Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência

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Previous issue date: 1995-06-22T00:00:00Z / Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.

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1. MANTOVANINI, Rosaura Ely Morganti. Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.
2. http://hdl.handle.net/10438/4815

Tags

Volatilidade

Imunização

Convexidade

Administração financeira

Bonds

Duration

Administração de empresas

Taxas de juros

Administração de risco

Títulos (Finanças)

Investimentos - Administração

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4815
Date	22 June 1995
Creators	Mantovanini, Rosaura Ely Morganti
Contributors	Gurgel, Antonio Luiz de Campos, Douat, João Carlos, Escolas::EAESP, Manassero, Cláudio A. L., Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess