Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas

Description

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Previous issue date: 2004-08-17T00:00:00Z / Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.

Links & Downloads

1. ANDRADE, Fabio Wendling Muniz de. Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2004.
2. http://hdl.handle.net/10438/2513

Tags

Administração contábil e financeira

Crédito ao consumidor

Perda de crédito

Modelo de portfólio

Administração de risco

Administração de empresas

Crédito direto ao consumidor

Previsão estatística

Bootstrap (Estatística)

Método de Monte Carlo

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2513
Date	17 August 2004
Creators	Andrade, Fabio Wendling Muniz de
Contributors	Douat, João Carlos, Alves, Boris Krank, Moura, Heber Jose de, Prado, Eduardo Almeida, Escolas::EAESP, Sicsú, Abraham Laredo
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess