. Примение методологии дискурс-коалиций позволяет выявить взаимодействие дискурс-коалиций в чернобыльской политики на разных этапах, а также проследить дискурсивные элементы формирования ядерной политики в Беларуси, обусловленной строительством АЭС. / Nepaisant to, kad po avarijos Černobylio atominė elektrinė buvo uždaryta (1986), Černobylis tebeveikia socialinį ir politinį gyvenimą Baltarusijoje (per avariją labai nukentėjusioje kaimyninėje valstybėje). Černobylį šioje disertacijoje apibrėžiame kaip įvairių socialinių aktorių (valstybinių institucijų, politinių partijų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo įstaigų ir pan.) vis peržiūrimą ir atnaujinamą Černobylio avarijos interpretacijų rinkinį. Disertaciniame darbe analizuojami įvairūs diskursai ir naratyvai, susiję su Černobylio avarijos padariniais Baltarusijoje 1986-2008. Taikant sociologines rizikos visuomenės (Beck 2000; Borraz 2008), mokslinių faktų konstrukcijos (Callon 1979; Latour 1989, 2004), biovaldžios (Foucault 1996) sampratas ir diskurso koalicijų metodologiją (Hajer 1995), disertacijoje pateikiama konstruktyvistinė Černobylio politikos analizė. Disertacijos tikslas: Černobylio politikoje bei jos aktorių ir jų naratyvų visumoje identifikuoti diskurso koalicijas ir analizuoti jų raišką (nedemokratinės valstybės atveju). Disertacijoje atskleidžiama tai, kaip diskurso koalicijos traktuoja Černobylio avarijos sukeltus padarinius ir kaip atominės energetikos politikoje atsispindi rizikos visuomenės ir bio-politikos retorika. / Despite the shutdown of the Chernobyl nuclear power plant (1986) it still influences the social and political reality. Chernobyl appears in this research as the result of work of interpretation of the aftermaths of Chernobyl disaster by different actors: state bodies, political parties, NGO and scientific institutions. This research touches upon different discourses, story-lines through witch the consequences of the accident on Chernobyl plant are managed in Belarus from 1986 to 2008. Applying such sociological concepts as risk (Beck 2000; Borraz 2008), construction of scientific facts (Callon 1979; Latour 1989, 2004), biopower (Foucault 1996) and the methodology of the discourse-coalitions (Hajer 1995) in this dissertation the constructivist analysis of the politics of Chernobyl is represented. The main hypothesis of this research is to identify the discourse-coalitions within the Chernobyl policy, the actors and story-lines they utter. This research analyses also how the risks created by Chernobyl accident are treated and how biopolitics rhetoric is articulated in the discourse-coalitions and reveals their role in the nuclear policy.

Магистерская диссертация посвящена вопросам управления портфельным кредитным риском коммерческих банков в условиях неопределенности и асимметрии информации. Целью исследования является разработка и экономическое обоснование методического инструментария, позволяющего оценивать и регулировать портфельный кредитный риск банка по корпоративным ссудам. Сделан вывод о том, что отраслевая диверсификация кредитов является инструментом, позволяющим снизить концентрацию кредитного риска по портфелю корпоративных кредитов. / Master thesis is devoted to the management of portfolio credit risk of commercial banks in conditions of uncertainty and information asymmetry. The aim of the study is the development and economic justification of methodological instruments to assess and manage portfolio credit risk of corporate loans. It is concluded that industrial diversification of loans is a instrument that allows to reduce concentration of credit risk of the corporate loan portfolios.

Магистерская диссертация посвящена вопросам оценки кредитного риска заемщиков – физических лиц. Целью исследования является разработка методического подхода по оценке кредитоспособности заемщиков как направления совершенствования управления кредитным риском. В работе сделан вывод о том, что повышение качества кредитного портфеля банка способствует повышению конкурентоспособности банка в условиях высокой конкуренции и нормативных требований Банка России. / Master thesis is devoted to the assessment of credit risk of individual borrowers. The aim of the study is the development a methodical approach to assess the creditworthiness of borrowers as a way to improve credit risk management. The work concluded that improving the quality of the credit portfolio of a bank contributes to improving competitiveness of bank in conditions of high competition and regulatory requirements of the Bank of Russia.

