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Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças

Submitted by Camilla Antunes Silva (camillantunes@gmail.com) on 2018-08-03T17:19:02Z
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Previous issue date: 2018-07-06 / Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse comportamento. Usamos o Cálculo de Malliavin para encontrar um método para calcular a primeira derivada do preço em relação ao valor inicial do ativo subjacente mesmo quando o payoff correspondente não é diferenciável. Para isso, estudamos a derivada de Malliavin e seu adjunto, a integral de Skorohod. / One of the methods of analyzing financial derivatives is the study of their behavior in relation to variations in the underlying asset. When the derivative payoff is not a smooth function, we have trouble calculating this behavior. We use Malliavin calculus to find a method to calculate the first derivative of price in relation to the initial value of the underlying asset even when the corresponding payoff is not differentiable. For this, we study the derivative of Malliavin and its adjoint, the Skorohod integral.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/24730
Date06 July 2018
CreatorsAntunes, Camilla
ContributorsCansino, Hugo Alexander de la Cruz, Zubelli, Jorge P., Escolas::EMAp, Saporito, Yuri Fahham
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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