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Uma contribuição para o entendimento do mercado de ações, através de um teste empírico do CAPM na BOVESPA no período de 1996 a 2000

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-18T14:33:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
185746.pdf: 1259987 bytes, checksum: a1912eae628448c4ae8058523d57807b (MD5) / O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um modelo de previsão dos retornos dos ativos e representa um instrumento útil de análise do mercado que associa o retorno esperado pelo investidor ao risco sistemático. Apesar das inúmeras pesquisas sobre o tema, há uma carência de estudos acerca de metodologias alternativas de apresentação do modelo

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/80451
Date January 2001
CreatorsMilani, Luís Henrique Pires
ContributorsUniversidade Federal de Santa Catarina, Menezes, Emilio de Araujo, Previdelli, José de Jesus
PublisherFlorianópolis, SC
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatxii, 54 f.| grafs.
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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