In the field of dentistry, foreign products are widely used. For the successful implementation of domestic innovative products in dentistry, not only their qualitative characteristics, which are able to compete with foreign products, but also their active promotion, are necessary. The most rational way to achieve these goals is to create a small innovative enterprise with an implementational focus, which requires solving a number of organizational, economic, and methodological problems. The purpose of this work is the development of organizational and methodological support for the creation and operation of a small innovative implementational enterprise in the field of dentistry. The sources of information were international guides and literature, official statistics, as well as information on the Internet, covering various aspects of the subject matter. In the course of writing the master's thesis, elements of organizational and methodological support of the activity of a small innovative implementational enterprise in the field of dentistry were developed and tested, including an algorithm for implementing a project to create an enterprise, a business model (description of business processes) of the enterprise, including the risk system -management, the formation of financial and economic foundations of its operation. The use of the developed tools allows you to increase the efficiency of the creation and functioning of innovative enterprises and accelerate the innovative development of dentistry. / В сфере стоматологии, активно используются зарубежные продукты. Для успешного внедрения отечественных инновационных продуктов в стоматологии необходимы не только их качественные характеристики, способные конкурировать с зарубежными продуктами, но и активная деятельность по их продвижению. Наиболее рациональный способ достичь данных целей – создание малого инновационного предприятия внедренческой направленности, что требует решения целого ряда организационных, экономических, методических проблем. Целью данной работы является разработка организационно-методического обеспечения создания и функционирования малого инновационно-внедренческого предприятия в сфере стоматологии. В качестве источников информации использовались международные руководства и литература, официальные статистические данные, а также информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты исследуемой проблематики. В ходе написания магистерской диссертации разработаны и апробированы элементы организационно-методического обеспечения деятельности малого инновационно-внедренческого предприятия в сфере стоматологии, включающие в себя алгоритм реализации проекта по созданию предприятия, бизнес-модель (описание бизнес-процессов) функционирования предприятия, в том числе систему риск-менеджмента, формирование финансово-экономических основ его функционирования. Использование разработанного инструментария позволяет повысить эффективность создания и функционирования предприятий внедренческой направленности и ускорить инновационное развитие стоматологии.

Актуальность выбранной темы. Коммерческие банки занимают ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет них происходит перераспределения ресурсов, и функционирование экономики. Вместе с тем, в настоящее время, ввиду санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами, банки сталкиваются с различными вызовами, которые прямо или косвенно влияют на финансовые показатели как банка, так и финансовой системы в целом. Банк является сложным организмом, который зависит от множества внешних факторов и очень чутко реагирует на изменяющиеся события. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности как банка, так и финансовой системы в целом. Деятельность банка включает в себя множество функций в ходе реализации основной своей задачи – перераспределения ресурсов, таких как: политика привлечения и размещения средств (депозитная и инвестиционная политика), и выдачи их клиентам (кредитная политика). Так же банк, в ходе управления средствами, несомненно, затрагивает фондовую политику, процентную политику, политику управления активами и пассивами и политика управления собственным капиталом. Все это призвано для того, чтоб грамотно оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, оценивать риски и своевременно на них реагировать. Так, в ходе меняющейся экономической ситуации банки оперативно меняют уровень процентной ставки, требования к заемщикам, требования к собственному капиталу для нивелирования возможных рисков, меняют депозитную политику увеличивая процент и тем самым привлекая дополнительные средства для повышения финансовой устойчивости, и меняют инвестиционную стратегию, размещая средства в более консервативных инструментах. В конечном счете все сводится к тому, чтоб обеспечить достаточный уровень ликвидности и финансовой устойчивости, для нивелирования различного рода рисков. Ведь потеря ликвидности и отзыв лицензии одного крупного банка может спровоцировать панику на рынке и привести экономику в рецессию. Именно поэтому кредитование, является основным видом банковской деятельности, а кредитный риск является одним из существенных рисков кредитного процесса, т.