Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros

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Previous issue date: 2011 / This paper aims to analyze the results of an operation to hedge a diversified credit portfolio through the use of equity. Initially, a reference to the main theoretical aspects of this dissertation with their definitions and literature review will be made. Furthermore, there will be an explanation about the basic parameters of the selection of the sample used and the period during which such protection strategy will be implemented. / Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentados os parâmetros básicos da seleção da amostra utilizada e do período durante o qual tal estratégia de proteção será implementada.

Links & Downloads

1. LEITE, Gustavo Ribas de Almeida. Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011.
2. http://hdl.handle.net/10438/9777

Tags

Risco de crédito

Avaliação de empresas

Hedge

Razão ótima de hedging

Estimação de Beta

CAPM

Credit risk

Hedge

Estimation of beta

Valuation

Optimal hedging ratio

Economia

Finanças

Ativos (Contabilidade)

Hedging (Finanças)

Empresas - Finanças

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/9777
Date	January 2011
Creators	Leite, Gustavo Ribas de Almeida
Contributors	Hartung, Gabriel Chequer, Pessoa, Marcelo de Sales, Escolas::EPGE, FGV, Lowenkron, Alexandre
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis, info:eu-repo/semantics/openAccess