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Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos / Diagnostic Methods in Symmetric Autoregressive Models

Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados -- AR(1) -- e pertencem à classe de distribuições simétricas. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM). / The symmetric autoregressive models are regression models in which the errors are correlated and belong to the class of symmetrical distributions. The aim of this work is to discuss influence diagnostic methods for those models. To illustrate the methodology, examples of Capital Asset Pricing Models (CAPM) are presented.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-04092007-220727
Date17 November 2006
CreatorsMarcio Jose de Medeiros
ContributorsGilberto Alvarenga Paula, Viviana Giampaoli, Filidor Edilfonso Vilca Labra
PublisherUniversidade de São Paulo, Estatística, USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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