к. невозвратность кредитов напрямую относится к потере ликвидности, когда банк больше не сможет отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками. Мировой финансовый кризис 2008г. продемонстрировал насколько катастрофичными могут быть последствия потери ликвидности в банковской отрасли. Финансовый рынок связан тонкими нитями финансовых взаимоотношений между банками, которые сужают друг другу средства и предоставляют кредиты равного уровня для поддержания ликвидности. Рецессия приводит к тому, что кредиторы начинают требовать полного возврата средств, в свою очередь заемщики начинают продавать ликвидные активы, что начинает давить на рынок, и это приводит к цепочке потери ликвидности одного банка за другим. Так, некогда один из крупнейших инвестиционных банков Lehman Brothers, был вынужден объявить о банкротстве после того, как кредиторы потребовали полного возврата средств по рисковым позициям, из-за чего Lehman Brothers пришлось срочно продавать активы для покрытия ликвидности. В конечном итоге Lehman Brothers был вынужден объявить о банкротстве, что спровоцировало сильнейший обвал рынка, посеяв панику среди населения. Люди стали выводить свои денежные средства с банков, что привело к потере ликвидности еще нескольких крупных банков, после чего банкротство испытали сотни банков по всему миру. Последствия этого кризиса ощущаются и по сей день. Именно поэтому, оценка рисков, прогнозирование и нивелирование являются столь существенным процессом в реализации финансовой политики, и затрагивают буквально все процессы деятельности банков, от привлечения средств, до момента возврата выданных кредитов. Привлекая денежные средства, банку необходимо гарантировать возвратность привлеченных ресурсов, оценить все риски, убедиться в кредитоспособности клиента и сформировать фонд на возможные потери по ссудам. Управления кредитными рисками является одним из основных направлений в процессе банковской деятельности. Данная система должна быть гибкой в управлении и соответствовать всем технологическим тенденциям и угрозам, возникающим в столь динамично меняющимся современном мире. Успешное управление рисками в реализации финансовой политики банка возможно только применяя лучшие мировые методики в оценке кредитоспособности клиентов, чтоб быть всегда на шаг впереди для реализации своей основной задачи, а именно снижении вероятности наступления кредитных рисков. Объектом исследования является ПАО Сбербанк. Предметом исследования является система управления рисками в процессе кредитования юридических лиц ПАО Сбербанк. Цель работы: проанализировать и выявить проблемы в системе управления рисками в процессе кредитования юридических лиц в ПАО Сбербанк, предложить пути их решения. Согласно цели, в работе поставлены следующие задачи: 1) Изучить систему управления рисками коммерческого банка; 2) Проанализировать систему управления рисками в процессе кредитования юридических лиц на примере ПАО Сбербанк; 3) Выявить проблемы в системе управления кредитными рисками при кредитовании юридических лиц в ПАО Сбербанк; 4) Предложить пути решения. Исходя из поставленных задач была определена структура работы, состоящая из: введения, трех глав с под главами, заключения, списка использованной литературы, и приложений. В первой главе дипломной работы «Управление рисками коммерческого банка в процессе кредитования юридических лиц» рассматривается система управления рисками коммерческого банка, дается понятие и характеристика рисков банковской деятельности, приводятся методы управления банковскими рисками, дается характеристика системы управления кредитным риском в коммерческом банке. Во второй главе проводится анализ управления кредитными рисками при кредитовании юридических лиц на примере ПАО Сбербанк, дается характеристика финансово-хозяйственной деятельности банка, проводится анализ кредитного портфеля и оценка кредитного риска, анализируется сам процесс кредитования, определяются методики оценки кредитоспособности клиента. В третьей главе описываются пути совершенствования системы управления кредитными рисками в ПАО Сбербанк. Исследовательская база: Для написания дипломной работы использовались научные и методические труды следующих авторов: Абалакина Т.В., Воронцовский, А. В., Ендовицкий Д.А., Касьяненко Т.Г., Кроливецкая Л.П., Ковалев П.П., Тарасов В.И., Белоглазова Г.Н., Костюченко Н.С., Валенцова Н.И., Красавина Л.Н., а также нормативно-правовые документы регулирующие банковскую деятельность, материалы Центрального Банка РФ и ПАО Сбербанк. Структура работы: Данная работа состоит из оглавления, введения, трех глав с под главами, 8 таблиц, 30 формул, заключения и списка использованной литературы. Научная новизна: предложены действия по оптимизации кредитного процесса при оценке рисков юридических лиц. Практическая ценность: - предложенные рекомендации можно использовать на практике для реорганизации кредитного процесса оценки рисков юридических лиц. Выпускная квалификационная работа содержит 71 страницу текстового документа, 9 рисунков, 6 таблиц, 47 использованных источников. Актуальность выбранной темы работы заключается в том, что в условиях нестабильной экономической ситуации инвестиционная деятельность предприятия выступает не только как способ увеличения доходов, но и как способ сохранения свободных денежных средств. / Relevance of the chosen topic. Commercial banks play a key role in modern economic relations, since they are responsible for the redistribution of resources and the functioning of the economy. At the same time, at present, due to sanctions and deterioration of economic relations with many countries, banks are faced with various challenges that directly or indirectly affect the financial performance of both the bank and the financial system as a whole. The bank is a complex organism that depends on many external factors and is very sensitive to changing events. The ability to foresee risks and respond to them in a timely manner is the key to the stability of both the bank and the financial system as a whole. The bank's activities include many functions in the implementation of its main task - the redistribution of resources, such as: the policy of attracting and placing funds (deposit and investment policy), and issuing them to customers (credit policy). Also, the bank, in the course of managing funds, undoubtedly affects the stock policy, interest rate policy, asset and liability management policy and equity capital management policy. All this is intended in order to competently assess the current situation on the market, assess risks and respond to them in a timely manner. So, in the course of the changing economic situation, banks promptly