Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro

Description

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Previous issue date: 1991-12-17T00:00:00Z / O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling.

Links & Downloads

1. HAZZAN, Samuel. Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1991.
2. http://hdl.handle.net/10438/4558

Tags

Mercado de capitais

Estratégias de investimento

Desempenho de carteiras

Mercado eficiente

Administração de empresas

Bolsa de Valores de São Paulo

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4558
Date	17 December 1991
Creators	Hazzan, Samuel
Contributors	Escolas::EAESP, Zeitlin, Michael Paul
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess