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Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1996-10-14T00:00:00Z / Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4487
Date14 October 1996
CreatorsMartin, Diógenes Manoel Leiva
ContributorsPereira, Pedro L. Valls, Hazzan, Samuel, Douat, João Carlos, Eid Júnior, William, Escolas::EAESP, Sanvicente, Antonio Zoratto
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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