change the level of interest rates, requirements for borrowers, requirements for equity capital to level possible risks, change the deposit policy by increasing the interest rate and thereby attracting additional funds to increase financial stability, and change the investment strategy by placing funds in more conservative instruments. Ultimately, it all boils down to ensuring a sufficient level of liquidity and financial stability to level various kinds of risks. After all, the loss of liquidity and the revocation of the license of one large bank can provoke panic in the market and lead the economy into recession. That is why lending is the main type of banking activity, and credit risk is one of the significant risks of the credit process, because non-repayment of loans directly refers to the loss of liquidity when the bank can no longer be responsible for its obligations to depositors. World financial crisis 2008 demonstrated how catastrophic the consequences of a loss of liquidity in the banking industry can be. The financial market is tied by thin threads of financial relationships between banks, which narrow funds to each other and provide loans of equal level to maintain liquidity. The recession leads to the fact that lenders begin to demand a full repayment of funds, in turn, borrowers begin to sell liquid assets, which begins to put pressure on the market, and this leads to a chain of liquidity loss from one bank after another. So, once one of the largest investment banks, Lehman Brothers, was forced to declare bankruptcy after creditors demanded a full return of funds on risky positions, because of which Lehman Brothers had to urgently sell assets to cover liquidity. Ultimately, Lehman Brothers was forced to file for bankruptcy, which triggered a massive market crash, spreading panic among the population. People began to withdraw their funds from banks, which led to the loss of liquidity of several more large banks, after which hundreds of banks around the world experienced bankruptcy. The consequences of this crisis are felt to this day. That is why risk assessment, forecasting and leveling are such an essential process in the implementation of financial policy, and they affect literally all processes of banks' activities, from raising funds to the moment of repayment of issued loans. When attracting funds, the bank must guarantee the return of the attracted resources, assess all risks, make sure of the client's creditworthiness and form a fund for possible loan losses. Credit risk management is one of the main directions in the process of banking. This system must be flexible in management and comply with all technological trends and threats that arise in such a dynamically changing modern world. Successful risk management in the implementation of the bank's financial policy is possible only by applying the best world methods in assessing the creditworthiness of clients, in order to be always one step ahead in achieving its main task, namely, reducing the likelihood of credit risks. The object of the research is Sberbank PJSC. The subject of the research is the risk management system in the process of lending to legal entities of Sberbank PJSC. Purpose of the work: to analyze and identify problems in the risk management system in the process of lending to legal entities at Sberbank, to propose ways to solve them. According to the goal, the following tasks are set in the work: 1) Study the risk management system of a commercial bank; 2) Analyze the risk management system in the process of lending to legal entities using the example of Sberbank; 3) Identify problems in the credit risk management system when lending to legal entities at Sberbank; 4) Suggest solutions. Based on the tasks set, the structure of the work was determined, consisting of: an introduction, three chapters with chapters, a conclusion, a list of used literature, and annexes. The first chapter of the thesis "Risk Management of a Commercial Bank in the Process of Lending to Legal Entities" examines the risk management system of a commercial bank, gives the concept and characteristics of banking risks, provides methods for managing banking risks, and describes the credit risk management system in a commercial bank. The second chapter analyzes credit risk management in lending to legal entities using the example of Sberbank, provides a description of the financial and economic activities of the bank, analyzes the loan portfolio and assesses credit risk, analyzes the lending process itself, and defines methods for assessing the client's creditworthiness. The third chapter describes the ways to improve the credit risk management system at Sberbank. Research base: Scientific and methodological works of the following authors were used to write the thesis: Abalakina T.V., Vorontsovsky, A.V., Endovitsky D.A., Kasianenko T.G., Krolivetskaya L.P., Kovalev P.P. ., Tarasov V.I., Beloglazova G.N., Kostyuchenko N.S., Valentsova N.I., Krasavina L.N., as well as regulatory documents regulating banking active ties, materials of the Central Bank of the Russian Federation and PJSC Sberbank. Structure of the work: This work consists of a table of contents, an introduction, three chapters with chapters, 8 tables, 30 formulas, a conclusion and a list of used literature. Scientific novelty: proposed actions to optimize the credit process in assessing the risks of legal entities. Practical value: - the proposed recommendations can be used in practice to reorganize the credit process for assessing the risks of legal entities. The final qualification work contains 71 pages of a text document, 9 figures, 6 tables, 47 sources used. The relevance of the chosen topic of work is that in the conditions of an unstable economic situation, the investment activity of an enterprise acts not only as a way to increase income, but also as a way to preserve available funds.