由於開放總體經濟理論，在在著許多爭論，往往因其所強調重點不同而有不同的結論
。這些爭論最後須藉助實證之證據來支持某種理論，以了解經濟變數間可能的影響途
徑。
然由迴歸所觀察到兩變數間有強烈相關，並不能代表此二變數間存在有因果關係。故
本文乃擬利用Granger 因果關係的概念與時間序列之統計方法，在儘可能避免作太多
先驗理論之限制下，使觀察值之統計資料能充分表現其一般之情況，來探討台灣重要
經濟變數間可能的影響途徑與因果關係。
本文共分五章：
第一章「緒論」：就有關國際金融理論作一概要性探討。
第二章「因果關係檢定」：介紹因果關係之概念、基本假設檢定方法與檢定結果之解
釋。
第三章「模型選擇之方法」：介紹ＶＡＲ模型的區塊排除性檢定，客觀貝氏ＶＡＲ模
型，Hsiao 之ＶＡＲ模型認定，與多元時間序列ＶＡＲＭＡ模型。
第四章「台灣之實證分析」：乃就第三章所論之模型，以台灣有關重要變數作實證上
之分析。
第五章「結論與建議」：對全文作綜合性總結與建議。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002005703 |
| Creators | 蔡麗茹, CAI, LI-RU |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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