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Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas

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Previous issue date: 2004-08-17T00:00:00Z / Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2513
Date17 August 2004
CreatorsAndrade, Fabio Wendling Muniz de
ContributorsDouat, João Carlos, Alves, Boris Krank, Moura, Heber Jose de, Prado, Eduardo Almeida, Escolas::EAESP, Sicsú, Abraham Laredo
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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